Подобный вопрос возникает обычно после того, как новичок получает общее представление о том, как функционирует рынок. Когда только видишь график в первый раз, знакомишься с индикаторами и видами анализа, изобретать что-либо своё попросту невозможно.
Нет необходимых знаний, нет понимания специфики поведения цены и определённых закономерностей, то есть разум представляет собой чистый лист, который понемногу заполняется информацией и очень важно, чтобы эта информация была достоверной.
До сих пор большинство даже умелых трейдеров не понимают разницу между конвергенцией и дивергенцией, не говоря уже о более сложных вариантах сигналов из разных источников, а также методах торговли по разным видам анализа.
Каждый раздел биржи обладает своими собственными особенностями. Основоположником можно считать товарную торговлю – от энергоносителей и до продуктов питания, далее стал развиваться фондовый рынок.
И торговые методы двадцатого века, которые сейчас составляют основу практически всей известной теории, присутствуют в большинстве популярных алгоритмов. Придумать какой-либо новый алгоритм, безусловно, можно. Но в той или иной степени в нём будут присутствовать элементы уже готовых решений, причём совершенно не факт, что это получится сделать в соответствии с тем, как должен работать метод. Ведь, например, осцилляторы – известнейшая группа индикаторов, при этом они совершенно не годятся для работы с таймфреймами М5 или минутками. Скорее можно сказать, что они будут давать сплошь отрицательный результат и постоянно запаздывать.
Итак, рано или поздно, вопрос торгового метода встаёт перед каждым. У обоих вариантов – своей собственной стратегии и уже готового метода есть как положительные стороны, так и отрицательные. Попробуем разобраться, чем они отличаются друг от друга и как сделать правильный выбор. Правильный для себя, а не с точки зрения каких-либо норм, ведь у любого трейдера есть свои предпочтения, склад характера и ещё огромное количество переменных, которые указывают на индивидуальность и склонность к тому или иному подходу в торговле. Первым делом рассмотрим использование стороннего торгового алгоритма(стратегии, системы), так как у новичка нет иного выбора, кроме как начинать свой путь с анализа имеющейся информации.
Готовые решения: плюсы и минусы
Начнём с плюсов. Первым и самым ценным является информация о результативности. Любая стратегия, если она не была придумана кем-то буквально вчера, имеет некоторые показатели применения. То есть либо она тестируется самим автором и он предоставляет результаты за длительный период времени, либо же, в случае, если она легко перекладывается на программный код, сторонними пользователями может быть создан робот, которого прогонят по истории. Стейтмент со всеми сделками и показателями – достаточно надёжная информация, которую легко проверить самому, запустив тестер у себя в терминале. Более того, можно экспериментировать с вводными и попытаться улучшить имеющийся алгоритм.
Нужно обязательно обращать внимание на максимальную просадку и последовательности отрицательных результатов по ордерам. Это в некоторой степени может помочь определить состояния рынка, при которых данная стратегия не работает, таким образом можно значительно повысить эффективность. Высокий уровень просадки может свидетельствовать, что используется мартингейл и в этом случае нужно просто следить за объёмом первого входного ордера, при необходимости снижая его – таким образом пропорционально снизятся риски и объём потенциального минуса, если придётся вручную закрыть сделки.
Исключением являются полностью автоматизированные разработки, которые практически не дают вмешиваться в их работу. При этом они стоят денег и невозможность изменить алгоритм заложена в них исключительно для стабильной и безопасной работы, так как создаются они профессионалами и обычно сопровождаются публичным мониторингом.
Есть распространённое мнение, что всем известные факты и алгоритмы перестают работать. Откуда появилось такое заблуждение не совсем понятно, ведь, например, стратегия черепах уже не одно десятилетие доказывает обратное. Такая же ситуация и с торговыми методами Билла Вильямса. То есть разработки для среднесрочной торговли актуальны практически всегда, причём их можно применять не только на фондовом рынке, но и на валютном (и даже на опционах).
Это обычно консервативные методы, дающие не очень большую, но стабильную прибыль. При соблюдении хотя бы основных правил манименеджмента, можно почти со стопроцентной гарантией получать некоторый доход, не тратя большого количества времени на анализ. Работоспособность среднесрочных и долгосрочных классических стратегий – несомненный плюс и с этими методами, как минимум, стоит ознакомиться хотя бы потому, что они прошли проверку временем.
Использование сторонних разработок – почти неиссякаемый источник новых знаний. Если не работать по принципу “зачем мне что-то понимать, если это готовый продукт”, то любая стратегия даст что-то новое в копилку информации. На данный момент можно выделить несколько основных групп индикаторов, каждый из них обладает своими особенностями. На практически каждом индикаторе построена стратегия работы, некоторые из них объединяют для фильтрации сигнала. Работа с такими стратегиями позволяет узнать больше о типичных сигналах, а также о работе и показаниях в условиях высокой волатильности или же, наоборот, длительного устойчивого тренда. Всё это в совокупности приводит к лучшему пониманию рынка, поведения цены и актуальности тех или иных методов торговли.
Теперь перейдём к минусам. Самый главный – отсутствие полного понимания того, как автор стратегии пришёл к своим умозаключениям. Особенно это касается сложных стратегий с использованием сразу нескольких индикаторов и большим количеством входных параметров. Досконально разбираться в любом случае полезно, но совершенно не факт, что получится всё правильно понять и интерпретировать.
