Методы мартингейл на форекс: все разновидности математики в трейдинге

О мартингейле слышали, наверное, все трейдеры, а некоторые успели разок-другой обжечься и потерять свои деньги. Сегодня мы не только разберемся в том, какие виды мартингейла существуют, но и выясним, можно ли вообще зарабатывать с помощью этого нехитрого приема или это просто уловка для того, чтобы вы теряли свои деньги.

Если описать эту тактику парой слов, то мартингейл (мартин) можно назвать удвоением каждой последующей ставки после проигрыша. Глупо и наивно скажете вы? Возможно, но если хотя бы одна из последующих увеличенных ставок сработает, то за счет полученной прибыли вы мгновенно перекроете все убытки, которые были получены до сих пор. На это и делается весь расчет.

Причем применять эту тактику можно буквально где угодно — при работе на валютном рынке, при торговле бинарными опционами, в рулетке, карточных играх. Принцип сохраняется.

Впервые эту тактику описал французский математик Paul Pierre Levy, идея оказалась настолько привлекательной, что многие игроки казино стали применять ее на практике. Некоторые математики сочли идею получения 100%-ого выигрыша вызовом и посвящали мартингейлу целые исследования. Один из таких исследователей Joseph Leo Doob.

Владельцы казино, кстати, учли возможность того, что ушлые игроки могли использовать эту модель ставок. Именно поэтому, например, в рулетке добавлены 0 и 00, это сделано для того, чтобы было больше 2 вариантов исхода.

Применительно к работе на валютном рынке мартингейл означает построение сетки ордеров, в которой объем каждого последующего ордера увеличен. В классической версии увеличение происходит в 2 раза, есть более мягкие варианты работы, с ростом лота по какой-либо математической зависимости (например, по экспоненте) или просто задается коэффициент увеличения отличный от 2,0.

Как работает метод мартингейл

А теперь как это происходит в действительности, представьте ситуацию — вы вошли в рынок, но цена не идет в вашу сторону. Более того, она развернулась и по вашей открытой позиции начинает нарастать убыток. В этой ситуации с использованием мартингейла события будут развиваться следующим образом:

• на определенном расстоянии от первого входа нужно заключить еще одну сделку, при этом лот увеличиваем в 2 раза (рассматриваем классический мартингейл). Самое интересное — как при этом смещается уровень безубытка. Так как второй лот открыт вдвое большим объемом, то и уровень безубытка смещается ближе к нему. В этом и заключается одно из его преимуществ, для выхода в ноль нужно, чтобы цена прошла сравнительно небольшое расстояние в нужную сторону;

• но после 2-го ордера ситуация не изменилась, продолжается движение не в нашу сторону. В этой ситуации происходит открытие 3-го ордера, объем снова увеличиваем в 2 раза, теперь он составляет 0,4. Уровень безубытка снова перемещается;

• третий ордер также не меняет ситуацию, снова продали объемом 0,4 лота, но при этом цена продолжает движение вверх. После очередного сигнала на продажу снова открываем короткую позицию, объем уже составляет 0,8, изменение положения уровня безубытка показано на скриншоте;

• в итоге ситуация меняется в нашу пользу, цена идет вниз и довольно быстро достигает уровня выхода в ноль, а потом и дает возможность неплохо заработать. Если бы мы мартингейл не использовали, то в этой ситуации получили бы несколько убытков подряд, а прибыль по удачной сделке не перекрыла бы их.

И несколько промежуточных выводов:

• мартингейл помогает выйти с честью из сложной ситуации, когда цена идет против вас;

• в геометрической прогрессии возрастает давление на депозит, судите сами, в предложенном примере суммарный лот равен 1,5, при том, что базовый рабочий составлял всего 0,1. Отсюда и главный недостаток такой тактики — повышенное давление на депозит сможет выдержать далеко не каждый депозит, так что ММ тут должен быть строжайший;

• о стопах при использовании мартина забудьте — тут всего 2 варианта: либо вы на коне, либо депозит слит.

Виды мартингейла в зависимости от величины лота. Тонкости работы

В принципе, принцип мартингейла остается один и тот же, независимо от того, какой именно его тип вы используете. Выделить можно:

• агрессивный мартингейл — каждый следующий ордер увеличивается более чем в 2 раза. очень рискованный способ ведения торговли;

• классический — удвоение каждого последующего ордера, разбирали чуть выше;

• консервативный — задается коэффициент увеличения в пределах 1,1 — 2,0;

• усреднение — принцип тот же, что и в мартингейле, но лоты в последующих коленах сетки не увеличивается.

