Волны Вульфа

Волны Вульфа – распространённый паттерн, который встречается на любых графиках и который имеет достаточно простую, логичную и понятную схему торговли. В основе лежит принцип использования разворотных точек для проведения через них линий по примеру того, как мы строим трендовые линии и каналы, но только в случае с Вульфом получается построение через разнотипные экстремумы, а также используются каналы.

Схема на первый взгляд может показаться немного сложной, но достаточно разметить хотя бы один паттерн, как всё тут же уложится в голове. Модель нередко можно увидеть в контексте разметки волн Эллиотта, она показывает завершающую импульс волну и далее классический зигзаг, после чего начинается последнее движение в рамках более крупного импульса.

Построение паттерна

Движение в Вульфе состоит из 6 волн, которые следуют в определённом порядке, показанном на картинке ниже. В этом примере разобран Вульф, в рамках которого происходила коррекция медвежьего тренда и далее отработка всё в том направлении – снижении. То есть, этот паттерн нельзя назвать строго разворотным или продолжающим тренд, он работает так, что просто указывает направление, а вот масштаб может отличаться. То есть условно назовём его коррекционной фазой, хотя, при некоторых обстоятельствах он вполне может продолжить тренд, и очень масштабно. Рассмотрим процесс построения:

Имеется медвежий тренд. В какой-то момент цена разворачивается и начинается рост. Именно эта коррекция и даст начало формированию волны Вульфа. Там, где заканчивается коррекция, ставим цифру 1, это первая ключевая точка нашей комбинации.
После того, как коррекция закончилась и цена снова возобновила снижение, ожидаем новый минимум на графике. После того, как минимум обновлён, цена разворачивается вверх. На этом развороте ставим цифру 2, это вторая ключевая точка.
Цена уверенно движется вверх также в виде единой волны и перебивает максимум предыдущей коррекции, то есть находится выше точки 1. Там, где она заканчивается, ставим цифру 3.
После первой коррекционной волны, образовавшей точку 3, начинается снижение, которое не должно обновить минимум, то есть точку 2. Окончание этой волны обозначаем цифрой 4, это предпоследняя волна в комбинации, которую мы просто смотрим.
Завершает формирование заходной модели последняя волна в рамках более крупной коррекции. После того, как цена развернулась в точке 4, начинается последнее движение вверх, которое должно закончиться выше точки 3. Оно часто бывает достаточно резким, что создаёт иллюзию возможности разворота тренда в большем масштабе, но затем происходит смена направления и цена устремляется вниз. Вот этот разворот и будет обозначен точкой 5.

На картинке выше показан пример такого же Вульфа, только образованного на бычьем тренде. Волны идут в той же последовательности, но в другом направлении, то есть, это простое отражение по горизонтали. Отработка и схема торговли абсолютно идентичны, паттерны для бычьего и медвежьего варианта ничем принципиально не отличаются, одинаковые по всем параметрам и надёжности.

Образование Sweet Zone

Отличительной чертой волн Вульфа является то, что и точка входа и точка выхода из позиции не фиксированные по цене. Они определяются линиями, касание которых и будет сигналом. С одной стороны, это мешает работать отложенными ордерами. С другой стороны, зачастую прибыль получается очень большой, ведь цене нужно как бы “догнать” уходящую линию. В принципе, тут мог бы помочь советник, их написано очень много для торговли на форекс. Но многие им не доверяют, да и к тому же ситуация может измениться и трейдер просто руками закрыл бы сделку, а робот будет работать по алгоритму. В общем, торговля по этому паттерну требует внимания и времени. Для начала рассмотрим алгоритм входа, то есть область, где появится точка 5:

Через точку 1 и точку 3 проводим прямую линию. Для этого можно воспользоваться присутствующим практически во всех терминалах инструментом под названием “трендовая линия”. Она начнётся из точки 1 и далее просто натягиваем её до точки 3. Если рассматривать с точки зрения Прайс Экшен, то эта линия будет наклонным сопротивлением, и мы будет торговать в расчёте на отбой. Цена не всегда отбивается именно от самой линии, поэтому далее мы делаем ещё одно построение.

