Поиск графических паттернов является неотъемлемой частью анализа рынка во многих торговых системах. Это один из самых простых и в то же время надёжных вариантов прогнозирования поведения цены. Основывается это на том, что большинство фигур представляют собой некоторый шаблон действий, который срабатывает из раза в раз. Здесь прослеживается некоторая аналогия с одним из постулатов волновой теории – история повторяется, рынок самоподобен и постоянно действует по одним и тем же принципам, образуя модели разного масштаба, при этом всё очень фрактально, и одна формация может содержать в своём составе такую же, но меньшего порядка.
Сложность этого вида исследования и прогнозирования рынка состоит в том, что-либо должен быть большой опыт наблюдения за развитием событий на рынке и умение сразу определять возможность формирования той или иной фигуры, либо же постоянный мониторинг с графической работой – нанесением трендовых, образующих линий по экстремумам, каналов и сопротивлений с поддержками. Все эти инструменты могут значительно облегчить новичку процесс опознания паттерна, дальше только остаётся действовать по инструкции, которая есть к каждой фигуре. Соответственно, чем больше опыта, тем проще становится торговля по такой системе.
К сожалению, реальность такова, что лучше всего в голове откладываются сценарии развития событий в паттерне и его отработке в том случае, когда трейдер теряет на этом деньги. От неудач никто не застрахован, так что не стоит расстраиваться, если строилась модель, но итог её отторговки оказался убыточным, ведь это опыт, который в будущем поможет не попасть в такую ситуацию. Чем больше знаний, тем проще даются графические построения, а знания приобретаются в том числе и из-за убытков.
Ещё важно помнить, что паттерн не является стопроцентной гарантией того, что дальше всё пойдёт как положено по его отработке, поэтому нужно обязательно соблюдать правила управления капиталом и работать на перспективу из большого количества входов, в этом случае благодаря статистике по модели будет доход.
Все паттерны можно условно поделить на две категории – продолжения тренда и разворотные. И если с продолжением всё довольно просто, то разворотные могут иметь довольно причудливые формы. У каждой из них есть своя статистика по отработке, которая зависит от того, насколько близко модель походит под каноническую форму, каковы её размеры и так далее.
Одной из самых надёжных, но в то же время крайне сложных для идентификации разворотных фигур является “Алмаз”, который также известен под названием бриллиант. Независимо от того, как его называть, в общем это обыкновенный ромб, опознать который можно лишь в самом конце его формирования, до этого момента то, что рисуется на графике будет казаться каким-то непонятным хаотическим движением туда-сюда с разной амплитудой колебаний.
Строение фигуры — Алмаз
Как уже было сказано, по форме напоминает ромб. Левая часть представляет собой формацию, состоящую из нескольких колебаний, обычно около пяти. При этом каждое последующее движение перекрывает экстремум предыдущего, то есть по сути мы видим расширение торгового диапазона с каждой новой волной. Если провести образующие, то получится расширяющийся треугольник, знакомый многим по волновой теории. Однако, здесь он представлен в самом конце движения(поскольку паттерн разворотный) и часто не очень понятно, то ли это была иррегулярная коррекция и завершающая импульс пятая волна, то ли всё же треугольник. Как бы то ни было, самое важное – это расширение диапазона с каждым новым колебанием.
Правая часть состоит из похожих элементов, но уже в виде сужающегося диапазона, то есть каждое новое движение не перебивает экстремум предыдущего и остаётся в диапазоне. Здесь также обычно пять движений, но возможно и три. По всем этим максимумам и минимумам можно провести образующие линии, которые должны достаточно точно соблюдаться по касаниям составных колебаний, в итоге они и нарисуют этот самый ромб – расходящийся и сходящийся треугольники. В центре обычно располагается большое движение, которое и является вертикальной диагональю нашего ромба, обычно именно после него начинают строить предположения о возможном формировании алмаза(бриллианта).
Описанные черты присущи большинству такого рода фигур, однако редко, но всё встречаются алмазы, состоящие из значительно большего количества движений в своём составе. Им по-прежнему присущи расхождение и схождение диапазонов, но при этом внутри может по семь и даже девять движений в каждом из треугольников. На первый взгляд это получается обычная консолидация, но если провести образующие, сразу станет ясно, что это алмаз.
Условия образования графического паттерна Алмаз
Как правило, любая многоволновая конструкция, запертая в некотором диапазоне, говорит о том, что в этом момент происходит прокачка через рынок огромных объёмов. Тут возможны два варианта развития событий – либо кто-то разгружается после долгого движения, то есть выходит из крупной позиции, создавая такие движения. Второй вариант – позиция наоборот набирается. В принципе, возможно, что происходят сразу оба события, всё зависит от масштаба. Обычно алмазы на крупных тайм-фреймах отрабатывают хорошо и как положено – резкие движения в обратном направлении. На мелких могут быть нюансы, да и доверять им особо не стоит, слишком сложная фигура.
Также разворотам в виде алмазов часто способствуют длинные затяжные тренды, на протяжении которых были слабые откаты. После таких рывков обычно следует плоская или в виде ромба консолидация с некоторой активностью посередине и далее сильное движение в обратную сторону, по интенсивности сопоставимое с первым. Такие симметричные фигуры часто встречаются на часовом и четырёхчасовом графиках основных валютных пар(евродоллар, фунтдоллар и так далее), а также в составе крупных плоских коррекций на старших периодах, например при больших размахах колебаний на четырёхчасовках образуются алмазы на часовках при разворотах между этими колебаниями.
