Скользящая средняя является одним из основных инструментов анализа для многих трейдеров. На базе мувингов построено огромное количество разнообразных индикаторов и торговых систем. Это универсальное средство изучения рынка основывается на самом обычном усреднении цены за определённые промежуток времени. Скользящие средние относятся к типу трендовых индикаторов и методика вычисления среднего значения вполне подходит для решения поставленной задачи по определению основного направления движения рынка. Тем не менее, алгоритм не совершенен и его часто критикуют за наличие запаздывания.
Но если бы в мире существовал индикатор, который точно и, главное, вовремя показывал состояние рынка, то все уже были бы миллионерами. А это, как известно, невозможно из-за принципа работы рынка. Рассмотрим основные сильные стороны и особенности мувингов, которые могут помочь трейдеру в торговле.
1. Чувствительность скользящей средней зависит от выбранного периода и метода вычисления. Здесь всё достаточно просто, ведь при увеличении периода в расчёт идёт всё большее количество баров от текущего, что, конечно же сказывается в виде ослабления реакции линии на текущие даже очень волатильные движения. Соответственно, экспериментируя с периодом, можно добиться такого значения, которое позволит в достаточной степени точно иметь представление о тренде и вместе с этим получать сигналы прямо во время развития движения, а не постфактум.
Помочь в этом также может и второй вариант изменения чувствительности – метод вычисления. Простая скользящая средняя рассчитывается, как простое среднее арифметическое, в то время как экспоненциальная и линейно взвешенная скользящие средние использует разделение баров по весу, то есть те, что максимально далеко от текущего бара в рамках выбранного периода, будут оказывать наименьшее воздействие на конечный результат.
И наоборот, те, что идут прямо перед последним баром, будут иметь большее значение, что сильно повысит информативность и адекватность положения линии. На картинке выше пример двух мувингов с одним и тем же периодом 36, но по-разному посчитанные, красная – SMA, жёлтая – EMA.
2. Пересечение и аналогии с осциллятором. На пересечении скользящих средних построено множество стратегий. Они различаются количеством линий, их периодом, формулой, но так или иначе в основе лежит метод генерации сигнала за счёт того, что более быстрая или чувствительная скользящая средняя пересекает более медленную. Как правило период медленного мувинга в два и более раз больше периода быстрой. Подобный принцип использует очень известный и популярный индикатор Ишимоку, хотя в нём средние вычисляются немного другим способом. Но это не отменяет того, что разный период – основа таких стратегий. Причём количество линий может быть практически любым – до тех пор, пока не будет ощущения перегруженности рабочей области.
На пересечениях скользящих средних также построено множество осцилляторов. Например, диаграмма одного из основных осцилляторов MACD отображает ни что иное, как разницу между быстрой и медленной средними. Когда столбики растут — растёт разница между линиями, то есть график набирает ход вверх. Подобное можно изобразить на графике, применяя выше описанные методы с несколькими скользящими, но будет сложность в идентификации таких сигналов как дивергенция и конвергенция.
3. Использование значений периода, соответствующих старшему тайм-фрейму. Это очень распространённая методика. Например, для пятиминутного графика используется значение периода, кратное 6 или 12. Шесть пятиминутных свечек будут образовывать получасовую, двенадцать будут соответствовать часу. Соответственно, множитель для быстрых можно выбирать, ориентируясь на несколько более крупных свечей, а медленную – с прицелом на целую торговую сессию или половину. Для более крупных периодов, например часового, в качестве ориентира уже выступает количество свечей в торговых сутках или половине – 12 или 24. То есть медленная скользящая подбирается с периодом, кратном этим значениям.
На рисунке выше представлены две линии – одна с периодом 12, вторая с периодом 36. Это удобные значения для часового графика. Использовать совсем короткие периоды не стоит – они будут давать слишком много ложных сигналов, всегда нужно придерживаться как минимум 10, а лучше больше. На крупных фреймах толку от маленького периода нет, а на малых фреймах рыночный шум будет вызывать постоянное колебание линии туда-сюда, что может негативно сказаться на результатах торговли.
4. Крупные “круглые” значения. Скользящие средние к круглыми значениями имеют особое значение и оказывают довольно серьёзное воздействие на график. К таким значениям можно отнести 100, 150 и 200, в редких случаях применяют и 250. Но есть один нюанс – эти значения хорошо работают на периодах от четырёхчасового, лучший вариант – дневной график. В качестве периода одной из линий Ишимоку используется 52, что является количеством недель в году, а сам индикатор под такой период и разрабатывался. Можно считать всё это простым совпадением, но тенденция отработки таких линий налицо, этой закономерностью следует пользоваться дл извлечения прибыли.
На графике показаны две скользящие средние с периодами 100 и 200. Как можно заметить, цена довольно остро реагирует на пересечение с ними. Они могут выступать как в качестве основного указателя тренда, так и как линии динамического сопротивления и поддержки. Этот факт широко известен, по этой причине рынок расценивают как бычий, если цена находится выше двухсотой простой средней, и как медвежий, если она закрепилась ниже этой же двухсотой средней. Данное свойство присуще не только валютному рынку, оно пришло с фондового, поэтому можно применять в торговле акциями в том числе.
