Индикатор Relative Strenght Index относится к группе осцилляторов и построен на основе скользящих средних, как впрочем и все осцилляторы.
Выделяет его из этой категории достаточно интересный алгоритм работы, где мувинги применяются к выборкам положительных и отрицательных числовых значений изменений баров.
При этом обработка идёт по экспоненциально взвешенному принципу, что позволяет использовать его на тайм-фреймах меньше дневного, так как большой вес в индикаторе получают последние бары.
В настройках всё достаточно стандартно, основный параметр – это период. По умолчанию используется значение 14. Выбрано оно не случайно, так как именно на таком временном промежутке достигаются оптимальные результаты. Тем не менее, применяют и в диапазоне от 7 до 28 и даже 42. Как и в любом другом индикаторе, увеличение периода сильно повышает точность сигналов, но при этом получается солидное запаздывание и уменьшение их количества. Если имеется собственная торговая система, то лучше поэкспериментировать и подобрать наиболее подходящее значение.
Индикатор входит в качестве компонента во многие стратегии, при этом есть возможность работать с чистым графиком и одним лишь RSI, что значительно упрощает процесс. Далее рассмотрим стандартные сигналы, паттерны и возможности применения данного индикатора в качестве самостоятельной единицы в торговле, а также варианты автоматизированных алгоритмов, построенных на базе этого индикатора.
Базовый сигнал
Как и в любом осцилляторе, в RSI используются крайние значения, называемые зонами перекупленности и перепроданности. Располагаются они выше значений 80 и ниже 20 соответственно.
Когда цена заходит в зону перекупленности, следует готовиться к продажам. Тут несколько вариантов действий: можно искать сигнал на младших таймфреймах и ловить разворот или же дожидаться пока линия индикатора не покинет эту зону. Аналогичная схема действий и с зоной перепроданности, только здесь уже рассматривается покупка.
Нужно отметить, что при значениях периода индикатора 14 и более, чаще будет встречаться касание линий 80 и 20, а не заход за них. Объясняется это тем, что для этого нужно длительное и сильное движение с равномерными или же увеличивающимися в размере диапазона барами. Поэтому разворот вблизи уровней 20 и 80 можно рассматривать как полноценный сигнал, подтверждение которому можно поискать на меньшем периоде.
Этот простой метод реализован в советнике RSI_Tradexpert , который даёт неплохие результаты даже при тесте на пятнадцатиминутном тайм-фрейме:
Выдающимися их,конечно же, не назвать, но и использовался индикатор на не совсем подходящем для него периоде. Поэтому даже на базовых сигналах можно зарабатывать, используя один лишь этот простой индикатор. Единственное добавленное условие в советник – это закрытие следующего бара в направлении разворота (то есть выше или ниже предыдущего) после выхода из крайних зон.
Дивергенция и конвергенция
Стандартная модель для почти всех осцилляторов. В основе лежит идея снижения интенсивности движения с последующим разворотом тренда на текущем таймфрейме. На практике это получается образование новых экстремумов на графике с отсутствием такового на индикаторе. Осциллятор идеально показывает уменьшение динамики:
Показанное выше на графике сочетание называется конвергенцией (схождение). Проведённые линии стремятся друг к другу. Обратное явление при их расхождении на бычьем рынке называется дивергенцией (расхождение). Это старая и очень устойчивая модель, которая используется уже много десятков лет. Основным плюсом является простота визуальной идентификации и относительно несложные методы торговли.
При образовании такой формации вход в сделку осуществляется на пробой уровня первого экстремума. Чем старше тайм-фрейм, тем выше вероятность глобальной смены тренда. Для часовок это может быть обычной коррекцией на день-два, а вот для дневных и уж тем более недельных периодов это означает скорейшую смену направления рынка.
Важно помнить, что эта модель применима только после продолжительного для данного тайм-фрейма движения. Искать дивергенции и конвергенции на трендах из 20-30 баров не стоит, это будет ложный сигнал, получившийся скорее всего неверно выбранным периодом индикатора.
Самый главный параметр – это чёткая видимость образующих экстремумы волн. После первого должен последовать ход в обратную сторону с последующим возобновлением тренда и новым максимумом/минимумом. В показанном выше и довольно распространённом случае на рынке случае новый максимум не очень сильно отличается от предыдущего, при этом индикатор уверенно идёт вниз с разворотом около зоны перекупленности.
В этом случае вход возможен во всём диапазоне от первого предполагаемого по классике входа до второго, который рассчитан на пробой уровня окончания отката. С целями в таком случае всё довольно сложно и однозначно можно сказать лишь то, что смотреть нужно по характеру движения и показаниям индикатора. Как только график и индикатор разворачиваются, позицию лучше закрыть.
Непрерывный рост
Этот тип сигнала подходит исключительно для старших таймфреймов, так как показывает истинную динамику рынка без учёта шума, который может встречаться даже на часовках. Суть заключается в том, чтобы найти такой момент на графике, когда несколько баров подряд значение индикатора движется в ту же сторону, что и график. То есть на растущем рынке каждая новая свеча закрывается повышением и ей соответствует значение индикатора, большее предыдущего.
Это обычно показывает большую силу тренда и можно входить в сделку уже после формирования третьего такого последовательного бара. Можно и после второго, но будет много ложных сигналов, а учитывая, какой таймфрейм используется, не все смогут спокойно ждать временной коррекции на недельках.
