Японские свечи можно назвать одним из самых удобных способов показать ценовое движение. Казалось бы, привычная всем линия должна быть информативна, она со школьных лет всем знакома. Однако, используя такой тип графика, мы получаем чрезмерную подробность, то есть отображение каждого, даже незначительного колебания, приведёт к тому, что будет очень сложно что-то разглядеть. Если же эти колебания фильтровать, то у нас получится совсем мало информации о важных точках. Цена никогда просто так не разворачивается, поэтому важно отслеживать поведение возле ключевых уровней, особенно, если есть предпосылки к развороту. И именно японские свечи в трейдинге дают наилучший баланс между подробностью и фильтрацией. Рассмотрим основные моменты и разберёмся в преимуществах такого типа.
Итак, японские свечи были разработаны очень давно – первые упоминания связывают с торговцем рисом Хоммой Мунэхисой, который заметил определённые закономерности в ценовых колебаниях после преобразования графика. Дело в том, что при отсутствии компьютеров и прочей привычной на сегодняшний день технике, записать все движения не представлялось возможным.
Поэтому появилась идея хранить информацию лишь об определённых величинах – цене открытия дня, цене закрытия, максимуме и минимуме. Так и появились японские свечи. Они имеют ту же структуру, что и бары, но только внешне гораздо более удобны для чтения. Учитывая, что со временем появился отдельный вид анализа – свечной, становится понятно, насколько это хорошая методика записи движения цены. Теперь разберёмся в алгоритме:
1. Первой важной частью свечи является прямоугольник.
Он показывает цену открытия и цену закрытия определённого временного периода. Например, для свечи, в которой содержится один торговый день, этот прямоугольник будет показывать цену, по которой совершили первую сделку и последнюю. В зависимости от того, выше торги закрылись или ниже по отношению к цене начала, прямоугольник либо остаётся прозрачным, либо закрашивается. На примере торгового терминала Метатрейдер 4 на обычной цветовой схеме чёрная свеча означает рост, белая свеча – падение. В принципе, это и так интуитивно понятно по развитию самого движения, падение состоит из последовательности белых свечей, рост – из последовательности чёрных(как бы прозрачных).
2. Второй важный компонент – тени.
Это линии, которые находятся посередине свечи и смотрят вертикально. Нижняя линия показывает наименьшее ценовое значение за указанный промежуток времени, верхняя – наибольшее. Это очень важный параметр, в совокупности с телом свечи он даёт информацию не только о том, что происходило, но и какие перспективы открываются для торговли. Именно на этих показателях и определённых соотношениях и строится свечной анализ. Простая линия нам ничего бы не сказала, а вот свеча с длинной тенью, направленной по тренду, говорит о том, что цена упёрлась в мощное сопротивление движению, поэтому вполне вероятна как минимум коррекция, а, возможно, и разворот. Обычно на хорошем тренде большие тела и небольшие тени.
Тайм фрейм японских свечей
Следующий аспект японских свечей – выбор периода времени, который будет отображать одна свеча. Здесь всё довольно просто – в терминале есть уже стандартные значения, который наиболее популярны среди трейдеров. Чем меньше период, тем больше подробностей будет содержать график. Но нужно учитывать тот факт, что в диапазоне 5-7 пунктов по основным парам можно наблюдать рыночный шум, то есть это колебания в узком диапазоне, которые смысла никакого не имеют. Это приводит к тому, что, например, тренд на свечах М1 или М5 может постоянно меняться, а свечи М15 могут закрываться последовательно в разном направлении. В целом, японские свечи по периодам можно структуризовать следующим образом:
1. Сверхмалые тайм фреймы – М1 и М5.
Это очень быстрые колебания, которые нередко остаются в рамках 2-3 спредов по торговому инструменту. В некоторых стратегиях такие тайм фреймы используются для скальпинга, но обычно ими пользуются только для того, чтобы найти максимально выгодную цену для входа в сделку. Это позволяет уменьшить стоп, а также, как следствие, увеличивает тейк.
