Среди большого количества торговых стратегий особое место занимают построенные на мартингейле. Суть у них у всех одна и та же – наращивание позиции в надежде на разворот рынка.
В зависимости от того, как настроен советник или какие коэффициенты и проценты от депозита использует трейдер, получается довольно широкий диапазон времени жизни депозита. При консервативных показателях он может показывать стабильную прибыль довольно долго, правда, её размер будет скромным.
При агрессивной торговле можно увидеть удвоение изначальной суммы буквально через пару недель, но и риск неимоверно возрастает. Так или иначе, все подобные стратегии приводят к появлению паттерна “кочерга” в стейтменте:
Объясняется это очень просто – на рынке происходят очень длинные безоткатные движения, которые и провоцируют полный слив. С наращиванием позиции каждый десяток пунктов начинает приносить всё большие убытки, поэтому это тупиковая стратегия, которая сродни рулетке. И вовсе не факт, что доливка средств на депозит как-то поможет переждать, ведь к моменту обнуления сумма в работе будет уже очень большой. Если вся сетка была растянута на 500 пунктов, например, то на каждые 100 пунктов следующего продвижения цены не в нужную сторону придётся доливать такую же сумму, как была на старте, а то и больше, если продолжать вести сетку.
По необъяснимой причине трейдеры склоняются к использованию наращивания позиции именно при убыточных позициях, при этом готовы пересиживать просадки по несколько сотен пунктов в течение недель, вместо того, чтобы резать убытки и стараться наращивать объём в положительном направлении. Стратегия обратного мартингейла – увеличение количества сделок по мере продвижения цены в нужном направлении. Здесь не надо привязываться к каким-либо конкретным объёмам, можно использовать вариант с одним и тем же рабочим лотом для каждого входа либо даже уменьшать их. И тогда также можно увидеть “кочергу”, но только уже положительную:
Конечно, много попыток закончатся закрытием по безубытку, зато в тот момент, когда произойдёт удвоение, станет понятна актуальность данного метода. Итак, рассмотрим основные варианты построения пирамиды из ордеров на трендовом движении. В коррекции построить невозможно из-за волатильность и небольшого размаха колебаний с совершенно неопределённым будущим цены. Разве что рассматривать коррекцию на недельках, где каждая составляющая коррекции является трендом на Н4.
Первое, что нужно сделать – это найти пару, где происходит разворот на дневном тайм-фрейме. Учитывая, сколько времени он может происходить, лучше не спешить со входом и подождать какого-либо подтверждения, например “двойное дно/вершина”. Если не будет подтверждения, то можно попасть в масштабную коррекцию, где хаотичные колебания только запутают, поэтому лучше торговать в данный момент те инструменты, которые подтвердили смену тренда. После того, как убедились, что новый тренд начался, можно пробовать строить пирамиду одним следующих способов.
Пирамида по трендовой линии
Самый простой вариант. Просто добавляется новая позиция при приближении цены к трендовой, проведённой на Н4.
Учитывая, что тайм-фрейм используется большой, входов будет не так и много, поэтому в случае с трендовой можно применять и на Н1. Совокупный тейк лучше ставить на расстояние не менее 300 пунктов от первого входа, так как иначе потеряется смысл, да и периоды подобного масштаба дают обычно хороший диапазон направленных движений. Стоп ставится либо по усреднённому безубытку для всех сделок, либо же конкретно по каждой сделке, но первый вариант предпочтительнее, ведь бывают ложные пробои с построением новой трендовой и возобновлением движения в нужном направлении.
Пирамида из ордеров на пробой локального экстремума
Тоже достаточно простая в использовании стратегия. Здесь подходят тайм-фреймы от М30, главное, чтобы на старшем периоде было уверенное трендовое движение. Первый вход производится по классике – паттерну 1-2-3, далее по аналогии с ним на пробой каждого нового экстремума ставится отложенный ордер с отступом на несколько пунктов. Он важен, так как можно получить усложнённую коррекцию в виде консолидации горизонтального направления с мизерным обновлением, которая просто заставит немного понервничать.
По аналогии с первым вариантом, здесь также лучше ставить стоп по совокупной позиции в безубытке, так как он будет составлять условно половину от всего движения, а коррекция возможна до 38,2%, да и то вряд ли, по сильному тренду. В качестве тейка можно использовать либо трейлинг при появлении подозрений на разворот, либо же изначально обозначить какой-либо важный фибоуровень от предшествующего масштабного движения того же тайм-фрейма.
Наилучшим образом стратегия показывает себя на парах, которые периодически показывают очень устойчивый тренд – австралиец к доллару, фунт к доллару(но сильная волатильность делает М30 непригодным, лучше от Н4), а также некоторые кроссы с иеной, когда по ней идёт тренд – это можно определить по паре швейцарский франк к иене.
Пирамида по скользящей средней
Здесь основная сложность заключается в том, чтобы подобрать оптимальный период мувинга для конкретного тайм-фрейма определённой пары. Делать это нужно самому, не ориентируясь на чьи-либо предложения. Просто наложить индикатор на график и смотреть как проявляла себя цена на тренде возле этой скользящей, меняя период. Когда оптимальное значение найдено, можно ориентироваться на приближение цены к ней, как в примере с трендовой линией:
Для Н1 на евродолларе неплохо смотрится простая скользящая с периодом 30. После того, как цена закрепилась с какой-либо стороны и произошёл первый отбой, можно начинать выстраивать пирамиду при каждом приближении к мувингу. Коррекции крупнее локальных неизбежны, поэтому также используем совокупный стоп или же как можно быстрее ставим безубыток по имеющимся ордерам для каждого по отдельности – время для этого есть практически всегда, цена редко пробивает безоткатно.
