Такое название эта стратегия получила в те времена, когда золото ещё не стало спекулятивным инструментом, а было защитным активом, в который инвесторы вкладывались при любых намёках на нестабильность. По мере того, как нестабильность усиливалась, цена начинала расти, причём происходило это постепенно, без рывков на 300-500 пунктов за день.
Как и любой физический актив, золото обладало достаточно большой ликвидностью, при этом объёмы торгов находились на приемлемом уровне, соотношение спроса и предложения менялось очень медленно, что, в свою очередь, способствовало медленному изменению цены. Особенно хорошо это видно в период начала нулевых – медленное повышение цены в течение десятка лет.
После того, как в США чуть не случился технический дефолт, золото ушло из разряда инструментов исключительно институциональных инвесторов, им стали спекулировать практически все крупные хедж-фонды, не говоря уже о мелких частных трейдерах. Это привело к тому, что в данный момент рынок золота состоит лишь на 5% из физического золота, всё остальное – перепродаваемые контракты, то есть золото “на бумаге”.
Это как следствие отразилось и на поведении цены, теперь можно увидеть пятиминутные свечи по 100 пунктов, которые затем отыгрываются ещё за три-четыре свечи. Всё это сделало невозможным дальнейшее использование стратегии на золоте, поэтому её стали приспосабливать к торговле на ликвидных валютных парах с хорошими трендами, примерно такими, как и был тогда на золоте:
Стратегия относится к долгосрочным, но путём некоторых изменений её преобразовали в краткосрочно-среднесрочную. Это значит, что её можно использовать практически на любых тайм-фреймах, за исключением минуток и пятиминуток. Всё, что требуется – найти трендовую пару, то есть такую, на которой есть тренд в данный момент.
Никакой роли не играет выбранный период, важно лишь, чтобы на более старшем периоде был тренд. Допустим, торговля будет вестись на М30, соответственно, нужно, чтобы на часовике или ещё лучше четырёхчасовике было движение в основном направлении. Определить тренд достаточно просто – можно использовать всем известный классический метод с трендовой линией, построенной по трём точкам, желательно, в соответствии с правилом построения Томаса Демарка.
Наиболее подходящие инструменты – евродоллар, австралийский доллар к американскому, канадский к американскому, новозеландский к американскому и пары с франком (кроме фунта) в те периоды, когда франк проявляет активность, то есть двигается по отношению ко всем остальным. Вычислить это довольно просто, достаточно взглянуть на все основные кроссы с ним, они должны двигаться в одном направлении, некоторые могут просто консолидироваться.
Это означает, что они двигаются практически синхронно или же имеют одинаковой силы и направления тренд. Указанные пары можно использовать на любых периодах, пары с фунтом требуют отдельного упоминания и техники торговли, об этом далее.
Итак, для примера рассмотрим четырёхчасовой график австралийского доллара к американскому. В соответствии с требованием стратегии, проверяем наличие тренда на более крупном периоде, то есть на дневках в нашем случае. Далее следим за Н4, который в данный момент должен быть в коррекционном движении по отношению к основному тренду. Это необходимо для того, чтобы саму торговлю вести по направлению главного тренда, то есть дневного:
Ровно также используются и остальные тайм-фреймы, разница лишь в периоде. При этом нужно учитывать, что масштабы движения сильно отличаются, также как и их интенсивность, динамика и размеры откатов, как по времени, так и в ценовом выражении.
После того, как необходимая комбинация двух разнонаправленных трендов найдена, можно начинать анализировать ситуацию для первого входа. Пробовать поймать самую макушку не стоит, это можно делать только в том случае, если коррекция получается в достаточной степени большой и подходит вплотную к трендовой линии на старшем периоде. Тогда первым входом может быть классический отбойный ордер, причём он может быть достаточно крупным, так как трендовые линии на старших периодах очень сильно влияют на цену в момент первого касания.
Дело в том, что вокруг такой трендовой по обе стороны в узком диапазоне скоплены отложенные ордера в совокупности дающие объём, способный не только затормозить текущее движение, но и дать мощный толчок в обратную сторону. Поэтому зайдя первым ордером около старшей трендовой, можно ожидать быстрый отскок пунктов на 15-25, при этом нужно зафиксировать примерно половину прибыли.
Стоп отодвинуть таким образом, чтобы он по величине убытка был равен зафиксированной прибыли. Далее об этом ордере можно забыть, так как он по сути своей не является предусмотренным стратегией, а лишь даёт возможность дополнительного заработка, если рыночная ситуация складывается благоприятным образом.
В независимости от того, как цена вела себя при развороте, наша цель – уровень последней коррекции на графике младшего периода. Нужно найти коррекционное движение, направленное против тренда и расположить ордер на уровне её окончания, сдвинув его на 5-10 пунктов дальше.
Более ранний пробный вход небольшим лотом можно осуществлять по разным признакам разворота из Price Action, например, здесь у нас имеется сопротивление в виде прошлого экстремума, поэтому при быстром отбое цены от этой зоны вполне можно было пробовать входить. Также, хорошим сигналом может служить какая-либо свечная комбинация, в нашем случае это падающая звезда. Правда, подобные комбинации следует искать минимум на Н4, и лучше на дневном.
Вместе с этим, такая свеча может появиться и на старшем периоде, тренд по которому мы определяли для входа по стратегии, соответственно, это также будет сигналом к тому, что коррекция старшего периода иссякла и далее будет возобновляться сильный тренд.
Самый сложный момент – это реакция цены на пробой предыдущей коррекции. Если удалось зайти по перечисленным выше признакам ранее, то этот вход можно пропустить. Если же не удалось, то тогда переходим на минутки и внимательно следим за тем, как цена преодолевает эту поддержку, которая становится сопротивлением.
