В далёких 1930-х годах трейдеры впервые обратили внимание на то, что на графиках нередко появляются особые комбинации движений, после которых происходит разворот. Эти движения связаны между собой числовыми коэффициентами, например, вторая волна составляет 61,8% от первой, третья соотносится со второй, чётвёртая с третьей и так далее. Поскольку раньше не было компьютеров, трейдерам приходилось рассматривать эти движения на бумажных графиках дневного тайм фрейма.
Сейчас же всё гораздо проще, быстрее и удобнее, так как мы можем использовать компьютер. Таким образом, поиск гармонических паттернов стал простой задачей. Их ещё называют бабочками, так как они состоят из двух треугольников и в принципе действительно напоминают крылья насекомого. Основной моделью и самой точной считается паттерн Гартли.
Бабочка Гартли индикатор ZUP
Есть универсальное решение, которое может во многом облегчить процесс поиска гармонических паттернов. Речь идёт об индикаторе ZUP, который построен на базе очень известного индикатора zigzag. Простейший на первый взгляд алгоритм просто соединяет экстремумы линией, что довольно удобно для тех, кто размечает волны на графике. А вот сам индикатор ZUP обладает всем функционалом для того, чтобы определять паттерны. Вообще, его разрабатывали очень много лет, постоянно улучшая и дополняя разными возможностями. Единственный относительный минус для новичка – это огромное количество параметров настройки, в которых разобраться очень непросто. В этом случае проще будет вообще ничего не трогать, а просто пользоваться тем, что предлагается по умолчанию, этого будет достаточно.
Итак, что делает индикатор ZUP:
-
Размечает все движения по тому же принципу, что и индикатор zigzag. У нас отмечаются все экстремумы, которые соответствуют некоторым параметрам, например, расстоянию между ними как по цене, так и по времени. Слишком близкие экстремумы одного типа просто будут объединены в один.
-
Добавляет соотношения между движениями, опознанными в предыдущем пункте. Это очень удобная функция, которая, можно сказать, заменяет постоянное наложение уровней фибоначчи, а также позволяет видеть текущее соотношение. Важные уровни отмечаются жёлтым цветом, то есть числа соотношения обычного и из списка отличаются визуально.
-
Определение соотношений позволяет сопоставлять данные с тем, что есть в записях индикатора о гармонических паттернах. Если текущая ситуация на рынке складывается как надо, то алгоритм выдаст оповещение – на экране возникнет область, закрашенная синим цветом, которая и будет бабочкой.
-
Помимо самой бабочки также будет отображена рамка красного цвета, которая скажет о том, сколько времени есть для формирования паттерна, а также отметит уровни, которые будут являться возможной конечной точкой в движении. То есть по сути это будет окончание паттерна, где следует входить в сделку. Эти уровни отмечаются горизонтальными полосками голубого и жёлтого цвета внутри красной рамки
-
Красной пунктирной линией отображается цель движения в рамках отработки модели бабочка Гартли, да и прочих тоже.
Бабочка Гартли и индикатор ZUP – отличная комбинация, которая позволит быстро и легко определять этот важный паттерн на рынке. А, учитывая, что модель одинаково эффективна на любых инструментах, можно просто наложить индикатор ZUP на все графики и оставить работать. Как появится что-то интересное – он тут же сообщит. То есть трейдеру остаётся только наблюдать и всё. Также в верхней части графической области появится информация о модели, то есть название. Правда, есть некоторые особенности, которые следует отметить:
-
Не стоит рассматривать тайм фреймы ниже М15. Там гармонические модели будут постоянно образовываться, но это всё просто рыночный шум. Действительно хорошо работают паттерны хотя бы от М30. В принципе, М15 тоже годится, но тогда надо смотреть следующие пункты.
-
Крылья бабочки должны быть более или менее равномерными. То есть, если левое крыло формировалось неделю, а правое крыло 4 часа, то такую бабочку торговать однозначно не стоит. Чем плавне, тем лучше.
-
Самый лучший вариант – когда в красной рамке совпадают голубая и жёлтая линии – это означает, что в этом месте сходятся сразу два соотношения фибоначчи для двух разных волн. А, как мы знаем, наложение двух уровней даёт усиление сигнала и повышает вероятность разворота.
Главное преимущество гармонических паттернов
Можно много и долго рассуждать о сильных сторонах того или иного метода торговли, но суть практически всегда к следующему:
-
Какое время занимает работа по сигналу.
-
Какой стоп нужно ставить и критерии поломки модели(выход за красную рамку).
-
Каков итоговый профитный фактор, то есть как соотносятся тейк и стоп.
И вот здесь становится очевидным несомненное преимущество гармонической модели Гартли, да и всех остальных гармоников, в общем-то, тоже. Структура строится на соотношениях, а значит у нас есть конкретные числа. Конечно, бабочки не строятся пункт в пункт и в районе, где должен произойти разворот цена может и выскакивать на некоторое расстояние дальше уровня 78,6%. Но погрешность совсем мала по сравнению с тем, что предполагается в большинстве прочих торговых моделей. По этой причине у нас стоп совсем небольшой – при дальнейшем движении цены будет происходить поломка модели и можно фиксировать небольшой убыток. С другой стороны, цена практически всегда реагирует на этот уровень, поэтому небольшого локального отката можно ждать в 90% случаев. А это позволит поставить безубыток или же зафиксировать такую часть прибыли, что она покроет стоп, выставленный за экстремум.
