Один из самых главных критериев торговли помимо стабильности – это итоговый результат. Многие любят хвастаться сотнями пунктов, глобальными целями и так далее. Но при этом умалчивается размер позиции и, что самое главное, сколько в процентах от депозита составила прибыль.
Одно дело войти в сделку на 1 лот с депозитом в три тысячи долларов и совершенно другое войти на 1 лот при депозите в пятьдесят тысяч долларов. В первом случае риск очень велик и даже 30 пунктов дадут ощутимую прибыль в размере около 10% от капитала, а во втором случае это будет тот же результат, но составит он всего 0,6%.
Соответственно, эти сделки будут трейдером переживаться совершенно по-разному. Одно дело иметь потенциальную возможность потерять значительную сумму, и иное – иметь возможность терпеть просадку, усредняться, переворачиваться, локировать в практически неограниченном масштабе.
Нагрузка на депозит – крайне важный показатель, от которого напрямую зависит и финансовый результат. Самые виртуозные скальперы достигают прибыли в несколько процентов в день. Конечно же, этот результат складывается из множества сделок, главное, чтобы итог был положительным. То есть самым важным в такой торговле становится именно большее количество положительных сделок, чем отрицательных.
Отдельного внимания заслуживает торговля когда задействованы абсолютно все средства на счёте, то есть “на весь депо”. Как правило таким занимаются либо отчаянные новички, либо люди знающие, имеющие опыт слива депозита и полностью отдающие себе отчёт в том, что каждый пункт стоит очень и очень дорого.
И третий вариант – обычные азартные игроки, которые и торговлю рассматривают как игру, где может повезти, а может и нет. Однозначно можно сказать одно – азартный подход ведёт как к взлётам, так и падениям, поэтому о какой-либо стабильности говорить не приходится вообще, ей просто неоткуда взяться без каких-либо правил входов и выходов из сделки.
Поэтому, основополагающим фактором для использования такого метода торговли является наличие торговой системы, обкатанной на малых объёмах, возможно, даже автоматизированной. Без следования правилам результат будет колебаться, а учитывая какую колоссальную психологическую нагрузку даёт торговля полным объёмом, то вполне вероятными становятся и возможные отклонения и закрытие позиций не по плану.
Для рискованной стратегии нужно быть готовым не только финансово, но и психологически, причём второй аспект гораздо важнее. Это означает, что сумма должна быть такой, что её потеря не нанесёт серьёзного вреда бюджету. Это не должны быть кредитные деньги, взятые в долг или последние сбережения.
Итак, если принято решение попробовать себя в высокорискованной торговле, то последовательность действий будет следующей. Первое, что нужно сделать – это завести отдельный счёт, чтобы не смешивать деньги из среднесрочных стратегий и систем с деньгами такой торговли.
Следующий шаг – который в общем-то, осуществляется в рамках первого – это ознакомиться с торговыми условиями счёта. Нас интересует два показателя – кредитное плечо и уровень стоп-аута. В случае, если плечо меньше 1:100 (что является очень большой редкостью, если рассматривать валютный сектор), то не получится заветных одного пункта по основным парам как одного процента от депозита – именно такое соотношение когда-то стало классикой торговли на весь депозит.
И именно от этого показателя и будет отталкиваться, так как использование большего плеча приведёт с полной хаотичности торговли с огромной долей обычного везения или невезения.
Стоп-аут важен по той причине, что если он составляет более 80% от маржи, то весьма вероятно, что какая-то часть стратегий попросту станет неработоспособной. Цене достаточно будет отойти на двадцать пунктов в минус и всё, позиция принудительно будет закрыта (при плече 1:100).
Таким образом, нужно найти некоторый баланс между этими двумя показателями, причём ориентироваться стоит именно из расчёта входа в позицию со стоимостью пункта в один процент и возможность иметь запас хода цены против неё на 30-40 пунктов. Это оптимальные показатели, если об этом вообще можно говорить при такой загрузке депозита.
Также стоит уделить внимание показателям спреда, ведь в таком случае он будет иметь огромное значение. Например, 3 пункта по евродоллару или фунтдоллару – просто грабительский размер, и лучше подобные счета не использовать для рискованной торговли, так как при малых тейках брокеру будет доставаться солидный кусок получившейся прибыли.
Следующий шаг – выбор торговой стратегии, метода и принципов открытия/закрытия позиций. Попробуем разобраться, в каких случаях можно использовать повышенные риски. Под словом “можно” подразумевается хоть какая-то целесообразность, то есть имеется вероятность успешно торговать и не терять.
Самый первый и простой вариант – торговля незначительной суммой со стремлением её разогнать. Здесь снимается самый сложный аспект такого рода торговли – психологический. Допустим, используется 20 долларов (при таком объёме придётся, в зависимости от брокера, использовать либо классический, либо центовый счёт), и эта сумма совсем не значительна для трейдера, то есть он готов её потерять.
В этом случае можно использовать великое множество скальперских стратегий, но выбирать стоит те, которые подразумевают относительно крупный по размеру тейк, иначе смысл использования малой суммы потеряется. Предположим, выбирается такая стратегия, по которой можно получить стоп в 20 пунктов при размере тейка в 30 пунктов.
Уже через три профитные сделки произойдёт почти удвоение депозита. При трёх подряд неудачных сделках потеря составит около половины депозита. То есть алгоритм такой, что в зависимости от успешности, за три сделки можно удвоиться или ополовиниться. Такой вариант с несколькими сделками является наиболее оптимальным, учитывая положительную статистику по используемой стратегии.
