Уровни Мюррея с небольшой натяжкой можно считать адаптацией квадрата Ганна, использовать их в разы удобнее. Если квадрат Ганна со стороны выглядит чем-то полумистическим (учитываются даже фазы луны), то Мюррей предложил сравнительно простые правила построения уровней. На графике они отображаются в виде нескольких линий и не загромождают его ненужными построениями.
В принципе, для того, чтобы пользоваться уровнями Мюррея не нужно вникать в тонкости их построения. Современные индикаторы построены так, что выбрать нужно только период и все линии на график будут нанесены автоматически. Мы разберем только основные положения теории, чтобы понятнее было, откуда берутся эти линии поддержки/сопротивления.
Ганн при построении квадрата делил движение цены на 8 равных интервалов, т.е. получали 9 уровней и 8 диапазонов между ними. Мюррей, кстати, называл это сочетание линий и диапазонов между ними октавой.
Квадрат строится в системе координат цена-время. По вертикали его размер задает ценовое движение, а по горизонтали – временной отрезок, на котором трейдер исследует рынок. Этот инструмент использовался только для крупных временных интервалов (в индикаторах настройки по умолчанию соответствуют дневному графику).
Основа для построения – квадрат Ганна размером 8 на 8, отсюда и будем исходить при подборе периода:
• если округлить, то в году насчитывается 52 недели;
• учитывая, что в каждой по 5 рабочих дней, получаем 260 рабочих дней в году;
• так как период должен быть кратен 8, вместо 260 нужно принять число 256, что к тому же соответствует 4 кварталам по 64 дня (т.е. в основе тот самый квадрат Ганна 8х8). Отсюда и берется значение 64 в настройках индикатора по умолчанию.
На графике индикатор выглядит просто – отображается набор уровней, в зависимости от версии алгоритма зоны могут окрашиваться в разные цвета. Линии могут подписываться или просто обозначаться числом.
Настройка индикатора и расшифровка уровней
В настройках базовой версии всего 2 параметра:
• Р – период, задается количество свечей, на которых будет выполняться расчет положений линий;
• StepBack – смещение, задается в свечах.
В модифицированных вариантах этого индикатора в настройках может быть добавлена возможность задания таймфрейма (т.е. показания будут выводиться на график с другого временного интервала), настройки цвета и толщины уровня, сами диапазоны между ними могут окрашиваться в разные цвета. Все это сделано лишь для комфорта трейдера и непосредственно на работу индикатора не влияют.
Индикатор делит ценовое движение на 8 диапазонов девятью уровнями. Еще по 2 линии сверху и снизу выступают в роли дополнительных при прорыве 8/8 и 0/8, каждому из них присвоен свой уровень силы:
• 0/8, 8/8 – крайние границы диапазона движения цены. Считаются самыми сильными при их пробое происходит перестроение квадрата;
• 1/8, 7/8 – слабые линии, иногда становятся разворотными. Считается, что если цена резко растет и при этом останавливается на 7/8, то готовится столь же резкий разворот вниз. Причем движение после разворота будет резким. Если же цена пробила 1/8 или 7/8, то вероятнее всего она дойдет до 0/8, 8/8 соответственно;
• 2/8, 6/8 – третьи по значимости поддержка/сопротивление;
• 3/8, 5/8 – по статистике график любого инструмента находится в этом диапазоне в течение 43,75% от общего времени. Обращать внимание нужно на положение цены относительно уровней. Например, если график не может пробить уровень 3/8 и держится над ним, то вероятно движение как минимум до 5/8, если цена пробивает и его, то можно смотреть в сторону 8/8;
• 4/8 – линия баланса, делит диапазон движения цены пополам, потому считается вторым по значимости. Своего рода линия водораздела, если цена торгуется под этим уровнем, то в приоритете короткие позиции, если над – покупки.
Помимо этого, на графике отображаются:
• -1/8, +1/8 – используются при резком пробое ценой линий 0/8 и 8/8. Как правило, линии -1/8 и 1/8 не являются железобетнной поддержкой и сопротивлением при пробое. Если цена все же пробивает поддержку/сопротивления на отметках 0/8 или 8/8 соответственно, то от линий -1/8 и 1/8 может пойти коррекция на пробойное движение;
• -2/8 и +2/8 – сильные линии поддержки и сопротивления соответственно. Как правило, на них движение в направлении пробоя стопорится и начинается либо разворот, либо затяжная коррекция.
