Данный тайм-фрейм можно охарактеризовать как переходный между скальпингом на колебаниях в пределах 5-10 минут и среднесрочной торговлей на Н4. Стратегиям, рассчитанным на часовые интервалы присущи некоторые черты скальпинга, только в большем масштабе.
Сигналов, конечно же, поступает гораздо меньше, но вместе с тем растёт их качество, то есть полученный стоп не является результатом случайных колебаний рынка, которые на минутных графиках очень хорошо прослеживаются.
Использование более масштабных движений даёт возможность аккуратным трейдерам довольно быстро переводить сделки в безубыток. Вместе с этим, это также несёт потенциальные риски при подведении статистических показателей, так как множество торговых систем имеют в основе использование уровней поддержки, где цена может находиться какое-то время, поэтому и стоп выносится за них. Безубыток же в таком случае сработает сразу.
Внутридневная стратегия 10+10
Довольно простая стратегия, которая применяется на паре британский фунт к доллару. Для других пар стратегия не подходит, так как рассчитана на волатильное поведение, которое как раз и отличает английскую валюту. Для торговли нам потребуется наложить на график простую скользящую среднюю с периодом 20, а также индикатор из группы осцилляторов Momentum с периодом 5. На самом моментуме наносится горизонтальная линия с параметром 100. Это середина диапазона, и торговля будет вестись в зависимости от положения линии моментума по отношению к этому срединному уровню.
Поскольку в стратегии используется осциллятор с малым периодом, нужно тщательно выбирать временной диапазон, чтобы не получить ложные сигналы после флэта. Особенно актуально при торговле после окончания умеренной азиатской сессии и открытия Лондона с его огромным торговым оборотом, который мгновенно может сдвинуть цену, а потом вернуть назад.
Наиболее подходящим временем станет вторая половина европейской торговой сессии и первая половина американской. К 21.00 по Москве обычно интенсивность движений снижается, что также может дать неверную информацию по входу. На следующей картинке показаны точки входа в сделки по показаниям индикаторов и далее описание правил входа и выхода из сделок.
Рассмотрим вход на продажу. Нужно, чтобы свеча пробила скользящую среднюю и закрылась под ней. Именно под ней, так как иногда возникают бестелесные свечи(дожики), которые могут дать ложный сигнал. После этого смотрим на показания осциллятора. Если текущее значение меньше 100, значит продаём.
Нужная свеча отмечена вертикальной синей линией на графике для наглядности, чтобы сразу видеть и положение моментума. Стоп выставляется на расстоянии на своё усмотрение, в среднем 12 пунктов, либо убирать его за локальный экстремум. В целом можно сказать, что более 20 пунктов делать не стоит, так как стратегией всего подразумевается брать по или 20 пунктов.
После того, как цена прошла в нужном направлении 10 пунктов можно зафиксировать половину прибыли и подвинуть стоп на ровно 10 пунктов от точки входа. Арифметика довольно проста – в любом случае не будет потерь, а при положительном исходе будет в сумме тридцать пунктов половинчатого рабочего лота. Если нет возможности постоянно следить за происходящем на графике, то на входе просто делается два одинаковых ордера по объёму и стопу, но с разными тейками – в 10 и 20 пунктов. Первый тейк срабатывает более, чем в 65% случаев, это консервативный метод очень удобен.
На картинке показаны синими линиями свечи по закрытию которых есть сигнал – свеча пересекает и закрывается с другой стороны от скользящей средней, моментум направлен в нужную сторону. Красной линией выделена свеча, после которой входить нельзя. Всё дело в том, что её размер тела в несколько раз превышает таковой у предыдущей, а учитывая волатильность пары, весьма велика отработка стопа.
Поэтому торгуются только сопоставимые по размеру свечи, когда соседние свечки не отличаются друг от друга более, чем в два раза по диапазону цен открытия и закрытия. В конце этого периода графика видно, как поступило сразу два сигнала в одном направлении. Оба отторговываются. НА следующей картинке тот же механизм, только с изменёнными параметрами индикаторов:
Здесь используется увеличенный до 36 период скользящей средней и также увеличенный до 15 параметр моментума. Сигналы при такой настройке получаются значительно реже, но вместе с этим намного точнее. По крайней мере их показания почти всегда дают возможность закрываться в ноль при негативном развитии событий.
К тому же, даже М30 может быть колебательная активность в широком диапазоне. Стратегию не рекомендуется использовать в последний день месяца, так как множество участников рынка в этот день фиксируют прибыль и такое огромное число закладывает фундамент для будущих сделок, входя небольшими по их меркам объёмами. Из-за этого возникает большое количество интенсивных движений вверх и вниз, которые сбивают показатели индикаторов.
Стратегия — Полдень по Гринвичу
Относительно профитная торговая стратегия, в которой нас интересует период времени с 12 по 14 часов гринвичского меридиана. На графике выделим нужный диапазон:
Изучив значения максимумов и минимумов всех трёх свечек, выбираем самое большое и самое низкое. Далее работа будет вестись с этим диапазоном. Это важный временной промежуток, который сильно влияет на общую картину рынка. Дело в том, что он в значительной степени отражает пересечение интересов европейских участников рынка и американских.
Торговля по стратегии осуществляется по уровням фибоначчи натянутым на выделенный диапазон цен этого временного интервала. Торговля внутри между полученными уровнями цен интереса не представляет, а вот выход за их границы идёт с прицелом на сбор стоп-приказов уже отторговавших участников. Поскольку размещаются эти стопы на некотором удалении от текущих котировок, соответственно в качестве старта будет использоваться фибоуровень 127.
