Индикатор Ишимоку – один из самых старых инструментов анализа рынка. Изначально был разработан для фондового рынка, со временем по мере развития других направлений торговли стал активно применяться и в валютном секторе.
Примечательным является то, что как и многие классические индикаторы, этот за десятилетия зарекомендовал себя как один из основных методов анализа рынка в разрезе технического анализа. Более того, во многих аналитических обзорах есть отдельные разборы текущего состояния рынка с применением именно Ишимоку.
Как и многие другие, индикатор имеет в своей основе применение скользящих средних. В базовом варианте мувинг может разве что показывать текущий тренд разного масштаба в зависимости от используемого периода. А вот применение сочетания скользящих, дополненное сдвигами по горизонтали добавляет индикатору информативности, что подтверждается уже на протяжении десятилетий. Всего индикатор включает в себя пять элементов и выглядит следующим образом:
На первый взгляд всё кажется довольно сложным, но разобравшись с непривычными названиями линий, можно довольно быстро научиться с первого взгляда оценивать текущую ситуацию. Итак, основные положения по применению:
— индикатор используется на тайм-фреймах от Н4, утверждения об успешном применении на часовках и ниже как правило, бездоказательны;
— для анализа подходят практически все валютные пары, за исключением совсем экзотических кроссов (сингапурский доллар к швейцарскому франку, например), обычные же кроссы показывают относительно неплохие результаты;
— индикатор Ишимоку не является советником, применяя его, требуется думать и искать подтверждения, быть терпеливым и придерживаться системного трейдинга без каких-либо эмоциональных срывов.
Следуя этим несложным принципам, можно получить в своё распоряжение прекрасный инструмент анализа, а для кого-то он станет основой торговой системы. В любом случае, то, что используется много лет и не подвергается критике уже заслуживает внимания, тем более, что есть возможность посмотреть поведение индикатора на исторических данных – это не свежий алгоритм, подогнанный на тестах под последние десятилетие.
В настройках индикатора всего три пункта с выбором периода используемых средних. Оставшиеся две используют уже имеющиеся показания и сдвигаются. Графическая интерпретация сигналов достаточно проста, для этого нужно лишь запомнить шаблоны, о которых речь пойдёт далее и в целом иметь представление, что означает каждая линия. На графике присутствует три линии и ещё две образуют область, которая называется “облаком”.
Сигналы строятся на пересечениях линий, а также на поведении цены вблизи или внутри облака. Значений периодов, выставленных по умолчанию вполне достаточно, но можно поэкспериментировать с подбором значений для использования нестандартных тайм-фреймов, например Н3 или Н6. Но чем ниже таймфрейм, тем хуже работает индикатор на волатильных парах, то есть использование его на фунтиене вряд ли будет продуктивным.
Рассмотрим каждую линию по отдельности с пояснением алгоритма расчёта. Первая из настроек это тенкан-сен:
Данная линия показывает усреднённое значение цены за выбранный период – в нашем случае это 9. Расчёт происходит очень простым усреднением – берётся минимальная цена за эти 9 баров и максимальная. Далее суммируется и делится пополам.
То есть это простое среднее арифметическое экстремумов выбранного временного диапазона. В некоторой степени такой метод вычисления может служить указанием краткосрочного тренда, причём в расчёт берутся крайние значения, а значит, волатильность внутри этих значений роли никакой не играет. Это приводит к тому, что текущее значение максимума/минимума влияет на положение линии и именно его обновление приводит к сдвигу. В случае консолидации в рамках диапазона она будет оставаться неподвижной по вертикали.
Вторая линия киджун-сен вычисляется точно также, но при этом используется больший период. По сути это получается модернизированная система из двух скользящих разного периода, показывающая текущее направление тренда с привычными сигналами по пересечению мувинга с меньшим периодом мувинга с большим.
Система, конечно же, гораздо сложнее, а это лишь простой пример того, как составная часть индикатора является в некоторой степени работоспособной единицей анализа., которая также может давать некоторое представление о происходящем и текущем направлении движения на рынке. Выбранный период в 26 является наиболее оптимальным для Н4 и D1, на больших тайм-фреймах значения нужно подбирать в зависимости от инструмента.
Сенкоу спан В является одной из границ облака. Как несложно догадаться, сенкоу спан А будет другой границей. Рассчитываются эти линии следующим образом:
— линия А показывает усреднённое расстояние между первыми двумя линиями (тенкан и киджун), посчитанное как простое деление их суммы на два. При этом, происходит сдвиг вперёд на количество баров, соответствующее периоду киджун, то есть в нашем случае это всё те же 26;
— линия В посчитана как среднее значение цены за указанный в настройках период(52) и сдвинута вперёд по аналогии с линией А.
Соответственно, облако – это границы двух линий, область между которыми закрашена для наглядности. В каждый конкретный момент под текущим баром отражается значение облака, которое было посчитано учётом данных на 26 периодов назад, а конкретно нынешнее значение облака можно смотреть в его конечной точке впереди графика.
И, наконец, последняя линия – чинкоу спан. Она отображает цену в данный момент(цену закрытия бара), сдвинутую назад на количество баров, равное периоду киджун. Не самый информативный элемент, но он будет использоваться как усилитель сигнала.
Разработавший этот индикатор человек рассматривал его как некоторое продолжение и эволюционирование свечного анализа, поэтому есть рекомендации не входить по сигналу с Ишимоку, если есть противоречащие ему сигналы по свечным моделям и паттернам. Это особенно актуально в том случае, когда такой сигнал возникает на более старшем периоде, чем тот, который используется в индикаторе.
