Одна из немногих старых стратегий, которая до сих пор не утратила актуальности и при использовании даёт очень стабильный результат. Она бы не стала известной, если бы не один любопытный факт. Много лет назад два достаточно успешных участника рынка задались вопросом, реально ли научить прибыльной торговле первого попавшегося человека или же требуется определённый склад ума и нужные личностные характеристики.
Один из этих двоих утверждал, что можно научить любого и важно лишь соблюдение прописанных правил, другой же был уверен, что необходимо иметь особое чутьё рынка, чтобы показывать стабильный положительный результат. В итоге был проведён эксперимент, который дал удивительный результат.
Они пригласили некоторое количество людей с улицы и предложили пройти бесплатное обучение. После того, как была полностью изложена суть стратегии, самым успешным подопечным эти два трейдера выделили суммы денег в качестве стартового капитала для начала торговли на бирже.
К удивлению трейдера-скептика некоторое количество участников их группы показатели прекрасные результаты. Основной же проблемой тех, кто терял деньги, стало несоблюдение правил предложенной стратегии. Таким образом, получается, что чётко следуя правилам, можно получать стабильную прибыль.
Многие, к сожалению, не понимают, что без обдуманного плана действий и отсутствия импровизаций вне рамок стратегии прибыль можно получать только будучи действительно человеком с шестым чувством, причём развито оно должно быть именно в отношении биржи. Остальным же остаётся только колебаться в лучшем случае вокруг нулевого результата на относительно длительном промежутке времени с локальными успехами, даже сериями удачных сделок, и такими же провалами.
В связи с этим, первое, что необходимо уяснить – это то, что при использовании готовой стратегии нужно неукоснительно следовать её правилам, только в этом случае можно получить результаты сопоставимые с заявленными. Алгоритм создаётся и тестируется для определения наилучших значений параметров для максимизации прибыли и минимизации убытков. Поэтому любое отклонение от заявленных в описании значений индикаторов или последовательности действий неминуемо приведёт к искажению кривой доходности от того вида, в котором она представлена авторами любой стратегии.
Изначально стратегия была опробована на фондовом рынке, но сейчас прекрасно работает и на валютном. Для работы подходят практически все валютные пары, так как стратегия относится к трендовым, соответственно, не годятся только те пары, где флэт может длиться месяцами. На всех остальных, где диапазон месячной свечи более 100 пунктов, можно применять этот алгоритм, даже на такой экзотике как австралийский доллар к новозеландскому:
Рабочий тайм-фрейм – D1. В связи с этим стратегию можно отнести к среднесрочным и даже долгосрочным, если удастся попасть на хороший многомесячный тренд. Для недельных графиков подойдёт лишь очень узкий перечень валютных пар, при этом на фондовом рынке целесообразнее использовать стратегию после окончания глобальных коррекций, которыми обычно сопровождаются разного масштаба кризисы. А поскольку мы рассматриваем в контексте рынка форекс, то основным будем считать именно дневной период.
Настройка графика и индикаторов для работы
Для работы нам потребуется несколько индикаторов, наложенных на дневной график. Первым в списке идёт индикатор ATR. Он есть в стандартном списке инструментов анализа в MetaTrader. Если используется иной торговый терминал, то нужно искать в интернете, скорее всего он есть для разных платформ, так как относится к группе классических(полное название – Average True Range). Параметр периода задаём 20, именно на такую продолжительность анализируемого интервала рассчитана стратегия.
Следующий индикатор придётся поискать в сети, так как в списке стандартных его нет. Называется он Azzx donchian по имени человека, популяризовавшего использование ценовых каналов – Р.Дончиана. Также иногда при неработающих версиях из-за обновлений терминала можно поискать индикатор с названием Price channel.
Суть индикатора довольно проста – он отсчитывает максимум и минимум цены за какое-то количество последних баров и выводит это в виде двух линий на графике, а также опционально показывает среднюю линию этого диапазона, что может в некоторой степени служить трендовым подтверждением как обычный мувинг.
На график накладывается два индикатора ценового канала с разными периодами – 20 и 55. Основным будет индикатор с меньшим периодом, а второй будет использоваться в некоторых отдельных ситуациях, которые рассмотрим далее.
Таким образом, настроив цвета и линии можно получить совсем простую и незагруженную графическую область. Для лучшего визуального восприятия можно также добавить индикатор The Classic Turtle Trader, которая закрасит области между каналами с периодом 20 и 55, получится нечто похожее на облако Ишимоку, которое строится по похожим расчетам. В простом виде рабочая область будет вот такой:
Алгоритм стратегии
Стратегия, как уже говорилось ранее, рассчитана на долгосрочную торговлю в направлении тренда. Период в 20 выбран неслучайно – это примерное количество дневных свечей в одном месяце с учётом разного количества дней в месяце, сокращённых торговых дней и праздников.
Соответственно, для того, чтобы появилось подтверждение и применяется столь значительный промежуток времени, двадцатидневного канала вполне достаточно для формирования полноценного разворота и безопасного входа. Поэтому по сути получаются входы после разворота среднесрочного тренда, а также входы на продолжение тренда после коррекции, которые имеют много общего со входами на пробой экстремума в совсем простых стратегиях.
