Как использовать коррекцию на форекс: 8 прибыльных стратегий на откате

Классический прием торговли по тренду - дождаться завершения коррекции и войти на ее окончании. За счет этого трейдер получает сравнительно небольшой стоп-лосс и возможность взять крупный профит, ведь сделка заключена по тренду. Единственная сложность заключается в том, как определить момент завершения коррекции и возобновления трендового движения. Именно на таких стратегиях мы и сосредоточим внимание.

Видов коррекции на форекс существует ни мало. Под коррекцией мы понимаем движение, противоположное основному движению тенденции. Но в зависимости от характера движения цены можно выделить несколько типов откатов на графике, некоторые из них торговать достаточно сложно.

Виды коррекции:

• классический — откат идет в рамках канала, направленного в сторону, противоположную основному движению. Торговать можно либо в момент выхода цены за пределы этого канала, и ретесте пробитой границы;

• так называемая «плоская» коррекция, чаще говорит о консолидации цены. В этом случае после трендового движения как такового сильного отката нет. Цена просто какое-то время движется в горизонтальном канале. Стратегия работы та же — самый безопасный вариант торговли заключается в покупках на ретесте пробитой зоны консолидации;

• коррекция в виде треугольника или вымпела. Ситуация напоминает сжимающуюся пружину, диапазон движения цены жестко ограничен контуром вымпела/треугольника. Когда линии сходятся очень близко, как правило, происходит резкое движение цены в сторону продолжения тенденции. Входить в рынок можно на пробое и ретесте границы паттерна;

• сложная коррекция — происходит с краткосрочной переписью экстремума, достигнутого в рамках трендового движения. Очень легко попасться на эту ловушку, и воспринять этот ложный пробой уровня как продолжение тренда.

Как понять где заканчивается коррекция?

Просматривая график на истории все коррекционные движения просматриваются великолепно. Проблема появляется, когда нужно определить состояние рынка в текущий момент. Когда цена только разворачивается трейдер еще не знает, чем все завершится. Вполне может быть, что он наблюдает за разворотом тренда, а может быть все ограничится небольшим откатом и движение возобновится.

Мы предлагаем использовать следующие критерии для определения коррекции:

• уровни Фибоначчи, растянутые на последнее трендовое движение, предшествующее откату. Если цена не закрепилась за уровнем коррекции 61,8%, то можно считать, что у тренда есть шансы на продолжение. Если же цена уйдет за 61,8%, коррекция считается слишком глубокой и тренд либо уже завершился, либо находится на завершающей стадии своего существования. В любом случае — рассчитывать на сильное движение в направлении тенденции не стоит. В идеале нужно, чтобы откат завершался в диапазоне уровней 38,2% — 61,8%, классика — отбой от уровня 38,2%, такой откат часто заканчивается серьезным движением в нужную сторону;

• учитывать нужно и положение цены относительно трендовой линии. Если график пробил поддержку/сопротивление и закрепился за ней, то вероятность того, что имеем дело не с коррекцией, а со сменой тренда возрастает;

• можно использовать Пивот уровни (есть индикаторы для их построения). Принцип тот же — индикатор строит на графике уровни поддержки/сопротивления (по 3 штуки) если цена пробивает их, то вероятность смены тренда возрастает;

• учитывайте возможные графические и свечные паттерны. Если контртрендовое движение цены началось после мощного разворотного паттерна, например, головы и плечей, то велика вероятность разворота;

• новостной фон также стоит учесть. Даже сильный тренд может сломаться на фоне неожиданных известий, например, из-за провальных данных по ВВП, катастрофической ситуации с занятостью и т. д.

Обращайте внимание и на характер движения цены. В рамках коррекции оно должно быть плавным, без резких всплесков, крупные игроки здесь в рынок не входят, они ждут момента, чтобы войти в направлении тренда, кстати, в рамках коррекции уменьшаются объемы. Это только подтверждает отсутствие крупных игроков на рынке. Помните — в текущий момент времени нельзя сказать со 100%-ной уверенностью, что на рынке началась коррекция или разворот тренда. Откат всегда может превратиться в смену тенденции, главное — уметь использовать эти ситуации себе на благо.

Стратегии с использованием коррекции

Вариантов работы с коррекцией можно придумать массу. Причем необязательно входить в рынок в момент завершения отката, заработать можно и непосредственно на коррекционном движении. Некоторые торговые стратегии мы рассмотрим.

Торговля на коррекции

Коррекционное движение тоже может дать прибыль, необязательно пропускать его. Для идентификации начала отката можно использовать один из стандартных индикаторов МТ4, подойдет индикатор конвертов — Envelopes.

