Индикатор Ишимоку. Способы торговли и значение его линий

В Метатрейдере есть немало стандартных индикаторов, которые довольно эффективно используются в стратегиях трейдинга, в принципе, их одних вполне достаточно для торговли начинающего трейдера. Индикатор Ишимоку выделяется на фоне остальных тем, что является по сути полноценной торговой стратегией. Изучив азы работы с этим алгоритмом вы получите универсальный инструмент для работы на любом рынке.

Этот индикатор появился благодаря японскому трейдеру Гоичи Хосода, а название свое он получил благодаря псевдониму, под которым публиковалась аналитика этого человека - Санджин Ишимоку.

Впервые мир узнал о новом инструменте для анализа рынка в 1968 году, но Санджин около 30 лет до публикации результатов своих исследований доводил индикатор до ума, так что существовал этот инструмент намного раньше, просто общественность о нем не знала.

Разработан он разумеется для работы на фондовом рынке, а именно прогнозирования поведения индекса Nikkei. Кстати, все параметры индикатора были подобраны под недельный таймфрейм. Отсюда и используемые временные промежутки -52, 26 и 9 недель. В этом случае 52 недели обозначают год, 26 недель — половину года, а промежуток в 9 недель был подобран экспериментально, на основании наблюдений за графиком Nikkei.

С тех самых пор этот индикатор включается практически во все торговые терминалы, но многие трейдеры по непонятной причине его игнорируют. Очевидно, пугает сложность построений, ведь после добавления на график трейдер увидит непонятное на первый взгляд переплетение разноцветных линий и заштрихованные области между ними.

Но непонятными они кажутся только на первый взгляд, если разобраться в принципах построения линий, то можно сделать небольшой вывод:

• 3 линии — Tenkan, Kijun, Senkou B с некоторой натяжкой можно рассматривать как скользящие средние;

• Chikou является в этом индикаторе аналогом Моментума;

• когда Tenkan, Senkou B и Kijun используются вместе, они могут рассматриваться как аналог MACD.

Как устроен индикатор Ишимоку

Разберемся в том, какая именно линия в индикаторе и что означает. Ручаюсь, после этого вы по-другому начнете воспринимать этот индикатор:

• Tenkan-sen — если цвет не меняете, то по умолчанию она будет красного цвета, ее еще называют короткой линией тренда. Каждое значение линии рассчитывается как половина суммы цен High и Low за период, выставленный в настройках. По умолчанию параметр этой линии равен 9, то есть половина суммы рассчитывается для цен High, Low именно за этот промежуток. Эта линия может использоваться для идентификации тренда, а по ее крутизне можно судить о силе тенденции;

• Kijun-sen — синяя линия, рассчитывается по той же схеме, что и Tenkan, вот только берутся цены High и Low за промежуток времени в 26 свечей. Ее можно считать неким водоразделом, считается, что если цена находится над этой линией, то и в дальнейшем вероятен рост, если ниже — то ставку стоит сделать на движение графика вниз;

• Chikou Span — эта линия зеленого цвета на скриншоте, видно, что она немного запаздывает по отношению к графику цены. Смысл этой линии — отображение цены Close свечи, которая отстоит от текущей на средний временной интервал;

• Senkou Span A — верхняя линия облака, рассчитывается как среднее арифметическое между Tenkan и Kijun, при этом линия сдвинута вперед на средний временной интервал. Вы можете заметить, что эта линия как бы заглядывает в будущее;

• Senkou Span B — нижняя линия облака, рассчитывается как среднее между High и Low за самый большой временной период. Линия также сдвинута вперед на средний временной интервал.

Что касается облака, то оно получается за счет штриховки области между линиями Senkou Span A и Senkou Span B. Цвет зависит от того, как именно расположились линии, если Senkou Span A над Senkou Span В, то цвет облака будет красным, если наоборот — зеленым.

Назначение облака (Kumo) состоит в том, чтобы идентифицировать состояние рынка и дать уровни поддержки/сопротивления. Считается, что пока цена находится в облаке, то на рынке наблюдается флет, в этом случае границы облака могут рассматриваться как граница диапазона, в котором движется цена. Если цена выходит в пространство над облаком, то приоритет отдаем длинным позициям, если под него, то ожидается нисходящий тренд.

Из общих правил отметить стоит и то, что сигналы индикатора не должны противоречить свечным паттернам. Если это происходит, то к нему стоит как минимум отнестись настороженно.

Одно из главных преимуществ индикатора — он не запаздывает по сравнению с большинством остальных. Как только на анализируемом периоде возникает новый экстремум, индикатор тут же это показывает. Для сравнения — те же скользящие средние дают немалую задержку при подаче сигнала, да и большая часть индикаторов также.

