Все торговые системы можно условно поделить на три категории, в зависимости от длительности сделок и масштабов целей. В первую очередь, стоит отметить позиционную торговлю. Здесь многие методы основаны на фундаментальной информации, торговля ведётся в разумных для годового масштаба диапазонах. То есть, например, по евродоллару паритет является ненормальной отметкой, учитывая текущее состояние экономики еврозоны. И отметка в 1.40 тоже не совсем адекватная, так как слишком велика на данный момент разница в процентной ставке, а, соответственно, доллар привлекательнее в качестве простого актива, так как более дорогой.
Таким образом, получаем хороший диапазон для долгосрочной торговли. Нет необходимости дожидаться именно обозначенных значений, достаточно иметь ориентиры и размазывать свою совокупную позицию по диапазону, например, 400-500 пунктов. И прибыль фиксировать после подтверждения на дневках и недельках. Это не слишком доходная стратегия, но зато обоснованная и вполне работоспособная. К тому же нет необходимости постоянно мониторить происходящее на рынках, достаточно быть в курсе самых главных событий и тенденций.
Следующий вариант торговли – среднесрочная. Здесь цели имеют значительно меньший масштаб по сравнению с предыдущим, уделяется большее внимание доходности. Такая торговля обычно показывает самые оптимальные соотношения тейка к стопу, максимальной просадки депозита, серий успехов и неудач. Анализ обычно ведётся на тайм-фрейме от четырёхчасового до недельного. Успешность среднесрочных торговых систем отчасти обусловлена тем, что большая часть известных сегодня и популярных классических индикаторов была разработана как раз под крупные периоды.
А всё, что не относится к безиндикаторному анализу, обычно сопровождается двумя-тремя индикаторами, дающими сигнал и фильтрующими его. Таким образом, хорошо проработанная торговая система даёт несколько сигналов в течение месяца, они, как правило, высокого качества и довольно быстро начинают отрабатывать. Доходность при такой торговле намного выше, если брать в процентах от депозита за единицу времени, при этом показатели просадки находятся на вполне приемлемом уровне. Такой подход требует совсем немного времени на аналитику и совершение сделок, обычно всё происходит по отложенным ордерам.
Ну, и, наконец, торговля, которой периодически занимаются, наверное, все – краткосрочная, сверхсрочная, скальпинг. Все эти названия отражают одну и ту же цель – взять прибыль с разного масштаба, но всё равно очень малого колебания. Это достаточно прибыльный при должной сноровке вариант, который некоторые оттачивают до совершенства. Однако, есть один неоспоримый минус – со временем влияние торговых роботов во всём мире стало так велико, что теперь колебания в 5-8 пунктов вполне могут быть простым рыночным шумом, который сбивает с толку и ломает модели, паттерны, характерные именно малым таймфреймам.
Скальпинг, как наиболее продвинутый вариант быстрых сделок, можно назвать настоящей полноценной работой. Решения принимать приходится буквально за секунды, начинают иметь значение показатели проскальзывания ордеров, спреда – всё это влияет на результативность. Такая торговля, безусловно, весьма прибыльна, но занимает много времени. А если день проходит спокойно, без резких движений, то и заработать толком не получается. Всё это говорит о том, что у каждого временного интервала есть свои плюсы и минусы.
Свинг-трейдинг
Это смело можно назвать комбинацией среднесрочной торговли и скальпинга. При этом метод настолько успешен, что с каждым годом всё большее количество трейдеров склоняются именно к такой торговле. Здесь сочетается всё самое лучшее от скальпинга – точные входы, хорошие соотношения тейка к стопу, низкие просадки, относительно быстрый результат, и также от среднесрочной торговли – размер целей, обоснованность входов, работа с крупными паттернами, дающими достаточную уверенность в своей надёжности, а также большое разнообразие торговых методов, разработанных именно для Н4-D1.
Как отдельный вид среднесрочного трейдинга свинг был выделен в середине прошлого столетия. В некоторой степени это можно было назвать скальпингом тех времён, ведь тогда не было всего разнообразия аналитических инструментов, доступности графиков, и так далее. Всё делалось вручную, расчёты велись на бумаге, периоды были крупные. Однако попытки зарабатывать на каждом колебании предпринимались уже тогда. Вообще, нужно отметить, что практически все торговые идеи и методики, разработанные в те времена с успехом используются и по сей день.
Свинг-трейдинг базируется на циклах. То есть в качестве торгового периода берётся период роста и период падения, в любой последовательности. Это позволяет не привязываться к какому-то временному интервалу, а смотреть на график в разрезе его фаз. Такой подход в некоторой степени перекликается с волновой теорией Эллиотта, где первичными являются самоподобные структуры 1-2, состоящие так же из роста и снижения. Подобный подход крайне разумен, даёт больший торговый диапазон, при этом основывается на достаточно простых правилах.
Главная идея – берём движение по максимуму, ждём разворот, желательно выйти уже перед самой сменой тенденции, а зайти на только зарождающейся. То есть торговля ведётся по сути непрерывно, без разделения на трендовые участки и коррекционные. Хотя, некоторые практикующие такую торговлю утверждают, что трендовое движение всё же первично и именно на него делается основной упор. Как бы то ни было, торговля ведётся постоянно и, несмотря на свою значительную растянутость во времени, требует достаточно много внимания.
Особенности
Последовательная торговля по тренду и затем против него даёт не только преимущество в виде большего числа входов и возможностей заработка, но также и влечёт за собой определённые риски. Все профессионалы в один голос говорят, что коррекции лучше пропускать, если нет достаточного опыта и практики такой торговли. Тем не менее, есть люди, которые показывают превосходные результаты, торгуя как раз в коррекциях. Это отдельный торговый раздел, который требует внимательного изучения закономерностей и хороших теоретических познаний.
