Как понять, отскочит цена от уровня или пробьёт

Данный вопрос очень актуален для тех, кто торгует по стратегиям на пробой и отбой. Этот метод также используется при торговле трендовыми пирамидами, когда входы осуществляются при прохождении ценового значения предыдущего трендового экстремума.

Среди наиболее часто встречающихся уровней можно выделить фибоуровни, поддержки/сопротивления и трендовые линии. Для всех них характерно одно и то же – они препятствуют дальнейшему движению из-за скопления отложенных ордеров, а также из-за повышения активности тех, кто торгует прямо с рынка. К тому же в этих зонах скоплено огромное количество торгового объёма тех, кто в прошлом остановил цену.

 

Заранее, конечно же, знать наверняка это невозможно, но есть определённые признаки того, что пробой будет, более того, это можно с довольно высокой вероятностью предугадать по поведению цены при подходе к уровню и около него. Далее рассмотрим самые типичные ситуации, когда цена приближается к отметке возможного разворота, а также шаблоны движения, по которым можно предполагать дальнейшее развитие сценария.

Все эти закономерности выявлены годами наблюдений и их легко можно отыскать на истории, подгрузив в терминал котировки минутного и пятиминутного графика сразу за несколько лет.

  

Для анализа пригодятся хотя бы минимальные знания по Price Action, а также выдержка и терпение. Те, кто будет разворачивать цену или же, наоборот, толкать на пробой, никуда не торопятся, для них это процесс медленный, ведь нельзя за один ордер взять и разместить позицию в десятки тысяч лотов.

Именно поэтому можно так часто встретить некоторые горизонтальные проторговки перед тем, как цена вновь покажет тренд. Это обязательно нужно учитывать, иначе всегда будет путаница, особенно на М1. Вообще, это тайм-фрейм, который требует большой практики наблюдений, а самый лучший вариант, если есть опыт торговли на М1, неважно, центовый счёт или обычный – ведь пережитая убыточная или прибыльная позиция обязательно откладывает в голове шаблон, по которому цена двигалась. Сначала рассмотрим классические модели поведения цены при пробое.

Сужение диапазона

Один из самых типичных примеров – сужение диапазона свечей при подходе к уровню. На примере бычьего движения – это постоянные отбои от уровня на всё меньшее расстояние, при этом каждая последующая свеча не обновляет минимум предыдущей.

Такие ситуации обычно образуют фигуру продолжения тренда – треугольник, но не классический с почти равномерно сходящимися линиями, а с одной горизонтальной. Тот факт, что цена всё ближе подбирается и всё меньше откатывает свидетельствует о большом интересе со стороны тех, кто ведёт торговлю с целью продолжения трендового направления. И, как это всегда бывает, любое ограничение пространства для цены ведёт к накоплению объёма внутри, поэтому прорыв обычно динамичен.

 

Такую формацию гораздо чаще можно встретить на М5-М15, причём выглядят они иногда прямо как по учебнику – с чёткими образующими и примерно равными по времени периодами снижения и роста.

Перед тем как прорвать границу цена частенько замирает и практически не двигается несколько минут, после чего образуется мощная минутная свеча, вход на которой даёт почти стопроцентную гарантию того, что цена обратно уже не вернётся в ближайшее время, поэтому поставленный в скором времени безубыток не снесёт через пять минут. Если же торговать ещё до фактического пробоя, то стоп лучше ставить за окончание первого отбойного движения, так как оно обычно самое большое в таких треугольниках.

 Торможение и консолидация до уровня

Ещё один хорошо себя зарекомендовавший способ узнать заранее, будет ли пробой. Для этого нужно перейти на М1 и посмотреть как двигалась цена. Если не было откатов за последние несколько часов, а лишь резкие рывки по тренду и последующие горизонтальные движения – можно быть уверенным, что конкретно в этот тренд на данный момент закачиваются огромные деньги.

На пятиминутках это должно выглядеть как канал или же как описано выше – рывки с консолидациями без крупных откатов. Когда присутствует такой характер движения, практически любые уровни становятся нипочём, максимум, что происходит – это небольшое торможение перед пробоем. На следующей картинке пример такого движения:

 

Здесь пример уровней сопротивления на пути такого движения. Ещё одним характерным признаком является то, что цена двигается без обновления локальных минимумов(максимумов при медвежьем тренде), то есть если наложить индикатор zigzag, то он будет рисовать лестницу вверх. С чем связано притормаживание движения перед уровнями неизвестно, но пробой происходит с первого раза и без предварительного касания.

Поэтому, если видим, что в день, когда происходит мощное безоткатное движение, на пути цены есть намеченные заранее уровни, от которых планировалось торговать на отбой, стоит присмотреться на поведение цены при подходе и, скорее всего, сменить свои планы на противоположные. Стоит отметить, что такой характер движения очень часто появляется после окончания затяжных трендов на D1, когда начинают фиксировать прибыль те, кто весь этот тренд стоял в верном направлении.

Быстрый пробой с консолидацией за уровнем

Характерно для младших тайм-фреймов до Н1. Происходит это следующим образом – цена резко без предварительного касания и отбоя пробивает уровень и уходит дальше на 5-10 пунктов. После чего возвращается к уровню и начинается коррекция, но с отличительной особенностью – обратно за уровень цена не заходит, то есть в очень короткий срок, буквально за минуты, уровень из сопротивления превращается в поддержку.

Это опять же свойственно обычно сильным движениям, либо же ранее проторгованным уровням. Например, цена могла два дня назад отбиться от какого-то значения и сформировать вершину. Сейчас же она опять штурмует это значение и уже пробивает, корректируясь над ним.

