Индикатор CCI. Методы применения на форекс. Стратегии на индексе ценового канала (CCI) и модификации индикатора

Индикатор CCI (Commodity Channel Index) расшифровывается как индекс товарного канала и изначально создавался под торговлю акциями. После того, как его состоятельность перестала вызывать сомнения трейдеры стали применять его и при торговле на валютном рынке. Сама идея, в принципе, не поражает воображение, но результаты определенно заслуживают внимания, поэтому CCI достоин детального разбора.

Как работает CCI:

Автором этого алгоритма является Дональд Ламберт, впервые публичное упоминание об этом индикаторе датируется 1980-м годом, когда в журнале «Commodities» появилась посвященная ему статья. Популярность к CCI пришла чуть позже, уже после первых успехов на сырьевых рынках

Основная идея заключается в оценке отклонения цены от среднего значения. То есть индикатор на выбранном временном отрезке оценивает стандартную величину отклонения цены от среднего значения и если отклонение вдруг сильно превышает среднее значение, то есть вероятность смены тенденции. Говоря более простым языком индикатор дает возможность определять зоны перекупленности / перепроданности.

Для работы с любым индикатором лучше всего сперва ознакомиться с тем, как именно он работает. CCI не исключение, поэтому я и перечислю используемые при расчете зависимости:

• сперва идет расчет TP (Typical Price), используется формула вида TP = (O + H + L)/3, в ней О – цена открытия свечи, Н – ее максимум, L – минимум этой свечи;

• далее для заданного количества свечей рассчитывается простая скользящая средняя с использованием ранее рассчитанной ТР;

• следующий шаг – расчет того самого срединного отклонения цены от среднего значения типовой цены. Рассчитывается по формуле (результат берется по модулю)

• вычисляется, собственно, значение CCI

В последней формуле в знаменателе коэффициент 0,015 появился для того, чтобы большая часть значений CCI находилась в диапазоне от -100 до +100. По статистике около 70-80% времени CCI находится как раз в этом диапазоне.

После добавления на график трейдер увидит всего лишь одну линию в отдельном окне. Из настроек выделить можно разве что период (вы указываете индикатору сколько свечей брать в расчет), а также выбрать тип расчета ТР. Также можно задать дополнительные уровни, по умолчанию отображаются только +100 и -100.

Какие сигналы CCI стоит брать в работу?

Автор индикатора рекомендует использовать сигналы, связанные с базовыми уровнями ±100. Но этим варианты использования индикатора не ограничиваются. Что касается базовых сигналов, то нас будет интересовать поведение линии индикатора около уровней 100.

В случае с уровнем +100 могут быть такие варианты:

• пересечение этого уровня линией сверху-вниз. Это считается мощным сигналом к формированию/продолжению восходящего тренда. Можно рассматривать покупки;

• если линия пересекает +100 по направлению сверху-вниз, то такой сигнал можно считать аналогом выхода Стохастика из зоны перекупленности. То есть приоритет отдаем продажам.

В случае с уровнем -100 возможные сигналы следующие:

• линия индикатора пересекает его сверху-вниз. Имеем неплохой сигнал о формировании сильного нисходящего тренда. Актуальными будут короткие позиции;

• линия выходит в диапазон 0 — -100, пересекая ее снизу-вверх. Это указывает на то, что рынок выходит из зоны перепроданности, то есть если и не будет восходящего тренда, то как минимум коррекция на нисходящее движение начнется. Это повод прикрыть короткие позиции, а то и задуматься о покупках.

Если посмотрите на график, то увидите, что очень часто цена уходит далеко за уровни 100, достигая значений свыше 300. Это тоже можно использовать в торговле. Превысить отметку 300 линия CCI может только при условии очень сильного и самое главное резкого движения цены. Когда индикатор разворачивается в этой зоне, можно попробовать войти в рынок с расчетом на его разворот.

Тактика это очень рискованная и я не могу гарантировать, что в большинстве случае разворот все-таки произойдет. Поэтому лучше в таких ситуациях дождаться подтверждения от других индикаторов либо формирования соответствующего свечного/графического паттерна.

Большое значение имеет и характер движения линии индикатора. Если она движется с трудом, пересекает уровни как бы нехотя, это говорит о том, что потенциал у такого сигнала невелик. Я бы рекомендовал в таких случаях просто не брать его в работу, если и получится получить прибыль, она будет невелика, а нервотрепка получится знатная.

Дивергенция/конвергенция – следующий часто встречающийся и довольно сильный сигнал. Под дивергенцией (расхождение) понимают ситуацию, когда график рисует как минимум 2 последовательно повышающихся максимума подряд, а на индикаторе в это время максимум понижаются. Линии, проведенные по этим экстремума как бы расходятся, отсюда и название.