Применение индикатора
Первая стратегия – самая простая и основана на пересечении первых двух линий – тенкан и киджун. Если отбросить драматизм в названиях, получаем вполне стандартную модель работы по мувингам, о чём говорилось ранее, существенным отличием является лишь метод вычисления значения мувинга.
Пересечение короткого мувинга с длинным сверху вниз – сигнал к продаже, если снизу вверх – сигнал к покупке. Конкретно этот торговый метод даёт немало ложных сигналов. Есть два варианта решения этой проблемы. Первый заключается в том, чтобы грамотно ставить стоп – за локальный экстремум на данном тайм-фрейме или за уровень поддержки, который оказывал значительное влияние на цену в недалёком прошлом. Таким образом можно избежать ситуаций, когда вход в рынок упущен из-за короткого стопа.
Второй вариант – ставить безубыток при проходе цены в нужном направлении 20-40 пунктов. Для тайм-фрейма Н4 это вполне нормально, однако самым оптимальным вариантом будет фиксация небольшой части прибыли при первом же намёке на разворот и выставление безубытка. В этом случае и прибыль будет, пусть небольшая, и стоп сработает с результатом в 0. В дальнейшем может появиться сигнал на повторный вход, по даже более выгодной цене с возможностью поставить стоп меньшего размера при той же надёжности. Как и во многих стратегиях, здесь хорошо применимы простейшие классические методы подтверждения сигнала, как, например, паттерн 1-2-3:
Первый сигнал дал возможность заработать или получить безубыток, если он был выставлен, простой стоп не сработал бы, так как его разумно убирать за локальный экстремум, как было сказано ранее. Повторный вход можно было осуществить на совпадении сразу двух сигналов – с индикатора и по паттерну 1-2-3 на пробой уровня точки 2.
Таким образом, видим, что сочетание методов нередко даёт сигнал в один и тот же момент, как в нашем случае. Поэтому, надёжность входа, несмотря на большое удаление от локального минимума, тем не менее очень высока, что подтвердилось через некоторое время. Аналогичным образом эти сигналы индикатора согласуются с графическими разворотными паттернами, такими, как голова и плечи, бриллиант, двойная/тройная вершина/дно.
Лучшая комбинация для трендовой торговли – это следующее взаимное расположение цены и индикатора на графике(рассмотрим бычий вариант): выше всех расположена цена, далее под ней идёт короткая скользящая, следом длинная и в самом низу расположено облако, при этом его диапазон может расширяться. Для медвежьего рынка всё аналогично, только в обратном порядке. Подобная комбинация говорит о наличии сильного тренда, а любое нарушение этого порядка можно рассматривать как возможность добавить объёма на коррекции.
Индикатор также неплохо сигнализирует о коррекции, которая может закончиться сменой тренда. Здесь используется та линия, которая показывает текущую цену с отставанием на 26 баров – чинкоу спан. Если она пересекает график и закрепляется под ним, то весьма вероятна длительная коррекция и возможный разворот. Конкретно этот сигнал можно использовать для выхода из позиции в качестве плавающего тейка, либо же для поиска точки входа в противоположном направлении с ожиданием сигнала с базовых линий – тенкан и киджун.
При появлении и отмене подряд сигналов на текущем тайм-фрейме, переходим на более старший для прояснения ситуации. Для четырёхчасового это будет дневной, для дневного – недельный и так далее. Изначально период второй линии выбран был не случайно – в году 52 недели, можно предположить, что на фондовом рынке это наиболее подходящий тайм-фрейм для работы с индикатором.
Следующая возможность входа по тренду возникает с применением облака. По сути оно является зоной поддержки для цены, а в дальнейшем сопротивлением, когда тренд сменится. При росте первым сопротивлением будет выступать ближайшая к цене граница, при пробое следующей остановкой может стать вторая граница. Выход из облака в противоположную сторону с быстрым закреплением встречается довольно редко.
Такие моменты также можно использовать для увеличения совокупной позиции. В отличие от трендовой линии облако Ишимоку является более гибким инструментом анализа, так как оно меняет своё положение, в то время как пробой трендовой приводит к тому, что совершенно непонятно, что будет дальше. Вернее, это может быть сигналом к выходу из сделки или же на вход по уже новому направлению.
А с Ишимоку иначе – облако не совпадает с трендовой линией и таким образом можно не выходить из трейда, который ещё вполне может принести прибыль на последующем продолжении тренда после отбоя от облака, даже если при этом была сломлена трендовая линия. Как это часто бывает в таких ситуациях – просто проводится новая трендовая по новому локальному экстремуму. Эти два варианта отнюдь не противореча друг другу, здесь просто получается так, что Ишимоку отчасти устраняет такой недостаток, как ложный пробой и ложный сигнал.
И ещё один вариант использования облака – торговля внутри него на старших тайм-фреймах. Здесь уже в ход идут абсолютно все составляющие индикатора, цена может отбиваться от любой из линий, а не только границ самого облака. Основополагающим фактором является закрепление цены на каком-либо уровне относительно основных линий индикатора. Под закреплением подразумевается закрытие свечи с другой стороны после пробоя.
По мере сужения диапазона всё более вероятно развитие нового тренда, поэтому торговать стоит лишь тот участок, который обладает хотя бы двукратным диапазоном усреднённого значения величины колебаний внутри одного бара. Широкий же диапазон даёт хорошие возможности для поиска трендовых движений в нём при анализе младшего тайм-фрейма.
