Как известно, самые простые методы дают возможность тестировать и анализировать их на большом массиве данных. Сложная стратегия, рассчитанная на многократную фильтрацию сигналов, как правило показывает неплохую доходность, но сигналы поступают так редко, что иногда кажется – его вообще в этом году не будет.
Выходом из такой ситуации может быть либо упрощение фильтрации, что незамедлительно скажется на качестве, либо же использование сразу нескольких стратегий, причём на разных инструментах из списка возможных для этих стратегий.
Это, в свою очередь, также скажется на внимательности и сосредоточенности на торговле, ведь придётся открыть не один десяток графиков, на которых будет в несколько раз большее количество индикаторов, графических элементов, и в итоге получится столь любимый новичками винегрет в рабочей области, где что-либо разобрать уже просто невозможно.
Другим вариантом может послужить многократный прогон стратегии по истории на разных инструментах и тайм-фреймах. И если с инструментами всё относительно ясно, то вот с тайм-фреймами ситуация более сложная. Как показывает практика, все основные индикаторы, придуманные много лет назад и входящие в список основных в терминале, годятся для применения на периодах старше четырёхчасового.
Обусловлено это тем, что в те времена скальпинг не был распространён, а самым активным рынком был фондовый, спекулятивная доля которого гораздо ниже, чем у валютного. Соответственно, участники торгов ориентировались на среднесрочную торговлю и никому в голову не приходило собирать по 10 пунктов на часовых колебаниях, не говоря уже о пятиминутных. Соответственно, индикаторы были заточены под спокойный тип торговли и показывали стабильность на дневном графике. Сейчас же на пятиминутках классические MACD и стохастик показывают следующий не поддающийся анализу хаос:
Тем не менее, нередко бывает так, что одна стратегия, разработанная для среднесрочной торговли неожиданным образом показывает гораздо более стабильные торговые результаты, если применяется на меньшем тайм-фрейме. Однако, чтобы это определить придётся переводить стратегию в программный вид – советник, и далее тестировать его на всём широком разнообразии инструментов и периодов. А если таких стратегий несколько, то весь процесс займёт колоссальное количество времени, что может привести к полной каше в голове, когда забудешь, с чего начал.
Итогом такого использования стратегий будет либо удача, либо очень и очень скромный торговый результат, ведь одним из самых лучших методов трейдинга были и остаются простейшие алгоритмы, разработанные очень давно и не теряющие своей актуальности и по сей день. Та же самая стратегия черепах, проще которой сложно что-либо придумать, стабильно приносит прибыль, если не гнаться за сверхдоходами. Поэтому рассмотрим одну из лучших безиндикаторных стратегий для форекса, построенную на такой классике как уровни фибоначчи.
Эти соотношения имеют очень большую область проявления. Для начала – они встречаются в природе, самом естественном проявлении сущности, архитектуре, антропологии и так далее. Открытие применения золотого сечения в трейдинге можно назвать одним из важнейших событий за всё время анализа рынка. Что может быть более важным, чем приведение рыночного настроения к конкретным числам? Именно такие возможности и открывает перед нами сетка значений вероятного отката после движения. Каким бы удивительным это не казалось, уровни работают, и работают достаточно стабильно, чтобы по ним можно было строить торговые алгоритмы.
На сегодняшний день существует не один десяток стратегий, имеющих в своём составе фибоуровни, убедиться в их работоспособности очень просто – достаточно взглянуть на график любого инструмента тайм-фрейма больше М15 и станет видно, что то тут, то там возникают знакомые значения. В нашем случае мы будем использовать такие: 14,6%; 23,6%; 38,2%; 50% и 61,8%. Здесь не пропущен уровень 50%, но назвать его стабильным можно лишь с натяжкой, по крайней мере сильной реакции он в большинстве случаев не вызывает, а она необходима по нашему торговому плану. И всё же он может пригодиться.
Первое, что нам нужно сделать – это найти окончившееся движение. Для идентификации разворота можно использовать большое количество разворотных паттернов, которые также не требует никаких индикаторов. Это могут быть классические голова и плечи, двойное дно/вершина, тройное дно/вершина, паттерны объёма и типа консолидации, свечные разворотные комбинации и модели, в общем, что угодно, важно лишь одно – рынок развернулся.
Начинать анализ можно и с младшим тайм-фреймов, главное, чтобы на Н1 и выше у нас имелось движение, коррекцию к которому мы и будем торговать. В представленном на картинке варианте событий как раз есть сильное движение на часовом периоде, которое закончилось необходимым нам разворотом по двойному дну, второе к тому же содержит пин-бароподобныю модель, а значит, разворот вполне подтверждённый.
После того, как всё стало ясно с дальнейшим направлением, натягиваем уровни фибоначчи на предыдущее движение, причём натягиваем по теням, так как абсолютно весь диапазон влияет на дальнейшее развитие событий, хотя, чем старше тайм-фрейм, тем сильнее конкретный уровень превращается в некоторую зону, иногда разворот происходит с появлением консолидации размером в 30-40 пунктов, однако для часовок и четырёхчасовок это крайне маловероятно.
Тем более, что по характеру движения можно определить и дальнейшие планы пары – торможение перед уровнем и слабая активность говорит о том, что уровень оказывает воздействие. Если же происходит быстрое пробитие одной свечой М5 с закреплением по другую сторону – возможно движение дальше без остановки или в виде консолидации, одной из границ которой станет как этот уровень, но только уже не в виде сопротивления, а в виде поддержки.