Если работа будет вестись на таймфрейме до Н1, то отклонение можно оставить стандартным, равным 0,1%, при работе на старших временных интервалах стандартное отклонение даст слишком узкую ширину канала, поэтому отклонение увеличиваем до 0,2 — 0,3%. Индикатор конвертов используется для определения точки входа в рынок, фиксировать прибыль будем на уровнях коррекции Фибоначчи.

Правила работы:

• ищем резкое движение цены на графике, на него растягиваем уровни Фибоначчи, нас будут интересовать уровни 38,2%, 50,0% и 61,8%;

• сделка совершается после пересечения одной из линий индикатора, это происходит вскоре после начала коррекции;

• прибыль фиксируется частями после того, как цена доберется до указанных Фибо уровней. Стоп-лосс следует вынести за экстремум свечи, на которой цена опустилась под линию Envelopes.

В работу стоит брать только коррекции на резкие движения. Если пересечении линии конверта происходит непосредственно у уровня коррекции 38,2%, то сигнал лучше не брать в работу — слишком невыгодным будет соотношение потенциальной прибыли и стоп-лосса.

Индикаторная стратегия для работы на откатах

Следующая стратегия основана целиком на индикаторах, торговать можно на 5-минутных графиках, рекомендуется использовать только GBP/USD и EUR/USD. Автор стратегии обещает порядка 200-300 пунктов в неделю если в работу будут браться только идеальные сигналы.

На график нужно прикрепить:

• 2 скользящие средние с периодам 50 и 200;

• осциллятор Стохастик с настройками 14, 3, 3;

• MACD, его настройки 38, 120, 20.

Для покупки по этой стратегии нужно, чтобы:

• ЕМА50 была выше ЕМА200, линии должна либо расходиться, либо быть параллельными. Если они переплетены или начинают сходиться, то сигнал игнорируем;

• цена при этом должна пересечь скользящую среднюю с периодом 50 снизу-вверх;

• на Стохастике линии должны пересечь уровень 50 снизу-вверх. Идеальной считается ситуация, в которой и пересечение ЕМА50, и уровня 50 происходит на одной и той же свече;

• MACD должен находиться выше нулевого уровня, когда именно произошел переход в положительную зону не важно.

Сделка заключается на закрытии пробойной свечи, стоп-лосс можно поставить либо под ее минимум, либо под ближайший локальный минимум всего коррекционного движения. SL не должен превышать 20-30 пунктов.

Фиксированный тейк-профит не используется, желательно, когда цена пройдет в прибыльном направлении расстояние, как минимум равное величине SL закрывать половину сделки. По оставшейся части SL переносим в безубыток и используем трейлинг-стоп в размере 20-30 пунктов.

Торговля на коррекциях с использованием треугольников/вымпелов

Вообще типовые графические паттерны следует держать в уме и периодически просматривать графики на предмет их формирования. В случае с коррекцией внимание уделите вымпелам и треугольникам.

Паттерны эти довольно схожи, но есть и пара отличий. Так, треугольник в идеальном случае направлен горизонтально, одна из его линий направлена в ту же сторону, что и цена либо горизонтальна. Вымпел же должен быть направлен против движения цены. Кроме того, продолжительность формирования вымпела меньше, чем формирования треугольника в большинстве случаев. Медвежий вымпел должен быть направлен вверх, против нисходящего движения, а бычий — вниз, против восходящего движения.

При торговле по коррекции по паттерну вымпел торговать можно отложенными ордерами просто разместив его над верхней линией вымпела (для покупок). Отложенный ордер должен располагаться под минимумом всей фигуры. Можно попробовать рискнуть и купить от нижней границы вымпела.

Чтобы получить уровень фиксации прибыли нужно от места пробоя вымпела отложить в сторону пробоя расстояние, равное флагштоку — участку движения до начала коррекции (в примере обозначен цифрами 1 и 2). Можно не жадничать и выставить ТР на уровне 70-80% от величины движения 1-2.

Паттерн флаг + АВС

По сути, это готовая торговая стратегия. К стандартному паттерну флаг мы добавим простенький фильтр и получим неплохую стратегию для работы на завершении коррекции. Торговля может вестись на любом временном интервале и любой валютной паре, единственное условия — выбирать нужно только те паттерны, в которых трендовое движение было резким, импульсным, вероятность отработки формации в таком случае повышается.

Для работы по этому паттерну нужно, чтобы в рамках коррекции на графике образовались четко видимые волны, флаг должен быть направлен в сторону, противоположную основному движению цены. Желательно в качестве фильтра добавить уровни Фибоначчи.

