Стохастик – один из пионеров группы индикаторов, относящихся к осцилляторам. Основная идея состоит в том, что можно оценить текущий тренд с точки зрения цен закрытия баров, сопоставляя их с таковыми у предыдущих баров.
На практике это реализовано в виде двух линий – быстрой и медленной (дополнительно усреднённой), которые показывают текущее направление. Это очень простой в использовании индикатор, сигналы с которого очень часто используются во множестве стратегий на форекс.
Основные сигналы делятся на две группы: возникающие при пересечениях сигнальных линий и сигналы по зонам перекупленности и перепроданности.
В первом случае нас интересует пересечение быстрой линией более медленной. То есть происходит ускорение быстрой относительно медленной и если она пересекает снизу вверх – сигнал к покупке, сверху вниз – сигнал к продаже.
Второй вариант – это заход обеих сигнальных линий в обозначенные зоны(обычно в стандартных настройках это уровни 20 и 80) с последующим выходом из них. То есть при наличии тренда с постоянно растущими ценами закрытия бара сигнальные линии дойдут до области перекупленности и будут находиться там до тех пор, пока не произойдёт остановка тренда и начало отката. В этот момент быстрая линия пересекает медленную и начинается выход из зоны перекупленности. Аналогичная ситуация и с медвежьим трендом, только здесь всё происходит в зоне перепроданности.
На картинке выше показаны сигналы классического стохастика. Параметры 5;3;3 подобраны неслучайно – они позволяют успешно использовать индикатор как на малых периодах, так и на дневном тайм-фрейме. Основная задача стохастика – предупредить о возможном развороте.
При этом нужно соблюсти баланс между чувствительностью индикатора и малым количеством “зависаний” в обозначенных зонах. На монотонных трендовых движениях бывает так, что сигнальные линии зашли в зону и висят там ещё двадцать баров, при этом формально это можно расценивать как грядущий разворот.
Поэтому всегда стоит дожидаться выхода линий за границу и закрепления с другой стороны в виде ещё одного-двух баров, противоположных тренду. Это позволит значительно сократить количество неудачных входов в рынок.
Представленный индикатор является мультииндикатором. Он показывает текущее значение стохастика на разных тайм-фреймах в одном окошке. Это избавляет от необходимости открывать большое количество графиков одного и того же инструмента и пролистывать их, либо же уменьшать в размере для того, чтобы отобразить сразу несколько. Это совершенно неудобно, поэтому создание мультистохастика было лишь вопросом времени.
По аналогии с некоторыми трендовыми индикаторами, показывающими тренд на разных тайм-фреймах, мультистохастик даёт представление о ситуации с перекупленностью и перепроданностью разных периодов в одном окошке, при этом линии, соответствующие разным периодам, окрашены в разные цвета, то есть никакой путаницы или же графической перегруженности окошка не возникает.
Базовый тайм-фрейм, обозначенный двумя стандартными линиями – это минутки. Все остальные линии представлены по одной каждого периода, возможно, что именно за счёт этого картинка легко читается. Единственное, к чему придётся привыкнуть, а вернее, запомнить – это цвета и соответствующие им тайм-фреймы.
Но эта информация представлена прямо в окошке индикатора, так что при необходимости можно быстро посмотреть. Также есть данные о текущих значениях индикатора для каждого отдельного период, это также удобно и избавляет от необходимости высматривать в каком положении сейчас находится линия индикатора. Но самое главное преимущество – это конечно же, отсутствие запаздывания, позволяющее оценивать ситуация прямо сейчас и с актуальными значениями для текущего момента времени.
Помимо общей информативности, данный индикатор прекрасно сочетается с разными типами трендовых стратегий. Например, классический алгоритм трейдинга по основному направлению с доливками на откатах может быть полностью построен на этом мультистохастике.
Когда старшие периоды показывают рост, а младшие, наоборот, смотрят вниз – значит в данный момент происходит локальная коррекция и нужно просто подождать. Пока стохастики меньших периодов начнут разворачиваться вверх, при этом если какой-либо из них (кроме М1) выходит из зоны перепроданности и разворачивает стохастик периода на одну степень выше, то можно смело добавлять покупку – коррекция подходит к концу и начинается новый виток роста данного инструмента. Конечно, при сложной форме коррекции придётся ориентироваться на более старшие фреймы, но в целом данная стратегия хорошо работает и сигналы в большинстве своём верные.
Но наибольшую ценность индикатор представляет в попытках поймать разворот старших периодов. Вход в рынок для долгосрочного удержания позиции обычно происходит после того, как появляется подтверждение нового тренда – это может быть, например, паттерн 1-2-3.
Таким образом стоп составляет иногда сотни пунктов, чего можно вполне избежать, пользуясь следующим методом, рассмотренным на примере окончания медвежьего тренда. Когда стохастик крупных периодов начинает показывать перепроданность, ищем сигналы на М1-М5. Они помногу раз за день могут показывать перекупленность и перепроданность независимо от того, какой сейчас тренд.
Поэтому можно каждый входит в сделку с очень коротким стопом или же сразу ставить безубыток – на малых периодах из-за постоянных колебаний практически всегда по сигналу осциллятора можно перевести стоп в ноль. И дальше последовательно добавлять позицию по мере разворота стохастиков всё более крупных периодов.
Это позволит в итоге встать в позицию полным объёмом, при этом самые первые ордера будут уже давно в безубытке, причём в непосредственной близости от среднесрочного минимума. Безусловно и такие ситуации могут оказаться просто очередной крупной коррекцией с продолжением падения по тренду, но когда всё получается, профит становится действительно большим по отношению к стопу.
