Уникальный индикатор, разработанный для одновременной торговли по двум конкретным инструментам – евро к доллару и доллар к франку. Корреляция между этими двумя парами хорошо известна, однако мало кто понимает, в чём суть.
Для этого нужно разобраться в том, как она появилась, как её можно отслеживать и в каком масштабе учитывать отдельные колебания, выходящие за рамки обычных. Для начала нужно отмотать график на несколько лет назад и посмотреть историю, как формировалась зависимость между тремя парами – еврофранк, долларфранк и евродоллар.
Именно взаимное отношение этих валют и играет ключевую роль в системе, по которой построен индикатор, демонстрирующий это отношение в конкретный момент времени в виде процентного значения.
Итак, любая тенденция на рынке, практически не зависимо от тайм-фрейма подразумевает два состояния: позитив или негатив в том или ином масштабе. И если позитивное настроение демонстрируется обычно сдержанно, то вот пессимизм инвесторов проявляется сразу – это, как правило, масштабные(для своего периода, разумеется) обвалы. Проходят они по одному и тому сценарию – скупка доллара против остальных высокодоходных валют(к ним причисляют евро, фунт) и практически всех основных из прочих категорий.
То есть Евро, фунт, австралиец, новозеландец и канадец будут падать к нему. В то же время, доллару доверяют не так, как иене и франку, соответственно, он падает по отношению к ним. Здесь присутствует довольно сложная зависимость и не всегда движения в этих парах обусловлены тем, что на рынке царят распродажи, доллар может расти и по другим причинам, например, из-за повышения своей привлекательности за счёт высокой процентной ставки.
Но в целом эта последовательность остаётся постоянной, что в период развития кризиса в 2008 году привело практически к паритету евро и франка. Такой расклад не устраивал Швейцарский национальный банк и было принято решение привязать курс франка к евро на отметке не ниже 1.20 То есть по сути регулятор искусственно поддерживал обменный курс на данном уровне, периодически продавая франк, так как интерес к этой валюте во время, да и после кризиса тоже остаётся постоянным со стороны институциональных инвесторов.
В этот период была практически стопроцентная обратная корреляция по евродоллару и долларфранку, что вполне логично, ведь еврофранк стал константой и эти две пары просто представляли отражение друг друга с совсем незначительными колебаниями и отклонениями.
После отмены этой привязки была подмечена интересная особенность – курс еврофранка практически никак не реагирует на резкие колебания, оставаясь спокойным даже в период выхода важнейшей макростатистики. У этого явления есть два объяснения – либо продолжается вмешательство со стороны центробанка и он удерживает пару в удобном для страны диапазоне, либо же трейдеры теперь “дуют на воду”, многократно обжёгшись на тех гигантских колебаниях.
А тягаться с регулятором никому не под силу. Соответственно, резкое колебание на евродолларе за счёт прыжка евро практически никак не сказывается на еврофранке, зато обваливает долларфранк. Как бы то ни было, такой полезный момент стали использовать в торговле по другим франковым парам.
Помимо самого еврофранка, долларфранк стал во многом повторять обратную динамику по евродоллару, то есть практически не учитывается поведение самого франка. Обычно он находится в состоянии равновесия с остальными валютами, поэтому тренды отслеживать просто – либо растёт ко всем, что нужно учитывать в торговле по индикатору, либо падает ко всем. Но большую часть времени достаточно инертен, а тренды слабые и продолжаются по многу дней.
На картинке выше как представлен долларфранк, который очень часто принимает форму канала, с продолжительными колебаниями в обе стороны от границы до границы. В индикаторе рассчитывается коэффициент корреляции между парами, и выдаётся в виде привычной для осцилляторов линии, которая колеблется в некотором диапазоне. Чем сильнее они расходятся, тем выше вероятность того, что сойдутся обратно, это проявляется, опять же, через влияние еврофранка, что сигнализирует о некоторой искусственности его курса. Любое резкое движение сглаживается и возвращается, это приводит к тому, что используя разумные лоты можно стабильно зарабатывать.
Индикатор используется в рабочей области с графиком еврофранка. В отдельном окошке отображается колебание и текущий коэффициент корреляции между основными парами. Торговля ведётся по следующим сигналам:
— индикатор показывает значение 0.20%, продаём евродоллар каким-либо объёмом, пусть для примера это будет один лот; параллельно с этой продажей также продаётся долларфранк, но уже объёмом полтора лота; после того, как достигнуто значение 0.30%, действия повторяются;
— индикатор показывает -0.20%, покупаем один лот по евродоллару, покупаем полтора лота по долларфранку; при достижении -0.30% повторяем операцию.
Показания индикатора очень редко переходят за 0.40%, поэтому стратегию можно считать достаточно безопасной, тем более, что все сходства с мартингейлом заканчиваются на том, что ордеров два и повторные входы выполняются при некоторой убыточности первых.
Позиции следует держать до перехода показателя в ноль, на этой отметке фиксируется половина, остальное держится до достижения противоположного значения индикатора. То есть если продавали при +0.20% и +0.30%, то ждём -0.20%. По сути получается, что торговля ведётся постоянно, один сигнал на вход является сигналом на выход по предыдущей сделке. Если использовать не очень большие объёмы и продолжать торговлю не один день, то статистика будет на стороне трейдера, эта стратегия не сулит огромных заработков, но при этом даёт стабильный доход, в чём можно легко убедиться, продлив индикатор назад по истории и посмотрев, как он отрабатывал все прошлые расхождения и схождения своих двух пар.
