Сторонние сервисы с котировками трейдеры ищут по разным причинам. Одним кажется, что брокер дорисовывает свечи на графике, хотя этим уже давно никто не занимается, если не брать в расчёт компании, которые откровенно мошеннически выглядят.
Другие используют эти сервисы для оценки возможных расхождений с котировками своего брокера с целью оценить размер этих расхождений в обе стороны и настраивать советник с учётом таких величин.
Ведь поставщики ликвидности у всех разные, поэтому такой подход достаточно актуален, особенно, если торговля ведётся на пробой/отбой от уровней.
Есть и такие, кому нужны котировки в силу ограниченного времени работы своего брокера по конкретному инструменту, ведь движение цены в некоторой степени можно оценить и по фьючерсам на этот инструмент, чтобы понимать, чего ожидать на открытии и заранее продумать торговый план.
Таким образом, причин может несколько, поэтому далее будем рассматривать такие сервисы и брокеров, дающих информацию на сайтах. Сразу стоит отметить, что котировки могут отличаться, всё зависит от спреда, на большую величину они могут отличаться только в случае глобальных событий, таких как, например, отвязка курса франка от евро – тогда минимум по разным данным отличался на сотни пунктов. Но случаются события такого масштаба крайне редко, поэтому их не стоит брать во внимание. В основном же у брокеров отличия в 1-3 пункта, не более.
Котировки на сайтах брокеров
Практически каждый солидный брокер имеет на сайте раздел с котировками, которые как правило даются по ценам с терминала MetaTrader в случае когда есть различные платформы. Представлены они совершенно по-разному: от маленьких окошечек до полноценных таблиц, обычно ещё и с разделением по секторам. Пример такого удобного исполнения – Форекс Клуб(https://www.fxclub.org/markets/).
В разделе есть возможность выбрать интересующую группу инструментов и далее смотреть уже конкретный. Сразу же будет представлена таблица наиболее ходовых вариантов из этой группы, это ещё больше повышает удобство использования. На следующей картинке показано то самое разделение с сайта:
При необходимости можно изучить график интересующего инструмента, он довольно простой, без какой-либо возможности анализа, но можно выбрать внешний вид – линия, свечи. Анализ, в общем-то, проводится в терминале, поэтому простая информативность выходит на первый план, так как платформа в виде web-приложения будет только грузить слабый компьютер, в то время как обычный терминал тянут и совсем старые машины.
Ещё один хороший вариант – сторонний сервис, например, https://ru.investing.com/equities Сайт позволяет смотреть огромнейшее количество котировок, особенно стоит выделить сектор фондового рынка – тут можно найти даже такую экзотику как рынки Бахрейна и Кении. Вряд ли они кого-либо заинтересуют, но серьёзность подхода впечатляет. Это ресурс, посвящённый инвестированию, которым удобно пользоваться каждому.
Котировки в выходные дни
Как известно, в выходные торговля не осуществляется. Тогда возникает логичный вопрос, а откуда же берётся гэп. Возникает он из-за того, что торговля всё-таки начинается чуть раньше, чем принято считать. За пару часов до начала тихоокеанской торговой сессии начинаются движения по валютным парам. Даже когда котировки практически стоят на месте, всё равно активность присутствует.
Зато если в выходные произошло нечто масштабное по рыночным меркам, то движение начинается довольно динамично. Это даёт определённое преимущество, так как становится понятно как откроется рынок, подобная ситуация в контексте акций описана выше, но, в отличие от неё, про возможность смотреть валютные пары в воскресенье вечером почему-то мало кто знает.
Сервис с возможностью смотреть такие котировки — http://forex.tradingcharts.com. Очень простой и информативный сервис, при этом значения цены обычно соответствует таковым у брокеров, плюс минус пара пунктов. И, возможно, это объясняется тем, что на открытии торгов ночью в понедельник брокеры раздвигают спреды из-за низкой ликвидности, таким образом создавая эту разницу, особенно по кросс-парам.
Ещё один вариант использования котировок на выходных – это криптовалюты. По биткоину торги продолжаются всю неделю, основная часть приходится на Китай. Именно такая возможность приводит иногда к огромным разрывам между ценой закрытия пятницы и ценой открытия понедельника.
Объём по тикам
Это самый обыкновенный привычный вид объёма, знакомый практически каждому трейдеру. Любая свеча складывается из результата взаимодействия покупателей и продавцов, при этом любое перевес первых или вторых в каждый момент этой свечи вызывает сдвиг, который хорошо отслеживается на пятизначных котировках. Тиковый график как раз показывает эти смещения.
Если внимательно посмотреть на процесс формирования, например, минутной свечи, то можно увидеть как цена постоянно ходит вверх и вниз, и чем больше таких колебаний, тем значительнее сопротивление обеих сторон дальнейшему продвижению цены в какую либо сторону. Индикатор объёмов в терминале как раз и показывает такую информацию – под графиком появляются вертикальные столбики, показывающие, сколько тиковых изменений произошло за время формирования свечи.
Столбики внизу графика обычного MetaTrader и есть те самые объёмы. В общем-то каких-либо стандартных канонов по отображению колебаний нет, соответственно и единого для всех вычисления нет, поэтому данные у разных брокеров отличаются, и бывает, что значительно. Разумнее всего смотреть в своём терминале, хотя стоит отметить, упомянутые выше надутые объёмом свечи зачастую бывают разворотными, но пропорции колебаний всё равно сохраняются по сравнению с соседними, поэтому можно делать правильные выводы.