Первый вход осуществляется по пробитии уровня 14.6%. Поскольку стоп ставится за локальный экстремум, практически неважно, где изображать на картинке вход, поэтому просто запоминаем, что пробой 14,6% является первым важным событием. Возможен небольшой откат после того, как цена первый раз его коснётся. Это связано с тем, что ещё не до конца ясно, куда дальше будет двигаться рынок – закончен тренд или же просто коррекция.
Именно поэтому и важно быть уверенным в развороте, опираясь на другие подтверждающие сигналы. Вместе с этим, движение дальше к уровню 23,6% явно указывает на то, что у рынка есть как минимум серьёзная коррекция и к моменту подхода к 23,6% выставляется отложенный ордер на продажу.
Данный ордер может быть просто локом уже открытого, либо же, что гораздо более привлекательно, превышать по объёму первый, причём в два раза. Этот уровень является первым относительно сильным сопротивлением движению цены, поэтому такой вход полностью оправдан, проскочить уровень без остановки у цены редко когда получается.
Чтобы не проворонить уход цены обратно, следует наложить новую сетку уровней фибоначчи, но теперь уже на всё коррекционное движение, то есть в нашем случае с самого низа до самого максимума представленного графика, при этом для большей наглядности перейдём на более мелкий тайм-фрейм, пусть это будет пятиминутный период:
Фиксировать прибыль по такому ордеру можно на отметках 23,6% или 38,2% от всего коррекционного движения, при этом стоп по такому ордеру не ставится, а просто следует внимательно следить за движением цены. При первых признаках продолжения движения придётся фиксировать имеющийся результат, положительный он или отрицательный, но второе происходит довольно редко.
Также довольно интересным вариантом может быть размещение локового ордера к локовому ордеру. Это один из тех редких моментов, когда использование локов может принести пользу, при том что это положительная позиция в замке, да ещё и большего объёма, чем первая. То есть получается, что из-за использования локового большего объёма мы продолжаем получать прибыль, но теперь уже от движения цены вниз, где фиксируем её вторым локом.
Дальше вариантов действий не так и много. По первому локу ставим безубыток и просто ждём возобновления тренда. Когда это происходит и цена преодолевает наш 23,6%, закрывая в ноль первый лок, нужно решить, что делать со вторым. Его можно либо полностью зафиксировать, либо частично закрыть, либо же, наконец, просто оставить.
В первом случае теряется смысл в том, чтобы вообще заморачиваться подобной структурой – можно просто фиксировать первый лок при подходе цены. Второй случай выглядит наиболее разумно, при этом у нас получается удвоение первоначальной позиции, да ещё и с уже зафиксированной прибылью. Третий же вариант для тех, у кого железные нервы, ведь суммарный объём будет уже втрое выше первоначального, нужно быть готовым потерять эту прибыль.
Аналогичным образом стоит вести торговлю и в районе 38,2%. При чём здесь уже вполне можно ожидать сильного отката, вплоть до 50% от всей коррекции. Объём лока также вдвое превышает имеющуюся на данный момент позицию на покупку, в независимости от того, какие решения принимались ранее и сколько прибыли уже зафиксировано.
Этот уровень практически всегда вызывает откат хотя бы к 14,6% от всего прошлого движения, поэтому особенно внимательно следует наблюдать поведение цены около этого уровня. Локовый ордер в этот момент имеет смысл держать в безубытке, так как нередки случаи сильного движения сразу после такого формального отката. А вот если цена пошла дальше, то тогда можно выставлять отложенные ордера и ждать отбоя от 23,6%; 38,2% и даже 50%-61,8%.
При этом наиболее важным моментом является вход на 23,6%. Здесь не стоит жадничать, как только цена отбилась от 38,2% и пошла продажа, сразу после прохода 14,6% в обратном направлении выставляем отложенник на локирование имеющегося лока. Изначально стратегией предполагалось использовать в качестве ориентира 50% уровень отката для всей коррекции, но вместо этого мы можем брать прибыль, оставляя стартовые позиции в работе.
Поэтому, как и показано на картинке выше, мы этот лок либо фиксируем, либо, как было сказано, снова локируем. В первом случае получается уже достаточно ощутимая прибыль, ведь последнее движение получается взято уже четырёх-, а то и шестикратным объёмом. Для тех же, кто не боится рисковать, имея такой большой профит незафиксированным, можно предложить оставлять оба лока и ждать пробоя главного 38,2% по схеме, как в первом случае с отбоем от 23,6%. И как в первом случае, здесь личное дело каждого – фиксировать часть прибыли этого большого ордера или нет. Если нет, то дальнейшее движение будет проходить уже шестью объёмами стартовой позиции.
Итоговая картина выглядит как показано выше. Профит при большом объёме ордеров стоит выставлять на 50%, при малом и имеющейся прибыли в виде зафиксированных частей, можно пробовать держать до 61,8%, однако так происходит далеко не всегда. Соответственно, в зависимости от объёма имеем два варианта установки тейка. Но на 50% часть стоит пофиксить однозначно.
Подобную схему можно продлить и дальше, рассматривая последующие уровни. Особенный интерес она представляет, если в качестве движения для наложения сетки уровней использовалось последнее направленное движение более крупного тренда – в этом случае можно переходить на сетки, полученные от более масштабного импульса, а это, в свою очередь, даст значительно более солидные цели. При этом первые входы будут практически у экстремума, это в некоторой степени облегчает задачу и уменьшает психологическое давление.
Как и в любой другой стратегии могут быть сбои, цена может двигаться не так как предполагается, ускоряться и не отбиваться там, где надо. Но в целом, она ориентирована на максимальную безопасность входов, ведь каждый из них является сильной поддержкой и сопротивлением.
