Алгоритмическая торговля с использованием автоматизированных систем – быстро развивающаяся отрасль биржевой торговли. На сегодняшний день количество участников рынка, представленных в виде роботов по разным оценкам составляет от 30% до 75%.
Такой большой разброс данных вызван тем, что точно узнать число “высокочастотников” практически невозможно, а именно они зачастую определяют краткосрочные движения внутри дня. Ещё одним фактором, усложняющим оценку рынка является то, что форекс представляет собой объединение отдельных пулов, представляющих ECN.
В каждой отдельной ячейке может быть разная статистика, причём, в зависимости от того, какая ликвидность доступна, меняется и характер торгов. Где-то актуально использовать скальперские стратегии, а где-то условия просто не позволят или приведут к убыточному результату.
Практически любую торговую стратегию можно представить в виде программы. Если не рассматривать сугубо графические методы анализа, то любые действия легко перекладываются на язык программирования. В основном стратегии связаны с показаниями и сигналами индикаторов(которые также являются программой с выводом конечного результата анализа), отношением цены между разными периодами – цен открытия, закрытия баров, их отношение к предыдущим барам, а также между разного масштаба колебаниями.
Таким образом, можно задать все условия, необходимые для входа по какой-либо стратегии. В итоге получится программа, которая будет сама принимать торговые решения, выставлять стоп-приказ и тейк. Это и есть советник, также известный как эксперт, робот, алгоритм.
Основная часть советников содержит в себе какой-либо индикатор. Есть классически набор, на базе которого собраны элементарные стратегии – это скользящие средние в самых разных исполнениях, осцилляторы, трендовые индикаторы, в том числе и с определением силы тренда, zigzag.
Каждому индикатору присущи какие-либо сигналы, допустим, простейший робот на основе MACD способен в некоторой степени показывать тренд, а самое главное, развороты через характерные для осцилляторов дивергенции и конвергенции. Точно также работает пробойная стратегия на индикаторе зигзаг – через числовые показатели экстремумов цены за определённый период. В общем, практически по каждому известному и достаточно надёжному индикатору есть автоматизированные варианты стратегий.
Это даёт определённые преимущества в торговле. Во-первых, нет необходимости постоянно наблюдать за рынком, если используются краткосрочные сделки. Их может быть до десяти в день на нескольких инструментах. Это потребует значительной концентрации внимания, а также отнимет много времени.
Роботу же абсолютно всё равно, ничего не мешает повесить его на каждый инструмент. Во-вторых, есть множество стратегий, рассчитанных на конкретную торговую сессию из-за особенностей, присущих только ей. Каждый инструмент проявляет наибольшую активность в тот период, когда наибольший оборот по его составляющим, соответственно, это обычно биржи региона этих валют. Если часовой пояс трейдера не позволяет ему наблюдать за рынком именно в это время – на помощь придёт советник.
В-третьих, программа лишена эмоций. Она не оценивает, красиво ли выглядит разворот, надёжна ли комбинация свечей и так далее. Любая стратегия должна подтверждаться статистикой, иначе это просто бессмысленно. Следовательно, должны быть чёткие критерии входов и выходов, а что может чётче, чем числовые показатели с индикатора. Независимо от того, как всё складывается в графическом плане, если индикатор показывает разворот – робот торгует разворот.
Именно на таком непредвзятом числовом методе и можно получить действительно настоящие показатели работоспособности стратегии. К тому же советник можно оценить на исторических данных, прогнав его на несколько лет назад через тестер стратегий. И ещё как вариант – повесить его на демо-счёт или центовый для наблюдения в реальном времени. Центовый предпочтительнее из-за реальности рыночных условий – на учебном они искусственно идеальные.
Рассмотрим процесс работы на примере популярного и распространённого терминала метатрейдер. Для того, чтобы добавить советника на график, нужно сначала убедиться, что его поместили в правильную папку. Для этого нажимаем на выпадающее окно “Файл” и выбираем “открыть каталог данных”. Далее открываем папку MQL и в ней уже открываем experts.
Это место хранения советников, обычно там уже есть парочка стандартных из торгового терминала, всё зависит от комплекта программы каждого конкретного брокера. Если же там совсем пусто, то можно найти для пробы найти бесплатный экземпляр на просторах интернета, их очень и очень много в свободном доступе. После того, как советник помещён в указанную папку, из терминала нужно выключить и снова включить.
Далее в верхней панели нажимаем кнопку “навигатор”. Откроется небольшое окошко как показано на картинке выше. В нём представлено дерево содержимого по каталогам с информацией о счетах, индикаторах и интересующих нас советников. Если после перезапуска программы советник не появился в списке, значит текущая версия программы не подходит для него – он рассчитан на более старую.
В этом случае придётся либо отказаться от идеи его использования, либо искать версию, которая будет работать. Новые билды для метатрейдера выходят не так часто, но всё же достаточное количество старых индикаторов и советников перестали работать. Коммерческие варианты как правило всегда адаптированы и работают без проблем.
Перетаскиваем советник на график и далее настраиваем его входные параметры. В зависимости от каждого конкретного советника, они могут сильно отличаться – от простейших параметров риска и лотности до практически полного управления всеми алгоритмами и фильтрами сигналов. Лучше сначала просто попробовать с простым роботом, а уже потом заниматься сложными, ведь к ним обычно есть подробное большое описание алгоритма работы со всеми параметрами, в которых нужно детально разбираться для понимания действий робота(это больше относится к известным стратегиям и бесплатным советникам на них).