Вход в рынок возможен в 2 точках:

• агрессивный стиль — в момент формирования точки С. Основания для входа — отбой от уровня коррекции Фибоначчи + отбой от границы канала, построенного по экстремумам движения в рамках коррекции. В примере входить можно было после получения свечного паттерна в виде поглощения. Стоп желательно вынести за ближайший уровень коррекции Фибоначчи;

• консервативный стиль — нужно дождаться пробоя полученного коррекционного канала и заключать сделку уже на ретесте его пробитой границы. Стоп должен быть размещен там же.

Считается, что после возобновления трендового движения цена пройдет в нужном направлении расстояние, равное как минимум движению до отката. Но лучше не жадничать и брать примерно 70-80% от этого движения. На этом уровне можно закрыть половину прибыли, а остаток тралить.

Если после входа в рынок на протяжении 7-12 свечей не произошло возобновление тренда, то сделку лучше закрыть вручную независимо от текущего результата.

Стратегия торговли подтверждение тренда

Стратегия мультивалютная, работает на любом временном интервале. Здесь не используются индикаторы, правила ТС разработаны исключительно на основании наблюдений за ценой и выявленных закономерностей.

Для работы на 5-минутном графике правила действуют следующие (на примере покупок):

• нужно найти резкое движение цены. Для 4-значных котировок рывок должен составлять как минимум 40 пунктов для EUR/USD, GBP/USD. Движение может включать несколько свечей, на этом временном интервале в рамках одной свечи движение в 40 пунктов — редкость. Расчет основан на том, что импульс задает направление будущего движения, а входить в рынок трейдер будет на окончании коррекции;

• желательно, чтобы коррекция была как можно менее глубокой. В идеале она не должна доходить даже до уровня 38,2%. После того, как сформирован минимум коррекции проводим через него горизонтальный уровень поддержки, ждем следующего подхода цены к поддержке;

• при подходе цены к поддержке должна образоваться хотя бы одна свеча с малым телом, а следом за ней — крупная бычья свеча, поглощающая сразу несколько предыдущих. Желательно, чтобы ее диапазон не превышал 12-15 пунктов.

Длинную позицию можно было открывать на закрытии бычьей свечи. При этом стоп-лосс фиксированный и составляет 15 пунктов, прибыль нужно фиксировать после того как цена пройдет в прибыльном направлении как минимум 45 пунктов. ТР всегда должен быть больше стопа в 3 раза. Можно фиксировать сделку частями или просто тралить сделку, часто после резкого стартового рывка следует серьезное движение в том же направлении.

Для продаж правила обратные.

Стратегия Вилка

Еще один вариант работы на окончании коррекции с использованием уровней Фибоначчи. Из необычного — помимо Фибо уровней и отбоя цены от них будет использоваться инструмент вилы Эндрюса (в качестве дополнительного фильтра для стратегии), отсюда и название.

Правила стратегии на примере продаж:

• на графике находится нисходящее движение цены, на него растягиваются уровни Фибоначчи;

• точка С в рамках коррекционного движения не должна переписать минимум трендового движения. Через точки А и С проводится линия, на пробое которой будем входить в рынок;

• через точки А, В и С строятся вилы Эндрюса. Главное условие — цена в рамках коррекции не должна закрываться выше срединной линии;

• короткую позицию можно было открывать сразу после того, как цена закрылась под поддержкой, построенной по точкам А и С. Желательно, чтобы произошел отбой от одного из сильных уровней Фибоначчи.

Стоп-лосс можно вынести за среднюю линию вил Эндрюса, а тейк профит поставить как минимум вдвое больше чем SL.

ТС очень похожа на классическую схему торговли по Фибо уровням, но добавлен новый фильтр в виде вил Эндрюса. Это позволяет отсеять часть ложных сигналов.

Ловим коррекционное движение — стратегия Ва банк

Следующая стратегия работы предполагает сделки не чаще 1 раза в неделю. Но принцип работает на любой валютной паре, так что если мониторить мажоры и хотя бы несколько популярных кроссов, то торговать можно и чаще.

Стратегия безиндикаторная, основана исключительно на логике движения цены. Ставка делается на то, что если на прошлой неделе движение было практически безоткатным, то в начале следующей недели должен последовать небольшой откат. Его то мы и будем пытаться поймать.

На недельном графике свеча должна иметь крупное тело (желательно больше, чем остальные свечи на этом таймфрейме). Также у нее не должно быть ни верхней, ни нижней тени. На открытии следующей недели заключается сделка в сторону, противоположную основному движению на прошлой неделе. Чаще всего в такой ситуации в начале следующей недели происходит небольшая коррекция, прибыль по одной сделке обычно не превышает 50 пунктов.

Для большего удобства лучше наблюдать за развитием ситуации на 4-часовом графике. Заключать сделки нужно только после открытия новой недели, если будете пытаться выставить отложенный ордер в конце недели предыдущей, то рискуете попасть на ГЭП и получить солидный убыток.

