Индикатор MACD относится к категории осцилляторов, и наравне со стохастиком его можно назвать одним из самых востребованных у трейдеров. Созданный более 40 лет назад, этот алгоритм нисколько не утратил своей актуальности. Его автор, Джеральд Аппель, предлагал анализировать движения цены в рамках изменения усреднённого значения, то есть в основе лежат скользящие средние, у которых разный период.
Этот принцип отражается в расшифровке названия индикатора MACD – схождение и расхождение мувингов. На данный момент МАКД есть не только в только в большинстве торговых терминалов, но также обычно включается в веб платформы для торговли, в том числе и бинарными опционами.
Индикатор MACD описание
При добавлении на график торгового инструмента индикатор MACD появится в отдельной области рабочего пространства. Данные представляются в виде диаграммы, каждый элемент которой соответствует одному бару выбранного тайм фрейма. У МАКД есть и числовые значения, однако, они интереса не представляют, разве что в контексте перехода от отрицательного к положительному и наоборот. Но, поскольку, всё достаточно наглядно и по диаграмме, необходимости их смотреть нет.
Нулевой уровень хорошо виден, на понижательном тренде они растут вниз, на повышательном – вверх. Сама диаграмма достаточно плавная, в отличие от стохастика, здесь не бывает очень резких смен направлений, даже если посмотреть на минутном графике фунтиены. Теперь рассмотрим принцип построения:
1. В индикаторе MACD используется две скользящие средние. Это экспоненциальные мувинги с разными периодами, одна из них является быстрой, вторая – медленной. Многие знакомы со стратегиями, основанными на как раз пересечении таких линий, то есть обычно если быстрая пересекает медленную снизу вверх, то это сигнализирует о повышательном движении. Если же, наоборот, сверху вниз, то о понижательном.
В МАКД это реализовано через диаграмму, то есть каждый столбик является разностью между быстрой и медленной. Соответственно, нулевой уровень – это и есть то самое пересечение линий. На практике это гораздо удобнее, чем простые линии, особенно, если график и так перегружен всяческими линиями, другими индикаторами и прочим.
2. Красная пунктирная линия, которая следует за диаграммой, является усреднением этой самой разницы между мувингами, то есть по сути просто сглаживающий элемент. Реализовано это для того, чтобы максимально снизить влияние быстрых движений, которые возникают в периоды повышения волатильности с резкими рывками вверх и вниз. Здесь можно провести аналогию с тем, как в стохастике вторая линия следует за первой и их пересечения дают сигналы.
В МАКД это имеет похожий смысл, применение будет рассмотрено далее. Обычно эта линия не очень сильно удаляется от самой диаграммы, но всё зависит от настроек и выставленных значений.
В итоге получается достаточно простая схема. Когда быстрый мувинг находится выше медленного и расстояние между ними увеличивается, то это бычий тренд набирает обороты, диаграмма растёт, то есть каждый последующий столбик имеет большее значение, чем предыдущий. Если же он находится ниже, то и столбики будут расти вниз, так как расстояние между линиями станет отрицательным, это происходит, когда цена активно снижается.
Безусловно, это неидеальный алгоритм, он также запаздывает, как все построенные на усреднении. Но, поскольку также необходимо фильтровать все быстрые и незначительные движения, приходится жертвовать как раз оперативностью. Каждый параметр можно подобрать под свою собственную стратегию, рассмотрим как выглядит настройка индикатора MACD.
Параметры индикатора MACD
Поскольку МАКД сделан уже достаточно давно, ещё в те времена, когда часовой график никто и не рассматривал как рабочий тайм фрейм, действительно эффективным он становится как раз на периодах от Н4 и выше. Это не значит, что он будет абсолютно бесполезен на краткосроке, но нужно понимать, что статистически это будет совсем не то же самое, что применение на крупных фреймах. Тем не менее, отчасти это можно нивелировать сменой разных значений в настройках индикатора MACD.
Итак, при добавлении индикатора, перед трейдером появится окошко, в котором настраивается каждая переменная алгоритма, а также всё, что касается внешнего вида. Стандартная цветовая схема подходит как тёмному фону, так и светлому. Что же касается параметров, то они следующие:
1. Быстрая EMA, то есть скользящая средняя, у которой небольшой период. Изначально подразумевается применять значение 12, это удобный период. С одной стороны, он сглаживает совсем уж краткосрочные движения, с другой, всё ещё сохраняет подвижность, которая и требуется для короткого мувинга. В общем, предложенное автором значение годится для любых типов инструментов, но ориентироваться следует на крупный период.
Например, на четырёхчасовых свечах редко можно увидеть противоречивые колебания, в то время как на М30 или даже Н1 – это вполне себе рядовая ситуация. Если трейдер ещё неопытен, то для него не будет первостепенной задачей определить тенденцию, это приходит со временем, и индикатор в этом случае может только навредить.
2. Медленная EMA, скользящая средняя с увеличенным по сравнению с первой периодом, которая используется для определения более долгосрочной тенденции и является второй необходимой для определения итогового значения индикатора MACD. Стандартным значением является период 26, он может показаться не совсем обычным, но это предложенное создателем индикатора значение, которое хорошо сочетается с периодом 12 у первой скользящей средней.
Стоит отметить, что если принято решение менять показатель, то лучше параллельно корректировать и другое, иначе диаграмма начнёт строиться совсем не так, как обычно – будет либо резко расти и снижаться, либо же потеряет подвижность.
