Как известно, в стандартный набор индикаторов торгового терминала попадают лишь те, которые успели заслужить доверие трейдеров. По большей части это разработки прошлого века, соответственно, они прошли проверку временем. Изначально практически все индикаторы разрабатывались для торговли на фондовом рынке, но с момента появления рынка форекс как самостоятельной секции все средства анализа начали использовать и на нём. В принципе, это логично, ведь схема ценообразования та же самая, есть спрос и предложение.
Единственное серьёзное отличие – это высокая степень маржинальности валютного рынка, использование высоких значений кредитного плеча привело к тому, что обороты сильно выросли, они на данный момент уже превышают таковые по акции в десятки раз, достигая значения в несколько триллионов долларов за торговые сутки.
К таким индикаторам относится и Stochastic Oscillator. Это достаточно старый осциллятор, разработанный в 60-х годах прошлого столетия, автором является достаточно известный биржевой деятель – Джордж Лэйн. Нужно понимать, что в те времена не было всех вычислительных средств, которые есть сейчас, всё делалось вручную, поэтому на суд общественности представлялись исключительно работоспособные алгоритмы.
Индикатор стохастик выглядит как две идущие рядом линии, ограниченные в пространстве по вертикали шкалой значений от 0 до 100. Линии периодически пересекаются друг с другом, образуя сигналы, также важно само значение. Стохастический осциллятор обычно используют для идентификации разворотных зон, в зависимости от настроек меняется чувствительность к колебаниям.
Принцип работы и настройка индикатора стохастик
Индикатор стохастик, как и значительная часть прочих индикаторов, сравнивает цену с несколькими предыдущими значениями. Автор выделял следующий принцип – на рынке есть тенденция и она сильна в том случае, когда происходит постепенное закрытие баров в одном направлении, при этом цена закрытия текущего бара стремится к значениям, достигнутым во время предыдущего.
Простыми словами, стохастик оценивает положение сейчас с тем, какие экстремумы были достигнуты за последние несколько баров. Если с каждым новым баром цена поднимается всё выше и закрывается вблизи своих максимальных значений, то линии индикатора направятся вверх и будут близки к значению 100. Аналогично и со снижением – чем ниже закрываемся, тем ближе к 0 будут линии.
Теперь рассмотрим основные настройки индикатора стохастик. Добавив его на график, увидим такое окошко, в котором можно установить нужные значения ключевых параметров алгоритма:
1. Период %К, главной составляющей Stochastic Oscillator. Чтобы получить её значение, производится сопоставление двух разностей. Первая разность – это цена в данный момент времени(по умолчанию это цена закрытия бара, соответственно, текущая) и минимальное ценовое значение за некоторый промежуток времени, который обозначается периодом. То есть, если у нас будет использоваться значение периода 10, то это будет означать, что индикатор оценит минимальные значения цены за последние 10 баров.
Вторая разность – наибольшая цена за указанный промежуток времени и минимальная цена за этот же промежуток времени. То есть как бы получается, что смотрим на текущую стоимость и сопоставляем с максимумами или минимумами. Полученная дробь умножается на 100 и в итоге получаем обычное числовое значение в пределах от 0 до 100.
Из такого алгоритма индикатор стохастик очень хорошо показывает любые отклонения от трендового движения – как только максимумы или минимумы перестают обновляться и закрытие происходит дальше от них, линия индикатора начнёт тормозить и разворачиваться. В связи с этим стохастик часто применяют с тем же параметром, который изначально в него устанавливается, а именно значение 5. На примере выше показано как он быстро отреагировал на разворот цены, и как вообще такой период работает на относительно небольшом тайм фрейме.
2. Период %D, ещё одной линии, образующей пару с первой. Это достаточно интересный элемент Stochastic Oscillator, который позволяет оценивать динамику основной линии, то есть это можно назвать сглаживанием. Вычисляется она достаточно просто – это обычная скользящая средняя, в которой используются значения первой линии. Задав определённое значение периода, получим разную чувствительность к движениям стохастика.
Например, стандартным считается 3, при таком показателе линия, которая отображается в окошке пунктирной, не сильно отдаляется от основной сплошной. Каждое пересечение можно расценивать как смену направления движения, но во флэте может возникать противоречивая картина, особенно, если свечи постоянно закрываются разнонаправлено.
3. Замедление. Индикатор стохастик может давать достаточно много сигналов, при этом качество этих сигналов не всегда высокое, особенно это касается небольших тайм фреймов. Поэтому в нём предусмотрено ещё одно сглаживание – как раз параметр замедление. Если повышать его значение, то линии станут более плавными, не будет резких движений. Если же, наоборот, понизить, то линии осциллятора стохастик будут двигаться хаотично, постоянно меняя направление, что будет вводить в заблуждение.
В связи с этим рекомендуется работать со значением 3, которое стоит стандартно, если иного не требует стратегия. В большинстве случаев торговые методики содержат в описании все необходимые значения.
4. Цены. Здесь можно ничего не менять, это просто ещё один дополнительный параметр, в котором обозначается цена. Очень редко можно встретить значение, отличное от того, что стоит по умолчанию. Поэтому на этот параметр можно не обращать внимания, менять ничего не нужно.
5. Метод MA. В списке представлены известные типы усреднения, которые многим знакомы по индикатору Moving Average. В большинстве ситуаций удобно использовать обычное усреднение, оно прекрасно сочетается с короткими периодами для описанных выше линий и замедления, которые обычно устанавливаются 5;3;3. Такие значения подходят для большинства торговых стратегий.
