Как правило, чем опытнее трейдер, тем больше внимания он уделяет торговым уровням. Это не какие-то абстрактные ценовые значения, а вполне обоснованные зоны, в которых весьма вероятен разворот. Достаточно просто посмотреть на график в разных масштабах и сразу станет понятно, что просто так развороты не происходят, если не случилось чего-то очень масштабного – природного катаклизма, техногенной катастрофы или напряжения в геополитической обстановке. В таких ситуациях происходить может что угодно, обычно начинают укрепляться так называемые защитные активы. В остальном же, практически всегда есть обоснование смены настроения рынка, даже если оно и не очевидно на первый взгляд.
Таким образом, можно сказать, что тот, кто понимает, где расположены потенциальные точки разворота, сможет без особого труда построить различные сценарии развития событий. Знать наверняка – отобьётся цена или нет, не может никто. Но история показывает, что есть определённые закономерности и по поведению цены возле какой-либо отметки можно достоверно сказать, что будет происходить дальше.
Безусловно, есть множество примеров, когда рынок ведёт себя совсем непонятным образом, рисуя идеальные паттерны, указывающие совершенно разную направленность. Но случается это не так часто, а весь разумный трейдинг построен на вероятностях. То есть не так и важно, как отработал, например, паттерн пин бар в данный конкретный момент. Важно то, что в семи случаях из десяти он даёт откат, вот на это и надо ориентироваться, оценивая свою результативность и статистику.
Условно, всю работу с уровнями можно разделить на два этапа. Первый – это поиск и обозначение наиболее важных ценовых отметок. Второй – уточняющий, то есть поиск уже конкретно входа, то есть, детализация разворотной области. Это позволяет в значительной степени повысить точность, а это, в свою очередь, позволяет уменьшить размер стопа в пунктах. Кто-то использует такое улучшение в качестве реального сокращения стоп приказа и, как следствие, соотношения тейка к стопу, а кто-то использует всё ту же сумму на риск, только рабочий лот при этом сильно увеличивается. Например, можно зайти на отбой от сопротивления в самом начале этой зоны и ставить 40 пунктов стопа, а можно подождать и зайти так, чтобы потребовалось только 20 пунктов. За счёт таких действий и получается увеличить размер лота.
Определение торговых уровней
Всего есть несколько видов торговых уровней, которые имеет смысл наносить на графики. Какие-то крупнее и уже представляют собой скорее зоны, области, где может произойти разворот, другие же, наоборот, представляются в виде ценового значения, но с образованием такой же разворотной зоны вокруг него. Совпадение уровней, полученных разными методами даёт усиливающий эффект, такие ценовые значения пройти очень сложно, они как минимум вызывают откат.
Это может быть обычная коррекция или консолидация, одной из границ которой и выступает уровень, а может быть и полноценный разворот. Далее рассмотрим основные типы торговых уровней, которые пользуются популярностью, просты в построении и показывают достаточно убедительную статистику отрабатываемости, в чём можно самолично убедиться, прокрутив график на какое-то время назад.
1. Зоны спроса и предложения. Этот инструмент анализа перекочевал в повседневный трейдинг из методики Price Action. Суть его заключается в том, чтобы отобразить на графике ценовые интервалы, в которых ранее происходили развороты цены. То есть, если когда-то на медвежьем тренде пара начинала расти в рамках коррекции, а впоследствии её остановило какое-то значение, то после окончания медвежьего тренда и начала роста это значение вновь будет воздействовать на цену, как показано на картинке выше.
Всё дело в том, что разворотные точки возникают в результате довольно быстрой смены основного интереса на рынке(скорость зависит от тайм-фрейма – на малых периодах быстро, на крупных иногда на это уходят месяца). То есть рост, натолкнувшийся на зону предложения достаточно быстро иссякнет, так как помимо текущего предложения в виде торговли прямо с рынка(иначе не было бы ликвидности), в таких зонах есть большое скопление отложенных торговых распоряжений.
Стоит отметить и такой важный момент – после прохождения подобной области, она становится впоследствии противоположной. То есть если это была зона предложения, то после закрепления цены над ней она становится уже зоной спроса. Связано это с тем, что весь тот огромный объём, который в ней скопился в том числе и из-за длительной проторговки в виде консолидации, затем вынужденно закрывается по стоп приказам, что побуждает многих получивших стоп затем снова входить в рынок и создавать дополнительный спрос. Здесь очень много сложных и тонких аспектов человеческой психологии, разбираться в них нет особого смысла, поэтому можно просто использовать как паттерн. То есть главная идея таких зон заключается в том, что они оказывают значительное влияние впоследствии.
2. Уровни Мюррея и фибоуровни. О них, наверное, известно каждому, но в рамках темы уровней нужно упомянуть. Мюррей во многом схож с фибоуровнями, даже значения очень близкие – 23,6% фибо примерно равен 2/8 Мюррея, 38,2% — 3/8, 50% равен 4/8, 61,8% — 5/8, 76,4% — 6/8. Нельзя сказать, что это как-то усиливает эти ценовые значения, но есть определённая связь между этими числовыми значениями. Особенно мощными можно считать 38,2% и 61,8%, а также соответствующие им 3/8 и 5/8 Мюррея.
В целом, использовать их легко, это самые распространённые торговые уровни из статических, то есть именно чётких ценовых значений, а визуально определяемых областей. Конечно, не всегда получается так, что цена пункт в пункт чётко их отрабатывает, но здесь также, как и с сопротивлениями/поддержками, можно выделить небольшую область, в которой сам уровень будет находиться посередине.