3. Усреднение MACD. Как уже говорилось ранее, отображается пунктирной линией. Этот элемент алгоритма выполняет функцию сглаживания. За основу берётся значение разности быстрой и медленной EMA, то есть само значение диаграммы, период же определяет сколько таких значений будет взято, то есть по сути – сколько столбиков диаграммы пойдут в расчёт. Она вычисляется простым способом, обычное среднее арифметическое.
И, как любой мувинг, это усреднение тоже имеет расхождение с диаграммой в том случае, когда она меняет направление. Эта линия может как заходить в область значений индикатора MACD, так и выходить из него. Период по умолчанию – 9, это также вполне приемлемое значение для крупных периодов, которое прекрасно сочетается с указанными ранее периодами быстрой и медленной скользящих средних.
4. Применение к цене. Выбираем, какую цену бара алгоритм будет использовать для построения диаграммы. Здесь ничего менять не стоит, обычно трейдеры оставляют Close, то есть цену закрытия.
Индикатор MACD как пользоваться и применять в торговле
Основное направление использования индикатора MACD ничем не отличается от остальных осцилляторов – поиск разворотных зон. Но вместе с этим он также может быть использован и в качестве фильтра трендовых движений. Под этим понимается отдельный положение столбиков диаграммы, которые свидетельствует о каком-либо состоянии рынка.
Отчасти вся работа с МАКД сводится к наблюдению за тем, как меняется размер диаграммы, куда направлена тенденция этого изменения и что происходит с сигнальной линией. Таким образом, в качестве основных сигналов индикатора MACD обычно подразумеваются такие:
1. Изменение направление движения столбиков диаграммы. Здесь подразумевается следующее – столбики увеличивались в размере, а затем стали уменьшаться. Или же, наоборот, они уменьшались, а затем стали увеличиваться. Причём происходить это может в любом направлении – как в области положительных значений, то есть выше нулевой отметки, так и в области отрицательных значений.
Как мы знаем из описания алгоритма построения, чем больше столбик, тем сильнее расходятся мувинги. Соответственно, сокращение расстояния между ними происходит тогда, когда цена замедляется и разворачивается. Примерно также получается и на диаграмме индикатора – она разворачивается. То есть как только быстрый мувинг начинает сближаться с медленным – происходит сокращение размера диаграммы, это и есть разворотный сигнал индикатора MACD.
2. Расхождение и схождение, которые называются конвергенцией и дивергенцией. Это главный сигнал, который прекрасно работает на тайм фрейме от Н4. Он очень легко определяется, но, к сожалению, появляется не так часто. Выглядит это следующим образом: например, у нас наблюдается хороший бычий тренд и цена динамично движется вверх. В какой-то момент она упирается в какой-либо уровень и начинается откат вниз. То есть появился локальный максимум.
Диаграмма индикатора MACD также нарисовала максимум и откатила вниз (но не пересекла 0!). Затем рост возобновился и цена преодолела первый максимум и двигалась дальше вверх. После того, как был нарисован второй максимум, пошёл новый откат вниз. То есть просто две вершины, вторая выше.
Но на диаграмме МАКД вторая вершина находится ниже, чем первая. То есть она также хорошо видна, но уровень первой не преодолела. Такой сигнал называется дивергенцией. Если провести линии, соединяющие экстремумы, то увидим, что они расходятся, отсюда и такой термин. Для медвежьего тренда принцип будет тем же самым, то есть у нас будет два минимума, но на МАКД второй выше первого. Если также провести линии, то они будут сходиться.
Это уже получается конвергенция. Обычно в такого типа ситуациях входят в рынок в направлении нового тренда, но только в тот момент, когда цена достигнет уровня первого экстремума. Для этого используется отложенный ордер. Стоп приказ ставится за локальный экстремум.
3. Трендовый сигнал, который обычно используют в стратегиях в качестве подтверждения входа. В первую очередь, из первого типа сигнала следует очень простой вывод – диаграмма индикатора MACD при смене направления от уменьшения к увеличению или наоборот даёт разворотный сигнал.
Отсюда вытекает вывод – если появляется направление изменения столбиков, то есть они становятся всё больше и больше, либо же всё меньше и меньше, то свидетельствует о наличии тренда. В тот момент, когда происходит пересечение нулевой отметки, тренд подтверждается.
Есть только одно важное условие, о котором необходимо помнить – нулевая отметка должна преодолеваться с закреплением столбика с другой стороны. Пока он не появится, подтверждения нет.
4. Ещё один вторичный сигнал, который может подтвердить тренд – вход и выход сигнальной линии индикатора в тело диаграммы и из него. В этом случае получается движение усреднённого значения относительно того, которое индикатор MACD показывает сейчас. Это запоздание выполняет роль фильтра, войти в рынок быстро не получится, то есть поймать самую вершинку или донышко невозможно.
Но при этом, если придерживаться старших периодов, будет получаться хороший вход, так как хаотичные колебания крупным периодам несвойственны. То есть в свече Н4 может происходить что угодно, но в расчёт индикатора пойдёт одна единственное значение, а уж что было – не важно.
В целом, индикатор МАКД можно назвать одним из самых полезных для новичка. Если использовать в работе стандартные параметры, и при этом смотреть сигналы только в среднесрочной перспективе, то можно получить очень качественный индикатор разворотов, который в случае с дивергенцией и конвергенцией даёт прекрасные возможности для входа. Это отдельная тема, но сразу можно сказать, что соотношение тейка к стопу по такой схеме составляет 1:3, что довольно редко можно встретить в стратегиях, где обычно максимальное значение составляет 1:2. Также индикатор MACD помогает и в волновом анализе – последние волны в импульсе очень хорошо видны на индикаторе, особенно в контексте рассмотренных разворотных сигналов.
