Многие трейдеры рассматривают одиночные базовые индикаторы как нечто безвозвратно устаревшее. Логика здесь довольно проста – неужели за сорок лет существования не придумали, как улучшить обычный стохастик. Этот вопрос вполне имеет право на существование с одной лишь оговоркой – придумать-то придумали, а вот протестировать не так-то и просто, ведь рынок постоянно меняется.
Если взять в расчёт, например, период с 2000 года и прогнать по нему индикатор, то получатся одни результаты, а если с 2010, то совершенно другие, причём отличаться они будут, скорее всего, в лучшую сторону. При этом остаётся открытым вопрос, а что будет к 2030 году с этим новым алгоритмом.
Это извечный спор между консерваторами и конформистами, настроенными на модернизацию. Сказать, что кто-то прав, а кто-то нет нельзя, так как торговля рассудит, это не политические баталии, здесь всё предельно просто и понятно – есть положительный результат или же отсутствует.
Соответственно, и индикаторы каждый использует по своему усмотрению, для некоторых простой MACD является древностью и приносит лишь убытки(не исключено, что из-за предвзятого к нему отношения в том числе), а у других вся торговая система построена вокруг него, при этом основная работа ведётся над фильтрацией сигналом с целью повысить их качество, иногда в ущерб общей доходности, но с гораздо меньшими просадками и убытками в течение некоторого торгового периода.
Одной из промежуточных схем, которая устраивает практически всех – комбинирование классических индикаторов. В самом метатрейдере даже предусмотрено нанесение одного индикатора в окно с другим, как показано на рисунке выше. То есть можно отображать два в одном, либо же вообще использовать один по данным с другого. Самой популярной комбинацией является стохастик с MACD.
Однако, выпущено огромное количество сторонних разработок, объединяющих не самые распространённые, а потому и не так часто применяемые трейдерами индикаторы, которые, тем не менее, имеют свои положительные стороны. Разные эксперименты приводят к тому, что обнаруживаются совершенно необычные комбинации индикаторов, которые на практике прекрасно дополняют друг друга. Один из таких индикаторов как раз и будет далее представлен.
Он состоит из двух компонентов, объединённых для удобства в одно рабочее окошко. Первый компонент – индикатор ADX. Он относится к осцилляторам и показывает направление движения, при этом основными сигналами считаются не совсем привычные для осцилляторов. Средний индекс направленного движения изучает интенсивности бычьих движений в тренде, медвежьих, и всё это выдаёт в виде трёх линий, как показано на рисунке ниже.
Одна отвечает как раз за восходящие колебания, вторая за нисходящие и третья в результате суммирования даёт представление о том, на сколько сейчас мощный тренд, при этом она направлена вверх, если он сильный, и болтается в районе нулевой отметки, если он слабый.
Традиционные сигналы – пересечения линий. Как несложно догадаться – если линия, отвечающая за понижательные движения пересекает линию, отвечающую за повышательные снизу вверх – это сигнал к продаже. Если же линия, отвечающая за повышательные колебания пересекает линию понижательных снизу вверх – сигнал к покупке.
При этом третья линия выступает в качестве ориентира и некоторого фильтра, ведь на движении слабой силы тренд может перевернуться буквально через 5-10 пунктов, типичный пример – азиатская торговая сессия, где практически каждый раз возникают разнонаправленные, но при этом относительно продолжительные движения в обе стороны. Эту проблему отчасти решает переход на старшие тайм-фреймы, например, четырёхчасовки, на которых продолжительный узкий диапазон является большой редкостью.
Следующий компонент – индикатор относительной бодрости (энергичности, кому как больше нравится). Это относительно молодой осциллятор, ему всего около пятнадцати лет. Поскольку к тому времени было уже придумано с полтора-два десятка практически не отличающихся друг от друга индикаторов, авторы решили немного изменить привычную схему вычисления. Вместо того, чтобы сравнивать текущие показатели цены и закрытие свечи с прошлыми минимумами, данный индикатор сфокусирован на том, чтобы рассматривать закрытие свечи и текущую цену по отношению к цене открытия бара.
Это необычное для такого рода анализа решения приносит свои плюсы, впрочем, как и минусы, в связи с чем его и рекомендуется использовать в связке с другими индикаторами, так как сам по себе он даёт слишком много ложных сигналов даже на четырёхчасовом тайм-фрейме, что, в общем-то, встречается не так уж и часто у подобных алгоритмов анализа. А торговать исключительно на D1 в сегодняшних реалиях мало кто из частных трейдеров готов, особенно, учитывая постоянное развитие автоматизированной торговли, которая вносит всё большие коррективы во внутридневную торговлю. Внешне очень похож на самый обыкновенный стохастик. Общая комбинация выглядит следующим образом:
Таким образом мы имеем в одном окошке сразу несколько типов сигналов, которые можно использовать по отдельности или же дожидаться комбинации для более точного входа. Это будут описанные сигналы с индикатора индекса направленности движения, а также простые сигналы с индекса бодрости, при этом особо стоит отметить возможность торговли по традиционному для осцилляторов сигналу – дивергенции и конвергенции, отслеживать развитие которых позволяет как раз таки первый компонент – вначале сигналом пересечения линий роста и падения, а далее увеличением силы тренда, то есть ростом её показателя.
Соответственно, при знании азов использования осцилляторов, можно торговать по практически готовой системе, в которой останется лишь установить параметры входа в зависимости от чистоты и силы сигнала, а также с индивидуальными предпочтениями по объёму лота. Поскольку в таких стратегиях предусматривается трендовая торговля после разворота и достаточно хорошее соотношение стопа к тейку, использование этого комбинированного индикатора в качестве основы вполне оправдано.
