Индикатор Скользящая средняя. Настройка Moving Average. Варианты вычисления

Индикатор Moving Average(MA) – один из самых популярных индикаторов в техническом анализе на форекс. Это очень простой и в то же время эффективный способ оценки рынка, который довольно часто выступает в качестве одного из элементов торговой стратегии, также есть торговые системы, построенные на одной лишь скользящей средней, для которой используются разные параметры настройки. Сам индикатор относится к категории трендовых, он есть в стандартном списке торгового терминала MetaTrader, а также обычно присутствует и в веб-версиях различных платформ, в том числе и для бинарных опционов.

 

Графический результат работы мувинга выглядит как обычная линия, которая периодически меняет своё направление. Одно из главных преимуществ – компактность, он не мешает восприятию.

Усреднение какой-либо переменной величины для определения динамики и тенденции используется с незапамятных времён. Если просто взять множество значений и представить в табличном виде, то получится набор числе, по которому сложно сделать вывод. Учитывая, что цена постоянно колеблется, при том на разных масштабах, то же самое можно сказать и про график – вроде бы и видно, куда идёт цена, но оценить сложно. Поэтому гораздо более репрезентативным выглядит именно среднее значение цены.

Оно также меняется во времени и даёт хорошее понимание того, какие перспективы ожидаются. Началом активного использования такой методики в трейдинге можно назвать вторую половину прошлого века, с появлением компьютеров проводить все расчёты стало гораздо проще, чем вручную.

Скользящая средняя работает по несложному алгоритму – происходит вычисление среднего значения цены за некоторый интервал времени. Рассмотрим на конкретном примере. Допустим, мы каждый минуту записываем значение цены в течение часа. В итоге у нас есть 60 значений, которые мы просто сложим и поделим на 60. Это и будет наше среднее значение, которое можно представить в виде точки. После этого мы берём ещё одно значение, то есть 61-ю минуту, а первую удаляем из списка.

Получается снова 60 значений, которые мы также складываем и делим на 60. Это будет уже второй точкой. И вот из таких точек и складывается сама скользящая средняя, то есть индикатор Moving Average отображает весь этот массив данных в виде простой линии, каждое значение которой показывает среднее за период.

 

Настройка Moving Average

Из перечня групп индикаторов в терминале выбираем трендовые и далее в списке должна быть скользящая средняя. Добавив на график, увидим окошко с перечисленными параметрами, значение каждого из которых можно менять. В целом, ничего сложного, нужно лишь запомнить принцип работы каждого из типов, а также на что влияет изменение того или иного значения в большую или меньшую сторону. Итак, рассмотрим каждый пункт:

1. Период Moving Average. В описанном выше примере мы рассматривали 60 значений, которые затем усредняли. Значение 60 и является в данном случае периодом. То есть это количество ценовых показателей, которые индикатор будет складывать и делить. Если увеличивать этот параметр, то скользящая средняя будет совершать более плавные развороты, так как в расчёте больший период времени. Если же уменьшать значение периода, то скользящая средняя будет быстрее менять направление. В этом случае увеличивается количество колебаний самого индикатора, появляется множество неверных сигналов, но зато это снижает время реакции индикатора на рыночную ситуацию, он как бы быстрее оповещает о том, что направление движения стало меняться.

2. Сдвиг Moving Average. Очень редко применяемый функционал индикатора, смысл которого заключается в сдвиге линии скользящей средней по времени. В зависимости от того, какое значение поставим, на столько единиц выбранного тайм фрейма и будет перемещена линия. Если число больше нуля, то индикатор сдвинется вправо, если меньше нуля, то влево. Наиболее известным примером использования такой возможности можно назвать индикатор Ишимоку, который в основе своей имеет разного рода усреднённые значения по аналогии со скользящей средней. Стандартным значением в простом варианте стоит 0 и меняют его обычно лишь в том случае, когда этого требует готовая торговая стратегия(это обычно указывают в описании к списку инструментов).

3. Метод. Этот параметр настраивает алгоритм, по которому будут проводиться вычисления. Подробно каждый из них мы рассмотрим далее.

4. Применение к определённому значению бара. Как было сказано выше, для того, чтобы посчитать значение в данный момент времени скользящей средней нужно какое-то количество ценовых показателей в прошлом, то есть список значений. Соответственно, необходимо выбрать эти самые значения. В течение всего отрезка времени, когда формируется один бар у нас будет огромное количество этих значений, из которых нужно выбрать какое-то одно. Это может быть один из экстремумов бара, цена открытия или закрытия либо же более сложные значения, полученные усреднением перечисленных. Самый простой и актуальный способ применения для скользящей средней – это значение, поставленное по умолчанию, то есть цена закрытия единицы тайм фрейма.

Также в настройках предлагается управление цветовой схемой – можно выбрать цвет линии, её толщину и так далее. Стандартный набор, к которому обычно обращаются в том случае, когда индикатор Moving Average наложен на график сразу в нескольких вариантах, они могут отличаться значением периода, быть сдвинутыми или же вычисляться по-разному. Линии одного и того же цвета на одной схеме могут выглядеть вполне читабельными, а на другой сливаться с графиком, поэтому тут уже скорее вопрос личных предпочтений и своего понимания удобства.