Полученная с торговли по тренду прибыль может быть очень быстро потеряна в хитросплетениях коррекционных моделей, типичный пример на картинке ниже. Здесь очень сильно может пригодиться подробное изучение волновой структуры, так как в коррекциях, не смотря на всю сложность, можно выделять отдельные элементы и, соответственно, предполагать дальнейший ход действий и возможные торговые решения. Также именно в коррекциях зачастую образуются надёжные разворотные модели, в том числе и гармонические паттерны, после которых бывает достаточно мощный старт нового трендового движения, что и нужно свинг-трейдеру.
В свинг-трейдинге применяются абсолютно все методы, присущие самому обыкновенному скальпингу. Ведь, как известно, любой паттерн на более старшем периоде имеет и более высокую эффективность и статистику работоспособности. Соответственно, тот же самый пин-бар на четырёхчасовом графике имеет значительно большую силу, чем на пятнадцатиминутках, так как сработал он в большем объёме, откат будет масштабнее. То же самое относится и к свечным моделям – изначальный вариант использования предполагал поиск сигналов на дневных свечах.
Таким образом, можно перечислить все самые ходовые инструменты анализа краткосрочной тенденции, перекочевавшие в среднесрочную:
— методы Price Action: трендовые линии, поддержки и сопротивления, гэпы;
— свечные модели;
— паттерны графического анализа: разворотные и продолжающие тренд;
— гармонические паттерны, особенно в коррекциях;
— паттерны объёмов и методы отслеживания позиций крупного участника рынка;
— весь инструментарий технического анализа в виде разного рода индикаторов тренда, осцилляторов и прочих.
Для анализа годится максимально возможное число инструментов, самое важное – это в нужный момент зайти в сделку, ведь прыгая с одного тренда на другой получается брать хорошую прибыль, если анализ был произведён правильно. Зачастую для такой торговли характерна такая особенность – точка выхода по предыдущей сделки будет точкой входа по новой, но уже направленной в обратную сторону. Получается, что трейдер постоянно находится в рынке.
За счёт того, что идёт использование каждого движения по максимуму, достигается весьма солидная прибыль. Для этого есть несколько предпосылок. Во-первых, использование мощного аналитического арсенала из скальпинга безусловно даёт свои плоды – сделки точные, стопы короткие, развороты ловятся на ура. Во-вторых, цели здесь среднесрочные, некоторые сделки держатся по неделе. В комбинации с короткими стопами и, как следствие, возможно увеличенными рабочими объёмами получаем комбинацию, дающую и много пунктов, и большую стоимость одного пункта, что в совокупности выливается в значительные тейки.
Свинг-трейдинг не требует всматриваться в минутки на протяжении недели. Любая разворотная модель вполне определима либо заранее, либо в течение очень короткого времени после формирования. Соответственно, достаточно два-три раза в день открывать терминал для поиска возможных разворотных зон. Когда она появляется. Вот тогда уже можно переходить на малые тайм-фреймы для того, чтобы сделать точный вход. В целом, как и в скальпинге, здесь важен каждый пункт, ведь чем короче стоп по стандартной сделке(не в ущерб системе,разумеется), тем больший объём ордера можно себе позволить. Связано это с тем, что многие привязываются к конкретным цифрам, например, риск на сделку в 2%. Чем меньше пунктов будут составлять эти 2%, тем крупнее лот. Эффективность системы и эта зависимость дают действительно впечатляющие результаты – до 35% дохода за квартал.
Теперь рассмотрим недостатки данного вида трейдинга. В целом, их два. Первый заключается в том, что для торговли желательно иметь солидный депозит. Как и любая среднесрочная стратегия, эта подразумевает наличие стопов, которые иногда всё же срабатывают. Они значительно меньше тех, что обычно присущи торговле на дневках, но по-прежнему ощутимы.
Поскольку это новый для трейдера вариант, нужно будет какое-то время на то, чтобы освоиться, привыкнуть к такому ритму и прыжкам с одного тренда на другой, ведь это достаточно сложно – взять и перестроиться с покупок на продажи, а потом обратно. Как правило основная нагрузка является психологической, многие себе в голове дополнительно дорисовывают факты, почему сделка должна пойти именно так, как они запланировали и именно в том направлении.
Вторая сложность заключается в том, что требуется опыт скальперской торговли. Нужно “повариться” в этой обстановке, когда сигналы поступают практически каждые пять-десять минут и нужно очень быстро соображать, что делать, каким объёмом зайти, какой стоп поставить. Понятное дело, что в свинг-трейдинге нет необходимости решать за пять секунд, но желательно, чтобы прибыль начала расти уже буквально через час после входа, а для этого он должен быть очень и очень точным. К тому же не забываем о соотношении тейка к стопу. Плюс ко всему требуется большое количество знаний и практического применения.
Многие знают все паттерны, но ни разу не прогнозировали их и не торговали. А опыт в свинг-трейдинге играет ключевую роль – на старших периодах фигуры повторяются очень часто, да и все модели с объёмами имеют широкое применение на Н4.
В целом основные идеи свинга можно кратко выделить в следующем порядке – уточняем вход до максимально возможной степени, входим с целями в сто и более пунктов на среднесрочной перспективе, вход должен быть таким, чтобы уже через час-два пошла расти прибыль. В случае, если есть вероятность дальнейшего хода цены – оставляем сделку, даём прибыли расти до следующего разворотного момента. Если сделка приносит убыток к концу торгового дня – закрываем без сожаления.