Сигналы индикатора Ишимоку, которые стоит брать в работу

Как я и говорил, индикатор является по сути готовой торговой стратегией. Но никто не заставляет вас использовать его именно в этом качестве, вполне можно обойтись только частью его функционала, например, для того, чтобы определить состояние рынка в текущий момент или определиться с размером стопа. В любом случае, для этого нужно знать, какие именно сигналы этот индикатор подает.

Перед тем, как приступить к разбору возможных сигналов обращу внимание на очень важный момент — положения линии Chikou Span относительно графика цены. Если она находится под ценой, это можно считать аргументом в пользу коротких позиций, если линия над ценой, то предпочтительнее покупки. Это не главный сигнал, просто один из многих, его обязательно нужно учитывать, если собираетесь работать с этим индикатором.

Работа с линиями Tenkan и Kijun

Пересечение этих линий дает несколько сигналов разной силы. Многое зависит от того, где именно это пересечение произошло. Если пересечение происходит внутри облака, то сигнал считается слабым, если за его пределами, то сильным. Сильный сигнал на продажу возникает в том случае, когда пересечение происходит над облаком, на покупку — под облаком.

Возможны следующие сигналы

• золотой крест — линия Tenkan пересекает по направлению снизу-вверх линию Kijun ниже облака (Kumo), чем дальше от облака произошло пересечение, тем сильнее считается сигнал;

⦁ мертвый крест — сигнал на продажу, только в этом случае Tenkan пересекает линию Kijun сверху-вниз над облаком;

• обычное пересечение линий в пределах облака либо на его границе — сигнал слабый и брать его в работу стоит только в том случае, когда есть дополнительные подтверждения от других фильтров.

Три линии

Этот сигнал может помочь скорее не с поиском точки входа, а с определением состояния рынка. Его можно использовать как дополнение к стратегии работы по тренду для определения есть ли тренд.

О том, что на рынке сформировался тренд говорит выстраивание по порядку цены и линий индикаторов:

• если по направлению сверху-вниз расположились: график цена, Tenkan, Kijun, облако, то на рынке явно растущий тренд. К этому моменту сделка уже должна быть открыта. На скриншоте показан идеальный пример восходящего тренда — линии и цена расходятся. При этом была неплохая точка входа в самом начале этого движения;

• обратное расположение цены, линий и облака говорит о нисходящей тенденции.

При идентификации тренда таким образом обязательно учитывайте угол наклона линий. Если расстояния между ценой и линией Tenkan начинает уменьшаться, равно как и угол наклона, то есть вероятность, что тренд начинает выдыхаться.

Цена и линия Kijun

Работать можно на пробой линии Kijun ценой. Как правило, направление пробоя указывает на направление последующего движения. Если пробой происходит сверху-вниз, и цена закрепляется под линией, то в приоритете продажи, если снизу-вверх — покупки.

Сигналы такого рода можно разделить в зависимости от силы:

• если цена пересекает линию снизу-вверх над облаком, то имеем сильный бычий сигнал, пересечение сверху-вниз под облаком дает нам сильный медвежий сигнал;

• если пересечение происходит в рамках границ облака, то имеем сигнал средней силы;

• самым слабым считается бычий сигнал, сформировавшийся под облаком и медвежий над облаком.

Заключать сделку можно сразу после того, как закрылась пробойная свеча. При этом стоп можно вынести за противоположную границу облака (либо выставить его по правилам вашей стратегии).

Если сигнал сильный, то стоп, вынесенный за противоположную границу облака, получается слишком большим. В таких ситуациях можно просто выставить стоп за ближайший локальный экстремум. Исходя именно из этих соображений выставлен стоп лосс в примере.

Торговля в облаке Ишимоку

Ранее мы уже говорили о том, что пока цена в облаке, то считается, что на рынке нет устоявшегося тренда, то есть наблюдается флет. Так что торговать можно на отбой от границ облака, хотя эти сигналы и послабее, чем все описанные выше.

Под отбоем понимается ситуация, когда цена касается границы облака и закрывается в пределах заштрихованной зоны, то есть оформляется отбой от линии. В таких ситуациях можно попробовать войти в рынок в расчете на то, что цена дойдет до противоположной границы канала. Также входить можно на пробое области Kumo, но сам по себе сигнал этот довольно рискованный.

При покупках стоп выносится за пределы нижней границы облака с небольшим запасом, при продажах — за пределы верхней границы. Тейк профит можно разместить на уровне противоположной границы Kumo.

Использование линий Senkou A и Senkou B

Наверняка просматривая график вы подметили, что часто при смене цвета облака (происходит пересечение линий Senkou A и Senkou B) происходит и смена тенденции. Это явление также можно использовать в торговле.

