риск менеджмент на форекс
- Секреты успешного трейдинга

Управление рисками на Форекс. Всё про твой капитал, депозит и размер риска на сделку

Многие трейдуны приходят на рынок, чтобы быстро разбогатеть и похвастать знакомым новым авто и загородным домом. Прибыль – это то, о чем думает каждый трейдер новичок. Забывая о том, что именно управление рисками в трейдинге решает твою судьбу, как биржевого спекулянта. Давай так: если бы у тебя была возможность зарабатывать 50% годовых на forex и при этом твой риск на сделку составлял какие то 0.5%. Гордился бы ты этим результатом? Если да, то ты на правильном пути.

Хватит слушать отчеты “гуру” с прибылью до 100% в месяц. На практике, это на 100% заканчивается потерями депозита. Причем многократными. В этом обзоре мы расскажем тебе о том, как правильно управлять своим капиталом и как не потерять деньги на форекс. Поверь, это куда важнее самой торговой стратегии. Фундамент прибыльности в трейдинге закладывается на уровне управления рисками.

Как рассчитать риск менеджмент на сделку в трейдинге? Видео:

Управление рисками в трейдинге. Основы

Самый быстрый гонщик тот, кто умеет одинаково пользоваться педалью “газ” и “тормоз”. До финиша никогда не доедет тот, кто думает лишь о скорости.

Задача трейдера – зарабатывать на дистанции. Помни об этом всегда. Нет никакого значения, что ты зарабатываешь большой процент профита. Когда мы создаем торговые роботы, то часто стратегия за 2-3 месяца способна увеличить депозит в 3-4 раза. Но дальше она сливает депозит постоянно. И куда быстрее, чем заработала высокий профит. Математическое ожидание выигрыша, как ты понимаешь – минимально. Нет никакого смысла в том, чтобы зарабатывать 100%, а после отдавать рынку 500%. Ты в любом случае остаешься в дураках.

У любой стратегии бывают трудные времена. когда она находится в просадке. То есть, на дистанции в несколько недель/месяцев ты терпишь убытки. Если стратегия классическая со stop loss и take profit, то ты просто даришь рынку части от своего депозита. Если стратегия математическая, например, на усреднении – ты удерживаешь убыток долгое время и теряешь на свопе + потерянные возможности нового входа. Идеальных торговых систем нет, но есть идеальный метод риск менеджмента, что позволит твоей ТС выйти в режим безубытка и даже прибыли.

как составить риск менеджмент

Как правильно составить риск менеджмент в трейдинге?

Никогда не думай, что ты умнее всех. Может это и так, но сначала послушай что тебе говорят эти неудачники. Ведь, есть крохотный шанс что они окажутся правы? А ты как всегда будешь умнее, ведь научишься уже на их ошибках 🙂

Риск менеджмент сильно зависит от стиля работы, от вида стратегии. Поэтому универсального ответа нет. Но существует главное правило в разработке робота или ручной стратегии – доведи систему до безубыточности, а после думай о размере профита. Часто именно здесь кроется секрет управления капиталом. Размер риска на сделку должен быть таким, чтобы стратегия не сливала депозит. Точка. Это единственное, что требуется при составлении риска на сделку. Но как это сделать?

Мы обязательно поговорим про стандарт в форекс риске под отдельные виды стратегий, но если ты хочешь вычислить лучший риск на сделку для своей системы заработка, то вот тебе несколько советов:

  • Попробуй автоматизировать стратегию и узнай в тестере непрерывную серию убыточных сделок. Это очень важный фактор. который позволит в дальнейшем прогнозировать максимальную просадку.
  • Вариант похуже, но доступнее. Взять 1 год истории и непредвзято проанализируй точки входа и самую максимальную серию убытка за этот период. То есть, сколько сделок подряд закрылись по стоп лосс.

Без этих данных дальнейшее определение риска на сделку бессмысленно! Не обманывай себя, проводи тестирование как можно тщательнее. Это решит дальнейшую судьбу твоего депозита.

