Тренд, как известно, является одной из фундаментальных основ торговли любым финансовым инструментом. По статистике рынок лишь четверть времени находится в направленном движении, а остальное время приходится на коррекции, консолидации и откаты. Поскольку торговля в коррекционных движениях не рассматривается, как метод стабильного и безопасного заработка, основное внимание следует уделить именно направленным движениям, демонстрирующим доминирующую силу на рынке.
Так или иначе, наличие тренда показывает основную направленность интереса в текущих условиях.
Она может меняться в зависимости от выбранного промежутка времени, но вполне определяема на любом масштабе – начиная от десятилетий и заканчивая минутными графиками. Таким образом, входя в рынок в направлении преобладающей тенденции последних часов можно получить противоречие с направлением последних дней, которая по факту является более сильной, так как затрагивает больший временной диапазон:
Появление устойчивых локальных трендов в коррекциях встречаются на всех валютных парах и любых тайм-фреймах. Поэтому, умение определить окончание коррекции и пробой младшего тренда для нахождения оптимальной точки входа даёт хорошие возможности получения прибыли. Основное преимущество заключается в том, что торговля будет вестись по главенствующей тенденции на рынке, а не по локальной и краткосрочной. Вообще, это получается своего рода комбинации из двух методов – с одной стороны мы торгуем на пробой трендовой, с другой же выходит, что по тренду, просто более старшему и с поиском наилучшей позиции для входа.
Итак, первое, что необходимо сделать – это определить все тренды, имеющиеся на данный момент в разных временных масштабах. Поскольку рассматриваем торговлю в пределах М30-Н4, как наиболее подходящую, то и тренды выбираем вплоть до дневных графиков. После того, как это сделано, нужно определиться с главным направлением рынка, в нашем случае это будут дневки, тренд на них будем считать основой. После этого ищем появление нового отката на Н4, который будет состоять хотя бы из 4-6 свечей, это даст основание переходить на Н1 и оценивать ситуацию:
Как только образуется коррекционное движение вышеописанного масштаба, переходим на таймфрейм поменьше и внимательно следим за поведением цены в районе этой новой локальной трендовой. Существует несколько вариантов развития коррекции, отличающиеся друг от друга формой.
Это может быть плоская коррекция, состоящая из колебаний в относительно горизонтальном канале, зигзаг, в котором трендовая проводится после образования колена зигзага и, наконец, треугольник, с которым всё тоже достаточно просто, так как пробой и выход из треугольника обычно направлен в соответствии с основным трендом рынка. В показанном выше случае картина на Н1 выглядела как консолидация в практически горизонтальном канале с очень слабым наклоном и чётким соблюдением границ:
Учитывая общий масштаб движения, нужно также учитывать, что коррекция – процесс длительный относительно скоротечных импульсных движений в направлении основного тренда, поэтому, если мы говорим о коррекции на Н4, то она может составлять и двое-трое суток, так что не стоит при первых признаках пробоя этой новой трендовой сразу пытаться входить в рынок.
Можно ожидать несколько заходов цены в нужном направлении с последующими откатами. А учитывая общую волатильность в коррекциях, можно первые 20-30 часов вообще просто наблюдать и перерисовывать локальную трендовую линию по новым образующимся вершинам. Первые два экстремума не стоит учитывать, особенно если между ними малое расстояние по временной шкале, то есть по количеству свечей между их образованием.
Классический подход подразумевает ожидание закрытия свечи с другой стороны после пробоя. В данном случае это происходит достаточно далеко от точки пробоя, и такая ситуация не редкость. Чем больше раз цена отбивалась от трендовой, тем интенсивнее будет движение после окончательного пробоя.
В связи с этим, можно либо субъективно оценивать интенсивность движения и вероятность пробоя, либо же действовать консервативно и так, как это предполагается классическими торговыми методами. Второй вариант уменьшит количество ошибок и, как следствие, количество срабатывающих стопов, но при этом и уменьшит потенциальную прибыль из-за более позднего входа. Личное дело каждого выбирать вариант действий в зависимости от целей.
Учитывая, что торговля ведётся по Н4 и цели ставятся тоже по такому масштабу, более разумным вариантом будет всё же дождаться закрытия свечи после пробоя трендовой Н1 и вход в сделку по этому уровню. В нашем случае последовала непродолжительная коррекция с возобновлением интенсивного движения в направлении тенденции на Н4. В качестве уточняющего параметра при желании войти пораньше в сделку может выступать трендовая линия, проведённая по меньшему таймфрейму, чем Н1. То есть в самой коррекции выделяются так называемые субтренды, пробой которых можно пробовать торговать.
То есть каждое движение в самой коррекции также рассматриваем, как колебание с соблюдением масштабов и проводим линии. При пробое и закреплении свечи входим в рынок. Подобная торговля позволяет относительно быстро выставить безубыток и спокойно смотреть, что будет дальше происходить – состоится ли пробой коррекционной трендовой Н1 или нет.
На несколько срабатывающих безубытков будет приходиться один очень хороший вход, который позволит войти в рынок на только набирающем силу новом витке движения в главном направлении. Это потребует значительных временных затрат, но позволит иметь позицию, которая с очень большой вероятностью не будет выбита по безубытку на протяжении очень долгого времени. И закрывать её можно по мере формирования признаков смены тренда на дневном масштабе.
