Ещё один торговый шедевр от небезызвестной Линды Рашке. Стратегия была предложена много лет назад и успела доказать свою высокую эффективность. Обладая достаточно простыми условиями для входа в сделку, система, тем не менее, даёт довольно короткий стоп и большой тейк.
Большого соотношения вполне достаточно для того, чтобы получать прибыль даже если стратегия предполагает отработку по положительному сценарию лишь в 50% случаев. Несмотря на то, что торговля ведётся на большом тайм-фрейме, для работы подходят абсолютно любые валютные пары, в том числе и те, которые анализировать не пришло бы и в голову.
Основой для этой стратегии стала широко использовавшаяся на Уолл-стрит система с двадцатидневными периодами. Суть её заключалась в том, что анализировался период за 4 недели, определялись его максимум и минимум. При пробитии одного из этих экстремумов трейдер встаёт в позицию по направлению пробития. Стратегия предполагает консервативный подход и многим она понравилась как раз за то, что есть относительно много времени и ценового диапазона, чтобы успеть выставить безубыток или зафиксировать часть прибыли. Возьмём отрезок графика американского доллара к канадскому.
Начав анализировать с любого момента, получим ежедневное обновление этих данных, но нас в большей степени интересуют как раз таки участки графика, где цена разворачивалась или долгое время находилась в диапазоне. Предполагается, что за почти месяц цена вполне может и полноценно развернуться, и закончить коррекцию с последующим продолжением движения по направлению тренда. Так или иначе, теперь рассмотрим на большем отрезке с возможными входами по таким принципам.
Взяв совершенно случайный день, обозначенный жёлтой стрелочкой, отсчитываем 20 дней(красная стрелка) назад и получаем вот такой результат – для покупки в этот день цена должна уйти на верх до верхней жёлтой линии с надписью buy sstop или же вниз до нижней жёлтой линии с надписью sell stop. Расстояния по ценовой шкале очень большие, так что вряд ли что-то в такой день получится. Вместе с этим, рассмотрим ситуацию уже через несколько дней на том же графике, ведь диапазон за последние 20 дней изменился, по крайней мере, по нижней границе.
А вот здесь картина уже совершенно иная. В рассматриваемый день есть возможность зайти в сделку на продажу по отложенному ордеру. Поставив стоп за открытие дня, можно было встать на среднесрочный тренд и двигать стоп по мере отхода цены.
Стоит отметить, что стратегия имеет обоснование, когда цена находится внутри границ из этих двадцатидневных экстремумов и по сути своей является подтверждением разворота или продолжения тренда на среднесроке. Конкретно в этой ситуации дополнительным сигналом могла служить также фигура “голова и плечи”. Рассматривать стоит такие минимумы и максимумы, которые были образованы одиночными свечами, так как нередко бывает, что создаётся уровень поддержки/сопротивления и дальнейший ложный пробой может привести к убыткам.
Принципы стратегии, параметры входов и выходов
Линда Рашке решила изменить устоявшийся алгоритм в своей торговой системе. Причём изменить кардинально, покупая там, где раньше предполагалось по изначальной стратегии, продавать. Меняя систему, Рашке так и не смогла чётко сформулировать показатели тейка, оставив это на усмотрение самих трейдеров. Далее будут предложены разные варианты выхода из сделок, разработанные за несколько лет использования стратегии разными трейдерами.
Нововведением Рашке стали такие параметры – временной диапазон между новыми экстремумами не должен быть меньше, чем четыре бара. То есть постоянные обновления максимумов и минимумов каждые день-два не учитываются. Таким образом отсекается большое количество ложных сигналов.
Наиболее подходящими для торговли по этой системе являются промежутки, когда цена находится внутри диапазона и начинает новое движение. При этом ордер выставляется не в сам момент пробития нового минимума(максимума), а на обратном пути цены, что также предотвращает получение стопов на динамичных движениях цены. И здесь хорошо просматривается логическая связь с уровнями поддержки и сопротивления.
На рисунке отмечены жёлтыми линиями максимум и минимум диапазона за 20 торговых дней. Для удобства график сдвинут так, чтобы первая свеча на картинке была первой в рассматриваемом промежутке. 21-я свеча – пробой минимума. Предыдущий локальный минимум также находится на расстоянии больше четырёх свечей, соответственно, есть предпосылка для выставления ордера на покупку. По стратегии следует дождаться, пока цена пройдёт вниз после пробоя хотя бы пунктов 20, далее ставим ордер на покупку выше линии пробитого минимума на 5 пунктов, как показано на следующей картинке.
Красными линиями отмечены уровень покупки и стопа по такой покупке. Использование отложенного ордера на возврат цены позволяет использовать эффект уровня поддержки, пробой которого будет означать отмену сценария и несрабатывание отложенного ордера на покупку, а возврат цены обратно будет обозначать силу уровня и высокую вероятность отбоя с продолжением тренда вверх. И чем динамичнее цена возвращается, тем сильнее получается эта поддержка, что даёт также высокую вероятность того, что стоп не заденет, даже если будет ещё один тест поддержки.
Если с о стопом всё довольно просто и понятно, то вот рекомендаций по тейкам госпожа Рашке не оставляет. Поэтому далее рассмотрим возможные варианты установки уровней для фиксации прибыли, которые имеют логическое обоснование и привязаны к уровням фибоначчи.
Увеличив масштаб и накинув сетку на рассматриваемый диапазон от максимума до минимума, получаем вот такую картинку. Классическим вариантом работы может быть фиксация прибыли на уровнях 38,2%; 61,8% и 100%, последний уровень теперь уже является уровнем сопротивления, от которого цена вполне может отбиться.