Стоит отметить, что смена значения одного параметра Stochastic Oscillator на значительную величину по отношению к другим может спровоцировать не совсем адекватное отображение, то есть линии будут либо сильно расходиться, либо одна из них будет просто двигаться горизонтально, а вторая ходить вверх и вниз, как показано на картинке выше. То есть, если подразумевается использование своих значений, то лучше их менять в Stochastic Oscillator коллективно, пропорционально.
Например, нередко можно увидеть стохастик у трейдеров на графиках со значениями параметров, умноженными на 2, это получается 10;6;6. В этом случае алгоритм осциллятора оценивает большее количество баров, период усреднения самого стохастика становится больше, в общем, индикатор будет ещё сильнее сглаживать все колебания.
Индикатор стохастик: перекупленность и перепроданность
Стохастик может принимать самые разнообразные значения в обозначенных пределах. Но интерес представляют лишь некоторые из них, а именно близкие к абсолютным. Рынок всегда движется колебаниями, образующими разного масштаба тренды. И у любой тренд рано или поздно заканчивается. Индикатор стохастик помогает определить такие моменты, так как его значение начинает приближаться к границам. Рассмотрим две области значений, отмеченные горизонтальными линиями в окошке индикатора стохастик, которые описывают следующие рыночные ситуации:
1. Перекупленность рынка. Это просто термин, но он обозначает тот факт, что цена слишком высоко поднялась и есть высокая вероятность того, что скоро начнётся коррекция – движение вниз. К значениям перекупленности принято относить стохастик осциллятор с показателем 80 и выше. То есть, когда линии пересекают это значение, можно ожидать заключительную фазу тренда, по крайней мере, в локальном масштабе.
2. Перепроданность рынка. Это обратная ситуация – цена слишком опустилась. К значениям перепроданности индикатора стохастик относится область ниже 20. Поскольку, как уже говорилось ранее, вся шкала составляет от 0 до 100, то у нас получается две зоны – от 0 до 20 и от 80 до 100, которые и называются перекупленностью и перепроданностью.
Важно запомнить ключевой момент – то, что линии зашли в какую-либо из областей, ещё ни о чём не говорит. Поскольку периоды у нас используются обычно совсем небольшие, то индикатор Stochastic может достаточно долго показывать минимальные или же, наоборот, максимальные значения. Сигналом можно считать только ту ситуацию, когда линии индикатора пересеклись, то есть он развернулся. Но это также ещё не сигнал для входа в рынок.
После пересечения линии должны покинуть обозначенную область, то есть текущий бар должен закрыться, и при этом линии выйдут из зоны. Даже не очень большой диапазон колебаний свечи может приводить к тому, что линии будут то выходить, то снова возвращаться в область. Это может привести к неудачной сделке, особенно на медленных трендах.
Применение Stochastic Oscillator
Обычно индикатор стохастик применяют как вспомогательный инструмент, то есть он не является основой торговой системы. Он может выступать в качестве фильтра, применяться для поиска разворота и его подтверждения, трендовых сигналов, как некоторых у MACD, стохастик лишён. Рассмотрим основные варианты использования и типичные ситуации:
1. Торговля в консолидации. Это очень удобно и относительно просто. Имеющиеся границы торгового диапазона позволяют нам иметь ориентир, то есть видеть ценовые значения, где высока вероятность смены тенденции. Соответственно, мы уже заранее готовы к тому, что цена вот-вот развернётся, остаётся лишь смотреть на стохастик. Обычно в консолидациях колебания происходят достаточно динамично, поэтому линии индикатора, попав в область перекупленности или перепроданности, быстро разворачиваются. Входить в рынок можно в тот момент, когда они покидают обозначенные зоны. Хорошо использовать со стандартными значениями, но нужно правильно определить тайм фрейм для работы.
2. Торговля по тренду. Индикатор стохастик очень часто используют для того, чтобы получить подтверждение окончания коррекции на тренде. То есть нужно определить основное направление рынка, работать по нему, а коррекции, которые неизбежны, определять по стохастику. Например, у нас есть бычий тренд. Сигналы перекупленности мы игнорируем, так как тренд всегда скорее продолжится, чем развернётся. Зато в те моменты, когда он уйдёт в перепроданность, можно говорить о том, что с выходом линий из этой области, у нас появится подтверждение разворота и возобновления роста в рамках основного тренда.
3. Дивергенции и конвергенции на индикаторе Stochastic Oscillator. Типичный для осцилляторов сигнал, который также образует и стохастик. Отличительная особенность заключается в том, что два последовательных экстремума на графике и на осцилляторе образуют схождение или расхождение. Допустим, у нас есть максимум на графике, после которого был откат и новый максимум. А на осцилляторе второго максимума нет, он ниже первого. Это сигнал к развороту. Для падающего рынка всё наоборот. Дивергенции и конвергенции считаются очень надёжными сигналами, но это не значит, что можно торговать на весь депозит. Всё в рамках правил манименеджмента.
Стохастик осциллятор в комбинации с другими индикаторами
Многие трейдеры предпочитают работать сразу с несколькими индикаторами. Часть из них представлены отдельным окошком, и если их достаточно много, то это приводит к значительному сокращению пространства для графика в рабочей области. Для большего удобства можно помещать в одно окно сразу два индикатора, нужно лишь их комбинировать так, чтобы они не мешали друг другу.
Примером такого расположения служит использование стохастик осциллятора и MACD, которые отличаются внешне и вполне могут находиться в одном пространстве. Для этого нужно открыть список индикаторов в специальном окошке Навигатор, где находим нужные индикаторы и перетаскиваем. Для того, чтобы сохранялась пропорциональность и нормальный вид отображения, нужно в окошке настроек, показанном выше, отметить пункт “Закрепить максимум/минимум”.
