Валютный рынок, не смотря на то, что является одним из самых волатильных, тем не менее иногда пребывает в длительных боковых движениях. Как известно из волновой теории, импульсы и коррекции в принципе чередуются, но, если взглянуть на график, то можно увидеть, что иногда отсутствие направления затягивается на недели, а то и на месяцы.
В такие моменты можно не торговать, как советуют многие опытные и известные трейдеры, а можно зарабатывать на стратегиях, рассчитанных именно на боковик. Это скорее даже не стратегии, а общие принципы определения диапазона и шаблонный вариант действий, который подразумевает торговлю в обе стороны с установкой стопов и тейков. Разберёмся, как эффективно проводить границы консолидации и что нам может помочь в торговле.
Консолидация как явление на рынке
Консолидация на рынке – это продолжительное по меркам тайм фрейма движение в боковом направлении, при котором образуется торговый диапазон с относительно хорошо видимыми границами. Простыми словами, получается проторговка какого-либо уровня, который долго не получается пройти. При этом встречного интереса также не хватает для того, чтобы тренд развернулся. Цена ходит вверх-вниз до тех пор, пока не появится прорыв образовавшейся области, который обычно происходит очень быстро. В таких условиях трейдеру приходится работать по определённой схеме, которая, однако, не требует особого опыта, достаточно лишь понять общие принципы. При достаточной сноровке в консолидациях рынка можно зарабатывать даже больше, чем в трендовых движениях. Есть разные варианты определения границ, проще всего использовать следующие:
-
Проводим поддержку и сопротивление по образовавшимся первым движениям в рамках консолидации. И помним, что границы условны, это не точная котировка, а область. Можем взять небольшой отступ вверх и вниз от экстремума. На картинке выше видно, что проведение границы по экстремуму – просто ориентир.
-
Используем простой индикатор Полосы Боллинджера. Его формула интересна тем, что использует полезную математическую формулу с отклонением, которую часто применяют в статистических расчётах и прогнозах. Как бы то ни было, он реально полезен. По умолчанию есть в Метатрейдере 4 в разделе трендовых.
-
Ещё один крайне полезный индикатор Envelopes. Он представляет собой конверт из скользящих средних. Берётся один мувинг и сдвигается вверх и вниз на определённый процент. В итоге – канал. Но его границы подвижны и учитывают текущее движение цены. Индикатор также есть в Метатрейдере 4 в разделе трендовых.
И если с первым вариантом определения границ всё относительно понятно, то в от с индикатором придётся немного подумать. Основной вопрос по Боллинджеру – выбор период. Тут зависит от выбранного торгового инструмента и его волатильности. Понятно, что австралиец к доллару ходит не так, как очень быстрый фунт к иене. Можно взять такой период, чтобы первые колебания в рамках консолидации укладывались в канал. То есть когда мы начинаем предполагать консолидацию, мы просто добавляем Боллинджера и дальше ориентируемся на него.
С конвертом то же самое, только в нём определяем в настройках значение параметра “Отклонение”. По аналогии с предыдущим пунктом, всё зависит от инструмента и его подвижности. Также имеет значение тайм фрейм, но обычно консолидации рассматривают на М15-М30, реже более крупные тайм фреймы. Это связано с тем, что на них они появляются не так часто. К сожалению, универсального решения нет, каждый раз нужно немножко подумать и перебрать несколько значений. Теперь перейдём ко входам в рынок, стопам и выходу по тейку.
Торговый процесс в консолидациях
Итак, мы выделили границы, теперь нужно решить, где входить в рынок. Поскольку точного ориентира у нас нет, можно торговать методом, старым как мир – делить свой ордер на несколько. Например, трейдер торгует 1 лотом. Делим его на 3-5 частей и “размазываем” по диапазону, получаются входа по 0,2-0,3 лота. Два ордера перед границей, один на самой границе и ещё два за неё на небольшом расстоянии. Это методике торговли очень много лет. Иногда срабатывает лишь часть ордеров и цена разворачивается. Но даже в этом случае часть будет в рынке и можно будет заработать. Важно отметить, что мы здесь говорим именно о распределении, а не а мартингейле! Хотя, некоторые и его используют, но это лучше делать только при наличии опыта. В любом случае, стоп должен быть обязательно. Ещё одна важная рекомендация – по мере того, как формируется консолидация, следует постепенно переходить к торговле только в направлении тренда. То есть том направлении, которое было перед консолидацией, так как уровень и диапазон, скорее всего, будет пробит именно туда.
Стопы
Теперь о стопах. Тут не работает вариант с отодвиганием стопа просто за границу. Лучше всего взять примерно половину диапазона. То есть, если у нас консолидация размером в 60 пунктов, то стоп отодвигаем на 30 пунктов от границы. Почему именно 50%? Всё просто – в консолидациях часто можно встретить соотношения между колебаниями из списка фибоначчи. Волна вниз будет одного размера, а волна вверх может составить, например, 123% или 138% от неё. Если больше, то это уже можно рассматривать как пробой. Простая и удобная схема.
С тейком ситуация чуть посложнее. По идее целью является противоположная граница. Но это план максимум, который срабатывает не так и часто. Поэтому, учитывая. Что мы разделяли вход, можно также и закрывать частями. Например, в середине консолидации закрыть половину объёма, а затем по мере движения цены закрывать остальное. Кстати, в рамках консолидаций очень хорошо работает индикатор ZUP(рисует гармонические паттерны — бабочки), который мы подробно рассматривали. То есть, он также может дать хорошую точку как для выхода из позиции, так и для входа.
