В основе грамотного анализа состояния рынка по методам VSA и Price Action большое значение отводится поиску наиболее значимых уровней или, или так называемых зон (Price Pivot Zone) на графике цены торгуемого актива и уровней, определяемых в VSA, на основе данных индикатора объемов.
Price Pivot Zone — это такой уровень на графике, который меняет свое значение на противоположное. Если на протяжении некоторого времени этот уровень выступал в качестве поддержки цены, то через некоторое время, он стал уровнем сопротивления и такие изменения происходили неоднократно. При этом, уровень PPZ на большем тайм фрейме будет иметь большую значимость. То есть, PPZ дневного графика более важна, чем PPZ на внутридневных графиках. Если уровень выступал в прошлом как поддержка и сопротивление, то он будет более сильным, чем уровень, который являлся в прошлом лишь поддержкой или сопротивлением.
Существует такое понятие, как «истощение» уровня — сила такого уровня снижается по мере увеличения числа смены его значения.
Особую значимость имеют уровни в зонах слияния. Это такие зоны графика, на которых совпадают значимые уровни различных технических инструментов: уровней Фибоначчи, скользящих средних, PPZ, круглые цифры, опционные уровни. Принято считать, что такие зоны создают движению цены более сильное сопротивление или поддержку.
В VSA также хорошо работают уровни сопротивления и поддержки, на которых происходит наторговка/расторговка объемов крупными трейдерами. Такие уровни формируются на большом торговом объеме (рис. ниже).
Как известно, в торговой платформе Метатрейдер отображаются только тиковые объемы, но, в принципе их также, можно использовать. Если вам нужны реальные данные по вертикальным объемам, вы можете их скачать с биржи CME, где торгуются фьючерсные контракты на основные валютные пары. Существую также специально написанные скрипты для отображения вертикальных объемов с CME непосредственно в МТ4 или скачать отдельную специальную платформу для анализа данных вертикального и горизонтального объемов, кластерного анализа и открытого интереса, что позволит вам более тщательно анализировать рынок.
В любом случае, какие бы методы определения значимых уровней на графике вы бы не использовали, важно понимать, что их значимость при графическом анализе графиков чрезвычайно важна. Поэтому, всем начинающим трейдерам рекомендуется освоить методики построения таких уровней и зон. Этим вы очень облегчите себе понимание ситуации на рынке.
