Технический анализ рынка форекс. Советы практикующего трейдера

В начале пути трейдеры новички напоминают слепых котят - лапки дрожат и разъезжаются, он слепо тычется в разные стороны и не знает, что делать. Примерно то же самое наблюдается и в случае с трейдерами - вроде бы и знают, как торговать и какие инструменты использовать для анализа рынка, но когда дело доходит до того, чтобы применить знания на практике - начинаются проблемы.

В итоге начинаются бесцельные метания от одной торговой системы к другой, первые убытки подтачивают веру в себя и часто заканчивается это тем, что человек полностью разочаровывается в трейдинге. А мир может быть потерял очередного Сороса.

Я предлагаю не размениваться на мелочи, а сразу ознакомиться с тактикой торговли, которая при грамотном использовании гарантирует вам сытую жизнь и безбедную старость. Сегодня речь пойдет о теханализе.

Технический анализ форекс — что это за зверь и с чем его едят?

Все, наверное, слышали утверждение, что цена учитывает все? В теханализе это один из основных постулатов, ведь опираться при анализе рынка мы будем только на поведение цены, все построения будут выполняться без использования каких бы то ни было индикаторов.

Из преимуществ теханализа я бы выделил:

• то, что теханализ будет работать всегда. Трейдеры как использовали, например, отбой от трендовых линий, так и используют этот прием по сей день. И это касается практически всех элементов теханализа. А вот в случае с индикаторными торговыми системами не все так однозначно — рано или поздно, но настройки индикаторов придется изменять так как рынок на месте не стоит и постоянно изменяется;

• он позволяет установить довольно точные точки разворота/остановки цены. То есть можно составить прогноз и потом работать в соответствии с ним, это позволяет заранее прикинуть, возможно ли формирование сигнала в ближайшее время, а это экономит время;

• наконец теханализ универсален, вы сможете применять его абсолютно на любой валютной паре, да хоть фьючерсами торгуйте, он будет работать и там.

Из недостатков я бы отметил разве что изрядную долю субъективизма. Все-таки очень многое зависит от того, какие, например, экстремумы для построений будет выбирать трейдер. Так что картина даже на одном и том же участке графика может сильно отличаться в зависимости от того, кто именно будет выполнять разметку.

Есть еще один момент — часто трейдеры выдают желаемое за действительное. Например, видят отбой от поддержки там, где его и близко нет или малейший заход цены за сопротивление воспринимают как уверенный пробой. Входы по таким сигналам чреваты убытками, а все это вредит репутации теханализа, отсюда и вопли в духе «теханализ не работает» и теории о заговоре брокеров.

Что входит в арсенал «технаря»?

Перед тем как погрузиться в дебри теханализа, предлагаю коротко пройтись по тем инструментам, которые мы будем использоваться в работе. Итак, нам понадобятся:

• уровни поддержки/сопротивления — горизонтальные линии, построенные через значимые экстремумы;

• трендовые линии — наклонные линии, построенные как минимум по 2 значимым экстремумам;

• уровни Фибоначчи — понадобятся при определении точек завершения коррекции и продолжения основного движения (тренда);

• графические паттерны — ряд формаций, состоятельность которых доказана годами использования другими трейдерами;

• самые распространенные свечные паттерны лишними не будут.

Хоть мы и говорили, что индикаторы у нас будут не в приоритете, но хотя бы 1 использовать все же стоит. Те же дивергенции удобно определять на MACD.

Азы технического анализа на форекс

Это только на первый взгляд может показаться, что работать таким образом легко. Основные сложности начинаются, когда перед трейдером чистый график и нужно выполнить разметку. Детальный разбор перечисленных инструментов позволит вам чувствовать себя более уверенно.

Уровни поддержки/сопротивления в теханализе

Как уже говорилось — это горизонтальные линии, проведенные через значимые экстремумы. На первый взгляд все просто, вопрос только в том, что именно считать «значимым экстремумом». В этом нет четких критериев, я предлагаю при разметке поступать следующим образом:

• уменьшить масштаб, чтобы в окно помещался значительный кусок истории;

• будут видны уровни, на которых цена чаще всего сталкивалась с сильным сопротивлением. Через них и проводим горизонтальные линии.

Торговать можно как на пробой, так и на отбой от этих уровней. Главное помнить, что сигнал должен подтверждаться и желательно не один раз. При построении уровней не выбирайте слишком малый таймфрейм, если торгуете на Н1, то желательно строить их на Н4 и выше. Так вы отметите действительно важные уровни, на которых цена и вправду может остановиться.