расчет риска на сделку

  • Вычислив максимальную серию убыточных сделок, принимай решение о допустимой для тебя просадке на дистанции в 1-2 года. Стандарт в алготрейдинге (если ты используешь роботы) – 35%. Всё что выше этого показателя, обычно требует доливки капитала, либо вмешательства человека. В ручной торговле трейдеры стараются придерживаться просадки не более 15%.
  • Теперь остаётся самое простое – возьми эти 15% и раздели на количество убыточных сделок подряд. Представим, что их максимальное количество было равно 10. Это значит, что твой риск менеджмент будет равен 15/10 = 1.5% риска на 1 сделку.

Всё просто. Сложно лишь быть ответственным в процессе автоматизации или ручного тестирования стратегии на истории. Если ты допустил ошибку в процессе вычисления максимального количества убыточных сделок, – ты обманул сам себя. Если коряво создал робот на основе стратегии, то получил ошибочное количество максимального убытка и т.д. Не обманывай себя и получишь точный расчет риска на одну торговую сделку в трейдинге.

 

Как рассчитать риск на сделку в трейдинге в зависимости от типа торговой системы?

Теперь вернёмся к общепринятым стандартам в трейдинге. К примеру, если ты торгуешь в долгосрок, то твой риск менеджмент будет сильно отличаться  от риска внутридневного трейдера. И тем более от трейдера – скальпера. Поэтому, давай отдельно затронем тему того, какой же риск должен быть при торговле разными типами стратегий.

риск для разных стратегий

Риск менеджмент при торговле в долгосрок на H4, D1 или недельных графиках

Если твоя стратегия основана на анализе таймфрейма Н1, D1 или W1, то ты явно не часто находишься у терминала. Количество сделок может составлять всего 1-3 позиции в месяц. А значит риск в 1% от депозита будет совсем уж никаким. С одной стороны хорошо, но сколько ты так заработаешь? Ведь, чем меньше риск менеджмент, тем меньше и сам профит. Не будем конечно брать во внимание азартных трейдунов, и поговорим о том, как вообще зарабатывать на подобных таймфреймах с грамотным риск менеджментом.

Классики биржевой торговли здесь однозначны – не рискуйте более чем 5% от своего депозита. На чем основано данное утверждение? Да банально на том, что мы выяснили с тобой чуть выше. При 2-3 сделках в месяц вряд ли ты превысишь просадку в 15%. Запомни эту цифру (15) – она позволит тебе понять стандарты управления рисками любой последующей стратегии. Итак, если твой депозит составляет 1000$, то риск на одну сделку будет составлять не более 50$.

риски форекс

Соответственно ты рассчитываешь лот так, чтобы при срабатывании стоп лосс, потеря составила не более 5%. При этом, если мы говорим о долгосрочных стратегиях, то соотношение риска к профита должно составлять не менее 1к2, а лучше 1к3. Таким образом, рискуя всего 5% от депозита, ты ожидаешь профит в 10-15%. А это как раз размер прибыли за месяц, сопоставимый с самой большой просадкой, что допускает твоя система и ее риск-менеджмент.

Риск менеджмент при торговле в среднесрок на Н1 и Н4 графиках

Здесь торговая стратегия уже предполагает куда более количество торговых позиций. Стандартно оно составляет от 10-20 ордеров в месяц. А значит, мы предполагаем самое худшее – 50-100% убыточных сделок. И здесь, ты должен заменить, как сильно риск менеджмент защищает твой капитал. Предполагая 10 сделок в убыток, мы просто делим 15% на 10 и получаем 1.5% риска на одну позицию в торговле на форекс.

Всё достаточно просто. Если ты не можешь качественно рассчитать риски в трейдинге, то просто исходи из худшего предположения. Это и есть грамотный контроль рисков на форекс. Допустим, ты купил стратегию от очередного гуру (мы часто это делаем для создания роботов, поэтому знаем о чем говорим:) ) и не можешь быть уверен в ее эффективности. И чтобы не потерять свой депозит, ты рассчитываешь примерное количество сделок и делишь на допустимую просадку за месяц.