Варианты вычисления Moving Average

Не смотря на то, что сам по себе алгоритм усреднения в общем прост, вычисления можно проводить разными способами, и от этого конечный результат может достаточно сильно меняться. Лучше всего это видно в том случае, когда на график накладываются скользящие средние одного периода и применения, но при этом разные по методу вычисления, как показано на следующей картинке. Всего есть несколько основных типов:

1. Простое суммирование и дальнейшее деление на количество. Это тот же метод, что в примере, который мы рассматривали. Называется такая скользящая средняя простой(Simple). Пожалуй, её можно назвать наиболее востребованной, в большинстве стратегий встречается именно такой вид, к тому же на простых мувингах замечена интересная особенность для крупных тайм фреймов – усреднение на дневном графике с периодом в 100 и 200 является важной точкой опоры или сопротивления для цены. То есть на растущем тренде при коррекции часто можно увидеть как цена отбивается от такой скользящей средней и продолжает рост. Аналогичным образом всё происходит и при снижениях в рамках понижательного тренда с откатом вверх.

2. Суммирование всех значений также, как и в предыдущем случае, но теперь у последних значений вклад в расчёт значения увеличивается. Это достаточно распространённая методика подсчёта, которая называется взвешенной. Она подразумевает более интенсивную реакцию индикатора на быстрые изменения цены, то есть получается большая чувствительность. В свою очередь такой метод делится ещё на два подвида – элементы можно “взвешивать” по-разному. В одном случае это будет равномерное распределение веса(в таком случае скользящая средняя называется Linear), в другом случае – экспоненциальное, то есть вес каждого члена будет нарастать с ускорением по мере продвижения к текущей точке. Последний тип называется Exponential.

3. Если перечисленные методы встречаются достаточно часто, то последний вариант можно увидеть достаточно редко в торговых стратегиях. Называется он Smoothed, отличается от остальных сглаживанием.

Независимо от того, какой метод выбрал трейдер, основная идея скользящей средней на форекс проста – направление линии свидетельствует о бычьем тренде или медвежьем. В случае, когда линия направлена горизонтально, на рынке наблюдается движение в совсем небольшом ценовом диапазоне, то есть это флэт. Чем крупнее выбранный период, тем слабее будет реакция на колебания, мувинг не будет даже немного смещаться до тех пор, пока не начнётся действительно сильное движение в одном направлении.

 

Два основных варианта работы со скользящими средними в трейдинге

Индикатор Moving Average следует рассматривать в контексте того, какую информацию он даёт. Кто-то строит свою торговую систему по двум линиям, а кто-то предпочитает по мувингу просто подтверждать какой-либо из сигналов, полученных с других индикаторов, графического или свечного анализа и так далее. То есть применяем в рамках возможностей алгоритма, чуда от нега ждать не следует. Можно описать два основных метода, которые чаще всего применяют в работе со скользящими средними:

1. Изменение положения линий относительно друг друга. Простыми словами, это когда одна линия пересекает другую. Ключевым в данном случае является следующий факт – мувинги обладают отличными друг от друга периода. Например, это может быть скользящая средняя с периодом 30 и ещё одна скользящая средняя с периодом 60. В этом случае та, что с меньшим значением, будет называться быстрой, а та, что с большим – медленной. Вполне очевидно, что медленная реагирует на движение с запозданием, то есть находится дальше от цены во время движения по сравнению с быстрой. Таким образом, момент, когда быстрая пересекает медленную можно считать началом движения в рамках тренда(или очень большого диапазона консолидации).

Со временем появилось множество самых разнообразных авторских индикаторов, в которых применяется скользящая средняя в разных видах. В основном всё сводится к тому, что берётся определённый шаг периода и выстраивается сразу целый веер таких мувингов. Например, можно взять три линии с периодами 25,45 и 65. Расположение относительно друг друга будет говорить о том, что сейчас происходит на рынке. Также сигналы могут быть получены из вышеописанной методики с пересечениями – в этом случае самая медленная скользящая средняя будет указывать основной тренд, а две оставшиеся, пересекаясь между собой, генерировать сигналы на вход в позицию по тренду, а также выход из неё(но без дополнительных фильтров может получиться так себе).

2. Использование индикатора скользящая средняя в качестве динамической поддержки или сопротивления как было сказано в примере с крупными периодами 100 и 200. Под каждый финансовый инструмент можно подобрать такое значение, которое будет хорошо работать на трендах как в среднесрочной, так и в долгосрочной перспективах. Ещё одним достаточно удобным методом работы с Moving Average можно назвать смещение самих линий по вертикали. Этого параметра нет в стандартном индикаторе, однако есть уже готовый вариант Envelopes, который также есть в списке индикаторов торгового терминала. Значения подбираются таким образом, чтобы во флэте можно было торговать в обе стороны, то есть сами линии будут выступать подвижными границами, что намного эффективнее по сравнению с обычными горизонтальными или просто прямыми линиями.

Подводя итог, можно сказать, что индикатор Moving Average, безусловно, не является готовой торговой системой. Это всего лишь простой инструмент определения тренда, который к тому же работает с некоторым запаздыванием. Но вместе с этим он вполне может быть одним из некоторого числа инструментов анализа или фильтрации, важно лишь найти правильное применение. Известно, что грааля нет, поэтому для повышения эффективности своей торговли нужно комбинировать и собирать по элементам наиболее полезные и актуальные алгоритмы. Учитывая, что скользящая средняя выступает в качестве фундамента для множества других индикаторов, переоценить мувинг достаточно сложно, к тому же это простой в работе инструмент, который легко настроить под свои нужды.