Итак, если цена пробивает верхнюю границу канала с периодом 20, то осуществляется вход на покупку. Аналогично и с пробоем нижней границы – вход на продажу. Большой период предотвращает появление множества ложных сигналов, к тому же полностью игнорируется время внутри канала, что даёт возможность входить на уже сформировавшихся трендах (в большинстве случаев, но иногда стопы всё же срабатывают, как и во всех стратегиях). Основное отличие от большинства пробойных стратегий заключается в том, что нет необходимости по условиям ждать закрытия свечи и закрепления после пробоя с другой стороны. НА графике входы в сделки выглядят следующим образом(отмечены красными стрелками на графике):
Показанная ситуация сложилась после очень длительного разворота графика, поэтому граница канала с периодом 20 совпадает с таковой канала периода 55, что является достаточно сильным сигналом к началу продолжительного тренда, который и случился далее. Вход производится каждый раз, как появляется сигнал, на протяжении всего тренда. Можно фильтровать их, добавив условие минимального количества баров между входами, по умолчанию это визуально оцениваемые небольшие откаты назад. Но можно использовать значение, допустим в три бара как минимум между обновлениями экстремумов и входами.
Такой подход сократит количество сделок и в некоторой степени повысит надёжность, исключив ситуации, когда происходит последовательное небольшое обновление минимумов/максимумов с накоплением значительного объёма в небольшом ценовом диапазоне. Это в свою очередь может привести к значительному по величине стопу, который перечеркнёт весь профит за очень долгий период использования стратегии. Наличие подобных фильтров сильно повышает профитный фактор, сохраняя при этом изначальный алгоритм практически без изменений.
Стопы
Поскольку стратегия предполагает использование большого тайм-фрейма, то и стоп-приказы будут весьма большими в ценовом выражении, достигая значений более 100 пунктов. Самой стратегией предусмотрено использование индикатора ATR для вычисления размера стопа по входу в сделку.
При пробое границы и входе в сделку смотрим на значение индикатора ATR, умножаем его на два и получаем итоговый размер стопа для конкретно этой сделки. Показания индикатора рассчитываются через дневные диапазоны, поэтому использование таких значений вполне оправдано. Взяв средний диапазон за два дня, получаем приблизительный диапазон для возможного отката с небольшим запасом. Сработавший стоп будет свидетельствовать о ещё недостаточно большой силе движения и не до конца сформировавшемся/возобновившемся трендовом движении.
Тем не менее, срабатывают они не так часто, особенно при применении фильтров, о которых говорилось ранее. Что же касается манименеджмента, то здесь всё практически по классике и очень консервативно – не более 1% в риск. То есть каждый сработавший стоп не должен превышать значения 1% от депозита в денежном выражении.
На первый взгляд получается не так и много, учитывая редкость сделок, но стратегия применима на огромном количестве инструментов, поэтому сохраняя такую величину стопа можно вести очень надёжную торговлю сразу по десятку-двум валютных пар, индексам, металлам. В некоторой степени даже получится хеджирование рисков и ещё большее повышение надёжности торговли в целом.
Тейки
Существуют разные варианты выхода по такой стратегии. Один из самых простых – выход по пробитию десятидневного канала в противоположную тренду сторону. Для этого нужно добавить этот же индикатор, но с периодом в 10:
Нужная линия обозначена оранжевым цветом. Надо признать, что на валютном рынке такой подход не является оптимальным, поэтому нужно искать цели исходя из значительных уровней сопротивления или же фибоуровней от сильных движений, предшествующих этому тренду и ориентироваться уже на них, так как обратный сигнал по 10-дневному каналу хорошо применяется на фондовом рынке с многодневными сериями свечей одного направления и совсем незначительными откатами на таком движении.
Второй хороший вариант – использовать трейлинг или же двигать стоп каждый раз, как появился новый локальный экстремум. В первом случае первый же значительный откат приведёт к срабатыванию трала, во втором случае это будет подтверждением начала масштабной коррекции или даже разворота. Если была выбрана большая цель, вероятность достижения которой высока, можно просто поставить безубыток и держать позицию до срабатывания тейка или безубытка. Учитывая характер входов и их большое количество на сильных трендах, можно закрывать сделки через одну, поставив тейк, например, размер в полтора-два раза больше, чем изначальный стоп.
В целом, данная стратегия имеет очень чёткие параметры входа, но при этом допускает значительную вариативность в вопросе выставления стопа и тейка. Это даёт хорошую возможность комбинирования классического подхода к торговле и любых современных методов, разработанных с продвижением биржевой торговли в широкие массы.
Результативность и модификации
Стратегия помимо своего основного тайм-фрейма тестировалась также и на четырёхчасовом графике и даже на часовках. В последнем случае получается очень много поздних входов:
Это ведёт к такому интересному факту – за длительный промежуток времени(около 2-х лет) на паре евродоллар с периодом Н4 стратегия показала результат примерно 200%, при этом сделок было меньше сотни. При переходе на часовки повысилось число входов до почти трёхсот, при этом итоговая прибыль была менее 100% и максимальная просадка выросла в полтора раза до 15%. Отсюда следует простой вывод – всё, что относится к классике трейдинга и что показывает стабильный результат, работает только на старших тайм-фреймах. Это подтверждается множеством классических паттернов и индикаторов.
Впоследствии была разработана модификация этой торговой системы, которая стала популярной не меньше, чем оригинальная. Автором является достаточно известная Линда Рашке, название “Черепаховый суп” также отображает взятую за основу стратегию долгосрочного трейдинга.