Чтобы убедиться в том, что уровни действительно работают перейдем на меньший таймфрейм, например, на Н1. На скриншоте видно, что цена у каждого из отмеченных уровней встретила сопротивление. И даже в случае пробоя уровня она задерживалась на нем на определенное время, то есть если трейдер поспешил и вошел в рынок слишком рано, у него всегда была бы возможность выйти, закрыв сделку вручную.

Основы работы с трендовыми линиями в теханализе

Трендовые линии строятся по принципу, схожему с горизонтальными уровнями поддержки/сопротивления с той лишь разницей, что для построения нам понадобится как минимум 2 экстремума (2 минимума или 2 максимума). Кроме того, трендовые линии чаще всего имеют наклон.

При работе с трендовыми линиями нас будут интересовать 2 варианта поведения цены:

• отбой цены от линии;

• ее пробой.

Заключать сделки можно при любом из указанных сценариев развития событий. Но есть пара нюансов, их обязательно стоит учитывать при торговле:

• если торговля ведется на отбой от трендовой линии, то оптимальный момент для входа — подход цены к линии в 3 раз. Вероятность отбоя в этот момент максимальна. Не исключен отбой цены и при дальнейших подходах ценового графика к трендовой линии, но с каждым новым отбоем вероятность того, что в следующий раз цена так же оформит отбой снижается;

• что касается пробоя, то тут можно использовать фильтр, предложенный еще Демарком — согласное его наблюдениям непосредственно перед пробоем сопротивления/поддержки цена немного откатывает назад, как бы набираясь сил перед штурмом нового препятствия. Многие трейдеры ловятся на это, считая такое поведение отбоем и входя в рынок в соответствующем направлении. Сам по себе пробой тоже не следует расценивать как 100%-ный сигнал на вход, лучше всего дождаться ретеста пробитой трендовой линии и входить уже в момент повторного подхода цены к пробитому сопротивлению/поддержке. Так и стоп будет небольшим, и вероятность отработки сигнала велика.

В примере видно, что даже пробитая поддержка все равно в будущем оказывает влияние на поведение цены. Ее можно сравнить с сильным магнитом, цена как бы притягивается к ней, это явление также можно использовать в торговле. Единственное, что в этом примере плохо — первый ретест не дал возможности войти в рынок, я в таких ситуациях обычно жду формирования разворотной свечи, а в данном случае ее просто не было.

Еще один очень скользкий момент заключается в том, что многие не знают, когда нужно перестраивать трендовую линию, а когда нет. Обычно в примерах показывают идеальные варианты, т.е. цена касается линии и тут же отскакивает от нее, но так бывает далеко не всегда. Вот и возникает вопрос как быть в ситуации, когда цена, например, сделала попытку пробить трендовую линию, но не смогла закрепиться ниже/выше нее и вернулась обратно, стоит ли в такой ситуации перестраивать линию?

Неплохой вариант решения этого вопроса предложил В. Сперандео. В качестве основного критерия он предложил использовать поведение цены накануне неудачного пробоя. Поясню на примере:

• сперва цена дает возможность построить линию 1-2 (по 2 максимумам), фиксируем локальный минимум в т. А;

• затем нисходящее движение продолжается, формируется новый локальный максимум в т. 3 и минимум – в т. В. Так как минимум в т. А переписан мы можем перестроить трендовую линию уже по точкам 1-3;

• затем ситуация повторяется, и мы опять перестраиваем трендовую линию (1-4);

• а вот линия 1-5 не имеет права на существование потому, что перед локальным максимумом в т. 5 не был обновлен минимум в т. D.

Этот фильтр Сперандео активно использовал в торговле сам, и он действительно работает. Но не стоит думать, что после перестроения старая трендовая линия полностью перестает влиять на движение цены, просто ее влияние несколько снижается.

Вы, наверное, обратили внимание, что при построениях мы всегда используем экстремальные цены свечей. То есть построения выполняются с учетом цены High/Low. Но есть и довольно оригинальный вариант графических построений, при котором линии строятся по ценам close, некоторые считают, что так они лучше соответствуют рыночным реалиям.

Из личной практики могу сказать, что особого преимущества по сравнению с линиями, построенными по High/Low я не заметил. Немного неудобно то, что у линий, построенных по ценам Close всегда тени свечей заходят за них, мне неудобно было чисто психологически работать с таким вариантом построений. Что же касается сигналов, то повторюсь — в каких-то ситуациях лучше себя показывают линии, построенные по High/Low, в каких-то — по ценам закрытия. Распределение примерно 50 на 50, поэтому и смысла спорить не вижу, использовать можно оба варианта.

Уровни Фибоначчи – там, где лежат деньги

О последовательности Фибоначчи слышал, наверное и последний двоечник. Фибо уровни выведены как раз с использованием этого волшебного ряда чисел. В терминале вы встретитесь еще и с термином расширения Фибоначчи — это те же уровни, только больше 100%, используются для определения целевых уровней движения цены.

