Успех трейдера, инвестора на финансовом и\или фондовом рынке определяется не только знанием основ технического или фундаментального анализа, но и умением создать торговую систему, при которой можно получить 100% гарантированную или с большей долей вероятности прибыль.

С точки зрения торговой стратегии определяющим условием каждого конкретного успешного трейда являются корректный выбор точки (паттерна) входа в рынок (в сделку) и выхода из него (фиксация прибыли).

В этой статье мы постараемся раскрыть основные элементы практической торговой системы и в частности — найти момент входа в рынок и открыть прибыльную сделку.

Использование уровней поддержки (сопротивления)

Из всех существующих вариантов и методов определения точки входа в торговую позицию наиболее простым, но от этого не менее эффективным, являются уровни поддержки и\или сопротивления.

Суть методики представлена наглядно на рисунке (точки 1 и 2). Её основной смысл заключатеся в том, что точкой входа служит тот уровень цены актива, при котором началось формирование очередного тренда (средне или краткосрочного) при повышенных (а лучше всего — аномально высоких) объемах торгов.

Такие уровни образуются за счет того, что в какой — то момент, например, после длительного бокового тренда («пилы»), рынок начинает импульсное движение вверх или вниз. Обычно это связано с выходом каких-то значимых для акции, актива новостей, событий, при которых участники рынка начинают в активе быстро наращивать свои торговые позиции. Цена начинает динамично расти или снижаться, формируя новый тренд от уровня поддержки (сопротивления).

На представленном выше графике ПАО «Сбербанк» (таймфрейм -месяц) видно хорошо, что уровень, а вернее сказать многолетняя область поддержки, находится в некотором диапазоне цен, выделенного на графике — т.е. от 150 до 180 рублей.

Если говорить о практических аспектах использования этой схемы определения точки входа, то следует отметить следующее:

• Схема достаточно надежно работает на любых таймфреймах, что делает её практически универсальной. Лучше всего применять на активах, имеющих историю сделок не менее 3-5 лет. Т.е. если есть устоявший цикл работы цены актива на таймфреймах от 1D и более.
• Методика отлично работает на акциях, активах, имеющих выраженную цикличность (рыночную, сезонную и пр) — это прежде всего акции банков (колебания кредитного цикла и процентной ставки), акции компаний нефтяного сектора, ритейла, логистики (транспорта), а также некоторые валютные и криптовалютные пары, драгоценные металлы.
• Для подтверждения точки входа по уровням обязательно следует ориентироваться на объемы торгов (сделок). А также рекомендуется использовать дополнительно трендовые индикаторы. Это, например, самые простые и относительно надежные типа RSI, ЕМА cross, ADX и даже менее точный «аллигатор» Вильямсона и пр.

 

Основной недостаток этой методики — большой разброс точности по цене входа — она может быть в пределах нескольких процентов минимум. Но , к примеру для среднесрочных и тем более, долгосрочных инвесторов, этой погрешностью можно пренебречь.

Точка входа при движении цены актива в канале

Несмотря на то, что на первый взгляд цены акций или валют движутся в некотором хаотичном порядке это в большинстве случаев, имеет четко направленнй тренд.

 

Единственная сложность состоит в том, что такие движения цены происходят не в линейном виде, а в виде некоторых нисходящих или восходящих колебаний. Образно говоря, цена колеблется в пределах некоего канала, который каждый трейдер может без особого труда определить самостоятельно.

Как это выглядит в реале хорошо видно на представленном ниже графике.

Формирование или опредление точек входа в данном случае производится на границах такого условного ценового канала. Это, например, точки 1 и 2 для входа в короткую торговую позицию по активу (шорт) или в точке 4, где можно открыть лонговую позу.

Однако здесь следует быть предельно осторожным, так как именно на границах канала могут возникать ситуации ложного пробоя (точки 3 или 4 на графике).

В таких случаях рекомендуется, либо ставить короткие стоп -лоссы, либо вручную осуществлять слежение и делать перезаход в позицию при необходимости.

В практическом исполнении эта методика отлично работает на трендовых движениях (даже краткосрочных). Это позволяет неплохо её применять в том числе и в интрадейной торговле (внутри дня), скальпинге, т.е. на таймфремах от 5 — ти минут до 1 часа.

 

Трендовые и разворотные формации (паттерны)

Одним из популярных методов поиска точки входа в торговую позицию среди, как профеесиональных, так и начинающих трейдеров, является использование графических формаций или паттернов. Существует целая серия таких разворотных и трендовых формаций. Это ГиП («голова и плечи» H&S), «перевернутая ГиП», «двойное дно» или «двойная вершина», «бриллиант», а также различные типы «выпмпелов», «треугольников» и пр.

Самый простой и наглядный паттерн, подтверждающий не только текущий тренд, но и дающий трейдеру возможность с достаточной степенью точности определить момент открытия торговой позиции, является формация типа «треугольник» ( в некоторых случаях называется «вымпелом» — «бычьим» или «медвежьим»).

