Форекс стратегия FX1D0 - гравитация каждого торгового дня

Я очень не люблю индикаторные торговые системы, и считаю, что это всегда временная альтернатива для начинающего трейдера. Где то Вам все равно придется отрабатывать навыки трейдинга, оттачивать психологию, учиться контролировать эмоции и рассчитывать риск менеджмент. И наверное, ни одна профессиональная стратегия не позволит настолько осознать важность всего вышеперечисленного, как индикаторный анализ.

Но также, я очень люблю логику в торговых системах для форекс. И в этой стратегии, несмотря на ее индикаторную основу - логика есть. И основана последняя на форекс гравитации или притяжении цены к точке открытия дневной свечи. Считается, что цена в большинстве случаев в процессе колебания котировок возвращается к цене открытия дня, и именно на этом принципе построена торговая форекс стратегия FX1D0. Сегодня авторы предлагают платную версию этой системы, но я считаю что платить деньги за индикаторную ТС - гарантированно выкинуть их на ветер. Нам с вами вполне достаточно версии бесплатной, тем более главное (и единственно ценное!) в этой стратегии - это заложенная в нее идея.

Так как, Rognowsky RU — это профессиональный портал для трейдеров, то мы не станем бездумно переписывать правила метода, как это делает большинство авторов наплевав на то, как этим будет пользоваться рядовой трейдер. Поэтому не будем тратить попусту время и прямо сейчас доработаем эту торговую систему, построив ее на правильных инструментах анализа. Которые непосредственно привязаны к поведению цены и ее объемов. Мы не будем изобретать велосипед, а просто используем вместо индикаторов основные сетапы метода VSA, которые и будут сигнализировать о развороте котировок к своему «дневному магниту». Но, для начала рассмотрим базовую стратегию для форекс — FX1D0, чтобы вы могли сравнить с исходником.

Базовый принцип стратегии FX1D0: так как цена в большинстве случаев возвращается к своей точке дневного открытия, то в наиболее волатильные сессии форекс (лондонская, американская) есть высокая вероятность получить возможность заработать в направлении возврата. Но при обязательном учете основного тренда, как это выглядит на примере:

То есть, по сути трейдер просто определяет тренд, после чего смотрит на цену открытия дня. Если цена направилась против основного тренда и в начале лондонской сессии находится выше или ниже цены открытия дня, то это дает возможность заработать на возврате цены к нулевой отметке торгового дня. Для этого в стратегии FX1D0 используется масса индикаторов (около 10-ка файлов вам потребуется загрузить в терминал), при этом вы получаете сравнительно небольшое количество сигналов и небольшие цели по сделкам — я насчитал средний тейк профит в размере 10-15 пунктов при том, что стоп приказ обычно равен и даже превышает его размер. Несмотря на эти факты разработчики уверяют, что торговая стратегия FX1D0 приносит трейдеру более 80% прибыльных сделок, а количество компенсирует возможностью торговать на любой валютной паре, представленной в вашем терминале. Что ж, давайте рассмотрим теперь алгоритм открытия сделок по теории FX1D0:

• Главные правила поиска сигналов: начало поиска торговых сигналов должно начинаться за 30 минут до открытия Лондонской сессии, то есть примерно с 10:30 по Москве. Перед началом также следует убедиться, что цена входа в позицию будет находиться между скользящими средними или так: ниже мувингов для покупок и выше мувингов для продаж. Также, необходимо будет проверить расстояние между каналом индикатора ATR было более 20 пунктов, в противном случае рекомендуется пропустить сигнал. Вот так выглядит рабочий график форекс стратегии:

Условия для совершения покупок: зеленая скользящая (быстрая) должна быть выше медленной (синей), цена открытия бара на лондонской сессии должна быть ниже, чем цена открытия этого торгового дня. Индикатор стохастик должен находиться вне зоны перекупленности (до уровня 70) и при этом он направлен вверх.

Условия для совершения продаж: зеленый мувинг находится ниже синего, цена открытия лондонской сессии ниже, чем цена открытия дня и стохастик не находится в зоне перепроданности (то есть, до уровня 30) и направлен вниз.

Правила на take profit и stop loss: тут все достаточно просто, стопы выставляются по максимуму/минимуму свечи входа в рынок, либо по ближайшей границе канала ATR. Тейк профит ставится либо по цене открытия дня (что собственно правильно, если следовать логике ТС до конца), либо на фиксированные 10-15 пунктов. Существует и масса других вариантов для take profit в этой форекс стратегии: трал ордера через 10 пунктов прибыли, закрытие в конце сессий, либо торгового дня, выставление цели по уровням или каналам ATR.

