Задача любого осциллятора заключается в том, чтобы показывать ускорение и замедление цены, формируя таким образом представление о текущем тренде, а также предполагая определённые зоны, где может произойти разворот.
На данный момент одних только широко известных классических индикаторов наберётся больше десятка, а продукты частных разработчиков и вообще не представляется возможным пересчитать, так как каждый день появляются новые. Основная проблема использования подобных индикаторов заключается в том, что не смотря на тесты и прогон по истории графиков, алгоритмы по какой-то причине всё равно дают сбои, и очередное творение отправляется в корзину.
Основным считается вариант, что на рынке уже давно всё изобретено и разработано, а попытки внедрить что-то оригинальное обычно проваливаются только потому, что рынок живой и постоянно меняется. Это должны быть либо давно разработанные алгоритмы, в которые вносятся лишь небольшие изменения, либо же такие колоссальные программные усовершенствования, какие были применены к простому индикатору Зигзаг с целью автоматизации поиска и выведения на экран гармонических паттернов.
Но это всё же больше именно программирование, нежели что-то своё и оригинальное. Возможно, поэтому этот индикатор так востребован – никакой отсебятины, только оптимизация.
На картинке представлен самый типичный осциллятор, с линией текущего значения и специально обозначенными зонами. Значение в каждый конкретный момент на разных индикаторах этого типа вычисляется по-разному. Где-то используются значения максимумов и минимумов последних баров, где-то пересечения и расхождения двух скользящих средних – у одной период поменьше(её называют быстрой), у другой побольше(медленная).
В независимости от того, что в качестве данных использует индикатор, он всегда опирается на некоторый промежуток времени, бары из которого берутся для вычисления. Период показывает, сколько последних свечей будет взято для расчёта, или же по скольким последним свечам будут проводиться скользящие средние для получения итогового значения.
Как и в любом другом алгоритме, здесь есть чёткая схема построения, есть числовые значения и есть сигнальные зоны. Эти значения настраиваются, но всё равно конечный результат подчинён заложенным в индикатор числам. Полное отсутствие какой-либо гибкости с одной стороны хорошо – никакого субъективизма, исключительная точность и гарантия чисто математического восприятия ценовых колебаний, решение же за трейдером.
Но проблема в том, что в разных условиях должны применяться и разные инструменты, в том числе и параметры индикатора. На минутном тайм-фрейме осциллятор практически бесполезен, а на дневном графике торговать терпения хватит лишь у очень малого количества трейдеров.
Поэтому всё больше и больше сторонних разработок сводятся к тому, чтобы облегчить жизнь новичку, сделать использование индикаторов удобным и избавить от необходимости постоянно перещёлкивать тайм-фреймы и менять параметры индикатора. Именно так и появились мультифреймовые аналитические системы и алгоритмы., упрощающие процесс анализа и принятия решения.
Одной из таких разработок является осциллятор RBCI2. Он реагирует на повышение волатильности и автоматические раздвигает сигнальные зоны. Перекупленность и перепроданность на рынке – понятия очень и очень относительные. Стоит выйти крупному участнику и начать быстро размещать, допустим, десять тысяч лотов покупки по евродоллару, как все осцилляторы ринутся вверх и упрутся в свои максимальные значения, где будут находиться до самого окончания размещения, при этом могут и остаться там, если рынок поддержит движение.
Отсюда следует простой вывод – наличие этих зон безусловно важно, так как они представляют из себя один из двух основных типов сигналов осцилляторов. Выход из зоны – сигнал на вход в рынок по сменившейся тенденции, это знают, наверное, все.
Из-за одних только дивергенций и конвергенций использовать осцилляторы не очень оправдано, так как они могут являться очень неплохим фильтром входов, для чего их, собственно, и разрабатывали. Построить целую торговую систему на осцилляторе невозможно, а вот сделать качественный фильтр – цель не только тех, кто изначально его создавал, но и сторонних разработчиков, пытающихся сделать классику совсем идеальной.
Взяв за основу простое использование осциллятора с расширением сигнальных зон, получаем практически полноценную скальперскую торговую систему. Как только цена начинает совершать колебания с увеличением амплитуды, уровни раздвигаются, при этом по мере увеличения размаха движений, они становятся всё шире и шире. Есть некоторая аналогия с каналом Боллинджера, но оно больше визуальное, так как принцип работы отличается. Но основная идея крайне проста – если не входить в сделку до тех пор, пока цена не развернётся в обновлённой зоне перекупленности или перепроданности, то и стопов быть не должно.
Более того, такой подход даст возможность использовать каждую возможность входа в рынок от одной границы до другой, при этом увеличивается диапазон удержания позиции, если предусмотрен тейк по показаниям этого индикатора.
То есть индикатор даёт сигнал к, допустим, покупке, потом сам же подстраивается под меняющиеся обстоятельства и поведение рынка, и, наконец, может просигнализировать, что текущее колебание заканчивается и можно выходить из сделки. Если торговля ведётся во флэте, что вполне приемлемо с этим индикатором, то можно торговать и в обе стороны, соответственно, каждый сигнал на вход будет означать выход по предыдущей сделке.
Показанный выше на картинке пример демонстрирует поведение индикатора на флэтовом и трендовом участке графика, при этом нужно обратить внимание на то, как хорошо он показывает возможные входы по тренду и выходы из него как раз перед новой консолидацией. В целом, ввиду своего изменённого алгоритма, его можно использовать даже на небольших периодах, например М15-М30.
