По своей сути знаменитая «волновая теория» Ральфа Нельсона Эллиотта представляет собой математическую теорию, которая основывается на том, что тенденции в обществе, а также на финансовом рынке в большинстве случаев развиваются в как вполне распознаваемые модели. Ученый смог выделить восемь волн, комбинация которых периодически повторяется. При этом, пять из них направлены в сторону тренда, а три последующих – против него. Эллиотт официально предложил свою систему волн еще в тридцатых годах прошлого столетия. Именно тогда он вывел закономерность в движении цен на бирже, увидев определенную модель. За математическую основу он взял знаменитые «числа Фибоначи», открытые еще в 13-ом столетии. Модели Эллиота всегда повторяются по своей форме и, при этом, далеко не всегда это происходит по времени, а также амплитуде. Им были обнаружены в общей сложности 13, так называемых, «волн», которые постоянно появляются в публикуемых данных о ценах на валютном рынке. Описав максимально подробно, проиллюстрировав и вывив закономерности, Эллиот в итоге нашел волновой принцип повторений своих моделей.
Изначально стоит обратить внимание на то, что волновые модели Эллиотта могут быть как «бычьи», так и «медвежьи». Как уже было отмечено, первые пять из восьми волн должны быть направлены в сторону тренда. Первая, третья и пятая волна являются импульсными или движущими, а вторая и четвертая – коррекционными или же их еще называют откатными. Пятиволновая модель в обязательном порядке должна обладать тремя основными свойствами, которые заключаются в следующем:
— волна «2» не должна пересекать начало волны «1»;
— волна «3» не может быть короче остальных;
— волна «4» не должна заходить за ценовой диапазон волны «1».
Три следующих волны являются коррекцией для первых пяти. Принято называть волновые модели, как «53». Вся теория основана на том, что любое действие имеет противодействие. Каждая из моделей представляет собой завершенный цикл, являющийся составляющей частью более высокой по своему уровню модели 53. Внешний вид комбинаций волн Эллиотта остается всегда одинаковым. В конкретных случаях являются субъективными только время формирования модели.
Для того, чтобы максимально точно спрогнозировать движение цены в ту или иную сторону на рынке, а именно: его продолжительность и величину, многие трейдеры в своем анализе используют волны Эллиота в комбинации с уже упомянутыми «числами Фибоначчи».
Как известно, идеальных способов аналитики не существует. Поэтому и волновая теория имеет свои слабые стороны, из-за которых некоторые трейдеры относятся к ней достаточно скептически. Основной проблемой подобного анализа можно назвать сложность с определением отсчета каждой волны. Другими словами, окончание предыдущей волны и начало следующей в каждой ситуации на рынке является явлением исключительно субъективным. С другой стороны, можно с полной уверенностью сказать, что для определения своих моделей Ральф Эллиотт использовал универсальные методы построения закономерностей, как для финансовых рынков, так и для других сфер. На сегодняшний день многие успешные трейдеры используют в своей торговли его теорию в сочетании с другими сигналами.