Скачать шаблон, индикаторы и панель с сигналами по нескольким парам вы можете тут »»

Улучшаем стратегию FX1D0 при помощи сетапов метода VSA

Раз уж, разработчики основывают свою теорию анализа рынка на логике гравитации валютной пары (ее возврату, притяжению к определенной цене), то на мой взгляд могли бы уж доработать систему с учетом реальных ценообразующих факторов. Почему они сделали ее наполовину, мне не понятно. Но индикаторы нам по большей части указывают на то, что мы видим и без того: цена начала расти, начал расти и стохастик с пересечением мувингов; цена начала падать — стохастик начал падать. Раз уж тут четко отслеживается прямая пропорциональность, то почему бы тогда просто не входить в рынок после того как цена вырастет или упадет против текущего движения на 10-15 пунктов, было бы проще и не пришлось бы захламлять график индюками :). Но сегодня модно напичкать терминал разноцветными лампочками, поэтому не будем углубляться в факторы, которые подтолкнули создателей форекс стратегии FX1D0 на подобный шаг.

Но я считаю, что раз уж мы начинаем с логики, то ей же должны и закончить эту стратегию. Поэтому сегодня мы продолжим торговую логику за авторов системы и посмотрим на полученные результаты. Для начала следует задаться вопросом — какая логика в том, что в начале дня цена идет против тренда от точки открытия. Но с наступлением активных торгов на евросессиях часто разворачивается к точке открытия дня?

Подобное поведение цены отражает слабость и силу рынка, так же оно может сообщать нам об отсутствии спроса или предложения на валюту у участников торгов в европейские сессии. Именно эти факторы нам отлично позволяет интерпретировать метод анализа VSA, поэтому мы будем использовать следующие сетапы: слабость А, сила А, отсутствие спроса и отсутствие предложения. Для того, чтобы применять эти сигналы нам не потребуются индикаторы, достаточно будет цены на графике в виде свечей и обычных тиковых объемов (да-да, обычных и тиковых!).

• Определим правила для поиска сигналов на продажу ( слабость А и «отсутствие спроса») и на покупку ( сила А и «отсутствие предложения»):

1. Для покупок: цена должна находиться ниже уровня открытия дня, европейская сессия, таймфрейм — Н1. Тренд Бычий (можете определять при помощи индикаторов или следуя до конца методу VSA, исследуя фазы рынка — аккумуляцию или распределение).

2. Для продаж: цена должна находиться выше уровня открытия дня, европейская сессия, таймфрейм Н1. Тренд Медвежий.

Правила для открытия торгового ордера на продажу:

• На медведьем тренде, цена находясь выше точки открытия дня (будем называть ее нулевой) сформировала сетап Сила А, либо Отсутствие спроса:

Идентификация сетапа «Отсутствие спроса»: обязательно бычья свеча с небольшим спредом (узким) и низким объемом. Напомню для новичков — спред в VSA — это размер свечи от high до low.

Идентификация сетапа «Слабость А»: медвежья свеча со средним спредом и средним, либо высоким объемом. Всегда является сигналом продолжения медвежьего тренда.

Правила открытия торгового ордера на покупку:

• На бычьем рынке текущая цена находится ниже нулевой точки и сформировала сетап Сила А, либо «Отсутствие спроса»:

Идентификация сетапа «Отсутствие предложения»: свеча с узким спредом (обязательно медвежья) и низким объемом.

Идентификация сетапа «Сила А»: обязательно бычий бар с широким или средним спредом и широким или средним объемом. Является подтверждением продолжения бычьего тренда.

Как выставлять приказы Stop Loss и Take Profit при использовании паттернов VSA

Если в случае с индикаторным воплощением стратегии FX1D0 нам требовалось движение к нулевой точке, то в случае с паттернами VSA обозначающими продолжение тенденции, либо недостаточность спроса или предложения на валюту мы можем продолжить эту логику и получить наилучшие результаты.

• Выставление стоп приказа: для паттернов отсутствия спроса или предложения stop loss необходимо устанавливать на границе сигнальной свечи + 5/10 пунктов на шумы.

Для паттернов силы и слабости рынка stop loss устанавливаем на ближайшем минимуме или максимуме , образованным предыдущим движением валютных котировок.

• Выставление приказа take profit: для паттернов силы и слабости рынка цели по ордеру необходимо выставлять по уровням поддержки или сопротивления. Если это для вас сложно, то рекомендую мою любимую формулу для трендовых стратегий: открываете три ордера с равными лотами, для первого ТР равен 50 пунктам, для второго 100, третьего — 150. При достижении первых 50 пунктов закрывается с прибылью первый ордер и переводятся в безубыток оставшиеся. При достижении 100 пунктов прибыли закрывается второй ордер и переводится в плюс 50 пунктов стоп приказ по последнему. При любом развитии событий с последней сделкой, она уже принесет вам гарантированный профит в 50 пунктов прибыли.

Для паттернов спроса и предложения важно понимать следующее: они просто сообщают нам о невозможности в настоящий момент продолжить движение, но не гарантируют, что эти возможности не появятся в течении нескольких часов. Поэтому при появлении таких сетапов вы должны понимать, что заработать здесь можно лишь на небольшом движении. То есть, в данном случае вы фиксируете позицию при достижении нулевой линии дня.