На открытии новой недели желательно, чтобы на графике не было разрывов вообще, допускается наличие ГЭПов, но небольших. Перед заключением сделки нужно убедиться, что сильного движения на открытии не будет, так что подождите минут 15-20.

После этого заключаем сделку. Если предыдущая недельная свеча была черного цвета, то нужно открыть длинную позицию, если белого — рассматриваем исключительно продажи.

Стоп-лосс по этой ТС ставится равным примерно 50 пунктам (по 4-значным котировкам), ТР можно установить на отметке в 100 пунктов, но если цена пройдет в прибыльном направлении хотя бы половину этого расстояния, то стоп обязательно перенесите в безубыток.

Эффективность стратегии можно повысить если брать в работу только те недельные свечи, размер которых сильно выделяется на фоне остальных. Это говорит о том, что на прошлой неделе движение было слишком быстрым, а значит коррекция весьма вероятна.

Good Night — адаптация Ва банк под дневной таймфрейм

Принцип, описанный в стратегии выше, можно использовать практически на любом временном интервале. Но спускаться ниже D1 нет смысла по той причине, что соотношение потенциального убытка и прибыли становится невыгодным. Да и времени на анализ графика пришлось бы потратить слишком много.

При работе на дневных графиках главное условие для заключения сделки состоит в том, чтобы размер свечи как минимум на 50% превышал среднедневную волатильность. Расчет волатильности за любой промежуток времени можно рассчитать в онлайн-калькуляторе. Например, за последние 10 недель средняя дневная волатильность для EUR/USD составила 68,044 пункта.

Для облегчения подсчета величины тела текущей дневной свечи можно использовать специальный индикатор i_vabank (скачать индикатор вы можете — здесь). После его добавления на график он будет показывать дневную волатильность по всем валютным парам, которые отображаются в окне «Обзор рынка».

Индикатор может показывать данные не только по текущей цене, но и по истории. Если в настройках в поле shf (сдвиг) вместо 0 указать 1, то данные будут отображаться за вчерашний день. Это пригодится в случаях, когда трейдер не успел или забыл поработать с рынком вовремя, и цена недалеко ушла от уровня, по которому можно было бы заключить сделку.

Размер тела текущей свечи должен быть как минимум на 50% больше средней дневной волатильности, которую мы определили за предыдущие 10 недель. Также в стратегии вводятся дополнительные правила, согласно которым валютные пары делятся на «корзины» в зависимости от эффективности:

• 1 корзина — AUD/USD, AUD/CAD, GBP/AUD, GBP/JPY, EUR/CHF;

• 2 корзина — GBP/CHF, GBP/NZD, EUR/AUD, CHF/JPY, CAD/JPY;

• 3 корзина — EUR/CAD, EUR/NZD, AUD/NZD, CAD/CHF.

Работать можно и по другим валютным парам, но вероятность получения прибыли по ним ниже, чем по перечисленным. Если сигнал вы видите сразу по нескольким парам, то приоритет следует отдать той валютной паре, которая находится в корзине более высокого ранга.

Анализ ситуации на рынке начинается в 22:00 по Гринвичу. Для торговли отбираются только те пары, которые более чем на 50% превысили среднюю дневную волатильность.

На данный момент видим, что по EUR/USD волатильность за сегодняшний день составила 107,6 пунктов по 4-значным котировкам (индикатор показывает число в 10 раз большее по той причине, что в терминале используются 5-значные котировки). Калькулятор показал, что за предыдущие 10 недель средняя волатильность равна примерно 68 пунктов, 107/68 = 1,57, то есть условие выполняется.

В этой ситуации можно заключить сделку на продажу по рыночной цене. Стоп по этой стратегии всегда будет в 2 раза больше профита, SL — 100 пунктов, а ТР — 50 п. Компенсируется такое невыгодное для трейдера соотношение высокой вероятностью получения прибыли.

Сделки могут висеть открытыми по несколько дней пока не закроются по одному из ордеров. Сделки не следует заключать в конце недели и в ее начале, то есть торговля не ведется в пятницу и в понедельник.

Заключение: торговые стратегии на базе форекс коррекции

Любой тренд не может длиться постоянно, рано или поздно покупателям/продавцам понадобится передышка. Такие моменты на рынке называются коррекцией и дают трейдерам отличный шанс присоединиться к трендовому движению по выгодной цене и с отличным соотношением потенциального профита и стопа.

Единственная сложность заключается в том, как определять, что является коррекцией, а что — разворотом тренда. На этот вопрос универсального ответа нет, любая коррекция может со временем перерасти в разворот, все зависит от ситуации на рынке. А ложных входов можно избежать если брать в работу только проверенные сигналы.