Фундаментальный анализ рынка форекс - стратегии торговли на новостях

Есть несколько методик анализа рынка. Технический предполагает использование одних лишь графических построений для составления прогноза, волновики отдают предпочтение волновой теории Эллиотта, свечной анализ позволяет понять, что происходит на рынке за счет свечных паттернов. Фундаментальный же анализ уделяет внимание новостям, считая именно их основной движущей силой рынка.

Очень часто можно встретить мнение, что использование фундамента = торговле на новостях. Это абсолютно неверно, само понятие фундаментального анализа включает в себя торговлю на новостях как один из вариантов деятельности (так работают в краткосрочной перспективе). Но использовать эти данные можно и если вы торгуете в средне- и долгосрочной перспективе. Так что «фундамент» - понятие обширное и ловлей импульсов на неожиданных новостях не ограничивается.

Сильные и слабые стороны фундаментального анализа

Что касается преимуществ фундаментального анализа, то я бы выделил возможность глубже понимать процессы, происходящие в мире финансов. По крайней мере когда соотносишь уже произошедшие события с новостным фоном, то становится ясным, что именно могло стать причиной неожиданных движений. За примерами далеко ходить не нужно, достаточно вспомнить недавний BRexit и поведение пары фунт/доллар.

Конечно, такие катаклизмы (с предсказуемым исходом) случаются редко, из последних сопоставимых по масштабу, на ум приходит разве что день выборов в Великобритании. Тогда фунт тоже дал жару и те, кто открыл короткие позиции вовремя, были на седьмом небе от счастья. Кстати, советник NEURO BOT 11 заработал на этом движении более 3000% прибыли за день!

Что касается слабых сторон, то к ним я бы отнес невозможность составления точного прогноза. Ниже мы будем разбирать, как именно следует учитывать важные данные в торговле, но по большому счету все сводится к тому, что мы сравниваем реальные данные с тем, что ожидали увидеть эксперты. При сильных отклонениях возможны резкие движения цены (это важно при краткосрочной торговле), также на основании макроэкономической статистики можно в целом судить о ситуации в отдельно взятой стране, что позволяет немного приподняться над ситуацией и увидеть происходящее под новым углом.

Но не рассчитывайте, что фундамент даст вам точные уровни входа/выхода из рынка. В лучшем случае в результате анализа вы сможете лишь понять, какое направление движения цены предпочтительнее (если речь идет о средне- или долгосрочном анализе).

Еще один недостаток заключается в том, что в большинстве случаев объяснить движение цены фундаментальными данными можно только спустя какой-то промежуток времени. А это уже попахивает подгонкой известных результатов (движение цены) под стартовые условия (макроэкономическая статистика). Потому прогнозы разных аналитиков и смотрятся так хорошо, что у них на руках уже есть движение цены, вышедшие данные и нужно лишь красиво расписать, что именно послужило катализатором движения.

Появляются и временные ограничения, например, до выхода какой-либо новости трейдер торговать не может так как у него просто нет основы, от которой можно было бы оттолкнуться.

Обычно фундаментальный анализ применяют как дополнение к любой другой торговой тактике. Например, вы используете теханализ для выявления важных уровней, зон поддержки/сопротивления и т. д. А фундаментальный используете просто для того, чтобы определиться с направлением движения цены.

Откуда брать информацию для фундаментального анализа?

Все вышеперечисленное, думаю, заставило вас задуматься, а откуда, собственно можно и нужно брать информацию? Если попытаться черпать ее из журналов, газет, новостей и т. д., то вы быстро впадете в депрессию — столько данных не сможет обработать и самый современный суперкомпьютер, а уже человеческий мозг и подавно.

К счастью, решение этого вопроса есть, ДЦ помогают в этом своим клиентам и на своих официальных сайтах выкладывают экономический календарь, в котором отмечены все важные события на каждый день. Вам не нужно перелопачивать сотни сайтов в попытке отыскать нужные данные — все есть в календаре.

Отображается минимум необходимой информации:

• название новости;

• предыдущее, прогнозное и реальное ее значение;

• краткое описание самой новости.

Очень удобно то, что новости сразу ранжированы в зависимости от значимости:

• пустой кружок — абсолютно бесполезная для нас новость;

• зеленый — имеет крайне низкое влияние на движение цены;

• 2 желтых кружка — уже можно брать во внимание, но такие новости нужно учитывать, что называется в совокупности, обычно их выходит много, и сама по себе она не может оказать сильного влияния на поведение цены;

• 3 красных кружка — самые важные новости. Может случиться так, что и одна такая новость перевернет все с ног на голову

В то же время не нужно думать, что любая новость становится катализатором движения цены. Скорее наоборот — чаще всего после выхода важной статистики на рынке особо бурной реакции не наблюдается. Обратная картина складывается в тех ситуациях, когда ожидания экспертов сильно отличаются от реального положения дел. Представьте себе, ждали эксперты уменьшения уровня безработицы, а вместо этого получили рост числа заявок на получение помощи на 50 тысяч в неделю. Это очень серьезное несоответствие данных, которое скорее всего станет причиной резкого движения цены.