Отметим, что индикаторов уровней Мюррея существует множество и не обязательно все должно выглядеть именно так, как на скриншоте выше. Есть, например, варианты, перестраивающие линии на отдельных участках рынка.
На скриншоте выше – пример такого алгоритма. Видно, что уровни переходят из одного в другой, при этом идет их сужение/расширение в зависимости от состояния рынка. Какой именно использовать решать вам, если планируете только выделить пару важных линий на крупном таймфрейме, можно ограничиться первым вариантом. Если собираетесь торговать по ним на младшем таймфрейме, то лучше выбрать такой вариант, как на скриншоте выше.
Паттерны по уровням Мюррея
За время использования их на различных рынках было выделено несколько паттернов. Под паттернами понимается схема движения от одной линии к другой, мы перечислим их в максимально сжатой форме:
• коррекция от +1/8 или -1/8 после пробоя 8/8 или 0/8 соответственно. Ранее мы уже описывали схему движения валютной пары в этом случае, смысл движения заключается в том, что после пробоя сильного уровня идет коррекция. Как правило, небольшой коррекционный разворот от +1/8, -1/8 кратковременный;
• 8/8-6/8-2/8 для растущего рынка или 0/8-2/8-(-2/8). Схема движения предполагает отбой графика от уровня 8/8, в рамках коррекции цена доходит до 6/8 после чего следует разворот и движение как минимум до линии +2/8. Такая схема соответствует корекции на 25% от всего движения между уровнями 0/8 и 8/8. Не всегда паттерн отрабатывает на 100%, часто цена буквально на излете немного не доходит до линии +2/8. Смотреть нужно по ситуации, если график сможет задержаться надолго над 8/8, то вероятен пробой;
• 0/8-4/8-1/8-8/8 и зеркальный паттерн 8/8-4/8-7/8-0/8. Движения 0/8-4/8 и 4/8-1/8 обычно бывают резкими, а вот добираться до отметки 8/8 после отбоя от 1/8 цена будет долго. Обычно отрабатывают промежуточные сопротивления на 4/8 и 6/8, так что обращайте внимание на поведение цены около этих линий. На истории эта модель (как и прочие) просматриваются очень хорошо, в режиме реального времени рекомендуем обращать внимание на поведение цены около уровня 1/8 (для модели 0/8-4/8-1/8-8/8), если несколько подряд свечей не могут уйти под него, можно пробовать открывать длинную позицию со стопом под линией 0/8;
• 0/8-3/8-1/8-4/8 и зеркальная модель 8/8-5/8-7/8-4/8. По сравнению с предыдущим паттерном цели по нему меньше, зато меньше нужно ждать пока график достигнет целевой зоны, да и процент отработки выше. При его формировании есть ряд допущений, например, допускается заход графика за уровень 1/8 если затем цена резко вышла из этой зоны (в нашем примере сформировался пин бар и ниже линии 1/8 цена провела мало времени). Как и в предыдущей модели получается неплохим соотношение тейк-профита и стоп-лосса. Учтите, что линия 4/8 это тот минимум на который стоит рассчитывать, но цена вполне может пробить ее и продолжить движение в направлении, например, 7/8;
Не забывайте – помимо описанных паттернов можно использовать и отдельные линии как уровни поддержки/сопротивления. Их значимость мы уже описывали выше.
Типы сигналов
Всего возможно 4 стиля торговли в зависимости от поведения цены около важной линии:
• отскок;
• разворот;
• закрепление;
• пробой.
Каждый из стилей работы похож на торговлю по обычным трендовым линиям или уровням поддержки/сопротивления.
Отскок
Отскок подразумевает отбой от сильных уровней входить в рынок при таком стиле торговли рекомендуют отложенными ордерами, размещая их непосредственно на линии. При этом стоп рекомендуется размещать на расстоянии через 1 уровень от точки входа. Делается это для того, чтобы у трейдера был шанс в случае неудачного прогноза выйти из рынка с минимальными убытками и закрыть сделку вручную на ретесте пробитого уровня.
