Анализ объемов на форекс - стратегии торговли по объемам. Тиковые и реальные объемы в трейдинге. Что такое футпринт и как пользоваться?

В принципе, торговать можно и на голом графике, не используя ни один индикатор. Но зачем лишать себя эффективных аналитических инструментов? Это просто бессмысленно, ведь абсолютно бесплатно можно включить в свою торговую стратегию объемы и начать чуть лучше и глубже понимать смысл происходящего на рынке.

Что дают объемы обычному трейдеру?

Если вы взглянете на график в виде линии, то не сможете вообще ничего сказать о том, что происходило. Только констатировать, что цена в определенное время достигла неких максимумов и минимумов. Отображение графика в виде японских свечей позволяет уже более-менее представлять, что происходит на рынке, ориентироваться можно по ключевым ценам свечи.

По итогам закрытия свечи можно судить о том, кто был сильнее — быки или медведи (по цвету и форме свечи). Если взять в работу свечные паттерны, учитывать еще и длину тени, расстояние до сильных уровней, то можно составлять неплохие прогнозы и прибыльно торговать.

Но свечной анализ не дает ответа на главный вопрос — у вас не будет информации по количеству продавцов и покупателей. Вы не будете знать сформировалась ли данная свеча в результате упорной борьбы тысяч продавцов и покупателей либо это ловушка маркетмейкеров. Объемы дадут ответ на этот вопрос.

Собственно, о важности объемов в торговле известно уже не первый век. В свое время еще Доу говорил, что любое движение цены должно подтверждаться повышением объемов. В противном случае рассматривать его как истинное вряд ли стоит. Кстати, этот прием может использоваться, например, при оценке истинности пробоя поддержки/сопротивления.

Есть у объемов еще один плюс — если вы научитесь грамотно применять их, то сигналы будете получать намного раньше, чем при работе только лишь по индикаторам.

Тут все дело в том, что цена может рассматриваться как производное от объемов, а вот индикаторы уже являются производными от цены. Объемы же выражают интерес трейдеров, т.е. дают сигнал раньше.

Какие типы объемов существуют?

На первый взгляд может показаться, что объем может быть только одного типа — просто количество заключенных сделок (или сколько лотов наторговали трейдеры) в течение каждой свечи. Но на деле это не так, объемов существует несколько типов:

• тиковый объем — стандартный индикатор Volume в МТ4 показывает как раз тиковый объем. Чем быстрее изменяется цена, тем больше будет объем. От реального объема отличается очень сильно, хотя в целом адекватно отображает повышение интереса трейдеров;

• под количественным объемом понимают именно количество сделок за какой-то промежуток времени. Это уже более интересно, если просмотреть, как именно распределялись сделки, а вернее их количество по разным ценовым уровням внутри свечи, то можно выделить уровни, на которых наблюдается резкий всплеск активности, их можно использовать в качестве поддержки/сопротивления;

• объем чистый биржевой — если будете пользоваться таким объемом, то знайте, что он показывает количество наторгованных акций.

Чтобы отличие тикового от реального объема было более очевидно, посмотрим, как та же картина выглядит на TradingView. Видно, что в общем и целом показания индикаторов похожи (в частности всплески наблюдаются на тех же свечах). Но есть и отличия, например, последним 3 свечам на тиковом объеме соответствуют медвежьи бары гистограммы, т. е. медведи были сильнее. Но на графике от Trading View можем наблюдать, что этим свечам соответствуют столбцы гистограммы зеленого цвета. То есть по количеству сделок быки впереди, тиковый же объем просто указывает на то, что чаще цена изменялась в пользу медведей.

Помимо этого, выделяют горизонтальный и вертикальный объем. Вертикальный более привычный — под каждой свечой отображается столбец гистограммы (большинство индикаторов отображают информацию именно в таком виде). Сильные движения графика цены должны подтверждаться всплесками на объемах.

Горизонтальный объем — для многих пока что непривычен. От вертикального отличается тем, что показывается распределение активности трейдеров по разным ценовым уровням. Если вертикальный объем дает нам информацию по свече в целом, можно понять, кто именно был сильнее (быки или медведи), а также обеспечено ли движение цены всплеском объема, то горизонтальные позволяют оценить движение цены в пределах свечи.

Стандартные индикаторы объемов

В МТ4 есть 4 стандартных индикатора объемов:

• Volumes;

• Money Flow Index;

• On Balance Volume;

• Accumulation/Distribution.

С первым уже разобрались, теперь коротко пройдемся по следующим. OBV (он же балансовый объем) применяется как опережающий индикатор. Дело в том, что он часто понижается или повышается накануне движения графика цены.

