Вариаций стратегий с усреднением и реверсом, а также мартингейловых алгоритмов, верней, модификаций, существует бесчисленное множество. Каждая из них претендует на звание очень прибыльной стратегии, но практически все они имеют очень большой недостаток – все мартингейлы рано или поздно сливают депозит.
Не смотря на это, множество трейдеров используют их, при чём очень часто довольно длительное время избегая серьёзных убытков. Это либо совпадение и удача, либо есть интуиция, помогающая избежать входов с сомнительными перспективами.
Так или иначе, сохранность депозита с применением принципа мартингейла в торговле остаётся под очень большим вопросом, так что лучше избегать стратегий, предполагающих исключительно лишь системное усреднение.
Не меньшей популярностью пользуется и принцип переворота позиции. Именно переворота, так как многие ассоциируют это с локированием убыточных ордеров. В случае лока мы просто открываем позицию в противоположном направлении, причём как правило того же размера. В случае с переворотом совершенно другая логическая подоплёка. Убыточная сделка закрывается, открывается новая, противоположная первой.
В этом случае у нас не остаётся незакрытых ордеров, которые только на нервы действуют – висящий минус в любом случае доставляет дискомфорт, а те, кто действительно в состоянии грамотно выбраться из локовых дебрей, обычно в них не попадают. В связи с этим локовые стратегии применяют обычно на долгосрочных периодах, так как в краткосроке они могут очень быстро разорить. Особенно, если использовать их в скальпинге без должной сноровки.
Поскольку на картинке изображено идеализированное решение проблемы, будем трезво смотреть на вещи и полностью исключим данный тип торговли из стратегии. За основу возьмём определённые обоснованные дневные уровни, преодолевая которые, цена с высокой долей вероятности продолжит движение.
Самое главное в стратегиях без анализа – то, насколько часто депозит оказывается в просадке, каковы шансы полностью его слить и как этого избежать. К сожалению, абсолютно точного ответа на последний вопрос не найти, так как на рынке может произойти абсолютно всё, в том числе и именно такая комбинация движений, что каждый вход будет приводить к убыткам.
В такие моменты многих посещают мысли о заговоре против них и о подлости брокеров. Но те времена, когда брокеры таким промышляли давно прошли, поэтому серию неудач нужно рассматривать исключительно как стечение обстоятельств, ведь бывают также дни, когда ордера по всем торговым инструментам отрабатывают в плюс, причём происходит это гораздо быстрее, чем ожидалось, так что бывает всякое, нужно быть готовым ко всему и не отчаиваться, если вдруг рынок огорчает. Единственное, что нужно действительно в полной мере осознавать – это необходимость чётко следовать правилам своей торговой системы. Ну или стратегии, если она используется в чистом виде без каких-либо изменений.
Для удобства восприятия картинки и упрощения процесса в настройках графической области ставим галочку напротив пункта “Показывать разделители периодов”. Это разграничит каждый торговый день, если выбраны тайм-фреймы меньше четырёхчасового, недели, если выбраны четырёхчасовые и месяцы, если выбраны дневки, более крупные не рассматриваем. На рисунке выше показан график с включённой функцией – долларфранк М30.
Это достаточно удобно и не требует постоянно смотреть на свечу, открывающую день. Нас интересует уровень открытия, и дальнейшее поведение пары относительно этого уровня, а также процесс формирования внутридневных максимумов и минимумов, которые можно отмечать горизонтальными линиями из списка графических инструментов терминала. Есть отдельные индикаторы, но они здесь совершенно не требуются – есть два уровня: максимум и минимум, которые можно отображать двумя линиями.
Для торговли подходят практически все основные валютные пары – евро к доллару, австралийский доллар к американскому, канадский к американскому, новозеландский к американскому. Стоит избегать волатильных пар, таких как фунт к японской иене, к новозеландцу, евро к иене и новозеландцу. Дело в том, что по этим не самым ликвидным парам торговый оборот значительно ниже, чем по перечисленным ранее.
Это приводит к тому, что стратегия даёт сбои, вернее, заставляет совершать больше действий, при этом зачастую с отрицательной результативностью. Впрочем, после ознакомления с алгоритмом работы, можно и самостоятельно посмотреть графики разных инструментов, так как конъюнктура рынка меняется, соответственно, у пар разное поведение, зависящее от множества факторов и обстоятельств. Но все перечисленные инструменты относительно стабильны и при тесте стратегии на них никаких серий убытков замечено не было, тем не менее, лишний раз посмотреть поведение пары в недалёком прошлом всё же стоит.
Для того, чтобы начать торговать, необходимо определить тренд на выбранном тайм-фрейме. В качестве фильтра можно дополнительно посмотреть его на более старшем периоде, если они совпадают, значит, высока вероятность того, что за целые торговые сутки придётся совершить всего лишь одно действие. Итак, рассмотрим пример долларфранка М30, это наиболее удобный для визуального восприятия тайм-фрейм в контексте данной стратегии.
У нас имеется медвежий тренд на рынке, поэтому рассматривать будем продажу. На открытии дневной свечи продаём(желательно, чтобы и предыдущий день закрылся снижением), стоп убирается за трендовую, если она совсем неподалёку, либо за максимум предыдущей дневной свечи, если она закрылась в трендовом направлении, в случае с бычьим рынком — за минимум предыдущей свечи.
