Мартингейл и усреднение на форекс.
- Всё про деньги

Мартингейл и усреднение на форекс. Риски использования и применение

Если взять достаточно большое количество разнообразных стратегий, то можно у некоторых из них выделить одну общую черту – сделки открываются в одном и том же направлении, но при этом они становятся больше по объёму, в то время как цена движется против трейдера. Это распространённая методика, которая требует внимательного подхода, а также понимания, когда такой торговый план действительно актуален. Проще говоря, бездумное увеличение позиции приведёт к сливу депозита, но если же использовать грамотный подход, то таким образом можно сильно увеличить прибыльность торговли.

Мартингейл и усреднение на форекс. Риски использования и применение

Многие трейдеры используют мартингейл и усреднение даже не догадываясь о том, что это отдельная торговая система, они делают это интуитивно, предполагая разворот цены. Далее рассмотрим основы и сам метод.

Итак, сам по себе мартингейл известен очень давно. Наверное, каждый слышал о том, как проходит игра в рулетку – можно поставить на то, что шарик упадёт в ячейку с определённым номером, можно ставить на чётный или нечётный номер, или же на цвет – красный или чёрный.

Если условно принять, что вероятность выпадения одного цвета составляет 50%(есть ещё зеро и двойное зеро, но это опустим как погрешность), то дважды подряд чёрное выпадет с вероятность 50%*50%, то есть уже 25%. Трижды подряд – 12,5%. И так далее. Соответственно, это можно использовать для извлечения выгоды. Реализуется это следующим образом – игрок ставит на красное, проигрывает, снова ставит на красное, но уже вдвое большую сумму. Если выпадает нужный цвет, то он получает прибыль. Если не выпадает, то продолжает увеличивать ставку.

Мартингейл и усреднение на форекс. Риски использования и применение

Так будет продолжаться до тех пор, пока не выпадет нужный цвет. Но бывают длительные серии с одним и тем же результатом, к тому же, если даже удваивать каждый ставку, итоговый выигрыш будет очень маленьким по сравнению с тем, какие средства придётся задействовать. Игроки активно применяли эту стратегию до тех пор, пока казино не стали вводить максимальный размер ставки.

И в этом случае актуальность мартингейла сильно снижалась, приходилось ждать, пока не появится серия из двух, трёх, четырёх подряд однотипных результатов. После этого входили в игру и ставили на противоположный исход. Всё достаточно просто, с таким алгоритмом действий справится любой, нужна лишь определённая сумма денег и терпение, а иногда и удача. Но форекс – не казино, здесь рассчитывать на удачу не стоит.

Мартингейл и усреднение на форекс. Риски использования и применение

Мартингейл и усреднение на форекс

Теперь рассмотрим то же самое, только в разрезе биржевой торговли. Как мы все хорошо знаем, цена постоянно колеблется. Эти колебания видны как на минутном графике, так и на дневном и месячном. Значит, правильно определив амплитуду колебания, можно предположить разворот и дожидаться смены направления.

Но сделать это точно получается далеко не всегда, поэтому, если после открытия ордера цена продолжает двигаться по тренду, трейдер получает стоп и открывает новый, большего размера. То есть видим аналогию с тем, как делались ставки на рулетке. И чем дальше цена движется, тем большего размера покупки или продажи совершаются. И в тот момент когда начнётся движение в нужную сторону, все эти убытки будут покрыты. Теперь рассмотрим другой вариант действий – усреднение.

Мартингейл и усреднение на форекс. Риски использования и применение

Отличие усреднения от стратегии мартингейла на форекс состоит в том, что трейдер использует один и тот же объём для каждого ордера, но при этом открывая новые не закрывает старые, которые в данный момент времени висят в минусе. То есть происходит построение сетки ордеров, с которой многие знакомы.

Объём набирается постепенно, но с каждым новым ордером минус начинает расти быстрее, и в какой-то момент депозита попросту не хватит, сработает стоп аут – принудительное закрытие позиций, или же маржинальные требования не позволят открывать новые. В этом случае трейдеру останется только наблюдать и надеяться на то, что разворот всё же состоится. Также стоит отметить, что закрыть один убыточный(пусть и большой по размеру) ордер в случае с мартингейлом на форекс гораздо проще, чем кучу ордеров в сетке.

