Технический анализ позволяет довольно точно торговать только лишь на основании простейших построений и паттернов на графике. Сегодня мы поговорим о контртрендовых формациях, которые могут формироваться в переломный момент - это позволяет довольно точно входить в направлении новой тенденции, оседлав тренд буквально в самом его начале.
Сразу отметим, что торговля против тренда - рискованная затея, поэтому новичкам от этой тактики лучше воздержаться. С другой стороны, вы получаете шанс заключать сделки с крупными ТР и сравнительно небольшими стопами.
Голова и плечи
Очень мощный разворотный паттерн, состоит из 2 плечей и головы. Встречается не очень часто, но если формация в точности соответствует идеальным пропорциям, то практически всегда тенденция меняется. Даже если этого не происходит, то цена как минимум замедляется и дает возможность трейдеру закрыть сделку с минимальным убытком.
Правила формирования рассмотрим на примере медвежьей модели (формируется в конце затяжного роста):
• формация не должна быть сильно растянута по времени;
• правое плечо должно быть чуть выше левого, голова должна возвышаться над обоими плечами;
• линия шеи должна иметь наклон вверх. Проводится она через минимумы, образованные обоими плечами;
• время формирования обоих плеч должно быть примерно одинаковым.
Как торговать:
• консервативный вариант входа в рынок — дождаться пробоя линии шеи и заключать сделку только после ее ретеста по цене закрытия свечи, на которой ретест произошел. Проблема в том, что пробой часто бывает резким, цена уходит далеко и потом в рамках отката просто не доходит до линии шеи;
• более рискованный — входить непосредственно по цене закрытия пробойной свечи;
• агрессивный стиль торговли — сделка заключается на экстремуме, соответствующем правому плечу. С одной стороны, трейдер входит в самом начале предполагаемого движения, с другой — нет никакого гарантии, что цена движется в нужном направлении.
Для того, чтобы не упустить движение мы советуем входить небольшим лотом на пробое линии шеи и долиться при ретесте (если он состоится, конечно).
Уровни SL и ТР:
• стоп следует ставить за правое плечо паттерна. Если используется агрессивный стиль (сделка заключается непосредственно в момент формирования правого плеча), то его можно вынести за уровень головы;
• в классической модели ТР рекомендуют ставить равным высоте фигуры, то есть расстоянию от линии шеи до максимума/минимума головы, это расстояние следует отложить от точки пробоя линии шеи. Мы рекомендуем не жадничать и если нет других ориентиров, то выставлять ТР равным 70-80% от высоты паттерна.
Для выставления ТР можно пользоваться горизонтальным уровням поддержки/сопротивления. Можно просто тралить сделку, величину трейлинг-стопа следует определять исходя из средней величины отката в пунктах за последнее время.
Чем меньше паттерн соответствует идеальным пропорциям, тем меньше вероятность его отработки. В следующем примере оба плеч формировались слишком долго, голова недостаточно большая, в итоге называть это паттерном «ГиП» сложно.
А здесь правого плеча фактически нет, фигура сильно деформирована и лишь отдаленно напоминает классическую ГиП. И хотя тенденция после нее сменилась, считать эту формацию головой и плечами нельзя.
Главное при работе с ГиП (да и с любым другим паттерном) — не стремиться подгонять то, что вы видите на графике под критерии для той или иной формации. Этим часто грешат новички.
Если работаете с объемами, то можете ввести дополнительное правило в торговлю — пробой линии шеи должен сопровождаться повышенным объемом. Это условие необязательное, просто повышается значимость сигнала. Желательно при этом использовать реальные, а не тиковые объемы, которые доступны в терминале МТ4.
Двойная вершина/двойное дно
Один из самых простых разворотных паттернов, логика его объясняется просто. В конце бычьего тренда быки предпринимают попытку переписать предыдущий максимум и продолжить восходящий тренд, но сил на это уже недостаточно, так что в лучшем случае удается выполнить заброс цены за уровень, построенный через предыдущий экстремум. Для бычьего паттерна ситуация обратная.
При работе с двойной вершиной/дном пользуйтесь такими критериями:
• желательно, чтобы обе вершины формировались не за 1-2 свечи за счет импульсного движения, а в рамках обычного движения цены;
• расстояние между экстремумами не должно быть слишком большим;
• считать формацию двойной вершиной/дном можно только есть между экстремумами есть хотя бы 6-10 свечей. В противном случае имеем просто ретест уровня на 2-3 рядом стоящих свечах;
• паттерн не должен быть идеальным. Если второй экстремум доходит точно до уровня, заданного первым экстремумом, это не очень хорошо. Гораздо лучше если цена немного перепишет экстремум первой вершины/минимума, вероятность его отработки гораздо выше.