Рассчитывается в зависимости от цены закрытия дня. Если она больше, чем во вчерашний день, то объем растет, если меньше — падает. Если на рынке вы наблюдаете расхождение индикатора и графика цены, то скорее всего готовится разворот. OBV часто опережает движение цены.

Принцип работы следующего индикатора, Money Flow Index немного похож на RSI, да и внешний вид линии индикатора практически такой же. Работает индикатор следующим образом:

• за день рассчитывается значение средней цены и сравнивается с этим же показателем за предыдущий день. Если наблюдается рост, то считаем, что дневной денежный поток растет;

• а вот уже денежный поток можно считать произведением объемов торгов на среднюю цену за день.

При этом сигналы нас будут интересовать те же, что и во многих остальных индикаторах – дивергенция и конвергенция, а можно добавить уровни перепроданности/перекупленности. В таком случае принципы работы не будут отличаться от работы с осциллятором RSI.

Индикатор A/D работает по несколько иному алгоритму — высчитывается разница между всеми повышательными движениями (имеются ввиду дни, когда цена пошла вверх) и понижательными (когда произошло понижение цены). Строится в отдельном окне в виде гистограммы и в работу берутся в основном дивергенции на нем.

Где посмотреть реальные объемы на форекс?

Если вы захотите увидеть реальную картину происходящего, а не тиковые объемы либо их производные, то возможностей МТ4 вам будет маловато. Придется информацию брать со стороны, в частности с Чикагской биржи. Никто не мешает вам торговать в МТ4, просто нужные данные берем оттуда.

Чтобы не регистрироваться у западных брокеров и не морочить голову можно воспользоваться онлайн-вариантом работы с графиками. Для этого заходим на сайт чикагской биржи (cmegroup.com) и переходим в раздел Trading – FX, появится таблица с перечнем валютных пар. Жмите на значок графика и в отдельном окне появится график с объемами.

Данные берутся с TradingView, при этом наблюдается отставание на 10 минут по сравнению с реальными котировками. То есть если вы торгуете на малых таймфреймах, то вариант работы онлайн с котировками Чикагской биржи вам точно не подойдет. В остальном вариант вполне рабочий.

Cluster Delta — один из самых удобных способов быстро получить всю нужную информацию. Переходим на их сайт, дальше нас будет интересовать вкладка V-анализ, далее выбираем нужный инструмент (то есть валютную пару), таймфрейм, способ отображения информации и т. д. Получаем реальный объем.

Если есть лишние деньги, то можете попробовать специальные индикаторы от Cluster Delta для терминала МТ4. Фактически такие индикаторы выступают в роли посредников и просто транслируют информацию с сайта непосредственно в терминал. Никаких других преимуществ у такого решения вопроса с объемами нет.

Как вариант можно попробовать вариант с установкой стороннего терминала, в котором отображаются нужные объемы. Из самых навороченных я бы отметил ATAS (о нем речь пойдет чуть ниже, когда будем разбираться с тем, что такое футпринт). Неплохо выглядит ThinkOrSwim. Но и тут полно своих нюансов, например, функционал ATAS сильно ограничен для демо-счетов.

Футпринт – горизонтальный срез реального объема

Чуть ранее я уже обращал ваше внимание, что даже реальный объем торгов по каждой свече не дает нам полной картины происходящего. То есть мы видим уже итог, то есть суммарный наторгованный объем. А вот что происходило на протяжении формирования свечи остается вне нашего внимания. Футпринт решает эту проблему, ведь по каждой свече отображается сколько было совершено сделок по каждому ценовому уровню.

Знакомство с футпринтом – работаем в терминале ATAS

В МТ4 получить футпринт невозможно ни встроенными средствами, ни с помощью пользовательских индикаторов. Я рассмотрю пример работы в терминале ATAS, хотя вы можете пользоваться любым другим.

После запуска ничего привычного на стандартное окно МТ4 вы не увидите — только черный экран и несколько вкладок. Нас будет интересовать вкладка Chart, в ней выбираем All Instruments — FX и нужную валютную пару из списка. После этого в новом окне появится уже более привычный график в виде японских свечей.

Справа отображаются как раз горизонтальные объемы. Хорошо видно соотношение числа продавцов и покупателей на каждом ценовом уровне.

Для того, чтобы получить еще более детальную картину происходящего выбираем вариант Clusters из окна, в котором можно выбрать варианты отображения графика. После этого на каждой свече будет отображаться число Bid и Ask по разным ценовым уровням.

В правом столбце указаны покупатели, в левом — продавцы. В зависимости от того, кого именно больше, ячейка окрашивается в красный либо в зеленый цвет. Слева в виде гистограммы показан общий наторгованный объем.