Когда линия SenkouA пересекает линию SenkouB сверху-вниз, то можно ожидать неплохое движение вниз и наоборот. Единственное, что снижает ценность такого сигнала, это то, что они построены с прицелом на будущее, то есть сдвинуты относительно текущей цены на целых 26 свечей.

Если вы видите, что в данный момент произошло пересечение линий и облако сменило цвет, то немедленно входить в рынок вовсе необязательно, но как минимум присмотреться к происходящему на рынке стоит. На истории видно, что часто такие пересечения происходят непосредственно в момент перелома тенденции.

Стратегия на основе индикатора Ишимоку

В принципе, все существующие стратегии строятся на основании уже перечисленных особенностей работы индикатора. Просто стандартные приемы работы с индикатором дополняются рядом собственных фильтров и рождается новая торговая стратегия, но основа остается все та же — индикатор Ишимоку.

Стратегия на базе Ишимоку — «Самурай»

Название полностью соответствует стратегии — для работы понадобится пара с иеной: EUR/JPY и любые другие, содержащие JPY. Сам автор стратегии рекомендует остановиться именно на EUR/JPY, таймфрейм Н1. Из особенностей стратегии отмечается крайняя неравномерность в результатах, то есть один месяц может быть закрыт с солидным плюсом, а другой — с убытком. Так что в работу нужно брать все сигналы без исключения, только в таком случае вы сможете стабильно держаться в плюсе в долгосрочной перспективе.

Правила стратегии рассмотрим на примере покупок:

• цена должна выйти за пределы облака вверх, это первое условие. Причем пробойная свеча обязательно должна быть бычьей, то есть белого цвета. Это позволяет отфильтровать случаи, когда цена случайно выходи за пределы Kumo;

• Chikou Span обязательно должна быть выше цены для покупок. Так как используются стандартные настройки, то в момент выхода цены за пределы облака линия Chikou будет находиться на 26 свечей сзади относительно текущей;

• Tenkan и Kijun должны обязательно находиться ниже графика цены, в момент пробоя облака. Если это условие не выполняется, то сигнал все равно можно брать в работу, но только в том случае, когда цена пересекает эти 2 линии снизу-вверх в течение 2 следующих свечей;

• иногда выход цены за пределы облака бывает очень резким, в таком случае вводится дополнительный фильтр — сигнал берется в работу только в том случае, если цена Close находится на расстоянии до 60 п (по четырехзнаку) от границы облака;

• стоп следует поставить в размере 30-60 пунктов, обычно он размещается за линией Kijun;

• сопровождение позиции выполняется опять же опираясь на положение линии Kijun, нас будут интересовать моменты, когда она становится горизонтальной, а потом начинает снова расти (для покупок), снижаться (для продаж). Когда линия первый раз нарисует горизонтальную площадку, нужно переставить сделку в безубыток если это возможно, в дальнейшем после каждой такой горизонтальной площадки перетаскиваем вслед за ней стоп лосс на небольшом расстоянии;

• фиксированный тейк профит не используется, так что выходи из рынка производится либо по стоп лоссу в прибыльной зоне, либо после пересечения линий Tenkan и Kijun.

Для продаж правила обратные. Кстати, хотя базовая версия стратегии предназначена только для иеновых пар, но она неплохо работает и на других, например, на мажорах и популярных кроссах.

Примеры работы по стратегии:

• из слабых мест первого примера отмечу то, что на момент пробоя облака линии Tenkan и Kijun практически слились воедино. Сигнал неидеальный, но его можно было попробовать взять в работу. Это позволило бы получить прибыль порядка 96 пунктов (4-значные котировки) при риске порядка 50 пунктов, то есть соотношение ТР и SL примерно 2 к 1;

• в следующем примере цена пробивает облако по направлению вверх и расположение линий Tenkan и Kijun также позволяет задуматься о покупках. Сомнения в этом случае должна была вызвать линия Chikou Span, в этом случае она на момент пробоя находилась по ценой, значит покупки отменяются;

• следующий пример практически идеален, выполняются все условия, так что и полученная прибыль не удивляет.

В целом стратегия эта действительно неплоха, единственное, что смущает — неравномерное распределение прибыли. Так что при работе нужно учитывать абсолютно все сигналы, только в этом случае можно рассчитывать на стабильную прибыль. С другой стороны, предвидеть формирование сигнала можно заранее, да и не так часто это происходит, так что вполне можно торговать, не пропуская сигналы, даже если трейдинг не основное ваше занятие.