Работу с паттерном разберем на примере медвежьего паттерна (формируется в конце восходящего движения).
Заключение сделки:
• входить в рынок можно на пробое основания паттерна (минимума между 2 максимумами в случае с двойной вершиной);
• можно построить канал через 2 вершины и основание, сделка заключается при пробое границы канала. Так как вершины находится примерно на одном уровне, то точки входа оказываются расположены близко друг к другу;
• еще одна точка входа — на максимуме второй вершины, особенно если на ней формируется соответствующий свечной сетап. Это самый рискованный способ торговли, использовать его стоит разве что если двойная вершина формируется у сильного уровня сопротивления.
Стоп-лосс и тейк-профит:
• стоп-лосс можно вынести за экстремум паттерна. Если он получается слишком большим, то можно установить SL за уровнем 50% от высоты двойной вершины/дна;
• для определения уровня расположения ТР следует отложить от точки пробоя высоту формации. Как и в случае с ГиП мы рекомендуем использовать и другие ориентиры для выставления ТР, в частности уровни поддержки/сопротивления.
Не всегда цена идет в нужном направлении сразу после второй вершины. Иногда могут встречаться паттерны тройная вершина/тройное дно. Правила работы с такой формацией такие же, как и с 2 вершинами/впадинами, поэтому на них останавливаться не будем.
Разворотный паттерн — Вымпел
Возможно раньше вы сталкивались с утверждением, что вымпел является фигурой продолжения тренда. Это чистая правда, но при определенных обстоятельствах он выступает и в роли контртрендового паттерна. Правда, торговать только по нему не стоит, требуется подтверждение от других инструментов.
Для того, чтобы вымпел стал контртрендовым паттерном нужно, чтобы он имел сильный наклон в том же направлении, что и основное движение. Формируется обычно в самом конце движения цены.
Причем после выхода цены за его пределы далеко не всегда следует смена тренда. Все может закончиться просто переходом цены в горизонтальный канал, затем движение может возобновиться.
Чаще всего вымпелы формируются на малых временных интервалах. Торговать можно на выходе цены из его границ, но только если есть подтверждение от других инструментов. Сам по себе паттерн слаб.
Разворотный сетап — Бриллиант
Встречается очень редко, так что просто держите этот паттерн в уме и при случае используйте, отрабатывает он практически всегда (если фигура соответствует критериям, конечно).
Внешне напоминает ромб или 2 рядом расположенных треугольника – кому как удобнее воспринимать. Из условий формирования отметим:
• по времени он не должен быть слишком сильно растянут;
• паттерн должен быть более-менее симметричен;
• расстояние от максимума до минимума в рамках бриллианта цена должна преодолевать быстро, за несколько свечей (это центральная часть формации).
Варианты заключения сделки:
• в момент пробоя линии бриллианта;
• дождаться ретеста пробитой линии;
• входить после того как цена перепишет максимум/минимум паттерна.
Последний способ входа в рынок можно считать самым консервативным, но при нем наблюдается самое невыгодное соотношение ТР и SL. Лучше остановиться на варианте заключения сделки в момент ретеста пробитой линии бриллианта.
SL следует вынести за предыдущий локальный экстремум либо за минимум/максимум всего паттерна для покупок и продаж соответственно.
Уровень ТР определить можно:
• отложив от точки пробоя высоту паттерна;
• построив канал через последние 3 экстремума бриллианта. Разница между уровнями ТР, как правило, не очень большая, так что пользоваться можно и тем, и другим способом без особых ограничений.
Если вам кажется, что паттерн слишком сильно отклонился от идеальных пропорций, то лучше просто не брать его в работу. Практика показывает, что если возникли сомнения в соответствии формации критериям, то и отрабатывает такая фигура плохо.
Разворотные точки по сетапу Шип – паттерн одного дня
Эта формация подойдет только для людей со стальными нервами. В отличие от прочих формаций эта формируется очень быстро, буквально на протяжении нескольких свечей, так что времени на раздумья может и не остаться.
На графике это выглядит как резкое импульсное движение цены в направлении тренда, но затем с той же скоростью цена возвращается на исходные позиции. Часто такое явление случается в начале смены тенденции.
Логика следующая — начальный импульс возникает как реакция на какое-либо событие, например, на вышедшую новость, результаты которой оказались далекими от того, что ждали участники торгов. После этого импульса происходит такое же быстрое движение в обратном направлении по той причине, что трейдеры понимают — значимость этого события переоценена.
В идеале шип должен:
• формироваться в рамках одного дня (при торговле на таймфрейме до D1);
• шип должен образоваться в конце сильного восходящего либо нисходящего движения. Если он возникает в рамках бокового движения, то внимание на него лучше не обращать вовсе.