Есть еще вариант семи-мартингейла. Суть его заключается в том, что идет увеличение лота только при убыточной предыдущей сделке, если же сделка закрылась с плюсом, то наоборот — следует уменьшение объема следующей сделки. В этом есть логика — с каждой выигрышной сделкой растет вероятность того, что следующая будет убыточной, ведь выигрышные серии не могут длиться бесконечно. То же самое правило действует и по отношению к убыточным входам в рынок — убыточная серия не может длиться вечно, поэтому растет вероятность того, что следующий вход в рынок станет успешным.

Ну а недостаток такого подхода — плохая работа на безоткатных движениях. Если вы поймали тренд, то из-за уменьшения лота недоберете значительную часть прибыли, а если вошли против тренда, то получите серию убытков. Так как лот постоянно растет, то эти убытки потом будет сложно перекрыть прибылью.

Агрессивный мартин. Стоит ли применять его?

В этом вопросе могу сказать одно — излишняя агрессия на форекс это верный путь к сливу депозита. Желательно делать ставку на стабильность, а не гнаться за сиюминутной выгодой. Для примера просто рассмотрим, как именно возрастает нагрузка на депозит при использовании агрессивной тактики работы.

По скриншоту видно, что при использовании агрессивной тактики и увеличении каждого последующего лота в 3 раза уже к 4 колену теоретически суммарный объем достиг бы 12,1. Хотя, думаю, к этому моменту депозит бы уже просто не выдержал и трейдеру пришлось бы все начинать с чистого листа.

Агрессивный мартин может применяться разве что для эксперимента, чтобы пощекотать себе нервы. Если рассчитываете на стабильный и прибыльный трейдинг, то лучше обратите внимание на более консервативный стиль торговли.

Консервативный мартингейл

На первый взгляд кажется, что сочетать консервативность и такой риск как мартин, просто невозможно, но есть несколько способов снижения риска. При этом основные преимущества (перемещение уровня безубытка, возможность получить прибыль даже в сложной ситуации) сохраняются.

Что касается способов снижения риска, то выделить могу несколько:

• использовать фиксированный коэффициент увеличения меньше 2 — своего рода золотая середина между чрезмерным риском и классикой;

• использовать коэффициент увеличение лота, нарастающий по мере роста числа колен сетки ордеров. Смысл этой затеи в следующем — если работа ведется по прибыльной в целом стратегии, то по мере роста убыточных сделок повышается вероятность движения цены в нашу сторону. И как раз на этот момент будет приходиться максимальное увеличение лота;

• увеличивать лот не сразу, а только с 4-5-го колена сетки.

Такой подход может применяться на постоянной основе — нагрузка на депозит хотя и возрастает, но остается на приемлемом уровне, при этом удается хотя бы частично воспользоваться преимуществами мартингейла.

Методы усреднения на форекс

В принципе, усреднение можно считать методикой производной от мартингейла. А все отличие от любых форм мартина заключается в том, что лот в последующих коленах сетки не увеличивается. Единственная цель такой методики состоит в том, чтобы сместить точку безубытка в нужную сторону.

Немного отличаются и цели при использовании усреднения. Если мартин чаще всего применяется для того, чтобы не только выйти в ноль, но и прибыль получить, то усреднение ставит перед собой одну цель — максимально снизить убытки. Соответственно, и выходим из рынка мы раньше, как правило, если убыток вышел в ноль, то все сделки закрываются.

На скриншоте показан вариант усреднение с открытием 4 ордеров на покупку. Зеленым цветом показано перемещение уровня безубытка в зависимости от количества усредняющих ордеров. Видно, что после открытия 4-го ордера цена все-таки добралась до уровня безубытка, так что была возможность закрыть сеть убыточных ордеров.

Нагрузка на депозит с использованием этой тактики минимальна. Использовать ее можно как дополнение к практически любой торговой стратегии.

Как рассчитать шаг между коленами сетки?

Обычно, когда говорят о мартингейле и открытии сетки ордеров, то особое внимание на расстояние между ордерами не обращают. Между тем, это важнейший элемент торговли, от него зависит количество ордеров, а значит и нагрузка на депозит.

Если цена прошла не в вашем направлении 200 пунктов, и вы решили открывать новые ордера через каждые 20 пунктов, то вы получите к концу этого движения целых 10 открытых сделок. Если же учесть, что при каждой сделке вы еще и лот увеличивали, то нагрузка на депозит будет мягко говоря большой.

Если же вы ударитесь в другую крайность и будете открывать сделки слишком редко, то и смысла в мартингейле будет маловато. Вы элементарно можете пропустить тот момент, когда цена развернется и пройдет какое-то расстояние в вашем направлении, давая шанс выйти сухим из воды.

Так что расстояние между ордерами крайне важная вещь в мартингейле.