Растягиваются Фибо уровни по направлению слева-направо (для определения уровней завершения коррекции). Если же нужно определить уровни, куда может дойти цена после возобновления трендового движения, то можно просто растянуть Фибо уровни в обратном направлении, то есть справа-налево.

При работе с этим инструментом особо важными являются уровни 38,2%, 50,0%, 61,8% – именно при отбое цены от них чаще всего потом и наблюдается возобновление движения. Если цена не дошла до уровня 38,2%, то коррекция может оказаться слишком слабой и может возобновиться, поэтому уровень 23,6% в работу брать можно, но сигнал будет неидеальным. Что же касается коррекции более глубокой чем уровень 61,8%, то тут возрастает вероятность того, что прошлое трендовое движение уже не продолжится.

Сам факт того, что цена добралась до уровня Фибоначчи не говорит ни о чем. Для того, чтобы брать сигнал в работу нужно еще несколько подтверждений, например, при доходе до уровня должна сформироваться разворотная свечка.

Что касается целевых ориентиров, то цена после возобновления основного движения и пробоя экстремума прошлого движения частенько доходит до уровня 161,8%, реже – до 261,8%. Но в целом это неплохой способ определить целевые уровни.

При этом нужно понимать, что этот уровень — ориентировочный, не воспринимайте его как жесткий ограничитель для цены. Она вполне может зайти за него пунктов на 20-50 или немного не дойти, так что выставляйте ТР с умом.

Отдельно поговорим о скоплениях уровней Фибоначчи — эти зоны представляют из себя намного более серьезное сопротивление для цены, чем одиночные уровни. Для того, чтобы получить их достаточно просто растянуть несколько Фибо уровней на разные движения на графике и выделить те зоны, где уровни расположены близко друг к другу, эти скопления отлично видны невооруженным глазом. Опять же, допуск в 10-20 пунктов вполне допустим.

Графические паттерны в техническом анализе

На графике цены периодически появляются формации, которые отрабатывают примерно одинаково в большинстве случаев. Эти закономерности умные люди подметили и стали использовать в торговле, со временем все это вылилось в целый набор паттернов, которые используют в работе большинство технарей.

Паттернов существует немало, но можно ограничиться буквально несколькими, которые встречаются чаще всего. Я бы посоветовал взять в работу:

• треугольники разных конфигураций. В этом случае цена входит в сужающийся диапазон и частенько это заканчивается пробоем границы треугольника и движением как минимум равным основанию фигуры. Что касается направления пробоя, то все зависит от того, с какой стороны цена вошла в него. Если, например, цена вошла в треугольник снизу-вверх, то ждем продолжения восходящего движения и наоборот. Я бы рекомендовал не жадничать и рассчитывать на движение, равное примерно 70-80% от основания. Отдельно подчеркну – речь идет о сходящемся треугольнике, если цена движется в расширяющемся диапазоне, то торговать в такое время не стоит – я бы назвал это турбулентностью на рынке, опасное и неприятное время.

В примере после пробоя треугольника состоялся ретест, что дало возможность удачно войти в рынок (точку входалучше поискать на более мелком временном интервале). Видно, что в итоге цена прошла в направлении пробоя расстояние в точности равное основанию треугольника.

• Голова и плечи – мощнейший разворотный паттерн, входить в рынок рекомендуется на ретесте пробитой линии шеи. Есть пара рекомендация по конфигурации, например, если формация образуется на растущем рынке, то правое плечо должно быть чуть приподнято, а линия шеи иметь небольшой наклон вверх. Кроме того, формирование плеч и головы не должно занимать слишком много времени. Небольшое нарушение правил формирования паттерна допускается, просто при этом немного снижается вероятность его отработки;

Этот паттерн может формироваться абсолютно на любом временном интервале. Понятно, что чем выше таймфрейм, тем сильнее сигнал, но и н а m5 иногда удается поймать разворот цены, главное следить за качеством сигнала;

• флаг + АВС – сочетание классического флага + коррекции по типу АВС (здесь мы уже используем элементы волнового анализа). Логика движения такая — на рынке наблюдается сильное, уверенное движение, цена в какой-то момент времени берет паузу, наблюдается коррекция. В идеале в этом паттерне коррекция состоит из 3 движений (вспоминаем волновой анализ рынка), точка С совпадает с уровнем коррекции Фибоначчи, тут то и происходит заключение сделки.

