Очень страшно торговать на бирже, если ты не знаешь как себя защитить. Это как встать впервые на сноуборд или в спарринг с опытным боксером без навыков торможения на доске или защиты от ударов противника. В этом обзоре я делаю акцент на защите депозита при помощи базовых инструментов: стоп лосс, отложенные стоп- и limit- ордера.

Где искать самый короткий стоп лосс?

Трейдеры в большинстве своём готовы ставить стоп лоссы. Но чем они будут меньше, чем лучше и проще. Поэтому в самом начале разберём принцип трейдинга с минимальными приказами stop loss.

 

На примере выше я обозначил зелеными кругами точки входа в сделки с коррекции от тренда. Подумай, где бы ты сам поставил стоп лосс для таких позиций (их направление я указал стрелками). И наоборот, зелёными и красными линиями мною обозначены входы на пробое экстремумов (стрелками также указано направление). Подумай, где бы ты поставил стоп в этих позициях.

 

Теперь же просто ответь на вопрос: а где стоп реально был бы меньше?

Это и есть решение проблемы огромных стоп лосс. Для того, чтобы твой стоп всегда был минимален, а потенциальное движение для заработка выше (ибо точка входа раньше) важно искать точки входа только на коррекции от тренда. То есть, необходимо найти трендовую волну (та, что обновила экстремум) и поймать сделку на коррекции от неё, как в примере ниже:

 

Как обеспечить для сделки микро стоп лосс?

Теперь рассмотрим частные ситуации. На примере выше мы сократили стоп лосс относительно сделок по ходу рынка, но он в очень многих ситуациях все равно будет великоват. Особенно для стратегий внутри дня (интрадей). Обычно правильный стоп лосс — это область отмены сценария. Сценарий отменяется в 2 ситуациях: пробой истинного экстремума или поглощение канала проторговки.

 

Рассмотрим оба варианта:

Первый способ на сломе структуры. Ближайший истинный минимум — это отмена сценария для покупок. А истинный максимум — для продаж.

 

Следующий на поглощении канала проторговки. Где и был рождён объем для движения вверх или вниз.

 

Получается, что лучший способ зайти в сделку с минимальным стоп лосс — это поймать сигнал рядом со сценарием отмены. Таких сделок не будет много. Но уже знать о них — большое преимущество. Как только актив касается или находится вблизи таких областей наступает время поиска подтверждающего паттерна. И это тот самый момент, когда мы можем выставить стоп лосс сразу за свечой входа или границей паттерна.

 

 

Для обоих точек входа выше мы имели право поставить стоп за границей паттернов, не вынуждая себя увеличивать стоп за счет обратной границы области отмены сценария. Тем самым увеличив потенциальное соотношение риск-профита в свою пользу.

 

Метод разгрузки стоп лосс

Представленные выше примеры могли навести вас на мысль о том, как будет обидно если цена пойдёт в нужном направлении, но всё же «снесёт» микро стоп за паттерном. И тогда останется лишь наблюдать за ускользающей прибылью. И на этот случай есть особый метод. Я называю его «разгрузкой stop loss».

 

 

Зная где поставить самый короткий стоп и финальный (после которого нет смысла ничего двигать!) мы можем использовать эти цены для разгрузки вероятного убытка. Суть следующая:

• Выставляем вместо короткого стоп лосс отложенный стоп ордер в обратном основной сделке направлении с объёмом в 2 раза меньшим.
• Для основной сделки выставляем обязательный стоп лосс по границе отмены сценария. По этой же цене выставим и тейк профит для отложенного стоп ордера.

 

В итоге мы получаем снижение убытка в денежной массе при срабатывании стоп лосс (обратный ордер закроется в плюс), а в случае движения курса в направлении первой сделки получаем просто чуть меньший профит. Так как 1 лот — 0.5 лота = 0.5 лота прибыли.

 

Усреднение без загрузки депозита

Следующим способом защиты нашего капитала может стать усреднение. Но в его более комфортном для депозита исполнении. Принцип усреднения без загрузки похож на разгрузку стоп лосс, просто без использования самого защитного приказа. Выглядит это следующим образом:

 

 

Необходимо отметить важные уровни заранее. Усреднение с разгрузкой допустимо в случае, если вы можете отметить 4 уровня для дополнительного входа. Разгрузка устанавливается на расстоянии 1.5 размера свечи, что коснулась текущего уровня.

 

Таким образом, при движении курса против нашей позиции обратные ордера приносят нам деньги. Они снижают нагрузку на депозит и позволяют вывести сетку ордеров в прибыль ещё до достижения «средней цены». Ведь мы постоянно фиксируем прибыль по обратным ордерам на касании нового уровня усреднения.

 

Переворот на отмене сценария

Этот метод основан на принятии неизбежного: сценарии ломаются, рынки ведут себя иррационально. Но если мы возьмём на вооружение математику, то всё становится более прогнозируемо в итоговой прибыли. При этом, нам становится не интересно куда в итоге пойдёт курс торгуемого актива.

 

Для использования «переворота на отмене» необходимо в момент открытия сделки сразу отметить границу отмены сценария. Важно, чтобы расстояние от точки входа до границы не превышало 60% дневной волатильности. Далее выставив по правилам своей стратегии тейк профит мы устанавливаем обратный отложенный стоп- ордер по границе отмены сценария. Его лот в отличие от прошлого метода должен быть в 2 раза БОЛЬШЕ объема первой сделки.

 

 

Таким образом, если цена пойдёт против нашей сделки, мы всё равно заработаем на обратном ордере. А в случае флетового канала по границам наших ордеров просто добавляем новые ордера переворота с тем же лотом, что у второго ордера. Математически «-1 +2 -2 +2 -2 +2…» мы всегда оказываемся в выигрышном положении.

 

Краткое резюме

Какой из сценариев защиты своего капитала использовать следует решать из особенностей вашего финансового актива и личных целей. Часто математические схемы выбирают те, у кого много свободного времени для отслеживания сделок у терминала. Жесткие стоп лосс больше подойдут для скальперов и тех, кто не готов тратить много времени на графики с котировками.

• Используйте разумные риски для математики: объем в 0.5% от капитала очень разумный
• Потренируйтесь с каждым из методов, определите самый подходящий именно Вам
• Не имеет значение размер тейк профит, если ты умеешь защитить свои деньги
• Если вы всё равно ловите частые стопы: следует менять стратегию, а не метод защиты