 

Если подобная ситуация возникает при пробое важных уровней фибоначчи – 38,2% и 61,8% то практически гарантированно цена будет двигаться дальше. Однако на старших тайм-фреймах всё не так просто, и бывает, что цену специально пускают за пределы таких зон, чтобы потом резко развернуть и уже на стопах ускориться обратно.

Так или иначе, но такие шаблоны поведения цены помогают именно на краткосрочных периодах, которые затем при дальнейшём продвижении в направлении тренда уже формируют, даже скорее подтверждают, пробой на старших периодах. Ведь из минуток складываются часы, а из них дневки, так непрерывность и отсутствие откатов являются самыми верными признаками дальнейшего движения по тренду.

Перечисленные выше признаки – самые распространённые, тем не менее, и они могут дать сбой или же слишком затянуться с формированием, что введёт в заблуждение трейдера и заставит принять неверное решение, либо же постоянно переворачиваться. Поэтому, встав на пробой, не стоит постоянно пересматривать своё решение, особенно, если оно обосновано одним из перечисленных выше шаблонов. Главное, помнить, что пробой происходит либо на интенсивном движении, либо же после нескольких попыток с равномерными откатами. Далее рассмотрим типичные признаки отбоя от уровня.

Отбой на подходе к уровню

Нередко встречающаяся ситуация, когда цена тормозит и разворачивается, не дойдя 5-10 пунктов до уровня. После этого нужно внимательно смотреть за дальнейшим движением и если не происходит обновления этого экстремума, то можно предполагать как минимум откат, а как максимум – разворот.

Обусловлено это тем, что быстро меняется баланс спроса и предложения, то есть при подходе к уровню желающих, например, покупать уже почти нет, а вот продажи уже пошли, так как многие предпочитают разбивать свой рабочий ордер по целому диапазону. Это приводит к тому, что даже части от общего объёма продающих достаточно для разворота. Типичный пример с графика:

 

Вот здесь как раз и можно применить знания из Price Action – закругление на экстремуме с тенями у свечей примерно одного уровня(первый жёлтый овал). Вход по такому недолёту до 61,8% от предыдущего движения осуществляется после того, как повторно попытается пройти его, но в этом случае экстремум не должен быть обновлён.

Уже после разворота на втором подходе можно искать вход на М1, опять же можно использовать модели, характерные для резких отбоев – длинные тени и поглощение, которые показаны вторым жёлтым овалом. Вот такая простая комбинация внешнего вида свечей и примитивного алгоритма оценки соответствия двух экстремумов позволяет заранее предположить отбой и даёт возможность открыть позицию ещё до начала активного развития тренда(или продолжения тренда, если это была коррекция).

Ложный пробой с тенью

Это ложное движение за пределы ценовой отметки или линии тренда характеризуется тем, что цена ещё до закрытия свечи откатывает и период заканчивается до уровня. Чем длиннее тень, тем меньше вероятности, что уровень будет пробит, так как она говорит об очень сильном сопротивлении движению и больших объёмах, скопленных за уровнем.

Есть такая интересная особенность, которая может помочь распознать разворот – две свечи подряд имеют почти равные экстремумы, при этом обе закрываются, так и не пробив уровень. При этом если было медвежье движение, то вторая свеча будет бычьей. Такая комбинация называется пинцет, по всей видимости это название появилось именно из-за теней.

 

Важно, чтобы свечи были разнонаправленными и при этом поглощение значительно усилит сигнал. НА представленной картинке подряд возникли два пинцета, и оба привели к развороту цены. Причём пинцет на уровне в прошлом будет оказывать влияние при дальнейшем подходе к нему уже после того, как произойдёт откат и через некоторое время будет ещё одна попытка пробить. Единственный недостаток такой модели – она достаточно редко встречается, при этом актуальны те, что образуются на тайм-фреймах от М30.

Одиночные пин-бары также достаточно хорошо сигнализируют о вероятном отбое. Очень часто они появляются на дневках и при этом образуют свечные модели падающая звезда и молот, которые относятся к группе разворотных. Самый точный сигнал – закрытие пин-бара против тренда. Однако, нужно помнить, что наличие этого паттерна на старших периодах по тренду говорит лишь о том, что будет коррекция и смена тренда временна, поэтому нужно быть готовым к тому, что в любой момент главный тренд может возобновиться и придётся снова внимательно наблюдать за поведением цены возле уровня, где он образовался.

Ложный пробой с уменьшением диапазона свечей

Цена с первого же захода пробивает уровень и свеча закрывается за ним. Но далее происходит заметное уменьшение диапазона свечей, они проходят всё меньшее расстояние, разнонаправлены и, наконец, происходит очень динамичный разворот. Это свойственно младшим периодам до М15.

На старших пробой, которому уже несколько часов, по всей видимости уже можно считать истинным. Тем не менее, изредка встречаются такие ситуации, особенно, если само движение начиналось очень резкой свечой, диапазон которой многократно превышает таковой у соседних, например, после какой-либо важной новости.

 

После резкого обвала после пробоя цена пробовала ещё раз зайти наверх, но, не обновляя максимума пошла вниз. Соответственно, первое, на что смотрим – сужение диапазонов свечей, второе – резкий отскок, и третье – повторный заход на взятие уровня и откат.

Именно после повторного захода можно заходить в рынок, так как очень велика вероятность отбоя, к тому же стоп в таких ситуациях ставится за первый экстремум и получается достаточно коротким, в то время как при торговле на отбой в коррекции подразумевается вход на продолжение тренда, что в конечном итоге даёт очень большое соотношение тейка к стопу. Это одно из главных преимуществ торговли по Price Action и уровням.

Вместе с этим, комбинируя различные методы анализа, можно ещё больше повысить точность входов и статистику успешных сделок, так как использование дополнительных сигналов и фильтров значительно улучшают результаты торговли.