Следующий возможный вариант применения высокой загрузки депозита – торговля на малых тайм-фреймах М1-М5 со стратегиями, рассчитанными на использование индикаторов и содержащие как минимум один-два дополнительных фильтра входов.
Из-за того, что на младших периодах очень велико влияние рыночного шума и всё значительнее становится деятельность автоматизированных торговых систем со стороны крупных банков и инвестиционных фондов, без фильтров будет очень много ложных сигналов, чего допустить при таких рисках ни в коем случае нельзя.
Стоп-приказы должны быть небольшими и в идеале составлять до 15 пунктов, иначе будет очень сложно восстанавливать из-за реинвестирования в отрицательную сторону.
После того, как цена отходит в нужном направлении 5-7 пунктов и при этом часовая свеча закрывается в нужном направлении, ставим безубыток. Нужно привыкнуть к тому, что безубыток составит целых несколько процентов от депозита, поэтому и была упомянута обязательная психологическая готовность к такой торговле.
Тейки ставятся обязательно больше, чем стоп, если стратегия подразумевает их равенство, то тогда должна быть хорошая статистика, примерно 70:30 прибыльных и убыточных сделок. Если система выглядит хорошо, но нет данных проверки работоспособности, нужно в обязательном порядке прогнать её на истории и получить цифры. Без этих данных итог торговли может быть весьма плачевным, ведь используется огромный объём средств и нужна стабильность.
Более безопасный метод – наращивание объёма до соразмерного с депозитом по мере продвижения цены в нужном направлении. Допустим, стартовый лот используется в размере 1/3 от всего депозита. Это даёт возможность использовать стоп большего размера, например 30-45 пунктов. При этом анализ графика ведётся на Н1, что также добавляет точности системе. На ценовом ускорении осуществляется вход в сделку первым ордером.
Далее через некоторое количество пунктов, а лучше если на пробой следующего ценового экстремума, осуществляется второй вход и так далее. Стоп ставится либо по каждому отдельному ордеру, либо один общий безубыток. Первый вариант предпочтительнее, так как масштабы всё же не те, чтобы быть уверенным в полной безопасности всей позиции, лучше перезайти по отдельному входу в случае стопа.
Через некоторое количество позиций получим совокупный объём в полный депозит, при этом уже будет иметься некоторая прибыль с самых первых. И при этом каждый последующий пункт будет её значительно увеличивать. Передерживать не стоит, разумно позже поставить трейлинг с показателем 20-30 пунктов.
В целом, такой подход очень сильно снижает рискованность, даёт большую точную по сравнению с другими методами и зачастую показывает гораздо лучший результат, нежели мудрёные скальперские стратегии. Единственный недочёт – это некоторая растянутость во времени и схожесть со среднесрочными системами, от которых отличается, пожалуй, что только объёмом позиций.
Следующая возможность зайти крупным лотом с минимальным риском – отбой от больших фибоуровней предыдущего мощного движения. Лучшими показателями обладают 38,2% и 61,8%. Поставив отложенный ордер, можно спокойно ждать, когда он сработает и как резко цена в течение буквально получаса от него отобьётся.
Первичный отбой как правило очень резкий и происходит сразу на десяток-два пунктов, что даёт отличную возможность заработать приличный процент от депозита. При этом заскок за уровень на расстояние больше, чем 10 пунктов происходит крайне редко, так что можно ставить стоп с таким показателем. После этого цена как правило совершает ещё парочку заходов и только потом окончательно разворачивается на среднесрочную перспективу, если мы рассматриваем отбои на Н4-D1.
Однако, бывает так, что не дойдя до фибоуровня цена разворачивается. Это не редкость и в таком случае надо просто удалить ордер, так следующий виток движения может пройти динамично без какой-либо видимой реакции на такого рода преграду. Вообще, помимо фибоуровней сгодятся и сильные поддержки/сопротивления, однако с ними всё сложнее из-за невозможности определить чёткий ценовой уровень, как в случае с фибоначчи.
Здесь мы получаем скорее зону, а при таком виде торговли даже несколько пунктов критичны, не говоря уже о 20-30. Самым лучшим вариантом будет торговать на отбой от совпадающих в пределах 3-5 пунктов фибоуровней с разных масштабов движений, на пример 61,8% от последнего витка падения и 23,6% от всего масштабного движения. Именно такая ситуация была на представленном выше графике.
Основная проблема высокорискованной торговли заключается в том, что при последовательном получении стопов депозит неуклонно уменьшается и уже нет возможности зайти тем же объёмом на тех же условиях. То есть для покрытия убытка в 20 пунктов всем депозитом придётся брать уже 25 пунктов уменьшившимся.
Эта разница становится тем больше, чем крупнее используется стоп-приказ. Отсюда получаем всю сложность выбора – короткий стоп с высокой вероятностью сработает, длинный же за одно срабатывание уменьшает депозит на 20-30%, что значительно снижает темпы его дальнейшего роста. Есть хорошие скальпинговые стратегии, однако и они иногда дают серию убытков, так как попросту не рассчитаны на торговлю такими объёмами.
Подводя итог, можно сказать, что подобная торговля имеет место быть, кому-то она приносит они лишь убытки и смену торговой системы на среднесрочную с умеренными рабочими лотами, а кто-то хорошо зарабатывает, беря 3-7 пунктов в день прибыли и показывая стабильность на протяжении десятков торговых дней.
Главное, что следует запомнить – высокорискованная торговля абсолютно не годится для больших тайм-фреймов, а на малых нужен большой опыт и много часов наблюдений за поведением цены, ведь только так можно сформировать представление о том, как оно всё происходит когда даже тиковое движение заставляет нервничать и сомневаться в выбранном направлении.