Также можно использовать и на дневном графике, но сигнал будет возникать не так часто, ведь используется экспоненциальная скользящая средняя, имеющая очень большое влияние последних баров, и снижение динамике при прочих удовлетворяющих условиях может сломать сигнал.
Два RSI
Идея использовать сразу два индикатора в одном окошке совсем не нова, но обычно предполагается брать два разных индикатора, например стохастик и МАКД. В нашем случае это будут RSI с разными периодами. В одно окошко под графике добавляем два индикатора, настроив цветовую гамму так, чтобы она не мешала и всё выглядело достаточно наглядно. Ещё один важный момент – закрепить уровни, нажав на отдельный флажок. Это позволит адекватно отображать обе линии в одном и том же масштабе.
В данном примере взят дополнительный индикатор с периодом 7 (отображается красным цветом). Можно входить в сделку по стандартным сигналам более быстрого индикатора, но лучше дожидаться момента, когда произошла коррекция на тренде и оба индикатора идут в одном направлении, но быстрый опережает. Как раз момент пересечения при одной направленности и является точкой для входа на открытии нового бара.
Периоды должны отличать примерно в два раза, это оптимальное соотношение позволит достаточно оперативно отреагировать на завершение коррекции и возобновление тренда. Вместе с этим, использовать слишком маленькие периоды тоже не следует, так как будет много ложных пересечений. По сути получается, что используется один и тот же индикатор, но, с оговорками, для разных тайм-фреймов.
Скользящая средняя на индикаторе RSI
Ещё один довольно стандартный приём, использующийся при работе с индикаторами – наложение одного для поиска сигналов на другом. В качестве “индикатора на индикаторе”, как правило, выступает скользящая средняя.
Сигналы похожи на те, что использовались для двух RSI, но скользящая средняя также показывает и конечную цель для сделки – а именно момент пересечения линией индикатора скользящей в обратном направлении. То есть для входа используется первое пересечение, а для выхода – второе.
Если по какой-то причине не удалось открыть позицию в тот момент, когда RSI первый раз пересёк мувинг, то это не означает, что для сделки уже поздно. До тех пор пока линия индикатора находится выше скользящей для бычьего рынка и ниже неё для медвежьего – есть возможность входить прямо с рынка.
В чём преимущество становится ясно сразу. Скользящая, особенно простая и с периодом, равным периоду самого осциллятора, не реагирует на сиюминутные колебания по каждому бару, а достаточно адекватно указывает тренд индикатора.
В отличие от наложенной на обычный график, эта скользящая может использовать малый период не теряя при этом точности, а даже, наоборот, более чутко реагируя на развороты с малым количеством ложных сигналов. Некоторые используют сразу две скользящие на графике RSI, но это сильно визуально нагружает рабочую область.
Трендовая линия на индикаторе
Поскольку линия индикатора имеет вид достаточно похожий на колебания обычного графика, то можно проводить трендовую линию и ориентироваться в торговле на неё также, как и в привычном её использовании.
Как видно, проведённая трендовая по тем соответствующим графику экстремумам в дальнейшем привела к тому, что цена от неё отбивалась. Интересным является тот факт, что RSI – практически единственный индикатор, на котором можно искать тренд стандартными методами, присущими обычному графику. Самые лучшие результаты достигаются на недельном тайм-фрейме:
Можно использовать либо для очень долгосрочной торговли, либо же для подтверждения разворота глобального тренда. Как видно на картинке выше индикатор довольно точно дал понять при пробое первой трендовой, что коррекция будет достаточно глубокой.
Пробой заново построенной трендовой ознаменовал разворот графике в долгосрочной перспективе. Причём можно увидеть стандартные моменты поведения цены, присущие обычной трендовой на графике – первичный отбой после касания трендовой и последующий ретест.
Подобные трендовые требуют перерисовки, но дают представление о направлении, к тому же комбинируя сигналы и методы работы с осциллятором, можно добиться значительного повышения статистики отрабатываемости. Например, можно не ждать, пока линия индикатора пробьёт трендовую, построенную по ней, а закрывать позицию при выходе из зоны перекупленности или перепроданности. Ир есть один сигнал является опережающим по отношению к другому сигналу.
Классические фигуры
Каким странным это не казалось, но на графике индикатора можно найти классические фигуры из графического анализа и по ним торговать в соответствии с предписаниями по паттернам. Единственным отличием в такой ситуации будет то, что ориентируемся уже не на ценовые движения, а на движения линии самого индикатора.
На картинке показаны фигуры “флаг” и “треугольник”. Обе фигуры отработали как и должны, при этом в первом случае кое-как, но можно разглядеть подобие флага на самом графике, а вот во втором случае с треугольником ситуация на графике сильно отличается от того, что рисует индикатор. Точно также можно встретить и “Голову и плечи”, которая значительно точнее, чем оригинал.
Единственное отличие от предыдущих методов заключается в том, используется период индикатора 7, что немного ухудшает статистику по стандартным сигналам, но их можно отслеживать по второму открытому графику. И несомненный плюс – это возможность применять такой вариант на графиках тайм-фрейма М15 и старше. Учитывая, что изначально индикатор на такие периоды не рассчитан, это приятный бонус в его использовании.
В целом, индикатор RSI выгодно отличается от прочих осцилляторов тем, что помимо стандартных вариантов использования с зонами перекупленности и перепроданности, даёт возможность торговать по целому спектру методов и стратегий, описанных выше. Ни один другой индикатор из этой группы не обладает такой универсальностью и гибкостью применения.