2. Малые тайм фреймы М15-Н1.
Здесь уже относительно чётко прослеживается тенденция цены, становится доступна часть индикаторов технического анализа. Подразумевается, что их точность значительно возрастает, но по-прежнему это не совсем тот период, на который они рассчитаны в большинстве своём.
3. Среднесрочные тайм фреймы Н4-D1.
Наиболее удобные периоды с точки зрения актуальности и точности информации. К сожалению, далеко не все трейдеры сразу осознают, что рассматривать тренд стоит лишь начиная с четырёхчасового периода. На этих периодах становятся актуальными свечные модели и практически все индикаторы. Спровоцировать сильные разнонаправленные колебания могут лишь важные новости, поэтому, тренды обычно устойчивы и резкая смена направления происходит крайне редко.
4. Долгосрочные периоды W1-MN.
Очень крупные тайм фреймы обычно применяют для того, чтобы понять общее глобальное направление. Также стоит отметить, что на недельных периодах прекрасно работает свечной анализ, а также достаточно известный индикатор Ишимоку, в котором один из периодов 52 взят как раз из расчёта 52 торговых недель в году.
Для того, чтобы получить какой-либо тайм фрейм не из числа предложенных в торговом терминале, нужно воспользоваться функцией конвертации через отдельный скрипт, который с недавних пор стал также стандартным инструментом программы. Он позволяет получить любые графики, задаётся просто кратность какому-либо интервалу времени. Так можно получить достаточно часто встречающиеся Н3 и Н8, а также скальперская экзотика типа М2 или М10 (например, стратегия с конвертом из скользящих средних). Но обычно пользуются стандартными значениями, к тому же большая часть аналитики в интернете основана как раз на Н1-Н4 и D1. Если же какая-либо стратегия подразумевает определённый период, всегда можно воспользоваться скриптом и получить нужный график.
Форма японских свечей
Японские свечи в графическом анализе могут принимать абсолютно любые формы. Можно как угодно скомбинировать четыре ключевых показателя и получим многообразие видов. Тем не менее, график японские свечи зачастую показывает типичные варианты, которые могут дать информацию о направлении, возможностях и основание для построения прогноза. Условно можно выделить 3 основные группы, которые встречаются на любых торговых инструментах и любом периоде:
1. Свечи с большим телом. Здесь подразумевается не сам диапазон, хотя он тоже имеет значение, а , скорее, тот факт, что тело по сравнению с тенями является большим. То есть, например, на растущем тренде мы видим что свечи закрываются в одну сторону, при этом колебания не очень сильны(как раз об этом и говорит маленькая тень), то есть движение плавное. Оно может быть динамичным, но ключевое значение имеет именно малый диапазон откатов. Как правило, это используют как подтверждение уже имеющегося сигнала, то есть тренд набирает ход. И чем выше период, тем сильнее получается сигнал. На четырёхчасовом графике это уже относительно крупное движение, которое может быть частью основного движения в рамках тренда внутри недели.
2. Свечи практически без основного диапазона. Это отдельный вид, который показывает нерешительность участников рынка. То есть период закрывается в том же районе, где и открывался, при этом обычно есть и верхняя и нижняя тени. Вообще, уровню закрытия свечи уделяется большое внимание в трейдинге, так как он показывает намерения участников. Например, если при остановке роста появляется свеча, которая закрывается выше максимумов предыдущих свечей, образующих коррекцию, то можно ожидать продолжения роста. Коррекции же, особенно, на небольших периодах, часто могут образовывать боковое направление с как раз таким видом свечей. В свечном анализе они называются “дожи”. Бывает сразу несколько подряд.