Тем не менее, взглянув на график в большем масштабе видим возможное формирование паттерна 1-2-3 с продолжением сильного движения, поэтому будет обоснованным оставить ещё часть ордера до уровня 161,8%, и совсем для максималистов до 261,8%.
Не смотря на то, что расширение фибоначчи применяется к первой волне, здесь вполне актуально рассматривать диапазон, по которому мы и работаем, он ближе к стратегии. Ещё одним вариантом обозначения тейка может стать новая трендовая линия, образованная с появлением нового минимума на восходящем движении, пробой которой в дальнейшем может дать новый сигнал, но уже на продажу.
При рассмотрении варианта установки тейка на очень большом расстоянии можно обращать внимание на то, как цена отрабатывала эти минимумы и максимумы. На картинке выше представлен наклонный канал, который отлично демонстрирует накопление объёмов.
Этот диапазон сначала был сопротивлением, а по итогу стал поддержкой, от которой цена отбилась, дав по стратегии Рашке зайти в тренд из очень выгодной позиции. Поскольку сама стратегия по сути своей основана на уровнях поддержки и сопротивления, то стоит рассматривать все возможные варианты взаимодействия с ними, в том числе и просмотрев график на большем временном промежутке – это может дать дополнительные факты подтверждения правильности входа.
Торговля по вилам Эндрюса
На представленной картинке изображён один из самых простых и эффективных инструментов – вилы Эндрюса. Многие стратегии строятся с подтверждением по этому инструменту, то есть, он выступает в роли фильтра. Но это вполне себе самостоятельный инструмент анализа, на основе которого есть алгоритмы, способные давать стабильную прибыль, при этом параметры входов и выходов из рынка достаточно просты, так как базируются лишь на графической интерпретации происходящего. В качестве подтверждения можно использовать фибоуровни.
Основная идея вил — представить тренд немного в другом виде, где значение имеет показатель средней скорости тренда в виде центральной линии. Сам автор называл её срединной и предполагал в основном использовать именно её. Как известно, для построения трендовой линии требуется всего две точки. Но если эти две точки расположены не слишком далеко друг от друга по ценовой шкале, то может оказаться так, что это вовсе не трендовая линия будет, а горизонтальная зона поддержки/сопротивления. Тогда теряется всякий смысл в такой трендовой и надо ориентироваться на новую.
На этой картинке четырёхчасовой график фунтдоллара с натянутыми вилами. Сразу бросается в глаза, что срединная линия ещё до формирования самих вил являлась по сути трендовой линией графика. После того, как сформировалась коррекция, можно искать точки для входа по тренду.
Одна из боковых линий будет теперь выступать в качестве поддержки, срединная в качестве своеобразной трендовой, так как она показывает среднюю скорость изменения цены на первом участке. Вторая боковая линия – это динамический уровень сопротивления, который будет являться второй целью. Рассмотрим условия входа и параметры стопа и тейка, а также варианты удержания позиции и ориентиры на долгосрочную торговлю.
Для первого входа используется отбой от нижней линии вил. Поскольку такие уровни редко берутся сходу, то можно вставать на покупку прямо по тому ценовому уровню касания линии вил. Стоп размещается за началом нового восходящего движения.
Следующий вход по тренду необязателен и имеет гораздо более скромный показатель соотношения тейка к стопу. Производится он на уровне, где цена пробивала среднюю линию вил при движении вниз. В качестве тейка выступает область, где график пересекается со средней линией вил. Тут есть один нюанс – цена далеко не всегда его касается, поэтому тейк следует ставить не доходя до линии пунктов 5-20, в зависимости от тайм-фрейма. Для рассматриваемого случая на Н4 это будет около 10. Далее рассмотрим долгосрочный вариант торговли по вилам.
Тот же самый график с теми же вилами, только на большем временном отрезке. Как несложно заметить, цена выпадала из образованных вилами канала и возвращалась. При работе на долгосрок выставляются безубытки, а тейки нужно отслеживать, дополняя новыми вилами при образовании очередной коррекции, как показано на следующей картинке. Как только образовалось новая впадина – накладываем новые вилы(на картинке жёлтым цветом).
Поскольку угол вил сменился, теперь нас будет интересовать зона, образующаяся между верхней границей новых вил и срединной линией предыдущих. Здесь показано, как цена один раз отбилась от верхней жёлтой линии, где можно было бы разместить тейк или зафиксировать часть прибыли, а также последующий вход в обозначенную зону.
Несмотря на то, что потом был ещё один вход в эту зону, окончательно фиксироваться нужно, когда цена начинает разворот, находясь внутри. Это достаточно просто отслеживать на М5-М10, цена быстро разворачивается. Ко всему прочему можно не только выходить из рынка по предыдущим сделкам, но и входить уже в обратном направлении. Первоначальное резкое движение цены позволит достаточно быстро выставить новый безубыток, уже по направлению вниз.
Торговая стратегия особенно хорошо себя проявляет при работе с построением вил на отбоях от значимых фибоуровней. Это удобно для входов в рынок – стопы получаются короткими. Применив расширение фибоначчи к полученной двухволновой комбинации можно также выявить возможные уровни для фиксации, если планируется держать позицию по тренду достаточно долго. На следующей картинке представлен тот же график с нанесением уровней и расширения.
Как видим, стартом движения послужил отбой от 61,8%, а тейки совпадают с уровнями FE100 и FE161, хотя, во втором случае цена значительно перешла обозначенный уровень.
Наиболее подходящими парами для торговли по вилам Эндрюса можно считать пары с фунтом, так как обладают достаточно высокой волатильностью и предоставляют возможность быстро переводить цену в безубыток. Хотя, никаких изменений в алгоритме не происходит, это значительно облегчает торговлю с психологической точки зрения.
