Многие профессиональные трейдеры определяют наличие продаж или покупок на валютном рынке, располагая более достоверной и качественной биржевой информацией. Именно это и лежит в основе торговли с использованием VSA(Volume Spread Analysis). Получить преимущество перед остальными участниками рынка можно, проанализировав поведение наиболее крупных игроков. Подобные знания позволяют совершать сделки в наиболее удачные моменты и с большой вероятность получения прибыли.
На сегодняшний день разработано достаточное количество программного обеспечения, которое позволяет в автоматическом режиме анализировать ситуацию на валютной бирже. Однако, доверять только таким инструментам, не меняя свою тактику прогнозирования, настоятельно не рекомендуется, поскольку профессиональные трейдеры слишком быстро могут изменить свои методы заключения сделок. Метод VSA представляет собой глубокий анализ объемов валютного рынка, а также направления и интенсивности движения цен. Для его успешного использования потребуется график, отображаемый либо в барах, либо в свечах и гистограмма объемов.
История и основные понятия.
Volume Spread Analysis зародился в позапрошлом столетии, когда компьютерной техники еще не существовало. В то время единственной информацией, которая находилась в распоряжении трейдеров, были показатели минимумов, максимумов, цены входа в рынок и выхода из него, а также объемы. Одним из создателей VSA стал ричард Вайкофф, который являясь брокером, имел возможность наблюдать за действиями наиболее крупных биржевых игроков. Он впервые и обратил внимание на тот факт, что прогнозировать развитие ситуации на рынке можно по его же поведению, так как рынок движим спросом и предложениями. Назвав свою первую публикацию на данную тему одним из методов технического анализа, сам автор акцентировал внимание трейдеров на том, что такой анализ не является математическим и основывается преимущественно на психологии игроков. Со временем в теорию Вайкоффа был внесен ряд изменений и усовершенствований, которые в большей степени коснулись классификации графических фигур.
Как уже отмечалось, в основе метода VSA лежит использование баров или свечей. Данные графические фигуры отображают колебания цен в пределах определенных временных промежутков. Они предоставляют трейдеру информацию о ценах открытия, закрытия, а также о ценовых минимумах и максимумах.
Основными понятиями для Volume Spread Analysis являются следующие:
— «Нисходящий бар». В данном случае цена закрытия фигуры находится ниже чем, аналогичный показатель предшествующего бара.
— «Восходящий бар». Цена его открытия выше отметки начала предыдущей фигуры графика.
— «Спрэд». Этот показатель представляет собой разницу между стартовой ценой каждого бара и ценой его закрытия.
В зависимости от цен закрытия баров или свечей трейдеры определяют низкий, средний или же высокий ценовой уровень самого бара. При этом объемы рынка тоже подразделяют на очень низкий, просто низкий, средний, высокий и предельно высокий. Для получения наиболее точных данных необходимо отталкиваться от среднего объема.