Фиксированное расстояние между ордерами

Обычно фиксированное расстояние между коленами сетки если и применяют, то в основном в советниках. В этом случае все зависит от таймфрейма, но я бы посоветовал сильно не мельчить.

При ручной торговле можно немного поизучать статистику и на основании этой информации выбрать шаг между ордерами сетки. Особенно это полезно для интрадей торговли, поясню на конкретном примере.

Предположим, вы торгуете внутри дня и нужно подобрать фиксированный шаг между ордерами вашей сетки. В этой задачке можно воспользоваться данными по средней дневной волатильности по валютной паре. Есть онлайн-калькуляторы, рассчитывающие этот показатель, на скриншоте показан один из таких сервисов.

Для примера возьмем пару EUR/JPY, видно, что за последние 10 недель среднедневная волатильность составила порядка 125 пунктов (4-значные котировки). Это можно использовать для расчета расстояния между ордерами сетки.

Если исходить из того, что в сетке нежелательно допускать наличия более 5-7 колен, то логичным было бы выбрать расстояние между ними порядка 30-40 пунктов для этой валютной пары. Если взглянуть на дневной график, то видно, что частенько случаются почти безоткатные движения, но внутри дня есть немало коррекционных движений, которые тактику оправдывают.

Расстояние между ордерами при ручной торговле

Если вы торгуете вручную и решили ввести мартингейл в свою стратегию, то лучше отказаться от идеи использования фиксированного шага между ордерами. Оптимальный вариант — просто входить в рынок в том же направлении, что и первая сделка, когда рынок дает такую возможность.

В примере повторные входы были выполнены только после того как рынок дал основания для сделки. Фиксированный шаг не использовался. Как видно, это привело к неплохому результату.

В принципе, для того, чтобы наметить положение ордеров сетки можно даже с помощью уровней Фибоначчи. Ключевые — 38,2%, 61,8%, 123,6%, 161,8%, на них цена частенько если и не разворачивается, то как минимум находит сильное сопротивление.

В этом примере ордера открывались исключительно по Фибо уровням. Как видно, входы получились практически идеальными.

Нельзя сказать, что одна из методик однозначно хуже или лучше, чем остальные. В случае с ручной торговлей, например, рынок не всегда дает возможность для сделок, так что в некоторых ситуациях может быть предпочтительнее фиксированный шаг между ордерами.

Фибо уровни — далеко не единственный способ открытия ордеров сетки. Можно использовать буквально любые индикаторы, которые могут помочь в этом, например, скользящие средние с разными периодами усреднения, PivotPoints, полосы Боллинджера и т. д., все зависит скорее от вашей фантазии.

Что касается динамического шага между ордерами, то он часто используется в торговых роботах. Один из вариантов — первые несколько колен открываются с фиксированным шагом между ними, а вот потом расстояние между ордерами начинает увеличиваться с использованием определенного коэффициента. Это позволяет в случае сильного трендового движения не в нашу сторону хоть немного снизить нагрузку на депозит.

Примеры стратегий с использованием мартингейла

Те, кто обжегся на этой тактике убеждены, что заработать с ним невозможно, но я бы не был столь категоричным. Есть немало стратегий, в которых основной упор делается именно на мартингейл, и они способны приносить прибыль стабильно. Несколько таких ТС приведу просто как иллюстрацию того, что мартингейл не обязательно = слив.

Мартингейл стратегия 10 пунктов

В основе этой известной стратегии лежит очень простая идея. Дело в том, что экстремумы вчерашнего дня многие трейдеры выбирают в качестве уровней выставления стопов и тейк-профитов, человек на подсознательном уровне ищет обоснование для принятия решения, High/Low предыдущего дня отлично подходят на эту роль.

В итоге в очень узком диапазоне иногда скапливается немало ордеров, и если цена все-таки пробивает уровень экстремума прошлого дня, то она как бы по инерции продолжает движение в направлении пробоя. Ситуации бывают разные, иногда она проходит пунктов 50 в этом направлении, иногда 20, иногда 15. Но если ограничиться 10 пунктами, то вероятность получения прибыли будет крайне велика. Мартингейл в этой стратегии используется для тех случаев, когда цена после пробоя сопротивления/поддержки не прошла в направлении пробоя и 10 пунктов, а стала двигаться в убыточном для нас направлении.

В этом примере ситуация развивалась практически идеально — после пробоя экстремума прошлого дня цена тут же прошла в прибыльном направлении 14 пунктов. Это позволило зафиксировать прибыль и мартингейл не пригодился.

Следующий пример уже показывает ценность мартингейла. После пробоя цена прошла в нужном направлении 9 пунктов, что не позволило бы сработать тейк-профиту, после чего развернулась и стал нарастать убыток по открытой покупке. Последовало открытие второго ордера, увеличенного объема, после чего разворот цены позволил зафиксировать прибыль даже большую, чем если бы цена сразу пошла в нужном направлении.