Нередко бывает так, что после пробития трендовой линии цена возвращается на “ретест”. Это достаточно часто встречающееся явление, в основе которого лежит понятие поддержки цены и сопротивления. Поскольку сначала движения разворачиваются около сопротивления, отбиваясь от определённых ценовых уровней, там скапливается значительный объём ордеров.
После сильного движения на пробое, обусловленном срабатыванием большого количества стоп-приказов, начинается фаза фиксирования прибыли теми, кто двигался в сторону пробоя. Это достаточно примитивное объяснение гораздо более сложного явления, когда уровни, бывшие сопротивлением в прошлом становятся уровнями поддержки в будущем.
Поскольку линия тренда есть не что иное, как динамическая поддержка для движения, меняющая своё значение в отличие от горизонтальных уровней, становится вполне ясно, почему происходит явление ретеста. Механизм тот же самый, просто имеется зависимость от времени, выраженная в наклоне этой самой поддержки/сопротивления. В этой связи обязательно следует учитывать пробитые в прошлом трендовые линии – они могут оказывать значительную поддержку цене в будущем. На следующей картинке показан совершенно типичный ретест трендовой линии на часовом графике британского фунта к доллару:
Несмотря на разнообразные названия множества стратегий торговли на пробой, суть у них у всех остаётся одна и та же – дождаться подтверждения пробоя и торговать в его направлении. Различия могут быть лишь в точке входа – до пробоя на ожиданиях (как было описано раньше), после закрытия свечи таймфрейма тренда с другой стороны от трендовой линии, и последний из вариантов – после ретеста на пробое экстремума.
Поскольку ретеста может и не быть, основными являются первые два варианта. Выделить какой-либо из них сложно, тут больше стоит ориентироваться на предпочтения в торговле – это охота за каждым пунктом или же консервативная спокойная торговля с более скромными результатами и меньшим количеством прилагаемых усилий.
Хорошим подспорьем в таком типе торговли может быть индикатор, который сам отрисовывает на графике трендовые линии. Это может быть особенно актуально для новичков, которые ещё не привыкли держать в голове этот важный аспект анализа графика. Рассмотрим самые популярные и удобные индикаторы, которые могут в этом помочь:
Trend Lines Auto
Индикатор в реальном времени рисует две трендовые линии. Одна – синего цвета, показывает стандартное положение, построенное по двум минимумам на восходящем движении. Вторая же – показывает как бы верхнюю границу текущего бычьего движения. Её в торговле не используем, это просто дополнительная графическая возможность, и линию можно учитывать просто как будущее сопротивление для цены. Как и все индикаторы подобного рода, этот построен на базе показаний индикатора ZigZag для определения экстремумов и построения трендовой линии. Параметры настройки также стандартны и имеют следующие пункты:
Из всех параметров для нашей стратегии представляет интерес только “Break”. Он отвечает за оповещение пробоя или отбоя от трендовой в зависимости от выбранного значения. Также есть возможность сигнализирования о приближении к трендовой линии через всплывающее окошко, что тоже является совершенно обыкновенным делом. Также можно менять параметр встроенного ZigZag для определения трендовой (здесь все настройки соответствуют таковым обычного ЗигЗага). Для получения более общей картины можно отключить использование второй линии и применять индикатор только для младшего таймфрейма, проведя для старшего руками.
Второй вариант – настраивать параметры ЗигЗага и использовать сразу несколько этих индикаторов на одном графике, которые будут отображать тренды, рассчитанные алгоритмом для разных временных периодов. Отличительной чертой именно этого индикатора является возможность подписать трендовые линии. Для кого-то это может быть проще, чем использовать разные цвета при наложении на график трендовых разных периодов.
True Trendline
Пожалуй, это самый удобный из индикаторов тренда. Основным преимуществом является то, что индикатор по умолчанию показывает трендовые линии разных временных масштабов. Чуть увеличив масштаб графика, как показано на картинке выше, можно увидеть всю картину текущих трендовых линий и быстро разобраться в основном и вторичном направлении рынка. Самые важные линии старших таймфреймов показаны отличающимся от других линий цветом.
Индикатор работает в реальном времени, подходит для использования на любых тайм-фреймах. В описанной выше стратегии мы ориентировались на условно среднесрочную торговлю. С этим индикатором возможно применять стратегию даже на пятиминутных графиках, так как всё более чем наглядно и нет необходимо постоянно руками перерисовывать трендовые линии разных порядков. Более того, в таком случае есть вполне видимые ориентиры для выставления тейков, так как движение на младших таймфреймах достаточно волатильны и есть вариант торговать от одной текущей трендовой до другой на порядок старше и так далее.
Из настроек и особенно алерта, особую важность представляет встроенная в индикатор возможность оповещения по типу пробоя. Индикатор может выдать окошко если цена пробила одну из текущих актуальных трендовых, которые он показывает, и второй вариант оповещения – если ценовой бар закрылся с другой стороны от этой трендовой. Основное преимущество заключается в том, что с таким алертом этот индикатор можно использовать одновременно на множестве инструментов, при этом на разных таймфреймах.
Как и в предыдущем случае, здесь также настраивается вся визуальная составляющая, отдельный вид имеет трендовая, образованная тремя касаниями, что также немаловажно, так как такие трендовые линии обладают большей сдерживающей силой при приближении цены к ним. Отсюда и выше вероятность отбоя. Стандартные параметры определения трендовых через ZigZag менять не требуется, так как они подобраны таким образом, что отображают актуальные трендовые разных периодов.