Очень часто можно найти алгоритмы, которые на первый взгляд кажутся вполне работоспособными, а на деле оказывается абсолютно бесполезным. А в итоге выясняется, что просто неправильно использовался какой-либо фильтр сигналов. Чужая душа – потёмки, аналогично и с чужими разработками. Поэтому нужно очень настороженно использовать сложные системы анализа либо же отдавать предпочтение автоматизированным решениям – только так можно избавиться от ответственности за собственное непонимание.
Типичный пример – практически полноценная аналитическая система в виде индикатора zup, представленная на картинке выше. Но посмотрев в первый раз на то, что он отображает, складывается впечатление, что это просто какой-то ад из линий и цифр. А всё потом, что необходимо полностью понимать его работу и настройки. Разработка шла не один год и только те, кто пошагово следил за ней и изучал каждое новое обновление, понимают, как всё устроено и работает, где что можно отключить или же, наоборот, включить. Есть, конечно, и простые торговые системы, но они обычно либо дают не очень большую прибыль, либо работают только в определённое время и на определённом инструменте.
Ещё один минус, который в большей степени касается свежих разработок – это утеря актуальности со временем. Есть такое свойство у практически всех стратегий, придуманных за последние несколько лет. Параметры, которые изначально давали хорошие результаты, приходится менять. То есть всё равно позднее придётся разбираться в алгоритме и тестировать его уже на индивидуально подобранных значениях, иначе такая система будет сливать депозит.
Обычно это обусловлено тем, что стратегии создаются на анализе какого-то промежутка времени, после чего конъюнктура рынка меняется. Например, рынок до старта повышения ставки ФРС и после – две большие разницы. И дело не только в изменении курса доллара, ставка ограничивает рост экономики, предохраняя её от перегрева, затрагивается фондовый сектор и так далее по цепочке все рынки.
Собственная стратегия: плюсы и минусы
Разработка собственной торговой системы возможна только в том случае, когда есть обширные общие познания в теории трейдинга, работе индикаторов и методов Price Action, если отдаётся предпочтение работе без индикаторов. Также будет нелишним ознакомиться с методами торговли по объёмам, это становится всё более актуальным. После того, как необходимые знания получены, можно приниматься за создание своей системы. Каждый трейдер подмечает какие-то закономерности, некоторые из них становятся настоящими граалями, пусть и временно.
Занимаясь исследованием графика можно заметить что-то такое, что даст хорошую статистику отрабатываемости. Типичный пример – паттерн 5-0, который принято относить к гармоническим. При этом он разработан не так давно, в отличие от всем привычных Гартли и Песавенто, которым очень много лет. А ведь это вполне рабочая модель, которая сейчас включена в список самых надёжных моделей у торгующих такого вида паттерны.
Самый главный плюс заключается в том, что трейдер строит свою систему на своих собственных наблюдениях. Как правило имеется некоторый комплекс критериев входа, даже если это простая свечная модель, которая кажется перспективной разворотной точкой или же, наоборот, свидетельствует о продолжении тренда. Все положительные и отрицательные сделки оставляют определённый отпечаток, особенно, если всё происходит на реальном счёте.
Поэтому и становится актуальным создание собственных правил входа и выхода, а также оформление торгового плана в виде последовательности и действий. По мере использования такого метода появится всё большая статистическая подтверждённость, которая и будет свидетельствовать об успешности или полной непригодности системы. Тогда уже можно делать вывод о целесообразности применения.
Потенциальная доходность авторских разработок обычно значительно выше консервативных стратегий. Бесплатно их, конечно же, никто не раздаёт, но в целом, у каждого есть шанс создать что-то новое. При должном упорстве и трудолюбии рано или поздно получится создать систему, которая будет давать хороший доход. Она не обязательно должна быть разработана с нуля и под ключ. Очень часто трейдеры берут уже известный алгоритм и основательно его перерабатывают.
В итоге обычно получается достаточно успешный продукт, приносящий 100-200% годового дохода с использованием не более 5% депозита. Такие цифры берутся из средних показателей успешных трейдеров – некоторые брокеры публикуют обезличенную статистику. Ориентироваться на заоблачные 400-1000% не стоит, такие результаты показывают люди, буквально живущие трейдингом или профессиональные разработчики.
Основной минус своей стратегии заключается в том, что для создания системы с нуля нужно много времени и сил, так как действительно рабочий метод невозможно сделать за день-другой. Это кропотливый труд, требующий определённых аналитических способностей и математического склада ума. Вся торговля строится на логике и числах, также как и результат более чем конкретен. Поэтому, будучи гуманитарием, особенно, подверженным безумным теориям о неком Кукловоде, не стоит даже пытаться, лучше пользоваться консервативными среднесрочными стратегиями, проверенными за долгое время существования.
Так или иначе, выбор остаётся за трейдером. Большинство успешных спекулянтов имеют в своей торговле собственные наработки, так как базовый алгоритм любой классики не предполагает серьёзного роста капитала даже на протяжении года – его необходимо модернизировать или изобретать полностью своё. Соответственно, если нет желания сильно углубляться в дебри анализа, то лучше использовать готовое решение. Если же есть желание полностью вникнуть в суть торгов, то тогда есть вероятность выйти на качественно другой уровень понимания и доходности.