риск менеджмент при торговле в среднесрок

Риск менеджмент при внутридневном трейдинге на М15 и М30

Внутридневная торговля на форекс предполагает высокое количество сделок, а значит определенного ответа здесь нет. Нужно обязательно рассчитывать форекс риски индивидуально под стратегию. Это не значит, что ты не можешь использовать стандартные рекомендации, но однозначно, лучше сделать расчет риск менеджмента самому.

Чаще всего трейдинг внутри дня, если он включает в себя грамотную торговлю – означает 1 сделку в день. Мы сделали более 2000 форекс роботов, и можем уверенно сказать, что это даже много. Средний наш робот для внутридневной торговли открывает 10-15 сделок в месяц. Но есть и исключения. Поэтому стандартный риск менеджмент укладывается в эту динамику и количество сделок – и составляет 1% риска от депозита на одну торговую позицию.

 

Риск менеджмент при скальпинг торговле и пипсовке на форекс М1 и М5

Стратегии скальпинга и пипсовки – это самые неподтвержденные методы заработка. Из нашего опыта автоматизации, получить прибыль подобным методом очень и очень сложно. Средняя жизнь скальпинг робота составляет около 2-3 лет, тогда как стратегии долгосрока и внутридня способны приносить профит десятилетиями. Стоит ли рисковать своим капиталом? Решать тебе.

Вообще, роботы для скальпинга, как и ручные стратегии требуют большого контроля за риск менеджментом. Ведь в любой момент смена рыночного состояния может уничтожить любые попытки что то заработать. Средний показатель риска на сделку на основе разработки подобных роботов составляет 0.5%. То есть, если брать размер лота для автостратегии, то он составляет 0.01 лота при депозите 200$. Именно в этом виде стратегий размер риска всегда должен быть самым низким из возможных.

 

Как торговый робот помогает понять форекс риски стратегии?

риск менеджмент в роботе

Как разработчики торговых роботов с 2013 года, мы просто не могли обойти эту тему стороной и решили дать тебе чуть больше информации о контроле за рисками и управлению капиталом. Автоматизация торговой стратегии помогает получить большую базу знаний для будущего управления рисками. Мы уже говорили о показателе непрерывного убытка, но есть ещё несколько полезных нюансов, о которым просто нельзя промолчать.

 

Плавающий размер риска в трейдинге

Ты можешь проделать эту работу и вручную, однако с помощью робота ты конечно сделаешь это куда быстрее и качественнее. Любая стратегия имеет свои плюсы и минусы. К примеру, трендовая очень плохо себя ведет на флетовом рынке. Стратегия в канале цены – легко сольет депозит на пару сильных трендов. Как быть? Неужели и в этой ситуации нам способен помочь грамотный риск менеджмент. О да! И еще как.

Перед тем, как начать следует выделить периоды на истории в которые стратегия уходила в самые крупные просадки. Точнее, такие, которые требовали долгого времени выхода в ноль. Эти участки для нас представляют наибольшую ценность. Именно эти ценовые аномалии для нашей стратегии важно систематизировать: определить начало, продолжение и окончание. Запиши себе в блокнот замеченные закономерности, в будущем, ты сможешь легко определить начало подобного периода. И либо, ты избегаешь эти периоды на рынке, либо снижаешь лот в 2 раза от стандартного риск-менеджмента.

В чём тут суть? Не всегда можно 100% определить начало подобного периода, а значит твои предположения могут закончится пропуском прибыльных сделок по твоей стратегии. Лучшим решением обычно выступает снижение рабочего лота в 2 раза до момента завершения периода. Иногда, отлично работает система классического мартингейла, когда после каждой убыточно сделки – последующая открывается с удвоенным лотом. Тем самым, в профите ты зарабатываешь по каждой позиции. Единственный момент – количество убыточных сделок подряд не должно превышать 3 сделок.

 

Когда математика на форекс становится элементом управления капиталом?

математика и форекс риски

Многие трейдеры задаются вопросом применения методов мартингейла, усреднения или переворота/локирования позиций. Когда это действительно актуально и может быть успешно применимо?