В принципе с новостями можно ознакомиться и в самом торговом терминале. Для этого нужно перейти во вкладку новости и уже там выбирать из списка нужную. Часть из них идет на английском языке, да и в целом работать с ними намного менее удобно, чем с экономическим календарем. Но новости в МТ4 и не должны его заменять, в терминале их гораздо больше, к тому же вы можете ознакомиться с аналитикой специалистов.

Как работать во время выхода новостей?

Работать с новостями можно несколькими разными способами, делать это вручную либо с использованием вспомогательных индикаторов. Мы рассмотрим все возможные способы и пару торговых стратегий.

Ловим новостной импульс

Простейшая из всех возможных стратегий. Наша задача заключается в том, чтобы дождаться выхода важной новости и поймать импульсное движение, если оно, конечно, вообще будет. Лет 7-9 торговать так было одно удовольствие, сейчас же цена нередко дает шпильки в обе стороны, снося большую часть хитрых трейдеров и потом движется себе как ни в чем не бывало дальше.

При этом учтите, что изначально (до выхода новости) мы не знаем куда именно пойдет цена, мы даже не знаем будет ли значимое движение цены, только надеемся на это. При этом импульс можно ловить 2 способами:

• отложенными ордерами;

• входя по рыночной цене. Этот способ не подходит для краткосрочной торговли по новостям, дело в том, что во время резкого движения счет идет буквально на секунды, так что вы просто можете не успеть заключить сделку, да и проскальзывания никто не отменял.

Что касается торговли отложенными ордерами, то это напоминает то, как охотники загоняют дичь в ловушку. Если вы видите, что накануне выхода важной новости цена движется в очень узком канале, то это означает, что большинство участников также, как и вы ждет той самой новости, ситуация напоминает сжимающуюся пружину, нарастает напряжение.

Так как цена после пробоя горизонтального канала может пойти в любую сторону, мы должны учесть это при выставлении ордеров. Делаем мы это выставляя отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop, теперь куда бы цена ни пошла, она все равно заденет наш ордер.

Иногда движение бывает настолько резким, что даже не успеваешь отследить его взглядом. Просто в какой-то момент времени наблюдается резкий скачок цены и сумма на депозите увеличилась. То есть с малым интервалом сработал и отложенный ордер, и …

Единственная опасность такого приема заключается в том, что цена запросто может зацепить наш ордер, потом вернуться, зацепить другой и продолжить болтаться между ними. Тут придется выходить из замка, а это требует практики и железных нервов.

Некоторые брокеры пытаются защищаться в такие периоды, когда цена практически лежит перед важной новостью С этой целью они расширяют спред в это время. В итоге трейдер просто не может накануне выхода важных данных выставить отложенные ордера там, где он хотел бы. Да и в целом сейчас рынок стал намного менее предсказуемым, так что эффективность такого способа тоже снизилась.

Средне- и долгосрочный анализ

Проводится с целью получить ответ на вопрос каким будет движение валютной пары в средне- и долгосрочной перспективе. Точки входа будут уточняться уже потом любым из доступных способов.

Но долгосрочный анализ гораздо сложнее, чем краткосрочная торговля на новостях. Если при ловле импульса мы просто выбираем какую-то одну новость (абсолютно не важно, что это, главное, чтобы она была важной), то в случае с долгосрочным анализом придется оценивать сразу комплекс данных, касающихся как минимум 2 стран.

Оценивать нужно данные, касающиеся всех областей жизни страны:

• макроэкономические показатели — сюда входят данные по экспорту/импорту, безработице, росту/снижению частных инвестиций, дефициту/профициту страны и т.д.;

• инфляция;

• активность бизнеса, оптимизм инвесторов;

• действия ЦБ в отношении монетарного регулирования;

• состояние торговли и промышленного производства;

• общее финансовое состояние страны (в первую очередь интересует процентная ставка).

Ситуация осложняется тем, что очень редко бывает сплошь положительная динамика с одной стороны и сплошной негатив с другой. Именно поэтому долгосрочный фундаментальный анализ довольно сложен и неоднозначен, даже маститые аналитики нередко попадают пальцем в небо.

Например, при анализе пары EUR/USD дополнительная сложность возникает из-за того, что приходится учитывать не только американскую статистику, но и европейскую (а ведь в состав ЕС входит не один десяток стран). Конечно, ориентироваться можно по данным Германии, ведь именно она является локомотивом европейской экономики, но и данные по другим членам ЕС также приходится учитывать.