При закреплении цены под уровнем входим в рынок. Этот вход является первым предусмотренным стратегией, дальше действуем исключительно механически, открывая каждый новый ордер на каждой новой свече при определённых условиях. В нашем случае рассматривается медвежий сценарий, поэтому после первого входа и закрытия свечи на открытии новой свечи открываем новый ордер. В этот момент стоп и по первому входу, и по второму переносим за локальный максимум, его срабатывание будет означать, что коррекционный тренд ещё не завершён.
Каждый раз, когда свеча закрывается снижением, на открытии следующей делается новая продажа, и так до тех пор, пока не появится свеча, противоположная нашему тренду. То есть после каждой медвежьей свечи открывается ордер, но это актуально скорее для Н4 и выше, так как на младших фреймах даже сильный тренд может иметь в составе коррекции, состоящие из последовательности противотрендовых свечей.
Вообще, если есть подозрение, что остановились надолго, то открывать новые ордера стоит только при обновлении экстремума, а в самой коррекции не входить. У каждого нового ордера стоп выставляется за максимум предыдущей свечи, это не показано на картинке, так как получится каша из линий.
Обусловлено такое выставление стопа тем, что пробой диапазона предыдущей трендовой свечи обычно является очень мощным сигналом как минимум к масштабной коррекции, если, конечно, этот пробой не вызван какой-либо новостью или публикацией.Продолжаться это может очень долго, при этом позиция будет достаточно быстро увеличиваться, соответственно, нужно в какой-то момент либо прекратить её наращивать, либо начать стопы ставить попарно в безубыток. То есть, например у нас есть 5 открытых позиций, стопы выставляются следующим образом:
Первый ордер остаётся в безубытке, второй и четвёртый имеют стопы на одном уровне, который даст нулевой совокупный результат по этим двум ордерам, аналогично с третьим и пятым. Если ордеров нечётное количество, то стопы выставляются по такому алгоритму, если же их чётное количество, то тогда первые два можно убирать в безубыток по точкам открытия, остальные также попарно. Такой подходя даёт возможность закрывать ордера не дожидаясь момента, когда вообще вся позиция отыграет в ноль, если вдруг начнётся мощный откат.
Совокупный стоп в безубыток можно ставить в том случае, когда движение очень сильное, при этом на младших периодах не наблюдается значительных откатов. Это говорит о том, что помимо большого объёма скопившихся под этой коррекцией стопов, есть также вполне конкретный интерес со стороны крупных участников рынка – именно так и появляются продолжительные тренды.
Поэтому если свечи большие, с короткими тенями(что даже важнее, так как это показатель постоянного влияния), то можно спокойно наращивать позицию и останавливаться в тот момент, когда показатель прибыли достигнет желаемых значений. Здесь важно соблюдать некоторый баланс между жадностью и стремлением зафиксировать уже имеющуюся прибыль. На следующей картинке показано, как подобная стратегия сработала бы на всём этом движении:
Синими линиями отмечены все входы, предусмотренные стратегией. Красными крестиками отмечены те, которые закрылись бы по безубыткам, выставленным по алгоритму, описанному выше. Как не сложно догадаться, затухание движения и снижение диапазона свечей говорит о том, что тренд заканчивается и скоро будет локальная коррекция, поэтому смысла входить так далеко от начала уже, пожалуй, и нет.
Но при торговле на не очень больших периодах бывает так, что график наоборот начинает ускоряться, часто это ускорение имеет параболический вид, который в итоге заканчивается столь же стремительным откатом.
Особенно это характерно для М5 и М15, но может встречаться и на М30-Н1. В этом случае нужно иметь под рукой скрипт, который будет разом закрывать все открытые позиции по инструменту, так как на столь динамичных движениях можно попросту не успеть сделать это руками.
Либо же иметь скрипт, который будет выставлять общий безубыток для всех открытых позиций. Также можно заранее посмотреть значимые торговые уровни, которые могут возникнуть на пути пары, чтобы заранее иметь возможность выставить тейк. Те же самые фибоуровни имеют свойство останавливать даже самые мощные рывки, разворачивать цену и отправлять её обратно. Пример подобного ускорения на пятиминутном графике австралийского доллара к американскому:
Подобные движения можно отличить по некоторым признакам. Во-первых, каждая последующая свеча в независимости от длины тени, закрывается по тренду. С крошечным телом и длинными тенями, но всё равно к моменту закрытия свечи цена возвращается. Это является хорошей возможностью применить данную стратегию, но стоит учитывать возможность пробоя диапазона предыдущей свечи, поэтому стопы лучше ставить подальше, либо держать общий безубыток.
Во-вторых, увеличение диапазона. В идеальном варианте, оно происходит постепенно – от свечи к свече, но такое встречается редко, обычно 3-4 свечи и затем следует резкое увеличение скорости движения. Тем не менее, следует помнить, что практически любой тренд заканчивается значительным ускорением перед тем, как перейти в фазу коррекции.
В целом, данная стратегия подойдёт тем, кто готов уделять достаточно времени наблюдению за графиком, так как требуется периодическая перестановка стопов, наблюдение за ценой для новых входов по открывающимся свечам, а также необходимость быстро фиксировать прибыль при резких движениях, но это уже в большей степени относится к торговле на младших тайм-фреймах. Наилучшие результаты достигаются при торговле на дневном графике, особенно это касается фунтовых пар, так как эту валюту отличает склонность к длительным трендовым движениям на старших периодах. К тому же это избавит от излишней волатильности внутри дня, которой хорошо известен фунт.