Мартингейл и усреднение на форекс. Риски использования и применение

Рассмотрим обычную рыночную ситуацию – есть признаки замедления понижательного тренда. Трейдер предполагает, что движение заканчивается и входит на покупку, допустим, одним лотом. Однако цена продолжает двигаться вниз. На расстоянии 100 пунктов от точки первого входа открывается ещё одна сделка на покупку объёмом 1 лот.

В итоге есть две позиции, по одной из которых -100 пунктов. Для того, чтобы выйти в ноль, нужно, чтобы цена откатила вверх на 50 пунктов – это даст -50 пунктов результата по первой сделке и +50 пунктов результата по второй сделке, что в сумме и будет нулём. Если же оставить позиции в рынке, то можно выйти и в плюс, однако, на это мало кому хватает терпения. Если же вторая сделка будет не 1, а 2 лота, то тогда понадобится всего 33 пункта для выхода в ноль, если 3 лота – 25 пунктов.

Есть и совсем дикая смесь – усреднение с мартингейлом вместе. В этом случае убыточные ордера не закрываются, а новые открываются с увеличением размера. Совокупный объём сделок растёт экспоненциально, такие торговые системы в большинстве случаев очень быстро обнуляют депозит. Причём нельзя сказать, что крупный тайм фрейм спасёт от слива, ведь в данном случае всё зависит от того, какой размер был у первого ордера в сетке и через какое расстояние в пунктах открываются последующие. Тренды могут быть безоткатными как на пятиминутном графике, так и на дневном, так что в уме нужно держать вариант с общим ограничением убытков, иначе слив будет неминуем. Справедливости ради следует отметить, что грамотное применение такой методики может дать и очень хорошие результаты – почти любую убыточную сделку можно вывести в плюс.

Мартингейл и усреднение на форекс. Риски использования и применение

 

Риски использования стратегии мартингейла на форекс

Если у трейдера достаточно знаний и он может относительно достоверно определять развороты, то проблем с использованием мартингейла не возникнет. И даже в случае ошибки будет просто зафиксирован убыток, который окажется больше, чем без мартингейла, но в то же время при длительном применении это будет существенно меньше, чем польза, которую такая стратегия принесёт.

Для новичков же, не обладающих глубокими познаниями в анализе эта методика сулит лишь потерю средств. Выделим основные риски, которые чаще всего и становятся причиной провала, особенно, на волатильных валютных парах. Они, как известно, имеют свойство рано или поздно “выстреливать” из даже достаточно широкого ценового диапазона. Итак, к основным опасностям можно отнести следующие:

  1. Торговля против тренда. Это основа основ, каждый должен уяснить, что торговать против основного направления на рынке не следует. Каждый может по-своему интерпретировать то, что видит на графике, но всё же лучше смотреть на четырёхчасовой и выше, выделять на нём тренд и торговать только в этом направлении. Риск же заключается в довольно распространённом шаблоне мышления, а именно уверенности в том, что откат всё равно произойдёт. То есть трейдер изначально входит без сигнала на разворот, понимая, что потом просто дольётся и выйдет в плюс на коррекции. Это в корень неверное представление о том, как грамотно использовать мартингейл на форекс. Против тренда можно входить только после того, как появится разворотный сигнал и он подтвердится.

Мартингейл и усреднение на форекс. Риски использования и применение
  1. То же самое, что и в первом пункте, только после продолжительного тренда, который начал замедляться. Это обманчивое впечатление, что цена вот-вот развернётся, многих разорило. Есть достаточно известная и весьма разумная мысль – тренд скорее продолжится, чем сменит направление на противоположное. И в действительности всё так и происходит. Можно очень долго ждать разворота, а цена будет медленно, но верно идти против сделок, постоянно создавая иллюзию разворота. В общем, даже после 1000 пунктов непрерывного движения стоит ждать подтверждения, иначе потери будут большими. На картинке выше представлен график фунта к японской иене, который наглядно показывает, какие сильные тренды можно иногда увидеть на рынке.