Известен факт из рекламы, что не все йогурты одинаково полезны. Также и с советниками. Есть такие, которые показывают хорошую стабильную прибыль, а есть такие, что долгое время всё хорошо, а потом его “переклинивает” и депозит сливается, либо появляются значительные потери. От этого никто не застрахован, рыночные условия постоянно меняются и то, что прекрасно работало год назад, сейчас может оказаться абсолютно бесполезным.
Ну, и, конечно же, не стоит думать, что найденный на просторах сети бесплатный советник окажется граалем, если бы он им был, то стоил бы определённую сумму, причём, чем лучше, тем дороже. Никто не станет даром отдавать курицу, несущую золотые яйца. Именно по этой причине зачастую к купленному советнику периодически отправляются новые настройки от разработчика.
Тем не менее, сливающий советник, если это не какой-то программный бред, может быть улучшен даже силами самого трейдера. Для этого не придётся разбираться в коде(если он доступен), очень часто причины гораздо более простые, чем суть алгоритма, по которому ведётся торговля. Далее рассмотрим ряд простых мер и действий, которые могут помочь улучшить отрицательную доходность советника.
Есть даже такая своеобразная шутка у трейдеров – если стратегия даёт сплошной минус, то это просто отличная стратегия, ведь, делая всё наоборот, будет сплошной плюс. Это, конечно, просто юмор, но доля логики в этом однозначно есть – направлений-то всего два, а стратегий с большим стопом и не очень большим тейком(но зато часто отрабатывающим) не так уж мало, причём они эффективны.
Первое, что нужно сделать – это прогнать советник на истории, нажав в панели инструментов кнопку “тестер стратегий”. Даже если это было уже сделано раньше, нужно получить свежие данные. Отобразив на графике входы и выходы, можно сделать выводы, в каких местах они были ошибочны, в какой именно момент советник начал терять деньги.
От последовательности убытков нет гарантий практически ни у одного советника, и это вполне объяснимо – рыночные условия могут складываться неблагоприятно множество раз подряд, особенно в затяжных коррекциях. Здесь как в рулетке – ставишь на красное, а много раз подряд чёрное, но при достаточной длительности эксперимента получим примерно равные показатели. Другой вопрос – получится ли вытерпеть эту серию убытков.
Если причину установить не получается, лучше притормозить и пропустить некоторый период времени – зависит от тайм-фрейма, пятнадцатиминутках можно подождать пару дней, на четырёхчасовках неделю и больше. Если советник показывал прибыль и его код не менялся, то наблюдаемые текущие неудачи – результат обстоятельств. Пауза будет лучшим вариантом, после чего можно опять попробовать запустить его и посмотреть на результаты, а также прогнать в тестере весь пропущенный период времени. Если убытки продолжаются, то делаем следующий шаг.
Большинство советников мультивалютные, что вполне логично – без определённых особенностей, присущих некоторым парам, алгоритм торговли должен работать на достаточно широком ассортименте инструментов. Если в советнике предусмотрена группа валютных пар, значит нужно запустить тестер по другим валютам из списка возможных и определить, было ли ухудшение показателей на них.
Если это действительно просто обстоятельства, то результаты должны быть противоречивыми – по некоторым плюс, по некоторым минус. Если они все покажут такой же минус, как был на первой паре, то получается, что действительно советник неактуален в текущий период времени и надо выдержать паузу.
Нужно помнить, что не все роботы понимают, когда тренд, а когда флэт. Это попросту может быть не заложено в его коде, поэтому при выборе продукта нужно ознакомиться, для какого состояния рынка он подходит. Это получается лишь отчасти автоматизированная система, которая требует пусть и небольшого, но всё же анализа со стороны трейдера.
Ведь флэт и импульс – совершенно разные состояния, индикаторы могут показывать абсолютно разные значения, а советник к такому может быть не готов. Также можно посмотреть в истории, как он вёл себя в аналогичные периоды, если истории схожи, то дело в этом, если нет – то нужно дальше искать причину убытков.
В связи со сменой конъюнктуры рынка возможно изменение динамики движений, увеличение или уменьшение волатильности. Это скажется на работоспособности алгоритма, поэтому можно посмотреть, как происходит торговля на более старшем или младшем тайм-фрейме. Если повысилась скорость и интенсивность колебаний – смотрим, что происходит на периоде побольше. И наоборот со снижением активности – можно запустить на малом фрейме.
Это кропотливая работа – запускать тестер на проблемном периоде, меняя тайм-фрейм и инструменты, но иначе установить причину сбоев будет невозможно, как уже говорилось, это может быть системный сбой и потеря актуальности алгоритмом или же временные трудности на конкретном инструменте или периоде.
Также можно поэкспериментировать с входными данными по объёму ордеров, размерам стопов и тейков. Возможно, что из-за изменения динамики стали срабатывать стопы, после которых сразу происходит разворот, то есть попросту увеличилась амплитуда, а советник не адаптирован под это. Перечисленные выше методы скорее всего помогут устранить неполадки, но без глубокого понимания принципа работы советника будет сложно что-либо подправить, можно лишь навредить.
При разработке он многократно тестируется, непроверенных роботов практически нет, а, учитывая простоту действий, это легко можно сделать самостоятельно. Если по прошествии времени ничего не меняется и продолжаются убытки, значит, он своё отработал. Это не значит, что теперь пользы не будет никакой, но придётся подождать какое-то время.