Конвергенция (схождение) – похожий сигнал, только в это время минимумы на графике последовательно понижаются, а на CCI повышаются. Линии, проведенные через них сходятся если продлить их.

Оба эти сигнала часто предшествуют развороту цены, хотя, конечно, дополнительные фильтры необходимы. Иногда на графике могут встречаться двойные и даже тройные дивергенции, такие сигналы считаются еще более сильными чем обычная дивергенция.

Глядя на приведенный пример может показаться, что дивергенции – настоящий грааль, но это не так. Ситуация все та же, что и обычно – на истории видно, что график прямо пестрит отлично отработавшими дивергенциями/конвергенциями, но когда дело доходит до сигналов в режиме реального времени начинаются проблемы.

Построение трендовых линий на самом индикаторе – используется с целью определить разворот цены раньше, чем об этом трейдеру подскажет график. Видно, что в общем и целом линия индикатора повторяет очертания графика цены. Иногда случаются ситуации, когда на ССI построенная поддержка/сопротивление пробивается намного раньше, чем это происходит на ценовом графике. В итоге мы получаем более выгодную точку входа, чем если бы опирались только на построения на графике цены.

В принципе, работают и графические паттерны, иногда они также образуются на линии CCI. Но случается это достаточно редко, так что лучше сосредоточьте внимание на простых построениях.

При использовании линий поддержки/сопротивления на графике CCI учитывайте что:

• идеальным считается вариант, при котором один экстремум находится в зоне за уровнем 100, а другой – в интервале от 0 до ±100;

• линия должна иметь ярко выраженный наклон;

• используем только 2 последовательно образовавшихся экстремума;

• сам по себе пробой построенной линии – не повод тут же заключать сделку, это лишь означает, что вероятность движения цены в направлении пробоя повышается. Обязательно нужно подтверждение полученного сигнала.

Лучше всего индикатор работает на рынках где наблюдается более-менее внятное движение. Тут и дивергенции регулярно образовываются, и трендовые линии удобно строить. Если цена находится в жестком флете, то индекс товарного канала – плохой помощник.

Модификации индикатора CCI

Как и любой интересный и полезный индикатор CCI обзавелся целым букетом модификаций. Некоторые из них косметические, некоторые полностью меняют внешний вид привычного индекса товарного канала. Но каким бы ни был их облик алгоритм расчета меняется не сильно, изменения чаще всего направлены на удобство чтения индикатора.

Стрелочный индикатор на основе стандартного CCI

Так как базовый сигнал при работе с CCI – пересечение линией уровней ±100, то именно его логичнее всего использовать для проставления стрелок. Еще одно важное преимущество такого «стрелочника» заключается в том, что он гарантированно не будет перерисовываться (то есть менять значения на истории задним числом, подстраиваясь под текущую ситуацию на рынке).

Таких индикатора существует 2 – CCI Histo_Arrows и CCI Arrows (скачать тут). В принципе, по названию понятно, что все отличие между ними заключается в том, что один рисует на графике стрелки, указывающие на направление движения цены, а второй – отображает информацию в виде гистограммы. Алгоритм стандартного CCI не менялся, то есть изменения чисто косметические, трейдеру гораздо удобнее взглянуть на график и увидеть направление стрелок, чем выискивать пересечение уровней линией индикатора.

В случае с гистограммой в виде столбцов разного цвета отображается настроение участников торгов. Зеленый столбец говорит о том, что настрой у рынка бычий (а значит приоритет отдаем длинным позициям), красный же указывает на силу медведей и приоритет продаж.

Оба индикатора умеют подавать звуковое оповещение при появлении новой стрелки либо смене цвета гистограммы. Так что трейдер может спокойно заниматься своими делами, новый сигнал он точно не пропустит.

На просторах сети вы можете встретиться еще один вариант CCI с добавлением гистограммы. В нем все еще проще – просто вместо линии индикатора строится гистограмма от нулевой линии. За счет этого удобнее становится, например, искать дивергенции.

На скриншоте на график добавлены 2 индикатора – один стандартный с периодом 21, а второй – CCI в виде гистограммы, о котором и шла речь, период у них один и тот же – 21. Как видно, гистограмма в точности повторяет очертания линии стандартного индекса товарного канала.

