Одна из самых удачных модификаций базового варианта индикатора Relative Strengh Index. Это классический индикатор, разработанный около сорока лет назад и по сей день сохранивший свою работоспособность.
Более того, практически всё, что дошло до наших дней в первозданном виде – это заслуживающие доверия инструменты анализа, прошедшие проверку временем. Сейчас практически любой торговый терминал имеет в своём базовом исполнении группу индикаторов, среди которых обязательно найдутся такие старожилы как MACD, Stochastic и RSI.
Соответственно, и модификаций существует просто огромное количество. Связано это с тем, что в попытках устранить существенные недостатки этих алгоритмов разработчики придумывают что-то действительно интересное и инновационное, как, например, было с адаптивной скользящей средней Кауфмана.
А ведь он просто придумал новый вариант сглаживания (конечно же “просто” имеется в виду, что это нехитрое нововведение привело к очень хорошему результату).
RSI – индикатор, показывающий силу тренда, что следует из названия. Тренд можно оценивать по-разному. Это могут быть и визуальные метода анализа графика, и индикаторные, но суть остаётся всё той же. Если привести в пример самое простое, даже примитивное объяснение, то оно подразумевает, что свечи постоянно закрываются в одном направлении. В целом, это логично, ведь что такое тренд, если не постоянное движение в одном направлении.
Есть и откаты, но при переходе на старший тайм-фрейм они сглаживаются. Так вот индекс силы тренда как раз и занимается тем, что оценивает свечи именно по критерию закрытия, Это даёт преимущество по сравнению с другими алгоритмами оценки, так как работа ведётся непосредственно с показателями роста и падения внутри периода.
Если, допустим, из 30 свечей бычьего тренда 29 закрылись повышением – то это означает чрезвычайно сильный тренд, и осциллятор это покажет значением, близким к 100. А если же из этих 30 свечей половина закрывается снижением, но немного меньшего масштаба, чем диапазоны роста бычьих свечей, то это слабый тренд, и RSI это также хорошо покажет, колеблясь в районе срединной отметки в 50.
Индикатор имеет условные горизонтальные линии на значениях 30 и 70(стандартные настройки). Это присущие всем индикаторам такого типа зоны перекупленности и перепроданности. В основе анализа рынка таким методом лежит ещё одна интересная особенность – нахождение RSI в зоне предельных значений может свидетельствовать не о том, что цена сейчас развернётся, а о том, что это может быть очень сильный тренд.
Таким образом, в качестве источника сигналов в ключе перепроданности и перекупленности всегда нужно искать сторонние подтверждения другими методами анализа. Ведь, например, фунтиена периодически выдаёт очень продолжительные серии свечей с закрытием по тренду. При этом бывает так, что у неё огромные тени в обе стороны, но к моменту закрытия она всегда, пусть иногда и немного, но дальше по тренду, чем предыдущая.
Это нужно учитывать, так как в такие моменты индикатор будет показывать очень сильную перекупленность/перепроданность. Данный недостаток есть у всех осцилляторов, с этим ничего не поделать, можно только пытаться улучшить его. Одно из таких улучшений и предложили разработчики Delta RSI.
Усовершенствование заключается в том, что используются данные с индикатора по двум разным периодам. Основным считается 14, именно этот период статистически наиболее достоверен. Однако, этот период рассчитан на дневные тайм-фреймы и выше, в крайнем случае четырёхчасовики.
Если же добавить ещё один RSI с большим периодом, то получим формирование сигнальных зон более плавным, то есть будет фильтрация сигналов и вход в сделку получится вдвойне надёжным. Этот комбинированный индикатор рекомендуется использовать в совокупности с какими-либо другими инструментами для анализа графика на предмет возможного скорого разворота. В качестве же самостоятельной стратегии можно использовать по двум направлениям – как фильтр входа против тренда и вход в сильный тренд.
В первом случае сигнал с индикатора о том, что цена сейчас уже практически готова разворачиваться(индикатор находится в сигнальной зоне) предполагает, что ждём окончание тренда и разворот индикатора с выходом из зоны. Но, как известно, разворот может быть длительным и в некоторых случаях “разряжать” осциллятор, оставляя его в сигнальной зоне достаточно продолжительное время.
Поэтому до того момента, как он выйдет из неё в сделку входить не стоит. Это убережёт от убыточных позиций, которые если и не закроются по стопу, то будут продолжительное время нервировать. То есть он предостерегает от продаж и покупок сразу же, как только линия зашла в перекупленность/перепроданность.
Во втором же случае есть возможность входить в сделку, так как индикатор показывает движение сразу по двум периодам, что является прямым признаком силы тренда. Получается, что и в относительно долгосрочной перспективе идёт рост значения индикатора, и в краткосрочной.
А это обычно бывает либо признаком ускорения, либо же медленного монотонного и практически безоткатного движения. Это можно использовать, так как вход в сделку по такому тренду даёт прекрасную возможность в очень короткие сроки поставить безубыток.
Итак, столбики, окрашенные в красный цвет говорят о том, что в данный момент медленный RSI находится выше срединной линии, а быстрый выше него. Аналогично и с зелёными столбиками – медленный ниже середины, быстрый ниже него. Когда показания расходятся, столбики диаграммы становятся серыми.
Ещё одним немаловажным моментом является изменение размера столбиков – если находимся в зоне перекупленности и столбики продолжают расти – это сильный бычий тренд и есть возможность входить по второму типу сигнала, изложенному ранее. Если же они сохраняют свой размер, будучи окрашенными – спешить не стоит, рассматривается только сделка против текущего тренда и только после того, как начнётся разворот на индикаторе.