3. Свечи с разного размера телами, но при этом значительной тенью. Часто в разворотных областях, а также на сильных трендах можно встретить японские свечи с очень большими тенями. Например, на фунтдолларе так часто бывает, когда он идёт по тренду. Во время формирования свечи кажется, что всё, начинается разворот и она точно закроется против тренда. Но к самому закрытию происходит резкое движение и от этой коррекционной части остаётся лишь тень. Также бывает и с длинной тенью по тренду – образуется разворотная свеча, которая указывает на препятствие в виде уровня с большим интересом со стороны участников. Это могут быть технические уровни, графические, объёмные. Важно лишь то, что цену быстро разворачивают.
Модели японских свечей
Из всего выше сказанного следует простой вывод – некоторые формы и последовательности свечей могут образовывать шаблоны разворота или же, наоборот, продолжения тренда. В этом случае нет необходимости смотреть, что происходить на малых периодах – есть закрывшаяся свеча крупного, по которой и получается сигнал. Эти модели образуют целый раздел японских свечей в графическом анализе, но говорить о работоспособности этих паттернов можно лишь в рамках тайм фрейма от D1, в редких случаях можно и Н4. Подробным изучением отработки сигналов занимался Стив Нисон, этому посвящена целая книга, где подробно рассматривается каждая модель, а также приведены статистические данные. Основное преимущество свечного анализа заключается в том, что всё достаточно просто, логично и быстро запоминается.
Гэпы на графике японских свечей
Нередко можно увидеть разрывы(гэпы) на графике. Если посмотреть на движение фондовых торговых инструментов, то можно заметить, что они возникают практически каждый день. Объясняется это тем, что торговля этими инструментами ведётся не целый день, есть перерывы и сессии, на которых торги по ним закрыты. Что же касается рынка форекс, то здесь у нас торговля постоянная, разрывы могут возникать только на выходных.
Есть отдельные методики торговли гэпов, обычно подразумевается их перекрытие. В рамках свечных моделей в описании они также часто присутствуют как некоторое условие, на валюте это подходит только в рамках недельных свечей, если в модели их более 2. Также иногда бывают разрывы и на небольших периодах – в моменты выхода важных новостей, но это скорее недоработка брокера.
Преимущества и недостатки японских свечей
Тот факт, что уже не одно столетие такой тип представления данных не только существует, но и применяется, однозначно указывает на заинтересованность в нём со стороны трейдеров. Популяризация свечного анализа привела к тому, что появились отдельные алгоритмы автоматического поиска моделей сразу по большому количеству инструментов. В целом же, основными плюсами являются следующие:
1. Японские свечи удобны и в таком виде у нас график как бы “отфильтрован”. Неважно, сколько раз цена билась в течение часа об одно и то же значение, важно лишь как произошло закрытие часа.
2. Японские свечи в трейдинге легко читаются, новичок уже через несколько часов воспринимает их как обычный график. Также легко запомнить и свечные комбинации, так как всё представлено в графическом виде.
3. Внешний вид одной свечи или последовательности японских свечей может многое сказать в потенциально разворотной зоне. Есть разные модели, и чем старше период, тем надёжнее получается сигнал. Если нет доверия самим свечам, то их можно использовать как дополнительный сигнал к первичному, полученному из другого варианта анализа.
Теперь немного о недостатках. Они не очень существенны, но всё же есть:
1. Из-за невнимательного ознакомления со свечным анализом, многие новички начинают торговать модели, образующиеся, например, на Н1. Действительно отрабатывающих моделей на таком периоде буквально единицы, хорошо получается торговать по одному лишь “Поглощению”. Соответственно, важно помнить о тайм фрейме и обязательно ознакомиться с перспективностью модели в плане статистики по Нисону.
2. В интернете в описании моделей есть самые противоречивые формулировки. Из-за того, что информация постоянно перепечатывается с добавлением своего личного видения автора, получается иногда достаточно серьёзное отклонение. Поэтому смотреть, опять же, следует Нисона, только в этом источнике можно быть уверенным.