На картинке выше показана отработка фибоуровней. Цена как минимум притормаживает перед ними, а после следует небольшой откат. В области 61,8% далее произошёл локальный разворот тенденции. В импульсных движениях очень хорошо работают уровни до 61,8% включительно, для глубоких коррекций и консолидаций характерны ретрейсменты покрупнее, например, 76,4%; 85,6% и иногда 93%. Фибоуровни хорошо работают практически на любом тайм-фрейме, начиная от М15.
И чем старше период, тем большую значимость имеют эти уровни. На четырёхчасовом графике можно практически стопроцентно сказать, что пусть и минимальный, но откат будет, а вероятнее начнётся небольшая коррекция. Во многом поведение возле этих ценовых значений зависит от того, как развивается тренд. Если он динамичен с большими свечами и короткими коррекциями, то ждать большого отката не стоит.
3. Трендовая линия и каналы. Этим инструментам графического анализа уже очень много лет, активное использование началось во второй половине 19-ого века. Было отмечено, что наклонные линии, проведённые через однотипные экстремумы способны оказывать воздействие на цену. Так и вошли в обиход эти простые линии, которые на самом деле могут оказать неоценимую помощь в прогнозировании поведения рынка.
Рассмотрим на конкретном примере. После окончания медвежьего направления движения рынок разворачивается и рисует первую волну вверх. После этого происходит разворот и начинается коррекция к этой волне. После её завершения рост возобновляется и по мере продвижения цены вверх всё большую актуальность приобретает линия, проведённая через точку разворота предыдущего тренда и точку, где закончилась коррекция к этой первой в новом направлении волне. Эти два минимума соединяются линией, она есть в панели инструментов практически каждого терминала.
Канал – это, по сути, та же линия тренда, но только теперь к ней добавляется ещё одна, проведённая через промежуточный экстремум, который является точкой окончания первой волны нового тренда. Вторая линия, также, как и первая, оказывает давление на цену, не давая ей слишком быстро двигаться. Обычно каналы срабатывают один-два раза и затем из актуальность теряется, но нередко встречаются и довольно продолжительные движения цены в рамках канала.
В таких случаях может образовываться ещё один канал, идущий на некотором отдалении от границ первого и при этом быть как внутри него, так и содержать его в своих границах. Для особо продвинутых пользователей есть отдельные фибоканалы, где расстояние между различными границами связаны соотношениями фибоначчи. Это более сложная методика, да и в целом она не особенно важна, к тому же нужно держать отдельный график под такой инструмент, так как он очень сильно загружает рабочую область.
Японские свечи около уровней
Второй этап торговли уровней – поиск точки входа. Она образуется по какой-либо модели японских свечей. Важно помнить, что входить в рынок можно только после того, как сама модель сформируется, так как в рамках одной свечи возможен быстрый первичный отбой, который наведёт на мысль о возможном паттерне, а после этого всё вернётся обратно. В этом случае получается, что и паттерна как такового нет, и есть вход в рынок, не совсем обоснованный. Обычно такие позиции рекомендуется при первой возможности закрывать из-за отсутствия обоснования входа.
Если продолжить удерживать, а график так ничего разворотного и не нарисует, то можно получить убыток значительно превышающий тот, который можно было зафиксировать ещё в момент осознания неправильности принятого решения. То есть в торговле по уровням всё нужно делать строго по плану, без импровизаций и спешки.
1. Пин бар. Самая популярная модель для торговли от уровня. Образуется когда цена входит в зону противоположного интереса, причём совокупный объём этого интереса значительно превышает тот, что образует текущий тренд. Как итог – динамичный разворот и характерная свеча на графике. У неё очень маленький диапазон тела и при этом есть очень длинная тень, вторая же тень обычно короткая. Вход по пин бару осуществляется на открытии следующей за ним свечи в противоположном от длинной тени направлении, то есть на разворот. Ограничение убытков в этом случае ставится за диапазон большой тени, при этом нужен некоторый отступ, так как возможно формирование другого известного паттерна “пинцет”, о котором речь пойдёт далее. Пин бар можно охарактеризовать как достаточно надёжную свечную модель. Значительная часть из них отрабатывает так, как и должна.
2. Пинцет. Пинцет похож на сам предмет, в честь которого назван. Обычно это две свечи с не совсем маленьким телом, первая закрывается в направлении тренда, но при этом оставляет достаточно длинную тень против тренда. Вторая свеча достигает значений близких к концу тени первой свечи и также откатывает. Таким образом, получается комбинация теней, давшая название. Такие паттерны формирует чуть менее сильная зона спроса или предложения, чем та, после которой образуется пин бар. Тем не менее, паттерн достаточно надёжный и активно применяется в трейдинге.
3. Разворотные свечные модели из списка классических. Сюда можно отнести такие широко известные свечи как “Падающая звезда” для бычьего рынка и противоположная ей – образующийся в конце медвежьего тренда ”молот”. Это самые часто встречающиеся модели. Также можно увидеть “Повешенного” и ”Перевёрнутый молот”, ”Утреннюю звезду” и ”Вечернюю звезду”. Отдельно стоит отметить такую модель как “поглощение”, она представляет собой комбинацию из двух свечей, при чём тело второй свечи полностью поглощает диапазон первой, направлена она в противоположном направлении.
Это означает резкую смену баланса сил на рынке и предвещает довольно уверенный разворот. Лучше всего искать поглощение такое, чтобы тело второй свечи не только закрывало весь диапазон первой, но и имело короткую противотрендовую тень. Это усиливает разворотный сигнал паттерна.