Работу с паттерном рассмотрим на примере медвежьего паттерна:
• входить в рынок можно либо в момент пробоя основания шипа, либо на его ретесте. Первый способ чуть более рискованный, второй — более надежный, но есть вероятность упустить движение из-за того, что ретест может и не состояться. Для этого паттерна предпочтительнее вход на ретесте пробитого основания;
• стоп размещают за максимумом формации. Импульсное движение бывает достаточно крупным, так что и стоп часто получается немаленьким. Чтобы его уменьшить можно разместить SL за уровнем коррекции 61,8% от высоты шипа, это минимально возможный размер стопа;
• прибыль фиксировать нужно на 2 уровнях: первый ТР размещаем на расстоянии, равном высоте паттерна, его откладываем от точки пробоя, второй – на таком же расстоянии от первого. Можно использовать уровни поддержки и сопротивления, построенные по значимым максимумам/минимумам на истории.
Первый, размещенный по такой схеме ТР цена достигает в большинстве случаев. Второй реже, но к этому моменту стоп-лосс уже должен находиться как минимум в безубытке, так что вы ничем не рискуете.
Еще один нюанс — часто шип может формироваться в рамках паттерна «Голова и плечи». Если голова отвечает требованиям паттерна шип, то это только усиливает полученный сигнал.
Если перейти на старший таймфрейм, то идеально сформированный на младшем временном интервале паттерн превращается в разворотный свечной паттерн. Чаще всего в падающую звезду либо молот, ведь он формируется в рамках одного дня.
Сетап разворота — Складной метр
Еще один простой, но от этого не менее эффективный паттерн. Цели при торговле по нему небольшие, но и риски невысоки, так что в своем арсенале его иметь необходимо.
Смысл паттерна заключается в том, что перед разворотом рынка часто наблюдается ускорение его движения. Цена движется что называется по инерции, и мы получаем шанс заключить сделку по очень выгодной цене, вскоре после того, как тренд выдохся и это стало видно.
Формируется он в такой последовательности:
• сперва идет рост средней силы, на него указывает линия, построенная по точкам 1 и 2;
• далее рост ускоряется, трендовая линия 2-3 имеет больший уклон чем 1-2;
• на финальной стадии формирования паттерна наблюдаем импульсное движение, когда максимум переписывается одной-двумя свечами с крупным телом, далее видим неспособность цены продолжить рост и ее разворот.
Этот паттерн торгует на пробое третьей трендовой линии (той, которая имеет максимальный наклон). Сделку можно попробовать заключить по цене закрытия пробойной свечи, ретеста, как мы это обычно делаем при пробое трендовых линий, чаще всего не бывает из-за того, что наклон ее слишком большой. Цена после пробоя просто не может вернуться и протестировать — недостаточно сил для этого.
Стоп следует вынести за максимум/минимум всего движения в рамках паттерна. А уровни тейк-профит разместить на 1-й и 2-й трендовых линиях складного метра. Практика показывает, что вероятность достижения хотя бы одной из целей высока.
Бывают ситуации, когда по всем критериям паттерн подходит, но из-за крайне невыгодного соотношения стопа и потенциальной прибыли заключать сделку все же не стоит. В приведенном примере как раз такой случай.
Пробой трендовой линии 3 произошел слишком резко, одной свечой с очень крупным телом. В итоге если входить по правилам по цене ее закрытия, ставить стоп за максимум всего движения и ТР на трендовые линии 1-2 и 2-3, то получаем соотношение SL/TP на уровне примерно 5 к 1. Даже учитывая высокую вероятность отработки паттерна заключать сделку было бы слишком невыгодно.
Складной метр встречается на всех таймфреймах без исключения.
Островной разворот
Очень редкий паттерн, подойдет для работы с таймфреймом от D1, внутри дня работать с ним не получится. На форекс эта формация пришла с фондового рынка и основана она на ГЭПах, именно поэтому внутри дня вы этот паттерн никогда не найдете — рынок ведь работает без перерывов, так что и разрывов быть не должно. Они могут появляться на графике, но это скорее проблемы с котировками.
Свое название модель получила из-за того, что 2 разрыва как бы отделяют часть графика от остального. Выделенный фрагмент немного напоминает остров.
Требования к модели:
• оба ГЭПа должны быть сформированы примерно на одном уровне;
• разрывы формируются в противоположном направлении;
• практика показывает, что лучше работают широкие бычьи модели и узкие медвежьи.
Что касается времени формирования, то так как торговля ведется на дневных графиках, паттерн может формироваться на протяжении 1-2 месяцев. Так что по одной валютной паре в год может быть всего пара сделок.