Я бы порекомендовал для полноты картины добавить еще индикатор Delta. Он будет показывать общую разницу между покупателями и продавцами на каждой свече.

В принципе, ничего сложного при торговле по футпринту нет, тут вопрос скорее в логике, чем в знании специальных паттернов. Вы должны буквально научиться постоянно держать руку на пульсе рынка и чувствовать чем живет рынок, куда собирается пойти цена.

Если пристальнее взглянуть на футпринт, то становится очевидным, что на некоторых ценовых уровнях резко возрастает активность торгов. Причем рост активности наблюдается двусторонний, то есть быки начинают резко покупать, а медведи столь же активно открывать короткие позиции. Эти уровни можно считать чем-то вроде точки равновесия — рынок временно нащупал тот уровень, на котором цена устраивает и продавцов, и покупателей (подчеркну, что это равновесие очень шаткое и оно легко может нарушиться).

Когда возникает новый дисбаланс между потребностями покупателей и продавцов, то можно сказать, что на рынке появляется инициирующая новое движение сила. Именно за счет нее и происходит движение цены до тех пор, пока снова не будет нащупана точка равновесия. О возникшем дисбалансе можно судить по тому же графику.

В начале выделенной медвежьей свечи видно, что медведи на каждом ценовом уровне значительно превосходили быков по силе. Налицо наличие дисбаланса между покупателями и продавцами, раз последних больше, то вероятнее всего цена будет идти вниз.

В определенный момент времени быки попытались переломить ситуацию в свою пользу (116 против 74), в этот момент уже можно было насторожиться. На следующем же ценовом уровне наблюдаем пик активности. Это говорит о том, что цена похоже нащупала равновесный уровень, что оказалось правдой. В течение нескольких следующих свечей на рынке наблюдалось затишье, а цена находилась недалеко от этого уровня.

Азы работы с футпринтом и объемами

Футпринт может использоваться, например, при оценке истинности пробоя трендовой линии. Иногда это едва ли не единственный способ определить является ли пробой истинным или все-таки цена пытается затянуть нас в ловушку.

В представленном примере цена на m5 пробивает крупной уверенной свечой трендовую линию, нам нужно попробовать отследить логику продавцов и покупателей во время этого и понять, чего ожидать от этого пробоя — возврата цены под линию или продолжения восходящего движения.

По вертикальным объемам ничего точного сказать нельзя — резкого всплеска нет. Так что велика вероятность, что пробой ложный. Попробуем посмотреть на горизонтальный объем, тут уже ситуация выглядит несколько более понятной.

Непосредственно в момент пробоя видим, как медведи попытались сделать все, чтобы состоялся отбой от сопротивления. В это время число продавцов выше, чем покупателей (все-таки большинство участников торгов исходят из того, что цена скорее оформит отбой от сопротивления, тем более, что это ее третий подход к нему).

После того, как сопротивление преодолено наблюдаем увеличение числа покупателей и сокращение числа продавцов, то есть складываются все условия для того, чтобы рост продолжился. На протяжении нескольких следующих свечей можно увидеть, что продавцы и покупатели достигли временного компромисса. Поэтому и сильного роста нет.

Примерно таким же способом можно проанализировать дальнейший выход цены из горизонтального канала. Ситуация похожа на предыдущую, разница только в том, что медведи не пытались вернуть цену обратно в канал. На пробойной свече наблюдается резкий рост объемов, к тому же на протяжении практически всей свечи наблюдается доминирование быков. Все это дает основания полагать, что рост продолжится, так и оказалось в будущем.

На самом деле при работе с футпринтом на первый план выходит практический опыт. Здесь нет массы паттернов или сложных построений/вычислений. Все построено на логике и умении читать график, видеть то, что скрыто за соотношением покупателей продавцов на конкретных ценовых уровнях.

Пара простых паттернов при торговле по футпринту

Все эти паттерны весьма условны и если вы понимаете логику происходящего на рынке, то вполне можете обойтись и без них. Выделяют их скорее для простоты обозначения ситуации на рынке, чтобы сэкономить время.

Паттерн «P». Назван так потому, что внешне напоминает именно эту букву латинского алфавита. Используется исключительно на падающем рынке и говорит о том, что те, кто держит короткие позиции начинают избавляться от них, соответственно, в ближайшее время возможен разворот.

Для его идентификации в ATAS переключите вид кластерного графика на Bid/Ask Volume Profile. В таком случае прямоугольники гистограммы будут иметь разный размер в зависимости от числа проторгованных контрактов.

Еще раз подчеркну — искать этот паттерн стоит только если перед ним было нисходящее движение. Если цена движется в горизонтальном канале либо тренд восходящий, то на него просто не обращаем внимания.