FX Shipers CCI – более серьезная модификация

Следующий наш подопытный основан также на стандартном CCI (скачать можно тут), но вот изменения и дополнения в нем куда более существенные:

• нулевая линия отмечается разными цветами (красный, зеленый) в зависимости от того, кто на рынке доминирует в данный момент;

• пространство от нулевой линии до линии CCI используется для построения гистограммы, это делает работу с индикатором более удобной;

• кроме того, столбцы гистограммы окрашены в разные цвета в зависимости от того, сколько времени линия CCI находится над/под нулевой линией. Так, если в течение как минимум 4-х свечей линия индикатора находится над нулевой линией, то индикатор нарисует столбец гистограммы желтого цвета, а все последующие столбцы будут синими. Если после этого линия CCI пересекает нулевую отметку в направлении вниз, то столбцы снова принимают нейтральную окраску, если под нулевой линией индикатор будет находиться на протяжении 4-х свечей, то опять рисуется желтый столбец гистограммы, а все столбцы после него окрашиваются в коричневый цвет.

Нечто подобное используется в торговой стратегии Woodie’s CCI. Индикатор имеет такой же вид, только используется свой набор паттернов, их мы рассмотрим чуть позже.

Прочие варианты модификации индикатора CCI

Перечисленные модификации индекса товарного канала далеко не единственные из тех, которые можно найти в свободном доступе. Перечислим еще несколько любопытных вариантов:

• Индикатор CCI 3 Lines – на первый взгляд представляет собой бессмысленную мешанину из черточек и линий, но на деле показывает сразу с 3 разных временных интервалов места, где цена пересекла заданный уровень CCI. Чтобы путаницы не было все данные вынесены в отдельное окно. В настройках можно задать таймфрейм (например, значение 240 указывает на то, то данные будут браться с 4-часового временного интервала), цвет линии, период CCI, а также количество свечей, на протяжении которых индикатор будет показывать результат. Наклонными линиями индикатор отображает пересечение линией CCI нулевого уровня, а с таймфреймом можно определиться просто посмотрев на цвет черточек, он задается в настройках свой для каждого временного интервала; Скачать индикатор можно тут.

• следующий любопытный индикатор – микс из 3 стандартных индикаторов МТ4, включает в себя скользящую среднюю, сам ССI и полосы Боллинджера. Все эти индикаторы отображаются в отдельном окне, то есть ценовой график ничем не загроможден. Насколько полезна такая комбинация судить сложно, но можно попробовать сочинить какую-нибудь торговую систему, основанную, например, на отбое CCI от границ полос Боллинджера, а скользящую среднюю использовать как дополнительный фильтр;

• следующий алгоритм предполагает некоторое изменение стандартного индикатора. В SM CCI линия индекса товарного канала сглаживается, что делает ее не такой ломаной. В остальном все остается, как и прежде – работать можно по дивергенциям либо по пересечению линией важных уровней. Скачать можно тут.

Перечень различных модификаций стандартного CCI можно было бы и продлить, но он получился бы слишком длинным. Запомните главное – модификаций существует множество, но это не значит, что они лучше чем стандартный индикатор. Просто трейдеры, знакомые с языком программирования MQL4 изменяют алгоритм стандартного индекса товарного канала под свои потребности отсюда и такое разнообразие. Если вам пришелся по душе этот индикатор, то начать я бы посоветовал со стандартной версии, а потом уже подыскивать модифицированный вариант себе по душе.

Несколько стратегий на основе CCI

Само по себе описание индикаторов в торговле вряд ли поможет. В конце концов любой алгоритм создается с одной и той же целью – помочь трейдеру торговать прибыльно. Поэтому логично будет рассмотреть несколько стратегий на основе индекса товарного канала.

Дивергенция + трендовые линии

Ее можно отнести к одной из самых простых стратегий, но на эффективности это никак не сказывается. Из инструментов нам понадобится стандартный CCI, а также умение выявлять на графике дивергенции и строить трендовые линии на графике цены.

Так как самой дивергенции для входа в рынок мало, будет использоваться дополнительный фильтр в виде пробоя трендовой линии. Только после этого заключается сделка. Порядок работы по этой стратегии будет иметь вид:

• сперва нужно определить есть ли на рынке тренд и куда он направлен. Во время флета работа не ведется. Для определения тренда удобно использовать рассмотренный ранее FX Sniper CCI. Торговля будет вестись в направлении, противоположном тренду, поэтому если риск вас пугает, лучше ознакомьтесь со следующей ТС из списка;

• на выбранной валютной паре видим дивергенцию на CCI. Нужно дождаться формирования хотя бы 2 свечей после того, как дивергенция стала видна;

• после этого можно строить трендовую линию на ценовом графике. В нашем примере дивергенция оказалась двойной, но так как пробоя трендовой линии не произошло, такой сигнал тоже можно брать в работу;

• ждем конца формирования пробойной свечи и входим в рынок сразу же после этого. Стоп можно поставить за последний локальный экстремум, если же он находится слишком далеко, то для таймфрейма m15 можно выставить его равным 50-70 п, хотя, конечно, многое зависит и от выбранной валютной пары;

• сделку можно тралить сразу же либо зафиксировать 50% от объема, когда цена пройдет в прибыльном направлении расстояние, равное величине стоп-лосса. Остаток сделки можно закрыть любым удобным способом, например, после формирования на графике разворотной свечи.