Сделку заключать можно 2 способами:
• сразу же после второго ГЭПа, если свеча соответствует направлению разрыва. В нашем примере для медвежьего паттерна свеча должна быть черного цвета, сделка заключается по цене ее закрытия;
• второй вариант — дождаться закрытия разрыва и входить в момент, когда цена закрывает разрыв. Подойдет для тех, кто не успел войти в рынок раньше. Если цена ушла слишком далеко, не вернулась к уровню ГЭПа и не дала точки для входа, то ждать сигнала на вход можно на протяжении максимум 7-9 свечей. После этого ждем новый паттерн, этот уже в работу не берем.
StopLoss следует вынести за максимум/минимум всего паттерна. Так как торговля идет на дневном графике, он получается довольно большим, снизить его можно если разместить стоп за уровнем коррекции 50% от всей высоты «острова».
Чтобы получить уровень размещения ТР нужно от точки входа отложить в направлении ГЭПа высоту паттерна. Когда цена проходит примерно половину от предполагаемого движения стоп можно перенести в безубыток.
Поиск точки разворота по паттерну — Три движения
С этим паттерном вы могли сталкиваться под другим названием, Линда Рашке, например, называет его «3 индейца», но сути название не меняет. При выполнении всех соотношений имеем надежный инструмент, указывающий на разворот цены.
В отличие от остальных рассмотренных разворотных паттернов этот основан на четких отношениях между отдельными элементами. Если, например, в формации ГиП ее соответствие критериям определялось скорее на глазок, то здесь будут использоваться отношения Фибоначчи между отдельными движениями цены. Если 3 движение этим критериям не соответствует, в работу его не берем.
Допустимые соотношения паттерна указаны на скриншоте. Если он формируется в рамках сильного движения поблизости от исторических максимумов, это придает формации дополнительную силу. Если же наблюдаете его формирование на спокойном рынке, то лучше не обращать на него внимание — вероятность отработки невысока.
Приведенный в качестве примера паттерн близок к идеальному:
• точки В и С находятся в диапазоне уровней 123,6 и 161,8 от движений А-2 и В-3 соответственно;
• точки 2 и 3 попадают в диапазон уровней коррекции 61,8-78,6 от движений 1-А и 2-В соответственно;
• усиливает сигнал то, что весь паттерн находится в рамках восходящего канала (пунктирный зеленый канал).
Торговля выполняется только отложенными ордерами. В нашем примере уровень размещения ордера Sell Limit определяется исходя из того, на каких уровнях расположена точка В. Она расположена ближе к уровню 123,6 от движения А-2, значит отложенный ордер на продажу следует разместить на отметке 123,6 от движения В-3.
Отложенный ордер можно ставить после формирования точки 3. Когда цена после ее формирования прошла расстояние, примерно равное половине движения В-3 можно ставить отложенный ордер на продажу.
Стоп при такой торговле нужно было бы выставить за уровень 161,8 от движения В-3 — страховка на тот случай, если паттерн получится неидеальным. Прибыль следует фиксировать по уровням коррекции, построенным по всему паттерну, то есть по движению 1-С. Прибыль лучше всего фиксировать частями:
• треть на уровне коррекции 38,2%;
• еще треть на уровне 61,8%;
• окончательно закрыть позицию при достижении основания формации, можно просто тралить остаток сделки.
Несмотря на то, что паттерн неплохо работает, он редко приводит к развороту тренда. Чаще всего движение ограничивается высотой самой формации, но и этого достаточно для того, чтобы неплохо зарабатывать.
Заключение: точки разворота, сетапы и паттерны
Контртрендовые паттерны отлично просматриваются на истории, может даже сложиться впечатление, что работают они чуть ли не в 100% случаев. Это не больше чем самообман, просто при изучении истории глаз человека невольно «цепляется» за идеальные графические формации, отсюда и такое впечатление.
Помните, ни один паттерн не гарантирует 100%-ной отработки. Даже идеальная на первый взгляд формация может в итоге принести убыток, но для нас важно то, что в долгосрочной перспективе удачных сделок будет больше, чем убыточных. Добавьте к этому еще и неплохое соотношение ТР и SL по большинству из паттернов.
Со своей стороны мы посоветуем брать в работу только идеальные паттерны. Это позволит отбросить большую часть убыточных входов и добиться неплохого результата. Еще один нюанс — так как идеальные формации встречаются редко, то работать можно с несколькими активами, так вам не придется ждать сделку по несколько недель. Ну и об управлении капиталом не забывайте — это основа успешной торговли.
Возможно, Вам будут интересны следующие обзоры:
• Почему именно вы создаем лучшие советники для торговли на форекс
• Принципы успешного бизнесмена, трейдера и просто мужчины
• Скальпинг стратегия Almo Trading — плакали, когда публиковали