В нашем примере флаг + АВС сформировался неидеально по той причине, что точка С не лежит непосредственно на границе зеленого канала. Но учитывая то, что состоялось касание уровня коррекции 61,8% + бычье поглощение, сделку заключать можно было. Что касается ориентира, то можно от точки пробоя верхней границы канала отсчитать расстояние, равное флагштоку. Но так как сигнал у нас неидеальный, то лучше не жадничать, а просто воспользоваться трейлинг-стопом;

• прямоугольник (еще называют коробкой) – очень полезный инструмент для торговли во время флета, ведь цена далеко не всегда находится в тренде. Один из самых простых при идентификации — достаточно просто выделить на графике цены участок, на котором она движется без ярко выраженного направления и нарисовать прямоугольник на нем. Торговать можно как на отбой от границ прямоугольника, таки и на его пробой (вход в этом случае происходит на ретесте пробитой границы «коробки»).

Даже перечисленных паттернов вполне достаточно для стабильной и прибыльной торговли. Нужно только уделять внимание деталям — в частности, качеству паттернов, чем ближе он к идеалу, чем выше вероятность его отработки.

Свечной анализ известен трейдерам уже больше века, актуальность его сохраняется до сих пор по той причине, что он отражает психологию происходящего на рынке. Здесь просто нечему «ломаться», умея читать свечные паттерны и правильно понимать их, трейдер всегда сможет сделать правильный выбор и получить прибыль.

По свечному анализу выпускаются многостраничные труды и счет этих паттернов идет на десятки если не на сотни. Запоминать их все не имеет особого смысла, достаточно ограничиться несколькими, самыми эффективными и распространенными. Достаточно включить в ТС такие модели как дожи, падающая звезда, поглощения бычье и медвежье, завесу и просвет в облаках и т. д.

Как работать с использованием теханализа?

Теперь осталось только все перечисленные инструменты собрать в одно целое — превратить в рабочую торговую стратегию. Я бы рекомендовал торговать на таймфреймах не ниже Н1. В идеале — начинаете анализ с недельных графиков и постепенно спускаетесь все ниже, дополняя картину новыми элементами. В итоге пока дойдете до часовых временных интервалов у вас уже будет целостная картина происходящего.

Работать можно в таком режиме:

• на недельном графике — проводим через явно видимые экстремумы трендовые линии. Растягиваем Фибо уровни на ярко выраженные экстремумы. Слишком сильно мельчить не нужно — это долгосрочные ориентиры, которые будут сохраняться в течение многих недель. В нашем примере сразу видно, что цена вошла в треугольник сверху-вниз, потому рост можно рассматривать только после закрепления цены выше сопротивления (красная линия на графике) и следующее мощное сопротивление — синяя линия. Обращаем внимание, что цена не может закрепиться выше уровня 23,6%;

• переходим на D1 и выполняем те же построения. Треугольниками показаны варианты движения цены;

•далее работаем с Н4 и Н1, принцип тот же — обязательно рассматриваем 2 варианта движения цена, не зацикливаемся только на росте или падении цены.

Цветными прямоугольниками выделены потенциальные зоны, в которых цена может встретить сильное сопротивление. Главный плюс такого подхода в том, что вы сможете примерно оценить — есть ли вероятность появления сигнала прямо сейчас или не стоит тратить время, пристально следить за рынком стоит в те моменты, когда она подходит поближе к построенным трендовым линиям и выделенным зонам поддержки/сопротивления.

Графические построения только дают ориентиры. С их помощью вы не получите ответ на вопрос, куда именно пойдет цена и куда точно она дойдет. Зато вы получаете те самые маячки — в нашем примере выделены цветом участки, на которых цена может остановиться, становятся видны сопротивления, что позволяет в конкретный момент времени определиться с тем, что целесообразнее рассматривать — покупки продажи.

В дополнение к этим построениям можно использовать и какой-нибудь индикатор для поиска дивергенций, свечные паттерны и прочие фильтры, которые могут использоваться для подтверждения полученного сигнала.

Заключение: технический анализ рынка форекс

Обучиться использованию теханализа после прочтения одной только статьи сложно. Да и вообще, этот метод анализа требует постоянно практики, теория, конечно, тоже важно, но полученные знания тут же нужно применять на практике. Иначе никак.

В целом, ничего сложного в теханализе нет, особенно если разобрать инструменты по отдельности. Ведь используем мы самые простые стандартные инструменты анализа — трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления, Фибо уровни, дополняем при необходимости все это свечными паттернами и каким-нибудь индикатором для поиска дивергенций. На выходе получаем готовую торговую систему.

На изучение теханализа определенно стоит потратить время. Если вы освоите этот метод, то на остальные ТС сможете смотреть свысока — у вас всегда будет надежный и проверенный метод анализа рынка.