  2. Психологический фактор. Здесь речь идёт о том, что у любой такой доливочной системы обязательно должен присутствовать общий стоп для всех сделок. Если используется классический, простой мартингейл без усреднения, то в этом случае нужно определить для себя на каком шаге увеличения необходимо будет принять твёрдое решение дальше в рынок уже не входить. Это очень трудно сделать, так как убыток-то уже есть, а также есть ощущение, что стоит только выйти из рынка, как цена тут же развернётся, и лучше подождать. С такими рассуждениями были слиты сотни тысяч, если не миллионы депозитов. Также стоит избегать попыток перевернуться, то есть начать торговать в том направлении, которое принесло убытки. По закону Мёрфи в этот момент цена и развернётся снова.

Мартингейл и усреднение на форекс. Риски использования и применение

Если всё выше перечисленное не убеждает, то достаточно запустить торговлю по этому алгоритму на демо счёте или же на центовом. В зависимости от того, насколько большой объём первого ордера используется, счёт может существовать достаточно продолжительное время, но конец у них всегда один и тот же.

Поэтому, когда применяется стратегия мартингейла на форекс, лучшим вариантом будет периодически забирать прибыль. Например, счёт удвоился – сразу забрать половину, то есть сумму, которая изначально была вложена.

Найти автоматизированное решение в интернете совсем не сложно, есть как обычные варианты, так и более продвинутые с возможностью выставления общего максимально допустимого убытка. Хорошим вариантом также будет прогон по истории с оценкой результатов по разным параметрам.

Мартингейл и усреднение на форекс. Риски использования и применение

Применение принципа мартингейла в торговле

Применять мартингейл и усреднение на форексе очень удобно в разворотных зонах. Достаточно просто просмотреть график за достаточно длительный промежуток времени, и станет очевидно, что уровни поддержки и сопротивления очень сильно влияют на поведение цены. Как правило, это, как минимум замедление, а то и сильный отскок.

Также часто можно увидеть формирование двойных и тройных вершин/оснований в таких областях. Поскольку выделить точный уровень не представляется возможным, принято считать сопротивлениями и поддержками целые области. Где точно будет разворот мы не знаем, зато можем расположить несколько ордеров по всему интервалу с некоторым расстоянием между ними.

Может получиться так, что сработает всего один, а может так, что все, и только затем будет разворот.

Мартингейл и усреднение на форекс. Риски использования и применение

Второй популярный метод похож на первый, но используется в более простой ситуации – во флэте. Боковое движение рынка для многих трейдеров вопреки всем правилам является приоритетным в торговле, и даёт лучшие результаты. Как и в случае с поддержками и сопротивлениями, у нас есть ценовой диапазон, где происходят развороты на одной границе флэта и на другой.

В этом случае сделки открываются на продажу у верхней границы и на покупку у нижней. Для максимальной эффективности применяется стратегия мартингейла, то есть всю разворотную область заполняем отложенными ордерами.

Расстояние между ними определяет сам трейдер, ориентируясь на масштаб флэта, период графика и волатильность инструмента(для евродоллара это будет одно значение, для фунтиены уже совершенно другое).

 Мартингейл и усреднение на форекс. Риски использования и применение

И, наконец, крайне эффективный приём, который при полном срабатывании даст огромную прибыль, но требует большого терпения. Речь идёт об использовании метода мартингейла, только в противоположном виде. То есть мы не ждём, когда цена отойдёт в отрицательную сторону и открываем, а, наоборот, имея плюсовой ордер, открываем новые в том же направлении.

В этом случае следует ставить безубыток, общий для всех открытых ордеров. Он будет срабатывать очень часто, но зато, поймав сильный тренд, можно быстро и безопасно прибавить на счёт хороший процент. Если рассматривать на примере полного слива депозита, то в случае успешного использования обратного мартингейла можно удвоиться на том же самом расстоянии. Главное, это не бросить дело после десятка безубытков подряд.

Мартингейл и усреднение на форекс. Риски использования и применение

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *