Многие трейдеры используют мартингейл даже не подозревая об этом. Речь, конечно же, идёт о новичках, которые просто усредняются, доливаются – это можно назвать по-разному. Суть в том, что идёт прибавление объёма, если цена двигается против изначального ордера.
С одной стороны, здесь есть преимущество – ведь рынок постоянно колеблется, и почти любую позицию можно вывести в ноль, а то и заработать на добавлении. Однако, всё далеко не так просто, иначе депозиты не сливались бы.
Если идёт использование такой методики вблизи сильного сопротивления и торговля ведётся на отбой – то мартингейл вполне оправдан, так как есть некоторое ограничение в цене, этот уровень сходу цена не возьмёт.
Вместе с этим, не зная принципов построения уровней, многие практически наугад заходят в рынок, рассуждая, что если сейчас выросли, значит, должны и упасть. И вот здесь почти рулетка получается – предугадать поведение цены в зоне консолидации или сложной коррекции достаточно сложно.
В случае консолидации относительные границы всё же присутствуют, а вот в сложных коррекционных моделях может быть всё, что угодно. И, вспоминая закон Мёрфи, достаточно легко объяснить потери в таких ситуациях. В связи с этим, применяя усреднение, нужно знать некоторые нюансы, о которых пойдёт речь далее, а также обладать хотя бы минимальными знаниями о построении уровней, которые могут препятствовать движению цены.
Рассмотрим принцип на простом примере. Допустим, был вход на покупку при падающем рынке на основании предположения об окончании падения. Далее оно продолжилось и на некотором расстоянии от первого ордера был второй вход. Если оно опять продолжилось, то осуществляется третий вход, четвёртый и так далее.
Новые ордера появляются до того момента, пока не произойдёт разворот и цена не начнёт двигаться в нужном направлении. В этом случае остаётся только ждать и надеяться на то, что разворот не краткосрочный. На следующем графике показана такая ситуация, на графике отмечены входы в рынок(красным цветом) и точка выхода в ноль(синим цветом).
После длительного движения произошёл откат и цена достигла предполагаемого уровня безубытка. Но всё то значительное время, которое шло движение вниз(а это Н4!), трейдер испытывал сильное психологическое давление, так как с каждой новой свечой его убыток становился не только больше, но и его рост ускорялся из-за новых ордеров. Поэтому, такая система требует либо желёзных нервов и относительно небольшого депозита, либо очень грамотного использования капитала с небольшими объёмами на сделку.
Под небольшим депозитом понимается такой, потеря которого не приведёт к финансовой нестабильности в жизни. С другой стороны, малые лоты не принесут ощутимой прибыли, так как вход происходит всего лишь одним ордером, а для выправления ситуации хотя бы в нулевой результат, могут быть задействованы уже 5-10 ордеров. То есть явная несопоставимость рисков и прибыльности.
Торговля от уровней
Наиболее разумным вариантом использования мартингейла в своей торговле будет выставление отложенных ордеров возле важных уровней. Дело в том, что не всегда цена доходит до нужной отметки, да и сопротивление, обычно представляет собой некоторую зону, а не конкретное ценовое значение.
Поэтому сложно сказать, где именно произойдёт остановка, тут даже на минутках ничего не ясно, кажется, будто каждый новый экстремум – последний. И разворот происходит довольно неожиданно, с образованием длинных теней. Поэтому разумно “размазать” ордер по некоторому диапазону перед уровнем и за ним.
Такой подход даст возможность не упустить разворот и при этом есть высокая вероятность того, что даже при проходе цены далеко за уровень, она всё равно вернётся обратно.
На представленном графике фунта проведены две границы возможного сопротивления движению по предыдущим максимумам. В какой конкретно точке цена развернётся, сказать нельзя. Но за то можно выделить область(синий прямоугольник), от которой наиболее вероятно она отскочет и пойдёт вниз.
Вот в таком случае использование мартингейла вполне оправдано и можно расставлять сетку ордеров на всём показанном диапазоне прямоугольника. Конкретно в этом случае зацепило бы лишь около трети диапазона, но зато цена очень быстро оттуда ушла и, выставив безубыток по уже имеющимся открытым позициям, можно просто наблюдать за тем, как растёт прибыль. В нашем случае цена очень стремительно покинула зону сопротивления.
Торговля после прохода уровня
Второй вариант разумного использования усреднения при торговле от уровней. После того, как цена преодолела какой-либо важный уровень – будь то сопротивление на Н4-D1 или же фибоуровень от большого движения, этот уровень превращается в поддержку. Соответственно, можно использовать его как некоторую границу, за которую цена вряд ли выйдет и торговать в направлении тренда.
Мартингейл здесь применяется для того, чтобы зайти по ещё лучшей цене, если вдруг пошёл откат и цена устремилась к пробитому уровню. Возле него она получит поддержку и открытые позиции достаточно быстро перейдут в плюс. Пример на графике фунтдоллара:
По аналогии с предыдущим вариантом, рисуем зону бывшего сопротивления, взяв небольшой запас в обе стороны. Это позволит в большей степени охватить диапазон, так как точных границ не провести. Также располагаются ордера по всему промежутку через некоторые интервалы. Как видно на графике, цена очень сильно отреагировала на приближение к поддержке, в прошлом там был скоплен огромный объём.
Эти два принципа хорошо себя зарекомендовали при торговле с имеющимися ориентирами, где цена может развернуться. Только в таком случае мартингейл является безопасным и подразумевает выставление стопов за границы обозначенных зон. Если же просто добавлять позицию, то по итогу просто закончится депозит, сильные безоткатные движения встречаются нередко, поэтому использовать усреднение нужно обоснованно и только с уверенностью, что за определённые значения цена не выйдет, а если и выйдет, то сработает суммарный стоп.
Объём ордеров
Сетку ордеров можно строить по-разному. Первый и самый простой вариант – добавлять через равные промежутки в пунктах новые позиции. В таком случае уровень выхода суммарного объёма в ноль будет находиться ровно посередине сетки.
Это довольно много, так как далеко не всегда откат составляет 50% — это если рассматривать самый негативный сценарий. В этом случае может получиться, что не дойдя до нужного уровня, цена развернётся и отправится в отрицательном для позиции направлении с ускорением при развитии нового витка тренда.
Поэтому если и ставить такие цели, то лучше всё же использовать мартингейл в коррекциях, если получился неудачный вход по тренду на самом его окончании. В этот случае наиболее вероятным будут обновление предыдущего экстремума этой тенденции после того, как закончится коррекция.
На восходящем тренде в коррекции сетка ордеров дала бы не только возможность вывести в безубыток совокупную позицию, но и дала бы прибыль при условии удержания ордеров достаточно продолжительное время. Однако, стоит отметить, что это по силам далеко не всем из-за серьёзной эмоциональной нагрузки, особенно на волатильных парах, таких как, например, кроссы с фунтом или иеной. Поэтому многие предпочитают закрыть всё по суммарному безубытку, ведь на фоне большого минуса простое отсутствие минуса кажется уже большим успехом.
Однако, если уж и применять подобную стратегию, то нужно уметь сдерживать себя и держать позиции до получения прибыли, иначе математическое ожидание такой системы будет сильно не в пользу трейдера, так как всегда есть вероятность полного обнуления и при отсутствии ограничений в виде стопов слив грозит абсолютно любому мартингейловому алгоритму, эта судьба неизменно настигает каждого любителя усредняться без ограничений.
Объём также можно пропорционально увеличивать с каждым последующим входом. То есть, например, первый ордер был 1 лот, следующий уже 2 лота, третий 3 лота и так далее. Это почти экспоненциально(в зависимости от масштабов увеличения) увеличивает нагрузку на депозит и вызывает стремительный рост убытка, который становится всё больше и больше при движении цены в отрицательном направлении.
Вместе с этим получается и сдвиг уровня выхода в ноль всё ближе к последнему ордеру. То есть, увеличивая риск, можно также увеличивать и вероятность безубытка. Это очень рискованный подход, даже если самый первый лот используется в совсем малом объёме. В связи с этим, использовать подобное увеличение не рекомендуется, если нет каких-либо ориентиров поблизости, таких, чтобы быть уверенным, что цена отобьётся и пойдёт в нужном направлении.
Применять мартингейл отчасти обоснованно, если имелось долгое непрерывное движение. При отсутствии откатов по мере развития тренда, разворот обычно происходит очень динамично. Поэтому, увидев, что движение замедляется на Н4, можно пробовать входить в рынок против тренда, при этом первые позиции должны быть совсем малого размера – их можно нарастить уже когда откат будет ускоряться, в противном случае можно попасть на длительный разворот со множеством колебаний в обе стороны, и если первые сделки были относительно крупными, то будет весьма неприятно постоянно видеть растущий убыток.
Конкретно в этом примере мартингейл мог бы дать возможность заработать, поэтому если и использовать его без ориентиров на уровни, то тогда нужно максимально обезопасить себя от резких рывков цены. После длительного тренда появление крупной коррекции как раз может послужить некоторым сигналом, поэтому можно пробовать входить.
Торговля в консолидациях
Пожалуй, это самый лучший вариант использования этого алгоритма. Когда образуется консолидация, то торговля ведётся в обе стороны. Поскольку нет чётких границ, можно располагать отложенные ордеры сетками от обеих границ, это даст возможность торговать максимально эффективно, охватывая весь торговый диапазон такой рыночной формации. НА следующей картинке консолидация, на которой отмечены условные границы(красными линиями), а также зоны, где можно располагать сетки ордеров:
Разумеется, здесь нужно ставить цели по профиту, а не просто закрывать как только появится маленький плюс. Можно ориентироваться на диапазон для тейков в районе ½ — 1/3 ширины канала от противоположной границы. После того, как тейки сработают можно ставить сетку отложенных ордеров в противоположную сторону.
Так может продолжаться достаточно долго, но чем длиннее консолидация, тем осторожнее нужно торговать против направления текущего тренда на среднесрочной перспективе, так как выход из неё обычно бывает очень динамичным. И тем более, нельзя пытаться выровнять ситуацию усреднением, если цена всё же продолжает тренд, выйдя из горизонтального канала.
Мартингейл с продолжением
Это удобный метод торговли, подразумевающий трендовую направленность ордеров и заключается в том, что при образовании какого-либо разворотного паттерна на старших тайм-фреймах, начинается построение сетки ордеров. При этом как только паттерн обнаружен, можно сразу входить в рынок, не дожидаясь подтверждения и выставив стопы подальше.
Если цена сразу развернулась и пошла в нужном направлении, то просто добавляем позиции одинакового объёма по тренду. Если же перед тем, как окончательно развернуться, совершаются последние рывки в направлении прошлого тренда, то используем мартингейловую сетку и наращиваем объём. И, как не сложно догадаться, стопы ставим за уровень, где разворотный паттерн будет сломан. Таким образом, это получается трендовая пирамида с элементами мартингейла в своей основе.
Перечисленные выше методы торговли по этому алгоритму относительно эффективны, но нельзя забывать, что без выставленных стопов любой мартингейл рано или поздно приведёт к полной потере средств, поэтому, приняв решение торговать по нему, нужно быть готовым зафиксировать значительный убыток.