Проводим также имеющийся в каждом терминале канал, который будет проходить через точки 2, 3 и 4. Это очень распространённая ситуация, когда коррекция образует зигзаг в рамках канала, то есть обоснованность такого алгоритма поиска точки входа подтверждается и волновым анализом (в этом случае ещё можно добавить, что первая и третья коррекционные волны часто равны между собой по размеру). Одна линия канала основная – через точки 2 и 4, а параллельная идёт через точку 3.

Если у нас всё сделано правильно, то линия, проведённая в рамках первого построения и ещё одна линия канала должны пересечься. Так и образуется свит-зона, в которой цена должна развернуться. Где это произойдёт, заранее неизвестно, бывают случаи, когда очень продолжительное время находится в ней, и размер пятой волны становится довольно большой по сравнению с остальными. В связи с этим следует обращать внимание на такие моменты, они помогут заранее распознать не очень хорошо формирующиеся волны Вульфа – линии не должны образовывать почти нулевой угол между собой, а также не должны очень сильно расходиться, иначе свит-зона получится слишком большой и в таких условиях торговать не очень удобно.

Торговля по Вульфу

После того, как у нас образовалась свит-зона, начинаем искать точку входа. Мы не знаем, где будет разворот, более того, цена иногда довольно долго пребывает в этой области. Соответственно, ориентироваться стоит на такие варианты:

Входить в рынок только тогда, когда цена касается внешней стороны свит-зоны, то есть линии канала. Это максимально консервативный вариант, который предполагает завершение коррекции в виде зигзага и начало нового трендового движения. Но цена далеко не всегда доходит до этой линии, так что некоторые потенциально хорошие Вульфы будут пропущены.

Входить в рынок несколькими ордерами, начиная примерно с середины диапазона Sweet Zone. В этом случае может получиться так, что трейдер какое-то время посидит в минусе, но зато по мере движения цены ко второй стороне свит-зоны у него будет возможность открывать позиции по более выгодной цене.
Для более продвинутых трейдеров можно предложить поиск разворотных моделей, то есть сигнала, который позволит войти в рынок максимально хорошо. Переходим на меньший фрейм и ищем в свит-зоне разворотные свечные модели или графические. НА крайний случай и индикаторы можно использовать.

Стоп приказ всегда должен находиться за пределами свит-зоны. Та самая неопределённость по точке входа также влияет на стоп. Когда есть фиксированное значение, всегда проще, но волны Вульфа не дают такой возможности. Поэтому рассматриваем опять же один из следующих вариантов:

Ставим стоп на фиксированном уровне. То есть мы заранее планируем, где будем закрывать ордер. Это разумно с точки зрения эмоциональной нагрузки на трейдера – цена может долго и не спеша ползти внутри свит-зоны без признаков разворота, в этом случае убыток может стать очень большим.
Двигаем стоп так, чтобы он постоянно находился на некотором расстоянии от внешней линии свит-зоны, то есть от канала. В этом случае убыток будет фиксироваться только тогда, когда паттерн формально сломается. Расстояние мы берём для того, чтобы в случае краткосрочного прокола границы зоны волны Вульфа не получить стоп. Например, там может образоваться Пин бар – будет один из самых обидных убытков.

Тейк профит мы определяем построением, и он также не фиксированный. Для того, чтобы получить ориентир, нам нужно провести линию (по типу того, как мы делали это для получения одной из сторон свит-зоны) из точки 1 через точку 4. Так и получается, что чем дольше паттерн формируется, тем крупнее будет прибыль. Вообще, обычно тейк в 2-4 раза превышает возможный стоп, это показывает высокий потенциал работы по Вульфу.