Стратегии для работы на новостях

Хотя принцип работы остается в большинстве случаев один и тот же (торговля на прорыв), стратегий торговли на новостях существует множество. Все дело в том, что в каждом конкретном случае добавляются новые фильтры — отсюда и разнообразие стратегий.

Стратегия Bollinger Bands + новости

Одна из самых простых, для определения момента выхода цены из горизонтального коридора будут использоваться всего лишь 2 индикаторы — полосы Боллинджера со смещением 2,5 и 1,0. Торговля будет вестись на временном интервале m5.

Эту тактику можно применять не только перед выходом важных новостей, но и просто при выходе цены из горизонтального канала, она работает и в этом случае. Для входа в рынок нужно, чтобы цена показала, что она действительно пробивает горизонтальный канал. Требуется выполнение следующих условий:

• 3 свечи после выхода важных данных должны закрыться, устанавливая каждый раз новый минимум;

• цена Close каждой второй свечи должна быть ниже цены Low предыдущей.

Если все условия выполняются, то на закрытии третьей свечи заключается сделка. Стоп лосс — фиксированный, не больше 30 пунктов, а тейк-профит можно поставить на уровне как минимум 30 п, либо выходить из рынка вручную.

Можно попробовать дробить лот и часть сделки закрывать с прибылью 30 п, а часть — в зависимости от положения цены относительно полос Боллинджера. При этом руководствуемся следующими правилами:

• остаемся в рынке до тех пор, пока линии ВВ сохраняют наклон в сторону выполненного пробоя;

• не закрываем сделку до тех пор, пока цена находится в диапазоне между линиями ВВ с отклонениями 1,0 и 2,5.

Видно, что при предложенном способе сопровождения позиции точка выхода оказалась чуть более выгодной, чем при фиксированном ТР. За счет этого получили дополнительных 10-15 пунктов прибыли. В некоторых ситуациях удается взять в несколько раз больше, чем при фиксированном ТР.

Учитываем психологию торговли на новостях

Наверное, не раз вы сталкивались с тем, что цена буквально на пару пунктов заходит за выставленный вами стоп, сбивает его, разворачивается и спокойно движется в нужном направлении. Это явление тоже можно использовать в торговле, речь идет о знании, где именно основная масса трейдеров размещает стопы и отложенные ордера на вход в рынок. Маркетмейкеры на это и ориентируются, скопления ордеров — основная их цель, я предлагаю быть несколько умнее основной массы сливающих трейдеров и торговать с умом.

В принципе, сам подход остается тем же — размещаем отложенные ордера, но делаем это на уровнях, проходящих через значимые экстремумы, сформировавшиеся с начала дня и до выхода важной новости. Ставим их в расчете на отбой цены от них, то есть ордера Sell limit на максимумы и Buy Limit на минимумы.

Слабое место такой тактики — ситуации с резкими движениями цены, скорее всего, тут не обойдется без убытков, причем действовать придется быстро и закрывать сделки/удалять отложенники вручную. Но чаще все-таки данные не так сильно отличаются от прогнозных значений, чтобы вызывать на рынке цунами, поэтому стратегия имеет право на существование.

Пример 1 – не самый удачный вход в рынок.

Пару дней назад, 19 октября участники торгов с нетерпением ждали доклада по монетарной политике канадского регулятора. Рынок не то, чтобы впал в кому, но напряженность чувствовалась — цена двигалась в узком диапазоне.

Если взглянуть на то, как цена вела себя с начала дня, то видно, что у нас есть по 2 уровня поддержки и сопротивления, причем расположены они очень близко друг к другу. В этом примере я обозначил все уровни, но если будете применять эту тактику в торговле, то я бы советовал вам проставлять уровни только если между ними есть расстояние хотя бы пунктов в 20-30 (в нашем примере всего 10-15 пунктов).

Еще один нюанс — не проводите уровни через High/Low, хвосты лучше обрежьте, так вы повысите вероятность срабатывания лимитного ордера, а пару пунктов разницы на конечной прибыли слабо скажутся. Часто бывает так, что цена не доходит буквально 1-2 пункта до уровня, проведенного через экстремумы, мы подстраховываемся на этот случай.

Сразу после выхода доклада цена повела себя неожиданно, устремившись вниз, если бы мы ставили ордера на все экстремумы, не обращая внимание на расстояние между ними, то один sell limit все-таки сработал бы, но все равно buy limit в такой ситуации лучше всего было бы закрыть либо вручную, либо ставить стоп-лосс в размере до 30 пунктов. Это пример того как неожиданные данные играют против нас.

Пример 2 – более удачный вход на новости.