На основании этой стратегии создан советник (бесплатной версии нет), так что идея жизнеспособная, а мартингейл позволяет выжимать максимум практически из любой ситуации.

Как добавить мартингейл в любую стратегию

Мартингейл — это всего лишь инструмент, который можно применить практически в любой стратегии. Но вы должны понимать, что этот инструмент резко повышает риск слива даже в изначально прибыльной стратегии, на первое место выходит управление капиталом, но об этом поговорим чуть позже.

Суть модификации стратегии заключается в том, что мы просто отказываемся от фиксированного стоп лосса и используем вместо него мартингейл. Еще раз подчеркну — таким способом можно изменить абсолютно любую стратегию, где используется фиксированный стоп.

Предположим вы работали по сигналам Фибоначчи + Стохастик. Продажи от уровня 61,8% не оправдались, если бы использовался фиксированный стоп, то сделка бы закрылась с убытком.

Но введение мартингейла в стратегию позволило бы решить ситуацию в свою пользу, сетка насчитывала бы всего лишь 4 ордера, так что давление на депозит также оставалось бы на приемлемом уровне.

Что касается стоп лосса, то при использовании мартингейла в стратегии:

• стоп можно не использовать вовсе, если торгуете вручную, то лучше так и поступать;

• в роботах иногда стоп все же используется, но ставится достаточно большим, для того, чтобы сетка не закрылась раньше времени.

О важности манименеджмента в методе Мартингейла

Наша задача остается прежней — ограничить убытки на приемлемом уровне, хотя мартингейловые стратегии и отличаются большим уровнем просадки. Предлагаю на конкретном примере посчитать, насколько в процентах отличается риск при использовании фиксированного стопа в одной и той же ситуации.

Пусть стартовый депозит составляет $1000, работа ведется стандартным лотом 0,1, цена 1 пункта в такой ситуации составит $1.

При работе с фиксированным лотом и входе, который показан на рисунке, убыток составил бы $35. Учитывая размер депозита, это составило бы 3,5%, что находится в допустимых пределах. Теперь рассмотрим ту же ситуацию с использованием мартингейла.

Попробуем оценить убыток в тот момент, когда цена находилась в точке А, т.е. в то время, когда открывалась сделка №4:

• по первой сделке убыток составлял $80;

• по второй — $108 (учитываем увеличенный лот);

• по третьей — $108.

То есть на момент, когда нужно было открыть четвертое колено сетки убыток уже составлял $108 + $108 + $80 = $296, то есть почти треть от стартового депозита.

Конечно, в примере ситуация успешно разрешилась бы в нашу пользу, но ведь в момент открытия 4 сделки трейдер этого не знал. Это классический пример того, как не учитывая ММ можно легко и быстро слить не самый маленький депозит буквально в течение пары дней.

В этом примере следовало уменьшить величину первого лота. Если бы вместо привычного лота 0,1 трейдер бы использовал объем 0,01, то к моменту открытия четвертой сделки убыток составлял всего лишь $29,6, что составляло бы все те же 3% от депозита. Можно было даже немного увеличить риск.

Этот пример я привел лишь для того, чтобы показать насколько важно управление капиталом при торговле. Так что если вы все же решили ввести мартингейл в свою торговую стратегию, то обязательно просчитайте риски перед тем как торговать. Помните, ваш депозит должен выдержать существенную просадку, этим такой подход к трейдингу и отличается от остальных.

Заключение: методы Мартингейла в трейдинге на форекс

Несмотря на то, что мартингейловые стратегии отличаются повышенным риском, на них вполне можно зарабатывать. Для этого всего лишь нужно соблюдать ряд простых правил:

• рано или поздно мартин закончится сливом, ваша задача постоянно выводить прибыль. Первая цель — вывести сумму, равную стартовому депозиту, потом можно немного расслабиться и все так же выводить прибыль, даже в случае слива вы останетесь в плюсе. Просто пополните счет и продолжите работать;

• высокая нагрузка на депозит требует большей прочности от него, депозит должен выдерживать серьезные просадки. Если не можете позволить себе выделить крупную сумму для торговли, то всегда можно открыть центовый счет, в таком случае $100 превращаются в $10000.

Все негативные отзывы в сети о мартингейле связаны как раз с тем, что те, кто их оставляет не соблюдали элементарные правила работы по этой тактике. Возможно, надеялись на баснословную прибыль, а в итоге получили слив депозита.

В завершение могу сказать одно — мартингейл никогда не был и не станет граалем. Это всего лишь один из оригинальных способов работы, с высоким риском, но и с возможностью немало заработать.