После этого ждём начала европейской сессии. К этому моменту может быть три сценария – пара проторговала небольшой диапазон, как в нашем примере. Второй вариант – ушла наверх и получился стоп, либо он получается чуть позднее. Третий – пара падала и продолжает падать. Когда срабатывает стоп, всё понятно, ничего не делаем и просто ждём. Если имеется трендовое движение, можно просто поставить безубыток и ждать, либо фиксироваться понемногу. Если есть предпосылки к тому, что движение будет достаточно сильным и продолжительным, можно оставить позицию в долгосрок, так как именно такие входы зачастую бывают оптимальными.
При этом на хорошем тренде можно построить целую сетку ордеров, если каждый день он будет продолжаться. Такое встречается нечасто, но отслеживая сразу несколько пар практически всегда можно найти такую, которая уверенно двигается в одном направлении на протяжении нескольких недель.
Поскольку тайм-фрейм по сути получается дневной из-за анализируемого периода, то здесь можно рассчитывать на стабильность и в хороший профит в долгосрочной перспективе, если удастся такую сетку построить. Но ничего не мешает вести анализ по другим каким-либо аспектам и намечать цели, полученные самыми разнообразными способами. Это нисколько не мешает, главное – сопоставлять стоп и тейк, иначе можно брать слишком мало прибыли, выставляя при этом огромные стопы. Теперь рассмотрим в увеличенном масштабе торговый день к моменту начала сессии и предположим, что позиция на открытии дня не открывалась:
К моменту открытия европейских бирж у нас есть проторгованный диапазон, который на рисунке обозначен жёлтыми линиями, также отмечена свеча открытия. Выставляем два отложенных ордера на небольшом расстоянии(2-3 пункта) от границ диапазона – на продажу при пробое нижней границы и на покупку при пробое верхней. Синей линией отмечен сработавший ордер на продажу, а также уровень стопа для него. Как видно, цена его захватила и развернулась.
В случае, если бы она отправилась дальше вверх, пришлось бы получить убыток и встать в покупку, но этого не произошло, поэтому весь этот период времени приходится находиться в просадке. Тем не менее, дальше цена двигалась в нужном направлении и сделку вполне можно было оставлять в среднесрочную перспективу с безубытком по принципу, описанному ранее. Однако, лучше оставлять именно те ордера, которые были в работе с момента открытия торгового дня.
Уровни максимума и минимума чрезвычайно важны в торговле по внутридневным периодам. Это точки разворота, где в значительной степени изменился баланс спроса и предложения, соответственно, за этими уровнями скапливается большое количество стопов. Выставление фиксации убытка – распространённая практика, при этом почему-то никто не задумывался, что работает она хорошо лишь на старших периодах, тогда как на пятиминутках можно десять раз подряд перерисовывать локальные экстремумы. Но для рассматриваемой стратегии это не важно, главное, чтобы был проторгованный объём, имеющий две границы.
Цена должна находиться ближе к середине, чтобы новые участники торгов вместе с закрывающейся Азией дали толчок движению и определили направление. Поскольку торгуемых по этой стратегии пар достаточно много, выбрать стоит ту, где цена на примерно равном удалении от границ диапазона. Но в случае с иеной можно просто в целом посмотреть на динамику этой валюты во всех пар и понять основное направление.
Оно, конечно, может меняться в зависимости от насыщенности новостного фона, но иена – одна из наиболее торгуемых валют, так что она в полной мере может задавать тон торгам, особенно в нестабильные для мировой экономики периоды. Аналогичная история и с франком, но по нему в большей степени движения определяются его парой с евро из-за пристального внимания к этой паре со стороны центробанка Швейцарии.
Картинка выше показывает день, когда в сделку в принципе сложно войти из-за положения цены относительно проторгованного диапазона к моменту открытия Европы. Тем не менее, имеется бычий тренд, поэтому можно было открыть сделку по цене начала торгов новых суток. В этом случае стоп не задело бы, но день достаточно волатильный, поэтому такая позиция осталась бы дальше висеть и ждать тейка, безубытка или стопа.
Наилучшим вариантом будет, конечно, дробить свой рабочий лот и использовать вход на открытии торгов, а также по мере возможности по пробою диапазона. Это иногда может привести к излишнему увеличению убытков, но в целом такой метод даёт больше пользы, чем вреда на долгосрочной перспективе. К тому же предусмотрено открытие ордеров каждые торговые сутки при наличии тренда и последовательном закрытии дневных свечей по нему.
Самая сложная ситуация – это когда за день происходит последовательное обновление максимума и минимума несколько раз. Происходят перевороты, причём для большей эффективности(покрытие убытков от предыдущего ордера плюс новая прибыль) трейдеры как правило используют реверс с увеличением объёма.
Это с одной стороны позволяет гораздо быстрее отработать обратно имеющийся к этому моменту стоп, с другой стороны, при попадании на такую раскачку можно прогореть не хуже, чем на долгом тренде и сетке мартингейловых входов. Так что нужно либо смириться с убытками уже после второго-третьего переворота, либо быть готовым к печальным последствиям.
Вместе с этим, такие ситуации могут возникать только в случае чрезмерной загрузки депозита, поэтому особого внимания количеству переворотов уделять не следует, так или иначе цена всё равно выходит за рамки и продолжает относительно долгое движение после любого расширения.
В качестве ориентиров для тейка можно использовать важные ценовые уровни по пути тренда, например это могут быть фибоуровни старших периодов, к которым цена двигается, либо же существенные сопротивления, которые в прошлом воздействовали на цену.
Если такой уровень попадается в тот же день, что открыт ордер, то лучше фиксироваться и уже больше не входить, даже если отскок будет динамичным и цена пробьёт противоположную границу обозначенного диапазона. Это случается не так и часто, но всё равно есть высокий риск того, что позиция останется надолго, особенно, если цена отправится на ретест этого уровня, от которого отбилась.