В качестве тейка стоит рассматривать трейлинг при варианте, что удалось войти 4-5 ордерами. Если же не удалось, то можно просто наметить цель до ближайшего сопротивления на этом же тайм-фрейме, либо фибоуровня предыдущего движения.
Пирамида по Ишимоку
Из названия понятно, что она основана на индикаторе Ишимоку. Эта стратегия рассчитана на долгосрочную торговлю и хорошо проявляется на дневном периоде, Н4 даёт много лишних сигналов, которые в нашем рассматриваемом варианте торговли не приемлемы, так как приведут к стопу. Рассмотрим трендовый участок на евродолларе:
Интерес представляет зона между основными линиями(красная и синяя на картинке), отбой от этой зоны и будет сигналом для открытия новой позиции. Второй возможный вариант – отбой от границ облака. Пробой облака может служить сигналом к закрытию имеющихся позиций. Преимущество этого метода в том, что сигналов будет не так много, но при этом повысится их качество, то есть не будет входов, которые сразу же уйдут в минус.
Учитывая масштаб, можно получить очень хорошую прибыль, правда, для этого придётся разобраться в устройстве индикатора, ознакомиться с основами работы по нему. В целом, это наиболее стабильный вариант пирамиды по тренду, в том числе и из-за тайм-фрейма.
Пирамида по каналу Боллинджера
Боллинджер – очень неплохой индикатор, значения ключевых линий динамические, соответственно нет привязки к конкретному уровню цены, что сильно повышает точность входа. Работа по нему ведётся в направлении тренда со входами в тех местах, где цена пересекает срединную линию в обратном направлении после отбоя от противоположной тренду границы канала.
Основное преимущество – это фильтрация ложных движений. То есть индикатор позволяет входить именно тогда, когда действительно возобновилось движение по тренду. Это даёт сразу два плюса – максимально точный вход и возможность очень быстро ставить безубыток, если он используется для каждого конкретного ордера.
К сожалению, Боллинджер не даёт ориентиров по конечной цели, но это было бы уже слишком для всего лишь одного индикатора. Поэтому можно применять те варианты, которые рассмотрены ранее. Либо взять за цель важный фибоуровень, что есть универсальный способ поставить не только промежуточную цель, но и окончательную.
Пирамида по фибоуровням
Любое трендовое движение так или иначе сопровождается пусть кратковременными, но откатами. Определить размер отката не так сложно, как правило, он лежит в границах определённых соотношений к предыдущему трендовому движению. Для интенсивных движений это будет диапазон от 14,6% до 38,2%.
При каждом новом начале локального отката на трендовом движении натягиваем уровни фибоначчи и входим в рынок последовательно от каждого уровня. Вся прелесть метода заключается в том, что цена практически всегда хоть немного, но отбивается от уровня, поэтому можно быстро ставить безубыток и не опасаться, что будет убыток по этому входу.
Если же цена сходу прошивает уровень на 5-10 пунктов, то тогда уже можно фиксировать при выходе в ноль, так как быстрый проход уровня говорит о сильном интересе в обратном направлении и значительных объёмах. Также это может являться косвенным сигналом, что тренд закончился и любые движения в первоначальном направлении будут уже коррекцией к новому тренду.
У этого вида пирамиды есть один нюанс – проводить уровни можно по-разному. Можно взять целиком всё движение нового тренда и ориентироваться на него, либо же использовать последний импульс, бывает, что цена отбивается от уровней, построенных именно по нему. Зоны между такими уровнями, полученными от разных масштабов движений будут сильными поддержками для цены, но точно сказать, от какого из них она отобьётся абсолютно точно сказать нельзя. Поэтому, придётся тратить время и постепенно с каждым новым полученным безубытком подходить к конечному входу, который окажется рабочим.
Пример с картинки выше как раз такую ситуацию и показывает – цен застряла между двумя уровнями 23,6%. Самым надёжным вариантом на отбой будет совпадение разных уровней на практически одной ценовой отметке. То есть построенные по разным диапазонам движений могут дать совпадение по 23,6% одного диапазона и 38,2% другого. Такие комбинированные уровни оказывают очень сильное воздействие на цену и служат удобной отправной точкой для нового витка трендового движения.
Краткосрочная пирамида по конверту из скользящих средних
Одна из методик торговли конверта на трендах. Для работы нужен стандартный индикатор Envelopes, который состоит из двух мувингов, каждая из которых имеет отклонение по вертикали в процентах от котировки – одна вверх, другая, соответственно, вниз. При наличии направленного движения торговля ведётся при касании ценой противоположной движению стороны конверта, как показано на следующем графике:
Это одна из самых простых и эффективных методик подобного рода краткосрочной торговли. Наилучшими для конверта тайм-фреймами являются М5-М15, всё, что выше даёт либо слишком мало сигналов, либо они ложные, если пытаться настроить индикатор на меньшее отклонение. Стандартное для торговли по тренду составляет диапазон 0,08%-0,10% по евродоллару.
В целом, торговля пирамидами представляет огромный потенциал при должном терпении и чётком следовании сигналам стратегий. Любой вход не по алгоритму может просто перечеркнуть всю пирамиду и привести к нулевому заработку на тренде, который отрабатывался несколько недель.
Описанные выше методы фиксирования прибыли можно дополнить вариантом разделение каждого рабочего лота на две части с последующей фиксацией прибыли по одному из них через каждые, например, 50-100 пунктов. В этом случае, к сожалению, общий безубыток будет подтягиваться ближе к текущей цене, но при этом на счёте зафиксируется прибыль по этим дробным входам.