В целом не самый полезный метод анализа, так как на тонком рынке в ночные часы до открытия Азии и перед выходом важных новостей ликвидность падает практически до нуля по рыночным меркам и любой небольшой объём может сдвигать цену вверх и вниз, а совокупность вызовет резкие в обе стороны и высокий объём по вычислительному алгоритму такого вида.
Горизонтальный объём
Этот тип объёма находится гораздо ближе к реальной торговле с конкретными цифрами. Основная суть заключается в том, что происходит наблюдение за ценой и выделяются ценовые зоны, где цена провела значительное время.
Причём подразумевается именно активное торговое время, а не зависшая котировка на Азии по какому-либо совсем неликвидному инструменту. Горизонтальный объём показывает значительный интерес к какому-либо ценовому уровню и можно предполагать, что цена устремится впоследствии подальше от него. В очень удобном виде представлено на сайте SB Pro (http://www.sb-professional.com) или AmeriTrade.
Самый яркий и наглядный пример – горизонтальные зоны консолидации, когда образуется канал. Цена в нём отбивается от двух границ и получается очень сильно проторгованный диапазон с колоссальным скопленным объёмом, который приводит к тому, что после выхода из этого канала происходит сильное движение на срабатывающих стопах тех, кто входил в рынок в неправильном направлении.
Это актуально, если мы говорим о среднесрочной торговле, так как образование такого канала на старших тайм-фреймах обычно говорит о глобальной смене тренда и наборе позиции очень крупными участниками, которые встают против большинства, считающего, что тренд ещё не закончился.
Объём по контрактам
Сразу стоит сказать, что единого точного значения по объёму контрактов не существует. Каждый брокер в независимости от того, насколько он крупный и известный, работает с определёнными поставщиками ликвидности. Именно от них он получает значения цены и формирует уже знакомые трейдеру цены Bid и Ask, добавив свой интерес. Эти поставщики соединяются в пулы, которые образуют Ecn-сеть, отсюда и название этого типа счетов с доступом на межбанковское пространство.
Никакой манипуляции ценами нет, так как с развитием технологий можно без проблем в домашних условиях простому человеку взять и посмотреть разницу в котировках, поэтому формирование цены практически едино для всех, иначе царил бы настоящий хаос. Тем не менее, несмотря на то, что есть данные о приблизительном объёме торгов за сутки на валютном рынке, точной информации нет, в отличие от того же фондового рынка.
Есть возможность смотреть данные только отдельно взятых пулов. Например, Чикагская биржа (https://www.cmegroup.com/trading/products/#pageNumber=1&sortAsc=false&sortField=oi&group=3&page=1) даёт доступ к объёмам проторгованных контрактов по валютным фьючерсам. Конечно, фьючерс это не спот, но всё же даёт возможность видеть, где присутствует интерес, какие именно уровни в данный момент актуальны и, что самое важное, показывает конкретные свечи со сменой объёмов контрактов, что сразу приводит к пониманию в двух плоскостях – во времени и также по горизонтали.
Первые данные дают понимание, что в данный момент появился крупный участник торгов, соответственно можно ожидать движений в недалёком будущем. Вторые говорят о том, какие уровни в будущем пригодятся, ведь если сегодня наторгован объём по 1.3000 на евродолларе с уходом цены вниз, то завтра цена вряд ли поднимется выше этого наторгованного уровня.
Также эти данные довольно неплохо дают представление о том, что движение скоро иссякнет. Если объёмы падают (здесь есть небольшая корреляция с тиковыми объёмами), а цена двигается, то скоро разворот. И происходит он именно в том момент, когда начинают активно расти объёмы контрактов в конкретной свече. Далее происходит торможение, развороти начало нового движения уже на достаточно высоких показателях объёма.
Также данные предоставляет уже упомянутый ранее AmeriTrade, но необходимо регистрироваться для получения доступа к демо, а для граждан СНГ это сложно, так как их не обслуживают. В целом, если заморочиться, то можно организовать себе демо-счёт, но есть и другие, более простые способы, например tradingview.com Единственный недостаток заключается в том, что он платный, а без подписки доступен просмотр только дневного таймфрейма.
Также данные о торговом обороте и контрактах в рамках своей сети поставщиков ликвидности предоставляет английский брокер Fxopen.uk Однако, нужно понимать, что конъюнктура в рамках одного пула может значительно отличаться от таковой в рамках другого по аналогии с торговлей в европейскую сессию и в американскую, когда одно движение на первой может быть полностью нивелировано движений на последующей.
Кластер дельта
Прекрасный, но отчасти платный сервис (clusterdelta.com), позволяющий видеть и горизонтальные объёмы на графике и в виде кластеров. Кластер – это ячейка, в которой содержатся данные по объёмам на этом уровне, причём график строится в похожем на свечи виде, но эти свечи состоят из кластеров, как показано на следующей картинке:
Единственное отличие, как и в случае с другими сервисами, заключается в том, что анализируется фьючерс, а также в бесплатной версии данные приходят с опозданием. Второе актуально скорее для скальперов, а о фьючерсах уже говорилось ранее. В принципе, можно сказать, что это наиболее информативный сервис из всех перечисленных, но чтобы им пользоваться, придётся платить. Есть возможность установки индикаторов в терминал MetaTrader, которые постоянно обновляются.
Вообще, анализ объёмов для полноценной реализации требует нормально работающего и актуального программного обеспечения, поэтому вместо рискованной торговли и потери средств разумно будет просто купить продукт, который стоит не так и много. Но это при том, что торговля строится именно по объёмным паттернам и стратегиям. В целом же, это может быть неплохим инструментом анализа и подспорьем в ситуациях, когда желательно иметь подтверждение по ещё одному аспекту анализа помимо изначально использующегося трейдером.