На практике, нет плохих стратегий усреднения и мартингейла. Но для включения их в свою торговую стратегию ты должен быть уверен в том, что они применимы в контексте ТС. Это означает, что стратегии допускающие более 3 убыточных сделок подряд при мартингейле и более 4 уровней усреднения, – с вероятностью в 100% сольют депозит. И это уже вопрос времени, а не грамотного риск менеджмента

Для того, чтобы использовать в своей стратегии методы математического сопровождения (что является частью контроля рисков в трейдинге) необходимо качественно ее протестировать. Если ты будешь делать это вручную, то придётся потратить ни мало времени, но эта работа 100% окупаема. Для того, чтобы не допускать просадку свыше 35% в математических стратегиях, важно знать показатель максимального количества убыточных сделок. Либо количество периодов усреднения, вместе с количеством использованных в выводе позиции ордеров усреднения.

Статистически замечено, что статистика стратегии в более чем 3 убыточных сделки подряд, сразу же отсекает любое использование мартингейла. То же касается и систем на усреднении, когда вы устанавливаете отложенные ордера усреднения или делаете это по рынку. Если хотя бы раз за историю тестирования, стратегия поймала 5-ую отложку усреднения, значит срок ее жизни будет очень коротким.

Кстати, для стратегий на математике, в процессе автоматизации был определен среднестатистический размер риск-менеджмента. Он составляет 1 лот на 20 000 условных единиц депозита. Обычно такого риск-менеджмента хватает для стабильной торговой стратегии. Берите на заметку!

Диверсификация рисков в трейдинге

Это важнейший аспект в контроле за рисками. Мало определить размер риска на одну сделку, важно понимать, что любая стратегия имеет свой срок жизни. Не важно, что тебе рассказывает гуру, что продал стратегию. Не меняется лишь принцип движения рынка и его анализа. Сам метод открытия и управления ордерами устаревает и требует обновления минимум раз в 3 года. Это золотое правило. К примеру, мы дорабатываем наши торговые системы каждые 6 месяцев, чтобы они не теряли своей актуальности. Возьми на заметку и всегда ищи способы улучшить, используемую тобой стратегию.

Но что же делать, если стратегии умирают? Как зарабатывать и не потерять деньги?

управление капиталом форекс

Ответ кроется в теме, которую мы обсуждаем – риск-менеджменте! Чаще всего, если твоя стратегия допустила описанную выше просадку, – она уже на последнем издыхании. Скорее всего она поработает еще 5-6 месяцев, после чего сольет депозит. И да, этот фактор нельзя игнорировать. У тебя есть 2 пути после того, как ты попадаешь в просадку – торговать дальше и отказываться от системы после выхода из нее. Либо сразу исключать систему из своего торгового арсенала.

По этой причине, очень важно использовать несколько стратегий в работе. К счастью, на рынке работает несколько методов заработка, которые ты должен использовать одновременно.

ВАЖНО ЗАМЕТИТЬ: основы анализа и принципы движения рынка не меняются никогда! Меняется торговый алгоритм. К примеру: величина стоп лосс, тейк профит; метод сопровождения позиции, точки входа и т.д.

Это означает, что либо ты торгуешь вручную и дополняешь свою стратегию роботами. Либо используешь 2 стратегии заработка – трендовую и флетовую. Обе они будут дополнять и нивелировать плюсы и минусы каждой в отдельности.

 

ПОНРАВИЛСЯ ОБЗОР? НЕ ЗАБЫВАЙ, ЧТО ЗА ПОДПИСКУ НА НАШУ РАССЫЛКУ МЫ ДАРИМ КНИГУ АНТОНА РОЖНОВСКОГО “ЧЕТЫРЕ ГРАНИ ТРЕЙДИНГА” – ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЗДЕСЬ

ТАКЖЕ СМОТРИ НАШ РЕЙТИНГ ФОРЕКС БРОКЕРОВ – СПИСОК НАДЕЖНЫХ КОМПАНИЙ