Главная проблема трейдеров в управлении позицией сводится к неправильной настройке защитных приказов. Второстепенная: в неспособности делать до конца. Ну например, если ты ставишь стоп лосс так, чтобы соблюсти математическую формулу 1 к 3 и выше. Или когда ты на эмоциях считаешь верным «еще чуть-чуть» отодвинуть стоп, либо закрыть позицию намного раньше цены тейк профит.
Рынку нет дела до идеальных соотношений риск профита. Часто лучшую результативность приносит стратегия где стоп равен тейку, ведь винрейт в такой системе на голову выше. Желание поспорить с самим собой, по ходу пьесы меняя свои решения — убивает всю системность. Ты можешь несколько раз увидеть, как закрытие раньше take profit спасло твою сделку. Но на дистанции это просто убьет твой депозит. Поэтому не игнорируй этот обзор.
Правильная настройка стоп лосс
Для настройки стоп лосс важно понимать либо:
- отмену сценария
либо:
- отмену точки входа
Для того, чтобы твоя сделка сложилась необходимо соблюдение трех условий:
- Направление локального тренда
- Защита сопутствующего уровня
- Поведение рынка в моменте (паттерн)
Теперь мы понимаем, что у любой точки входа есть 2 рубежа: уровень и слом тренда. Если ломается защитный уровень нашей позиции, — мы не можем на него больше полагаться и ждем реакции на новый. Если же ломается тренд, то мы ждем не только новый уровень для входа, но и работаем в ином направлении.
Важно понимать, что мы будем делать при наступлении каждого сценария:
- При пробое уровня входа: просто ищем касание следующего, либо новый ретест текущего
- При пробое границ коридора проторговки, либо истинного экстремума — перестраиваем анализ в обратном направлении
Хорошо здесь то, что иного НЕ ДАНО. То есть, вы можете как угодно выдумывать другие способы установки стоп лосс, но ПРАВИЛЬНО только так. Здесь каждое ваше действие привязано к ценообразующим факторам. Любое отклонение — уже ваши фантазии.
ПРАВИЛЬНАЯ настройка take profit
У тейк профита может быть много больше сценариев. Ибо здесь вы можете играть в долгосрочного трейдера, скальпера и внутридневного спекулянта. И менять свои предпочтения от настроения с которым проснулись утром. Даже для меня вопрос тейк профита до сих пор является много большей проблемой, чем сам поиск точки входа.
Мы не знаем сколько готов пройти рынок сегодня: 1% или 10%. Всегда обидно забирать 1 часть из 10 пройденных за день. Но не меньше вгоняет в тильт и погоня за крупной добычей: бывает забрать 1% лучше, чем в погоне за 5% поймать стоп лосс. Здесь вопрос психологии и выбора торговой стратегии.
Тейк профит определяет стратегия!
Для скальпинг стратегии достаточно забирать 20% дневной волатильности. Если ты возьмешь 10 дневных свечей и замеришь их размер (вместе с тенями), после чего измеришь среднее арифметическое, — то получишь дневную волатильность. Раздели на 5 и получишь максимальный ТП для скальпинга.
Если твоя стратегия ближе к внутридневной, то цель составляет 60-80% дневной волатильности финансового актива. Для долгосрочных систем обычно выбирают момент «затухания» трендового движения. Но все же профит редко превышает 5 дневных волатильностей.