Чтобы не перегружать график множеством линий в данном примере, диапазон натягиваем в одну сторону, допустим сверху вниз. Вообще рассматривается выход за рамки в оба направления, поэтому те же самые правила будут действовать и в том случае, если цена отправится наверх. Только тогда уже снизу вверх строятся уровни.
В стандартные настройки уровней следует добавить такие значения, если их нет: 127; 150; 176,4 и 200. Эти уровни будут в дальнейшем ориентиром для сбора профита, а также подтягивания стопов. Не все они являются классическими, но, тем не менее, практика показывает актуальность именно этих значений для данного алгоритма торговли.
Вход в рынок происходит на отметке 127. В нашем случае цена двигалась из этого трёхчасового диапазона вниз, поэтому продаём. На картинке отмечена точка входа. Открывается позиция четырьмя равными по величине ордерами, стоп выставляется на уровне 100 для всех позиций.
По мере продвижения цены и достижения ею уровня 150, закрываем первый ордер, а все стопы передвигаем на уровень 127, то есть выставляем безубыток. Как показывает практика, цена, достигнув отметки 150 очень редко возвращается обратно, поэтому безубыток – просто страховка на всякий случай. Правда, изредка случается, что безубыток срабатывает и котировка сразу отскакивает обратно, так как уровень 127 всё же взят не случайно, а один из основных в расширении фибоначчи.
На картинке, представленной выше показано расположение тейков и стопа после того, как цена достигла уровня 150. Каждый следующий тейк расположен последовательно на уровнях 161,8; 176,4 и 200. Цена после такого выхода из диапазона тех трёх свечей двигается равномерно, так как присутствует только американские участники торгов, двигающие цену в нужном им направлении.
Поэтому при каждом срабатывании очередного тейка можно двигать стоп на один уровень ниже. Такой своеобразный трейлинг стоп на самом деле идёт с запасом в один-два уровня. Но подобный подход требует мониторинга ситуации.
Торговля по данной стратегии, как это ни парадоксально, даёт наилучшие результаты при рассматриваемом диапазоне от 70-80 пунктов. Слишком маленький даёт много ложных сигналов, так как вход расположен всего на расстоянии 27% от самого ценового интервала. А вот сильные движения как раз показывают мощный тренд, который вероятнее всего продолжится.
Даже в том случае, когда происходит разворот, обратное движение тоже весьма динамично. Но такое происходит редко, как правило, выход из диапазона происходит по основному направлению рассматриваемых трёх свечей. На следующей картинке показаны уровни, которые также надо отмечать, только в обратном направлении и отменять при срабатывании отложенных ордеров в другом направлении.
Здесь всё было бы также за исключением направления. Отложенные четыре покупки, такой же стоп и тейки.
Стратегия подразумевает торговлю по фунту к доллару, но также можно попробовать и на фунте к японской иене, так как она активно торгуется на американской сессии, плюс волатильность фунта как на европейской, так и на американской сессии в достаточной степени высока. Все значения уровней и алгоритмы сохраняются.
И аналогично паре с долларом, тут надо ждать такие дни, когда интересующий нас диапазон будет достаточно большим, чтобы с уверенностью входить в рынок. Сигналы появляются не так и часто, зато в больше, чем половине случаев отрабатывают первые два ордера, а третий и четвёртый закрываются по профитным стопам, если используется вышеописанный вид трейлинга.
Стратегия Пурия
Относительно примитивная стратегия, основанная на использовании сигналов с трёх скользящих средних разных периодов. Подтверждающим сигналом служит положение стандартного осциллятора MACD. Для того, чтобы настроить алгоритм на графике потребуется добавить указанные индикаторы со следующими параметрами:
1) Скользящая средняя с периодом 85, линейно-взвешенный тип с использованием цен закрытия бара;
2) Скользящая средняя с периодом 75, параметры те же, что и у предыдущей;
3) Скользящая средняя с периодом 55, экспоненциальный тип по значениям минимумов.
Во втором окошке добавляется МАКД с настройками 15, 26, 1. Осциллятор показывает текущую направленность движения, подтверждая краткосрочные тренды. Используется он для того, чтобы значительно снизить возможность стопа, так как скользящие средние, хоть и относятся к трендовым индикаторам, но всё же это запаздывающие инструменты, высокое значение в которых придаётся давно прошедшим(в рамках внутридневной торговли) событиям.
Вместе с этим, использовать мувинги с меньшим периодом не представляется возможным, так как будет слишком большое количество ложных сигналов. Поэтому подобраны такие значения и методы расчета самой скользящей, чтобы увеличить вероятность и количество закрывающихся по тейку входов в рынок.
На графике показан сигнал на покупку. Им является пересечение экспоненциальной скользящей(жёлтая) двух других. При этом показания осциллятора должны указывать на растущий тренд, то есть диаграмма выше срединной линии. Вход осуществляется на открытии бара, последующего после такого, на котором произошло пересечение мувингов. Поскольку используется минимума свечи в расчете быстрой средней, вероятность отработки увеличивается. Нужный бар отмечен синей вертикальной линией. В этой точке осциллятор показывает рост, поэтому происходит вход в рынок на открытии нового бара.
Следует отметить, что стратегия рассчитана на тайм-фрейм М30 для евродоллара, фунтдоллара. Можно использовать и на паре австралийский доллар к американскому. Для остальных основных пар используется тайм-фрейм 1Н из-за не слишком высокой динамики. Стоп составляет 14 пунктов, тейк 20-25. Поскольку сигналом служит подтверждение смены тренда, можно фиксировать две трети прибыли на отметке в 20 пунктов, ставить безубыток либо трейлинг в размере 15 пунктов и ждать движение в большом диапазоне 50-100 пунктов, либо в качестве целей брать значимые фибоуровни от предыдущего движения.