Понедельник 17 октября, из новостей первой величины выделить можно только данные по индексу потребительских цен ЕС и вечернее выступление Драги (главы европейского регулятора). Действуем по той же схеме:

• выделяем с начала понедельника нужные максимумы/минимумы, через них проводим уровни с учетом минимального расстояние между ними. Обязательно для каждого ставим стоп 20-30 пунктов;

• после выхода новости наблюдаем за реакцией рынка. Так как резкого импульса не произошло (реальные данные совпали с прогнозными значениями), то просто ждем развития событий;

• цена задевает ордер на покупку и при ТР в 30-35 пунктов позволяет закрыть сделку с прибылью;

• после этого срабатывают два лимитника на продажу. По итогу к концу дня одна из них была бы с прибылью порядка 7-10 пунктов, вторая — с убытком 5-6 п. Их мы должны были бы закрыть принудительно.

В тот же день была еще одна важная новость — выступление Драги, но она также не оказала сильного влияния на поведение цены. Если бы после его доклада цена стала двигаться резко, все сделки мы должны были бы закрыть вручную с любым результатом.

В принципе, стратегия эта рабочая, но есть у нее пара слабостей:

• об одном мы уже говорили — убытки в случае, когда новость оказывает сильное влияние на рынок. Тактика предполагает работу на отбой от уровней, а в этом случае наблюдается скорее их пробой;

• необходимость действовать быстро и решительно, нервы вы себе потреплете знатно. К тому же, в последнее время рынок довольно чувствительно реагирует на выходящие новости, так что отбой случается далеко не всегда.

Как облегчить работу с новостями

Мы уже выяснили, что новости учитывать в работе нужно даже если вы работаете по полностью индикаторной торговой стратегии. Несмотря на то, что все данные представлены на сайте брокера в максимально удобном для трейдера виде, все-таки довольно неудобно постоянно переключаться между браузером и терминалом, да и просто забыть о времени выхода важной новости можно очень легко.

К счастью, есть масса индикаторов, которые помогут не пропустить ни одну новость. Сразу оговорюсь — это вспомогательные инструменты, они лишь облегчат ваш труд, но не сделают изначально убыточную ТС прибыльной.

Индикатор FXPulse – держим руку на пульсе рынка

Что радует так это то, что в числе языков, на которых поставляются новости, входит и русский. После установки индикатора нужные новости будут выводиться непосредственно в терминал, так что вы гарантированно не пропустите ни выступление Драги, ни данные по безработице в США, ни прочую важную информацию.

Формально FXPulse считается индикатором, но устанавливается в папку советники и будет доступен там же в торговом терминале, учитывайте это. При первом запуске вы можете столкнуться с такой картиной, как на скриншоте – это означает, что вы не разрешили в настройках МТ4 получение данных с других сайтов (а новости берутся как раз оттуда). Скачать индикатор — можно тут

Чтобы исправить это нужно перейти в Сервис — Настройки — Советники, отметить галочкой «Разрешить Веб запросы» и вписать адрес нужного сайта. В последнее время наблюдаются сбои в работе индикатора, нужно связываться с разработчиками.

SharkFX calendar – для тех, кто не любит загромождать график

Недостаток предыдущего индикатора в том, что он загромождает рабочую область – информационное окно достаточно большое и располагается прямо поверх графика. Если у вас небольшой монитор, то и самой цены видно не будет.

Индикатор SharkFX calendar — ничуть не хуже, чем FXPulse по функциональности, но при этом совершенно незаметен на графике. После его добавления о новостях можно судить по звездочкам, расположенным в нижней части экрана. Число и цвет звездочек соответствует важности конкретной новости. Скачать индикатор — можно тут

В остальном набор возможностей тот же — можно отфильтровать нужные новости, задать способ обозначения «веса» новости, включить/отключить звуковое оповещение, которое предупредит вас о новостях за пару минут до их выхода. Так что все отличие только в том, что график не загромождается.

Заключение: фундаментальный анализ и торговля на новостях

Больше бесплатных уроков на нашем you tube канале — здесь

Даже если вы презрительно относитесь к фундаментальному анализу вряд ли вы будете спорить, что иногда новости просто с ног на голову переворачивают ситуацию на рынке. А значит, использовать их в торговле обязательно нужно.

Я не говорю, что вы обязаны сидеть у монитора и торговать только после выхода той или иной новости, отнюдь. Но хотя бы подтянуть стопы перед ее выходом или грамотно расставить отложенные ордера накануне просто обязаны.

И помните — далеко не всегда рынок реагирует на важную новость предсказуемо, так что не думайте, что такой стиль трейдинга излишне прост. Для прибыльной торговли будет вполне достаточно если вы просто не будете забывать о времени выхода важной статистики.