5. Пересечение глобальных мувингов. Описанные в предыдущем пункте периоды также используются для ускорения определения среднесрочного тренда. Для этого по тому же принципу, что и в любой стратегии на пересечении мувингов, мы ищем точки, где меняется положение линий относительно друг друга. Когда быстрая пересекает медленную в каком-либо направлении, весьма вероятно, что рынок туда и будет двигаться ближайшие недели, если не месяцы. Это можно назвать первым сигналом к смене среднесрочной тенденции. В качестве периодов можно выбрать 50 и 200, либо 50 и 150.
Но одного лишь пересечения недостаточно. Для подтверждения медленная средняя должна также развернуться. На это потребуется некоторое время, но заходить в рынок крупным ордером стоит только после такого подтверждения, раньше – довольно рискованно. Если же она остаётся в горизонтальном положении в то время как пятидесятая ходит вверх и вниз, значит, рынок переходит в стадию долгосрочного флэта и здесь уже нельзя ориентироваться на такого рода сигналы. Подтверждением этому состоянию может послужить повторные и дальнейшие пересечения этих линий в обоих направлениях.
6. Не стоит ориентироваться на угол наклона линии скользящей средней. Есть популярное мнение, что с увеличением угла наклона увеличивается интенсивность и динамика трендового движения, особенно часто это ассоциируют с малыми тайм-фреймами. Однако это утверждение является исключительно констатацией факта, который, к сожалению, многие неопытные трейдеры истолковывают как сигнал ко входу в рынок по направлению этого “интенсивного” тренда. Это совершенно неправильное восприятие информации и искажение смысла использования мувинга.
На графике видим, как скользящая средняя начинает под очень большим углом следовать за графиком. Но вот только такие теоретики, которые рассуждают об этом наклоне, упускают из виду один очень важный факт – скользящая средняя имеет свойство запаздывать, что попросту заложено в её алгоритме, поэтому она изменением этого угла просто констатирует тот факт, что было ускорение движения. Это никак нельзя расценивать как сигнал к срочному входу – достаточно взглянуть на пример выше, такой вход привёл бы к получению стопа. Особенно это касается мувингов на пятиминутках и с периодами до 20. Они действительно очень подвижны и могут создавать ложное впечатление начала масштабного тренда.
7. Можно подобрать период каждый тренд. Не секрет, что каждое движение и каждый тренд уникален с точки зрения если не формы, то скорости и размеров отдельных составляющих – импульсных движений и коррекций. Но это нисколько не мешает под каждый новый виток движения в среднесрочной перспективе подбирать такое значение мувинга, чтобы он выступал не только как указатель тренда, но и как динамическая поддержка – по аналогии с описанными ранее крупными средними 100 и 200. Например, для четырёхчасового графика евродоллара на хорошем тренде работает значение 24 с простым методом вычисления:
На примере хорошо видно, как цена постоянно отбивается от этой линии, то есть она является некоторым ориентиром для окончания локальных краткосрочных коррекций против направления основного движения. Очень важный момент – пробой и закрепление цены с другой стороны от линии. Это будет первым сигналом к тому, что коррекция может принять больший масштаб и что нужно смотреть более крупные периоды. Вторым сигналом станет разворот самого мувинга, причём не краткосрочный, а нормальный, продолжительный, с хотя бы равным самому периоду числом баров в новом направлении.
8. Смещение мувингов по вертикали может открыть новые возможности для торговли. Обычно во флэте используют как раз самые простые варианты с пересечением мувингов разного периода. При этом медленный обычно остаётся в горизонтальном положении, а быстрый его пересекает то сверху вниз, то снизу вверх. Это даёт возможность заходить в обоих направлениях. Но при этом остаётся всё тот же недостаток – запаздывание. Его можно устранить, если применить смещение скользящей средней какого-либо периода по вертикали. В качестве такой модернизации выступает уже готовый индикатор Envelopes, входящий в стандартный набор метатрейдера:
В настройках индикатора просто указывается значение периода базовой скользящей средней, а также параметр смещения, выраженный в процентах от котировки. После этого индикатор примет вид конверта из мувингов, которые и будут выступать динамическими границами флэта. Это очень простой и удобный способ следовать за рынком, даже если флэт не имеет чётко обозначенных границ и перемещается в определённом диапазоне, который, кстати, также может образовывать флэт более крупного масштаба, на котором также можно применять конверт из скользящих средних.
9. Одни и те же периоды не будут одинаково эффективно работать на разных инструментах. Все торговые инструменты отличаются друг от друга. Одним присуще волатильное поведение, как например, фунтиене, другим же, наоборот, медленное дрейфование в не очень большом диапазоне. Поэтому под каждую валютную пару нужно искать свои значения мувингов, которые будут выступать как в качестве глобальных скользящих средних, определяющих тренд на днях и неделях, так и значения для тех же самых конвертов, ведь параметр смещения выражен в процентах от курса, поэтому для разных котировок это будут совершенно разные итоговые значения в пунктах. То есть требуется анализ не только для отдельного инструмента, но и для разных тайм-фреймов этого инструмента.
10. Применение для наращивания позиции и выхода из неё. Описанное выше свойство скользящей средней выступать в роли поддержки на тренде можно использовать для построения трендовой пирамиды ордеров. То есть после окончания каждой локальной коррекции позиция увеличивается при отбое от такого мувинга:
Выход из позиции может быть произведён после того, как цена пробьёт эту скользящую среднюю и закрепится под ней. На примере выше показана как раз такая ситуация – стрелки вверх в местах, где можно добавлять объём на покупку, а стрелкой вниз отмечен пробой мувинга и, соответственно, точка выхода из сделок.