Подбор параметров индикатора Ишимоку

От правильно подобранных параметров зависит работоспособность любого индикатора, детище Ишимоку не является исключением в этом правиле. Если Хосода подобрал параметры для недельных графиков, то как быть простым трейдерам, которые собираются торговать внутри дня, можно ли применять эти настройки, например, для торговли на часовых свечах?

Для работы на Н1 могут понадобиться другие настройки, подбирая их не забывайте о том, что они учитывают, какой именно временной промежуток охватывает индикатор. Можно посоветовать следующие настройки:

• стандартные 9/26/52 — плохо реагируют на резкие изменения цены, но неплохо работают на спокойном рынке. Они охватывают отрезок примерно в половину недели;

• 2/24/120 — так как торговать можно 5 дней в неделю, то максимум, что мы можем охватить с помощью этих параметров — 1 неделя. Эти настройки можно порекомендовать для коротких трендов, если же тренд продолжается долгое время, то индикатор начинает давать много ложных сигналов;

• 24/60/120 — опять же, получаем информацию за целую неделю, но при этом индикатор получается намного более медленным. Для этого набора параметров характерно большое количество ложных сигналов;

• 120/240/480 — эти настройки часто называют оптимальными для внутридневной торговли, в частности на Н1. Благодаря этим настройками информация анализируется начиная с дневного и заканчивая месячным временным интервалом. Главное преимущество такого подходя заключатся в том, что на Н1 удается находить точки входа в междневные тренды. А вот анализ цены на старших временных интервалах позволяет отфильтровать коррекции на крупных трендах, которые на индикаторе Ишимоку с более быстрыми настройками выглядят как полноценные тренды. Все это позволяет входить в рынок реже, но брать куда большую прибыль, чем при торговле со стандартными настройками.

По сравнению со стандартными параметрами видно, что индикатор не так сильно реагирует на движение цены. Но принципы работы с ним сохраняются те же.

На Н1 можно отлично работать и со стандартными настройками, приведенные выше варианты параметров стоит воспринимать лишь как рекомендованные значения если стандартные по какой-либо причине не подходят.

Общие замечания по работе с индикатором

В принципе, информации для торговли вполне достаточно. Приведу только парочку рекомендаций из личного опыта.

Если собираетесь торговать на пробой линий индикатора, то пробой должен происходить буквально на одном дыхании, особенно это касается моментов выхода цены за пределы границ облака. Если цена топчется на одном месте и пробой происходит с большим трудом, то велика вероятность того, что существенного движения не будет.

В примере видно, что пробой нижней линии облака произошел резко, одной свечой. В дальнейшем этот пробой превратился в неплохое нисходящее движение.

В следующем примере пробой облака вверх произошел вяло. Видно, что цена после того, как вышла за пределы верхней границы облака вернулась обратно и в течение нескольких свечей находилась у линии. В дальнейшем сильного движения вверх мы не получили, а всплеск активности, который вы видите на графике — результат выборов в США, его индикатор предсказать не мог никак.

Желательно, чтобы любой из перечисленных сигналов подтверждался свечным паттерном. Учитывать нужно самые простые формации, например, бычье и медвежье поглощение, свечи с длинными хвостами с одной стороны и т. д.

Индикатор Ишимоку может использоваться не только с обычными японскими свечами. Неплохие результаты получаются при работе с графиками каги, есть стратегии, основанные на ренко графиках с использованием индикатора Ишимоку.

При работе внутри дня помните, что на небольших временных интервалах предсказать поведение цены сложно, поэтому индикатор вполне может давать ложные сигналы, это нормально. Просто берите в работу только идеальные сигналы, пусть их будет немного, зато и вероятность отработки будет повыше.

Заключение: индикатор Ишимоку и его применение в трейдинге

Индикатор Ишимоку изначально был создан для вполне конкретной задачи — работы на фондовом рынке Японии (а именно для работы с Nikkei). Но это не стало препятствием для его использования на валютном рынке, причем нет привязки к какой-либо конкретной валютной паре или таймфрейму.

Еще одна привлекательная черта индикатора заключается в том, что он является по сути готовой торговой стратегией и практически не запаздывает. Это позволяет получать сигналы рано и входить в рынок в самом начале неплохого движения.

Из недостатков выделить можно разве что повышенное число ложных сигналов на небольших таймфреймах, например, на любимом таймфрейме интрадейщиков – Н1. С этим ничего не поделаешь, можно, конечно, использовать параметры 120/240/480, но в таком случае сигналы будут появляться не очень часто. Именно поэтому многие используют для торговли внутри дня стандартные параметры.

С этим индикатором действительно можно зарабатывать стабильно, нужно только брать в работу идеальные сигналы и максимально четко следовать правилам торговой стратегии.