Варианты отработки фигуры Алмаз
Поскольку паттерн относится к разворотным, то логично предположить, что торгуем в обратную сторону от предыдущего движения. Основная цель – дождаться формирования второго треугольника. В классическом варианте торговли вход в рынок осуществляется после пробоя образующей линии второго треугольника. Как и в большинстве случаев с любой динамической поддержкой, впоследствии возможен ретест, но происходит он обычно очень быстро, то есть если алмаз нарисовался на четырёхчасовках, то этот ретест может произойти на пятнадцатиминутках и в итоге на основном графике даже не будет виден, так как весь уложится в одну четырёхчасовую свечу. На рисунке ниже представлен пример работы по такому паттерну:
Второй вариант встречается преимущественно на малых фреймах, его можно увидеть на минутках и пятиминутках основных пар. Образуется при сильных импульсных движениях и составляет промежуточную остановку в виде консолидации. Это в некоторой степени похоже на флаг, но по форме точно напоминает ромб с соблюдением последовательности двух треугольников – расширяющегося и сужающегося. Однако прорыв происходит в направлении главного тренда, то есть в этом случае алмаз становится фигурой продолжения тренда.
Отсюда следует простой вывод – на младших периодах торговать этот паттерн не имеет смысла, так как направление может не совпасть с классическим вариантом. В этом случае имеет смысл оценить масштаб фигуры – если она формируется за час-два, то не торгуем, если же это формация крупнее, то можно попробовать отработать, но уменьшенным лотом по сравнению с обычным рабочим.
Установка стопа и тейка
Со стопом всё достаточно просто – он ставится за локальный разворотный экстремум. В случае, если происходит нарушение формы или небольшой выход цены за границу треугольника(например, резкое движение на новостном фоне с последующим возвратом в треугольник), такое расположение стопа позволит остаться в рынке и иметь возможность дальше работать по паттерну без фиксации убытка.
Случается это нередко в силу маржинальности рынка, поэтому такое расположение оптимально с точки зрения статистики. Если паттерн имеет большой размер и ценовой диапазон, то риски следует регулировать объёмом позиции и в зависимости от того, какая потенциальная отработки. В любом случае тейк всегда получается больше стопа, а значит, даже при пятидесятипроцентной отрабатываемости трейдер на протяжении долгого времени будет оставаться в плюсе, если не используется реинвестирование и увеличение рабочего лота.
Для установки тейка используют два разных подхода. Первый заключается в том, что размер берётся равным диагонали ромба, то есть самое крупное движение в составе паттерна. Поскольку оно не всегда бывает эталонным, можно использовать пересечение образующих линий треугольников и вычислять размер тейка по расстоянию между их пересечениями в пунктах. Во втором случае ориентируемся на начало движения, предшествующего появлению алмаза.
Оно обычно значительно больше, чем диапазон алмаза, но при этом не всегда удаётся достичь цели. В этом случае разумным будет использовать ориентиры в виде фибоуровней от этого движения, цена будет притормаживать у каждого из них. В качестве основных целей можно обозначить диапазон от 50% до 76,4% в зависимости от масштабности самого разворотного паттерна. Если выход состоялся в районе 38,2%, то тогда можно ставить цель подальше, если раньше, то цель получается скромнее.
Условность построения
Идеальные паттерны этого типа встречаются довольно редко, поэтому рассмотрим основные отклонения, которые могут возникать, но при которых сохраняется сценарий разворот и прослеживается общая специфическая форма в виде ромба. Первое, что может нарушаться – это равномерность треугольников и количество составляющих эти треугольники волн. В левой части может быть пять или семь, а в правой, например, три.
Но при этом эти три волны будут по продолжительности сопоставимы с левой частью паттерна. То есть общая геометрия практически не нарушится, а разница будет лишь в составных элементах. Это совсем не критично и на вероятность положительного сценария отработки практически не влияет.
Второй момент, который может сбить с толку – отсутствие центрального сильного движения, определяющего диапазон ромба. Случается это не так часто, но всё же иногда бывает. В этом случае для определения диапазона и цели по первому варианту тейка используем образующие линии. В целом, общая структура из треугольников должна сохраняться, в крайнем случае нужно просто оценивать на расходимость и сходимость обе части, если они удовлетворяют этим условиям, то фигура подходит для работы, если же нет, то в этом случае лучше воздержаться от торговли, так как это может оказаться довольно сложной коррекционной моделью из нескольких более простых моделей, которые в общем виде напоминают ромб, но по факт им не являются. Соответственно, далее будет ещё одно движение по тренду.
И, наконец, последний возможный дефект – вылет некоторых волн за пределы треугольников. Это не критично, так как, во-первых, это могут быть уже упомянутые ранее новостные воздействия, во-вторых, это попросту может оказаться чуть более сложной моделью с неравномерными треугольниками, то есть правый будет немного крупнее и продолжительнее левого. В этом случае обычно составные волны состоят из троек, то есть одна волна представляется в виде хорошо различимых трёх волн меньшего порядка. При достаточном понимании волновой теории это легко объясняется. В целом, нарушение не критично и можно торговать всё также на пробой образующей линии.
Несмотря на то, что алмаз – фигура довольно редкая, многие крупные тренды заканчиваются именно ею, что даёт возможность торговать консолидацию, которой он поначалу представляется, а затем уже и по сценарию самого паттерна, что в общей сложности сулит весьма неплохую прибыль.