В примере на скриншоте выше не спутайте нумерацию, справа отображается новая нумерация, после того как уровни были перестроены после пробоя старого сопротивления 8/8. Ситуация развивалась следующим образом:
• после закрепления цены выше 7/8 выставляем отложенный ордер sell limit непосредственно на линии 8/8;
• вопреки ожиданиям цена не отскакивает от 8/8, а пробивает мощное сопротивление и движется до отметки +1/2. Стоп в этой ситуации нужно было выставить за линией +2/8;
• так как стоп выставлен с запасом на откате и возврате цены к пробитому 8/8 выходим из рынка с нулевыми потерями и при необходимости переворачиваемся.
Стоп нужен на случай неожиданного резкого движения цены. Если будет импульсное движение, а вы не сможете закрыть сделку вручную, стоп убережет вас от чрезмерных убытков.
Разворот
В принципе, логика работы понятна по названию. Отметим только, что брать во внимание нужно в первую очередь те сигналы, которые сформировались при подходе цены к линиям 7/8 и 1/8.
Если цена подходит, например, к 1/8 сверху вниз, формируется разворотная свеча, то это неплохой момент для входа. Стоп можно вынести за 0/8, а тейк-профит лучше всего поставить на 4/8. Так вы достигнете неплохого соотношения потенциальной прибыли и убытка, обеспечив при этом достаточно высокую вероятность достижения ценой целевого уровня.
Не всегда точка для входа будет выглядеть так, как на скриншоте выше. Цена может несколько раз тестировать уровни 1/8, 7/8 и ложные сигналы также случаются.
Не забывайте о возможности переставлять стоп-лосс в безубыток. В примере на скриншоте выше отбой от 7/8 неплохо отработал, но до целевого уровня цена не добралась. Если бы использовался трал, то трейдер получил бы небольшую прибыль, если бы стоп просто был переставлен в безубыток, то он остался бы при своих, а если бы не делалось ничего, то случился бы убыток.
Закрепление
Этот стиль работы – логическое продолжение неудачной модели отскока. Если цена смогла пробить сильную поддержку/сопротивление, то она чаще всего к ней возвращается, но при этом не пересекает ее в обратном направлении. Примерно то же самое, что и ретест при пробое обычной трендовой линии.
Если речь идет о пробое крайних уровней 0/8 или 8/8, то вместо фиксированного тейк-профита лучше использовать трейлинг-стоп. Потенциал хода у таких движений может быть в 5-7 раз больше стопа (его ставим за ближайший уровень Мюррея).
Еще один вариант – торговать при выходе и закреплении цены за пределами диапазона между уровнями 3/8 и 5/8. в этом случае цели ставьте скромнее, например, на 1/8 и 7/8.
Пробой
Если в предыдущем случае мы работали более консервативно, т.е. дожидались небольшого отката после пробоя важной поддержки или сопротивления, то при пробое мы этого не делаем, а заключаем сделку сразу после пробоя уровня. Риск больше, но с другой стороны мы не будем упускать моменты, когда движения графика резкие и отката после пробоя не следует.
Лучше по этим сигналам работать внутри диапазона 0/8-8/8. Неплохой вариант – работать на выходе графика за пределы зоны 3/8-5/8.
Учитывайте соотношение потенциального стопа и тейк-профита при работе по этой схеме. В примере на скриншоте выше соотношение стоп-лосс/тейк-профит было бы меньше 1,0, потому входить в рынок не стоило бы (хотя целевой уровень и был достигнут).
Заключение
Уровни Мюррея можно считать адаптацией квадрата Ганна, который большинству трейдеров кажется слишком уж запутанным и непонятным. Мюррей максимально упростил методику расчета ключевых уровней и в результате мы получили простой и удобный инструмент. Его действительно удобно использовать в работе.
Индикаторы линий Мюррея находятся в свободном доступе, на графике отображаются только линии с подписями, так что рабочее окно не будет загромождено массой ненужных построений. Эти уровни неплохо работают на любых рынках и любых таймфреймах, так что их действительно можно использовать в торговле. На забывайте только о том, что желательно получать подтверждения и с других инструментов (свечные паттерны, показания других индикаторов и т. д.).
Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры:
• В чем заключается девальвация и ревальвация валюты
• Лучшие мартингейловые советники. Обзор 4 бесплатных мартышек
• Прибыль от минимальных вложений — реально ли