Стратегия CCI + Mogalef Bands

Стратегия довольно спорная, хотя бы потому, что прибыль по ней откровенно невелика (в месяц можно рассчитывать примерно на 100 пунктов по EUR/USD, да и то только в том случае если не пропускать ни одного сигнала). Работать предполагается на временном интервале m30, с другими парами кроме EUR/USD можно поэкспериментировать, но стабильность гарантировать нельзя, тут придется действовать на свой страх и риск.

Mogalef Bands строит каналы на графике (немного напоминает Pivot Points), работать будем на отбой цены от них. Помимо него добавить нужно будет индикатор CCI с параметрами 11 и дополнительными уровнями ±120.

Работа по стратегии ведется в такой последовательности (на примере длинных позиций):

• сперва работаем с Mogalef Bands. Цена должна коснуться либо ненадолго выйти за пределы одного из уровней индикатора;

• для покупок нужно, чтобы после касания либо выхода цены за пределы уровня сформировалась бычья свеча. Крайне важно, чтобы цена вернулась в зону над уровнем в течение 2 свечей после пробоя уровня. Если и на 2-й свече возврата не происходит, то такой сигнал игнорируем;

• при этом CCI должен находиться ниже уровня -120, допускается пересечение линией этого уровня, но в таком случае он все время должен быть направлен вверх. Если оба условий выполняются, то вход в рынок производится по рыночной цене;

• стоп можно поставить на уровне 20-30 п, либо вынести за ближайший локальный экстремум. ТР примерно равен SL, в плюс стратегия выходит за счет того, что большая часть сделок закрывается по тейк-профиту;

• важный нюанс – если во время формирования сигнала цена находится слишком близко к срединной линии Mogalef Bands, то сигнал в работу не берется.

Правила изложены для покупок. Для продаж они противоположные, то есть работаем на отбой цены от верхних уровней, а CCI должен находиться выше уровня +120, в остальном правила остаются теми же.

Судя по тому, как стратегия ведет себя в последнее время, есть смысл увеличить соотношение ТР к SL. Дело в том, что цена проходит как минимум в 1,5 раза большее расстояние чем то, на котором выставлен ТР, в итоге трейдер просто недополучает прибыль. Как вариант – можно отказаться от использования фиксированного ТР и использовать трейлинг-стоп.

Скальпирующая стратегия на CCI + Laguerre + EMA

Торговля предполагается только на пятиминутном графике с использованием 3 указанных в названии индикаторов. Что касается настроек индикаторов, то понадобится:

• экспоненциальная скользящая средняя с периодом 120;

• индикатор CCI, но нужно будет добавить уровни ±5;

• что касается индикатора Laguerre, то нужно выставить следующие уровни 0, 0,1; 0,9; 1,0.

Рассмотрим правила на примере длинных позиций:

• начинаем с анализа поведения скользящей средней. Для покупок линия должна быть направлена вверх. Угол наклона значения не имеет, главное, чтобы значение ЕМА120 каждой следующей свечи было больше чем предыдущей;

• Laguerre равен 0;

• CCI при этом находится ниже уровня -5.

Что касается стоп-лосса, то он минимальный, буквально на уровне 10-15 пунктов, тейк-профит чуть больше и может достигать 20-25 пунктов. Но часто цена уходит и дальше, поэтому есть смысл рискнуть и использовать трейлинг-стоп, который будет перемещать стоп-лосс за ценой на расстоянии 10-20 пунктов. Так по одной сделке можно заработать и в 2-4 раза больше.

Когда Laguerre подходит к диапазону уровней 0,9-1,0 можно либо закрыть сделку полностью, либо хотя бы подтянуть стоп поближе. В целом прибыль по одной сделке невелика, но это объясняется небольшим таймфреймом, глупо ждать от пятиминуток прибылей по 100 пунктов за сделку.

Заключение: использование индикатора CCI на форекс

Индекс товарного канала – индикатор, работающий практически на любом рынке. Именно поэтому вскоре после изобретения он стал популярен и не исчезает из арсенала трейдеров и по сей день. CCI хорош тем, что может эффективно применяться практически на любом таймфрейме, от m5 до D1, важно только правильно подобрать параметры.

Вместе с тем, не стоит думать, что CCI панацея на любой случай жизни. Тут уместным будет сравнение с музыкальным инструментом, в неумелых руках он просто не будет «звучать». То же самое и с индексом товарного канала, если будете торговать опираясь только лишь на его сигналы, без подтверждения, то вряд ли достигнете успеха.