 

Суть работы этой формации состоит в том, что после восходящего или нисходященго импульса цена актива еще некоторые время совершает ряд затухающих колебаний, образовывая некоторый треугольник. Это волновое движение подобно волнам в физической среде, аналогичным процессам в природе.

Главная задача трейдера в этом случае определить момент, когда амплитуда затухающих колебаний начнет уменьшаться и цена актива должна продолжить начатое ранее трендовое движение (вверх или вниз). Открытие торговой позиции осуществляется в момент, когда цена актива после определенной консолидации пробивает границу треугольника, как показано на примере в рисунке — точка 2.

При этом следует помнить, что в период затухающих колебаний цены актива в границах треугольнка, как и в случае с ценовым каналом, могут быть ложные пробои — точка 1 на рисунке.

В принципе, если формация треугольник имеет четкий вид (контуры), то можно либо игнорировать такой ложный выход цены, либо использовать короткие стоп — лоссы на уровнях чуть ниже или в границах линии треугольника.

 

Основное достоинство этого метода:

• Практически полное подтверждение продолжения текущего тренда (с вероятностью более 80%);
• Практически точное вхождение в торговую позицию с минимальным проскальзыванием цены;
• Устойчивость к ложным пробоям и «рыночному шуму».

Основной недостаток- для использования паттерна «треугольник», как формации на графике, требуется определенный опыт трейдера.

 

Использование индикаторов ТА для подтверждения графических паттернов точки входа

В практическом трейдинге для выполнения успешных, прибыльных сделок даже для опытного трейдера одних графических паттернов бывает явно недостаточно. В дополнение к ним профеесиональные специалисты используют индикаторы ТА, различного рода осцилляторы и т.п.

Для только начинающих торговать на фондовом рынке можно порекомендомать относительно надежный и эффективный метод совместного применения таких инкаторов, как ЕМА (скользящая средняя) и трендового индикатора RSI для определения наиболее оптимальной точки входа в сделку.

В принципе, каждый из этих индикатров в отдельности довольно неплохо сочетается с приведенными выше паттернами и графическими формациями.

Точка входа в сделку определяется, как выход цены актива выше линиии ЕМА при минимальных значениях индикатора RSI в используем конкретном временном интервале (таймфрейме). См. пример на рисунке выше.

Как видно на рисунке оптимальная точка входа для покупки акций ПАО «Сбербанк» находится на уровне цены 140 рублей при одновременном сочетании её выхода выше линии ЕМА и самых минимальных значениях индикатора RSI — 30% (показано стрелками).

Преимущества этого метода:

• Графическая наглядность и возможность использования на любых таймфреймах, для любых типов торгуемых активов:
• Относительно высокая надежность, особенно на больших таймфремах, где паттерн формируется на большой статистической базе данных;
• Устойчивость индикации паттерна к различного рода рыночным шумам, ложным пробоям и пр.

 

Основной недостаток — такие индикаторы ТА, как ЕМА и RSI имеют некоторый временной лаг запаздывания, что обязательно следует учитывать при определении точки входа. Для нивелирования этого отрицательного момента можно порекомендовать вход в торговую позицию частями («лесенкой»).

 

Использование трендовых линий для определения оптимальной точки входа в сделку

Последним вариантом использования граффических паттернов для определения оптимальной точки входа в сделку в нашем рейтинге мы оставляем за методом применения трендовых линий. Это очень простой способ и его может использовать даже новичок на рынке.

Как видно из примера на рисунке, трендовую линию построить несложно. Для этого достаточно 2-3 точек по нижней или верхней границе воображаемого ценового коридора (канала), который формирует движение цены актива.

Прочерченная линия тренда может служить неплохим ориентиром для определения точки входа в сделку.

Однако не стоит целиком и полностью передоверяться такой методике, поскольку могут быть и ложные пробои (точка 1), так и общее трендовое направление может быть в один момент кардинально измениться.

Основные преимущества этого способа:

• Наглядность и несложность построения
• Относительная надежность индикации
• Возможность использования на любых таймфреймах, на любых группах торгуемых активов.

Основной недостаток — устойчиво работает эта торговая схема только на относительно устойчивых восходящих (нисходящих) трендах и на хорошо проторгованных активах (т.е. с объемами торгов выше среднего по рынку).

В целом этот метод можно с успехом применять с дополнительными индикаторами ТА.

В качестве итога можно сказать следующее — приведенные методики давно уже доказали свою эффективность на практике.

Единственный вопрос — любая методика, даже самая простая, все равно требует некоторой подготовки и приобретение опыта трейдером. Без этих моментов, включая и постоянное приобретение новых знаний, будет трудно говорить об успешной торговле и инвестициях на финансовом рынке.