Паттерн «b». Формация обратная предыдущему паттерну. Только в этом случае искать ее стоит на растущем рынке. Во время флета и нисходящего тренда на него внимания не обращаем.

Стратегия форекс на индикаторах объема

На практике торговать только лишь с помощью объемов особого смысла не имеет. Анализ объемов позволяет понять логику происходящего, но вот уровень выставления стоп-лосса или тейк-профита может лучше подсказать теханализ, так что отказываться от прочих методов анализа нет смысла.

Именно поэтому чаще всего объемы используются скорее как вспомогательный инструмент. То есть в ТС просто вводится дополнительный фильтр в виде объема, например, входить в рынок только в случае, когда сигнал ТС подтвержден всплеском объемов. Разберем пару таких стратегий.

Эта ТС любопытна тем, что потребует от вас всего лишь 2 стандартных индикатора из МТ4 – индикатор Volumes и MFI Билла Уильямса. Больше ничего не потребуется.

Автор стратегии исходит из того, что тиковые объемы в торговле могут быть такими же эффективными, как и реальные данные по наторгованным контрактам. Тут нужно немного понимать логику работы обоих индикаторов:

• Volumes просто показывает объем в зависимости от того, как часто меняется цена. Косвенно это действительно так;

• MFI будет использоваться как базовый в стратегии. Именно он позволяет оценить сопротивление текущему тренду и выявить точки входа в рынок.

На рынке может складываться несколько разных ситуаций в зависимости от сочетания направления движения цены и роста/падения столбцов гистограммы:

• на рынке наблюдается тренд, но при этом волатильность в определенный момент времени уменьшается, а вот объемы при этом растут. В таком случае автор стратегии предлагает считать, что тенденция скорее продолжится;

• на восходящем тренде формируется небольшой объем на Volumes, а до этого была ситуация, описанная в первом пункте — возможно на рынке наблюдается долгосрочный тренд. То же справедливо и для нисходящего тренда;

• если на трендовом участке замечаете резкий рост объемов, а до этого была сформирована ситуация, описанная в первом пункте, то вероятнее всего на рынке — краткосрочный тренд;

• если на фоне уменьшения волатильности происходит и снижение объемов, то вскоре может случиться разворот.

Желательно также представлять себе, что именно показывает индикатор Market Facilitation Index. Тут нужно обращать внимание на цвет столбцов гистограммы:

• зеленый цвет — подтверждение тренда;

• синий цвет — тренд есть, но объемы не растут. Маркетмейкеры пытаются «развести» новичков, провоцируют их на ложные входы;

• коричневый цвет — тиковые объемы уменьшаются, снижается и сила тренда. Самое время фиксировать прибыль по сделке;

• розовые столбцы — формируются при росте тикового объема, но при этом указывают на то, что трендвыдыхается.

Длинные позиции следует открывать при условии, если:

• на MFI появился столбец гистограммы синего цвета, он должен быть хотя бы на 1/5 крупнее, чем прошлый столбец гистограммы;

• свеча на графике бычья, желательно, чтобы у нее не было крупных теней. В работу можно брать и свечи медвежьи, но нужно, чтобы ее нижняя тень превышала по размеру тело + верхнюю тень;

• на Volumes столбец должен быть зеленого цвета.

Для продаж правила обратные. В примере видно, что комбинация «объемных» индикаторов дала сигнал на вход в рынок в самом начале разворота. Так что при стопе порядка 20-25 пунктов был шанс взять около 100 пунктов прибыли.

Что касается стопа и тейк-профита, то SL можно просто вынести за ближайший локальный экстремум, а вот ТР должен быть как минимум вдвое больше чем стоп-лосс. Не запрещается тралить сделку или фиксировать ее частями, выходить по обратным сигналам MFI.

Заключение: анализ реальных и тиковых объемов на форекс

Несомненно, реальные объемы на форекс важны, и они могут повысить эффективность вашей торговой стратегии. Проблема только в том, что многие трейдеры пренебрегают ими, считая анализ объемов либо слишком сложным, либо чересчур отдаленным от реального трейдинга делом.

Между тем именно объемы позволяют лучше понять, что именно происходило на важных уровнях (речь идет о горизонтальных объемах). Они куда нагляднее чем простые японские свечи, ведь вы получаете возможность увидеть борьбу быков и медведей буквально за каждый пункт движения графика цены.

Это знание можно и нужно использовать в торговле. Тем более что никто не заставляет вас коренным образом переделывать свою торговую стратегию. Просто попробуйте включить в нее анализ объемов и сравнить свои входы в рынок по новой методике. Если не будете торопиться и принимать необдуманные решения, то увидите, что прибыльность вырастет.